tag:blogger.com,1999:blog-36999910455308529552024-03-05T22:37:37.493+09:00システムトレード進化録 相場で生き残るのは、変化できるトレーダーであるsaki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.comBlogger345125tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-20484423515125160552015-07-18T09:08:00.000+09:002015-07-18T21:13:26.491+09:00これまでの運用状況イザナミを使った株式システムトレードを開始して3ヶ月が経過しました。<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqRx90TGWhyvLPYqbJvZ2YBdtMML_kNkEm61DxAFsZ_RbFlmDMWrYNsLj40md2OdLWzwE_Qtb1QWBOg-uv7A8DpQHRJ8tDrBiT1Y5kIcAGbR-OEYM4wJaC0vFZ7En9JIOrwSEupncno0M8/s1600/21.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqRx90TGWhyvLPYqbJvZ2YBdtMML_kNkEm61DxAFsZ_RbFlmDMWrYNsLj40md2OdLWzwE_Qtb1QWBOg-uv7A8DpQHRJ8tDrBiT1Y5kIcAGbR-OEYM4wJaC0vFZ7En9JIOrwSEupncno0M8/s320/21.PNG" width="320" /></a></div>
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まず先に開発したブレイクアウトシステムは4月からスタートして一進一退の展開が続いております。勝敗は29勝43敗1分と苦戦していますが、ところどころで利益率の大きなトレードがありましたので、現在少し利益が出ています。資産曲線は今年の3月まで順調に上昇していたので現在は調整して力を蓄えている時期でしょうか。東証2部指数やジャスダック平均が高値を更新してきており、今後上昇相場での爆発力に期待したいところです。<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1L7ul46Ns7LxsStV-CXmYv9__m1qH1-tktpSF_H98ibzgVGw78Ulpz6SCIFKhflf0rN-vje_hq46v4hFN0oJxv4UeCE9zCtz2XCF9BqYCmsl1Ui7RcbqWxVaFH-eOM8mXWco_EQtpgw-d/s1600/22.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="214" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1L7ul46Ns7LxsStV-CXmYv9__m1qH1-tktpSF_H98ibzgVGw78Ulpz6SCIFKhflf0rN-vje_hq46v4hFN0oJxv4UeCE9zCtz2XCF9BqYCmsl1Ui7RcbqWxVaFH-eOM8mXWco_EQtpgw-d/s320/22.PNG" width="320" /></a></div>
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後に開発した逆張り買いシステムは5月から開始し、6月に現在の設定に変更しました。こちらは今まで負けらしい負けはなく、7月になってから資産曲線が急上昇しています。ギリシャと中国の混乱で直近相場が乱高下しましたが、これが大きな利益をもたらしてくれました。これまでの勝敗は19勝5敗と勝ちが大きく先行しており、直近では性能以上の結果が出ています。先週~今週はボーナスステージだったと思いますが、通常の相場でも安定しているので今のところシステムは機能しているといえそうです。<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2GkaOkn7HE2HMjen14ukE9bdzGiZmDIlPDICWzbPnrv21KeKx6pq6RyCzK9b7Sixmgj46m1MSvmbkyL-TigDsNT3-nPJe8aW_r42_HFsQbNu26Ton0LXuYjF4NXhsp881J1ZABrbtZcUm/s1600/24.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="104" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2GkaOkn7HE2HMjen14ukE9bdzGiZmDIlPDICWzbPnrv21KeKx6pq6RyCzK9b7Sixmgj46m1MSvmbkyL-TigDsNT3-nPJe8aW_r42_HFsQbNu26Ton0LXuYjF4NXhsp881J1ZABrbtZcUm/s320/24.PNG" width="320" /></a></div>
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私のシステムはどちらも1週間くらいのスイングトレードで、売買のサインはすべて前日の夜に確定します。イザナミを起動して発注を完了するまで5~10分で終わりますので、サラリーマンが実践するのにほとんど負担はありません。一度発注ミスがあり100株で発注するところを1000株で発注していたことがありました。通勤の電車中で気付いて慌てて取り消そうとしましたが間にあわず、すぐに決済して少し損失が出てしまいました。人為的なミス以外はスリッページや約定拒否などなく、ほとんどシステムどおりの運用ができております。<br />
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3ヶ月株式システムトレードを実行して、過去に負けてばかりの株式で普通に勝つという新たな感覚を実感することができました。自分で開発したシステムで結果がでると自信になりますしモチベーションも向上します。今後の運用が楽しみですね。<br />
<br />saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-33427224170519918002015-07-12T08:58:00.000+09:002015-07-12T21:08:33.327+09:00教訓が生きた先週は中国株急落の影響で日本の株価も久しぶりに大きな下落となりました。過去に中国市場の下落が引き金になって、世界的に株安になった事例として2007年2月末に発生した上海ショックがあり、当時私は日経225オプションで資金の多くを失い撤退を余儀なくされました。<br />
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あれから8年の今年、中国株が予想以上のペースで上昇していたため、下落に転じたら再びショックが日本にも波及するだろうと警戒していたところ、やはり急落が来ましたね。直近の値動きは違いますが、株価指数の中では悪材料に最も過剰に反応する日経平均株価は健在でした。<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRFSYcNaQ6lVW0uwxv3CC-uS_iCyRriD8uddPquPKYcLfBpSGSxD9vcDuFElVZYIO1D7gZGKymJeW56NpI-l3zEHENUb2CTiIkAUq6altLr98_HUzgH8oWshpT64jcRFiraKBsXbfuykRo/s1600/2015.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="140" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRFSYcNaQ6lVW0uwxv3CC-uS_iCyRriD8uddPquPKYcLfBpSGSxD9vcDuFElVZYIO1D7gZGKymJeW56NpI-l3zEHENUb2CTiIkAUq6altLr98_HUzgH8oWshpT64jcRFiraKBsXbfuykRo/s320/2015.PNG" width="320" /></a></div>
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<span style="font-size: x-small;">日経平均株価</span><br />
<span style="font-size: x-small;">チャート比較</span><br />
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2007年の失敗を踏まえ、今年は以下の点を改めていました。<br />
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・口座に資金を十分入れ、さらに追加で入金できる予備の資金を準備していた(2007年の3倍以上の資金)<br />
・資金量に対して売り建て枚数を少なく、ATMに近いプットオプションは売らない<br />
(2007年の時よりプットの売り建て金額は小さい)<br />
・いつでもポジション調整する用意をしていた<br />
・ボリンジャーバンド、一目均衡表のライン、雲の位置を考慮してポジションを取っていた<br />
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おかげで先週金曜日の7月SQではそこそこ利益を出すことができ、8年前の雪辱を果たすことができました。オプションの売りはほとんどが利益になってしまいますので、順調だとつい油断して多くの枚数を売ってしまいます。そしてたまにやってくる○○ショックなどの急変で証拠金不足に陥り、損切りか強制決済されるパターンが待っています。最近では日銀追加緩和による相場の急騰もあり、コールオプションの売りも油断できません。市場予想に反した結果が出た場合には相場が一方的に動き被害が拡大しやすくなります(システムも万能ではないため、裁量的に運用するのが望ましいと個人的に思う)。失敗こそ最高の財産、過去の教訓を忘れずにこれからも慎重にトレードしていきたいものです。<br />
<br />saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-32619680278394399402015-06-21T14:33:00.004+09:002015-06-21T14:39:25.885+09:00機が熟す先月から調整を続けていた株逆張り買いシステムの運用設定が決まりました。利益率と最大ドローダウン、直近の相場への適合のバランスを重視した設定です。先に開発したブレイクアウトシステムは新興市場の流動性の低い銘柄が主な対象なので、大きなロットではトレードできません。安定性に優れ、資金量が増えても勝負できるこちらが本命のシステムなのです。<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOikhnANOJONuopbtxDyBjzQg4OhD5rc9x9RW39qN3CJpZXPRH464IF6hFmxi5Aacv9OoGihbOJb_oOZjOvagutrq-9vORsMVi6WSUwb9TEVhcu1XGtUSsmCdt0kkERF4s3e4I4KxgqA84/s1600/621.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="128" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOikhnANOJONuopbtxDyBjzQg4OhD5rc9x9RW39qN3CJpZXPRH464IF6hFmxi5Aacv9OoGihbOJb_oOZjOvagutrq-9vORsMVi6WSUwb9TEVhcu1XGtUSsmCdt0kkERF4s3e4I4KxgqA84/s200/621.PNG" width="200" /></a>
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今からちょうど10年前の6月は投資歴半年くらいで、当時はデイトレードをしていたのですが、ほとんど負けばかりで資金の大半を失い、なすすべもなく撤退に追い込まれまた苦い記憶があります。あれからいろいろ経験を積み、統計的優位性に基づくシステムトレードを身につけました。さらに自分でシステムを開発するまでになり、もはやあの頃の私ではありません。最近はトレード環境も良く、いよいよ株式相場にリベンジする時です。自分のシステムを信頼し個人投資家として成功を目指します。<br />
<br />saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-50376346809387013132015-05-31T19:24:00.004+09:002015-06-02T22:21:56.495+09:00逆張り買いシステム開発これまで開発が遅れていた株式逆張り買いシステムがようやく完成に近づいてきました。<br />
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まず15年間のバックテストは総取引回数が6600回以上と信頼性があり、期待値も2.83%でシステムに統計的優位性があることが示されました。なお対象銘柄は流動性の大きい東証1部の銘柄です。<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghFEn_2ISFiDXDbjMOkYckvOpHNBoHwT38iZWF_fZhfZbfWVIQRvRiYU_caNjTYlomi0Gk_3EMtBpA4sc_PfCP1K5sQxFcTCWWOeOZFoKkEEnFh-UevV7gmsEneieyzoDYfGjh4KFFgdTs/s1600/bt530.PNG" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="110" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghFEn_2ISFiDXDbjMOkYckvOpHNBoHwT38iZWF_fZhfZbfWVIQRvRiYU_caNjTYlomi0Gk_3EMtBpA4sc_PfCP1K5sQxFcTCWWOeOZFoKkEEnFh-UevV7gmsEneieyzoDYfGjh4KFFgdTs/s200/bt530.PNG" width="200" /></a><br />
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株式は銘柄数が多いため、突発的な要因で相場が急落した時などは大量の買いシグナルが発生する日がありますが、それら全てを売買することは現実的にできません。資金量に限りがある中で、どのように優先順位をつけて売買する銘柄を選ぶかが逆張り買いシステムの決め手になります。<br />
そこで次に最適分散投資を行い、売買の優先順位をつけるにふさわしいテクニカル指標について検討しました。<br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5Hm4g5r4Mf_J_CpuIzkbKnjySs_ov8wOKQ-tgfMRQqYH1Ghbf_o4KEiC3vqkDe8Tud6JnjeGnvfhfIIDAoUYZJXihHG9cknoPWzBMV0qdj1jtshIzbvAKimX7nwxOslTrKRm-_gXQZKwx/s1600/133.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="103" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5Hm4g5r4Mf_J_CpuIzkbKnjySs_ov8wOKQ-tgfMRQqYH1Ghbf_o4KEiC3vqkDe8Tud6JnjeGnvfhfIIDAoUYZJXihHG9cknoPWzBMV0qdj1jtshIzbvAKimX7nwxOslTrKRm-_gXQZKwx/s200/133.PNG" width="200" /></a>
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テクニカル指標をいくつか試したところ、総取引回数や勝率ではほとんど差はありませんでしたが、期待値、利益率、最大DDなどで差が生じました。その中でいくつかのテクニカル指標を組み合わせたユーザー定義指標(大きい順)で最もパフォーマンスが良い結果が得られました。ただし最大DDは出来高上昇率(大きい順)が一番小さい結果でした。<br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeB0DwEQrj34PkIEPHSPX07IFXOBzINhiQaznR2wfLRYHffLLRGWVOpUFv0mQsr_k_lv0Vxe7gAcVxworRbyK0A4LJs5WX2fWLRcCicDmu80FbV6kh_Wav_fLf-J87pKNNSgWFUr6LpM57/s1600/tuune.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="110" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeB0DwEQrj34PkIEPHSPX07IFXOBzINhiQaznR2wfLRYHffLLRGWVOpUFv0mQsr_k_lv0Vxe7gAcVxworRbyK0A4LJs5WX2fWLRcCicDmu80FbV6kh_Wav_fLf-J87pKNNSgWFUr6LpM57/s200/tuune.PNG" width="200" /></a>
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上はユーザー定義指標(大きい順)の通年レポートですが、過去年単位で負けなしでどの年でもプロフィットファクターは1.6以上あり、下落相場の時期でもある程度機能しそうなことが示唆されました。<br />
<br />
以前はメタトレーダーで逆張りのEAをよく作っていたのですが、このような長期のテスト期間で安定して好成績なものは作ることができなかったですね。イザナミは使いやすく完成度の高いシストレソフトだと思います。<br />
<br />
以上のように、開発中の逆張り買いシステムは現在運用中のブレイクアウトシステムより収益性と安定性で優れており、早期に戦列に加えたいところです。もう少し調整して6月からフォワードテストを開始する予定です。<br />
<br />saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-69094682418502242622015-05-29T21:24:00.003+09:002015-05-30T20:46:54.040+09:00現在の株式システムトレード環境物事がうまく進むためには天の時、地の利、人の和という3つの要素が必要とされていますが、現在株式システムトレードを行うには絶好の条件が揃っています。今回はそのあたりについて書いてみようと思います。<br />
<br />
天 (相場環境)<br />
現在日経平均株価が2万円を超え、東証1部の時価総額が過去最高を更新し、株式市場は活況を呈している。企業業績の拡大に加え、金融緩和で株価が下がっても公的資金による下支えが期待されるため、株価が下がりにくく買いシステム運用に有利な状況である。<br />
<br />
地 (市場、対象銘柄)<br />
株式は銘柄数が数千あるのでなんといっても売買チャンスは多い。たくさんの銘柄を監視するのはたいへんだが、システムトレードソフトなどを使って必要な条件をうまく設定さえすれば売買したい銘柄を比較的容易に見つけることができる。売買対象を絞って個人投資家が中心の銘柄(小型株)や得意な業種、市場を選んでトレードすることもできる。優待銘柄など値動きに特徴が出やすいものがある。あと、スプレッド拡大や約定拒否、出金拒否などの心配をする必要がない(本来あってはならないことだが)。<br />
<br />
人 (投資家、投資家が利用できるツール)<br />
株式のシステムトレードソフトは基本的に自分でプログラミングしなくていいので、アイデアをシステム化しやすい。長期のヒストリカルデータと多数の銘柄数でバックテストの売買回数が多く、統計的に信頼性のあるシステムを作りやすい。特にイザナミは資金管理の検証までできて非常に実用的である。個人投資家でもいいアイデアさえあればプロに匹敵できる。ちょっと複雑な仕掛け条件(下の画像)も容易に作ることができ、システムの改良、修正、検証のスピードが速い。自動売買はできないが自動売買できることが必ずしも有利というわけではない。<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaedZ4xqcd75EZLYoEH8lNbIk3MA8iU_OWDmYVchprag-gOBU7TGgxZbW4BRNtfvAA-vkaNn_FT-akM7MSSrc2e5tMWbRWCGBTEiFxapqyTpWsTPSj8oaE2ikQAm00nCg9JwIN3YkAPwWM/s1600/sikake.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="117" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaedZ4xqcd75EZLYoEH8lNbIk3MA8iU_OWDmYVchprag-gOBU7TGgxZbW4BRNtfvAA-vkaNn_FT-akM7MSSrc2e5tMWbRWCGBTEiFxapqyTpWsTPSj8oaE2ikQAm00nCg9JwIN3YkAPwWM/s200/sikake.PNG" width="200" /></a>
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メタトレーダーではプログラミング能力の制約があって実現できなかったことが、イザナミでは比較的簡単にシステム化できることが今年最大の発見でした。<br />
まだ使い始めて4ヶ月くらいですが、15年の長期の過去データで優位性のありそうなシステムをいくつか作ることができました。以前はEA一つ作るのにどれだけ苦労したことか。今までFXでしかシステムトレードをしたことがなかったのですが、実は株式の方がシステムトレードに向いているかもしれませんね。今のところ自作システムのフォワードテストはプラスで推移しており、手ごたえを感じています。私が本当にやりたかったシステムトレードができるようになりました。<br />
善く戦う者は、勝ち易きに勝つ者なり『孫子』。というわけで、現在の有利な相場環境が続く限りイザナミを使った株式システムトレードをメインにやっていこうと考えています。<br />
<br />saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-24043938549757750892015-05-17T17:15:00.000+09:002015-05-17T21:57:05.666+09:00最適分散投資株式のシステムトレードでは多数の銘柄を対象にしているので、相場が大きく動いた時などは一日に数十個のシグナルが発生することがあります。しかし通常は資金量に限りがあるためシグナル全部を売買することは不可能で、一日に売買する銘柄数や一銘柄に投入する資金量などを決める必要があります。イザナミにはバックテスト機能以外に最適分散投資という資金管理の検証をする機能も装備されており、非常に実用的なソフトです。そこで以前開発したブレイクアウトシステムのバックテスト結果について、設定をいろいろ変えて最適な資金配分を探してみました。<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikL2fnsHvEqssXhVQMkxYjWzCnepsVwwZKXick4QP6r0tfigxdZj5ghIdvAN0bUxpWMXKmkZG07xWMUAIlhTu17nbckbAXqDKxfJWWF10kTnIIy3_6pUi5LiUCpyxBPxW_FcxQl6IxigkU/s1600/bt517.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="100" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikL2fnsHvEqssXhVQMkxYjWzCnepsVwwZKXick4QP6r0tfigxdZj5ghIdvAN0bUxpWMXKmkZG07xWMUAIlhTu17nbckbAXqDKxfJWWF10kTnIIy3_6pUi5LiUCpyxBPxW_FcxQl6IxigkU/s200/bt517.PNG" width="200" /></a>
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<span style="font-size: x-small;">元のバックテスト結果</span><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyHSVuseWk0BErlnHxDOT9IYf3yW4m7PQ_4i8Oqcmne8a3wgT1NmumglfkDshAua1Yt5ez4o-Zb6fx2SZ-yCwusz7FaHXMo8VZAILaTnCA0Ii4t2qmLvTLEMH1_WeLF8iFsMu-Q1ZOvaLt/s1600/517sa.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="64" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyHSVuseWk0BErlnHxDOT9IYf3yW4m7PQ_4i8Oqcmne8a3wgT1NmumglfkDshAua1Yt5ez4o-Zb6fx2SZ-yCwusz7FaHXMo8VZAILaTnCA0Ii4t2qmLvTLEMH1_WeLF8iFsMu-Q1ZOvaLt/s200/517sa.PNG" width="200" /></a>
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<span style="font-size: x-small;">最適分散投資結果</span><br />
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最もバランスのいい設定は1日の最大仕掛け銘柄数が3、設定範囲内の上限株数あたりでしょうか。今回の検証結果は無数にある設定の一部ですが、一日に仕掛ける最大銘柄数を制限した方が最大DDが小さく、リスク管理の観点からも有効そうだとわかりました。<br />
他に仕掛けのテクニカル指標に優先順位をつけたり、シグナル数のフィルターを追加したりと多様な条件設定が可能で、最適分散投資を実行すると同じシステムでも資金管理のやり方によって運用結果に差が生じることが実感できます。<br />
<br />
<span style="font-size: x-small;"><a href="https://www.izanami.jp/v2support/tutorial_step_04.html?ac=1" target="_blank">最適分散投資の設定 (イザナミサポートサイト)</a></span><br />
<br />saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-47221369236428496462015-05-04T17:11:00.001+09:002015-05-04T23:04:46.732+09:00FXデータのインポート前回の記事で株式のシステムでEAを作ったら面白そうと書きましたが、逆にFXのデータをイザナミに取り込めば、EA化しなくても検証できるのではないかと思いつきました。イザナミには外部データのインポート機能がありますので、早速試してみました。<br />
<br />
☆ドル円(1時間足)のインポートの例<br />
<br />
メタトレーダーのヒストリカルデータをエクスポート<br />
↓<br />
csvファイルの時間の列を削除<br />
↓<br />
イザナミインポート設定で以下のように設定<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0hOC1FcTNk0XqCM-fvbij9CNSB5HNMSUpwKZORRS3wzP_Al0TFQOpDUPOQ1muj0z94nfErHIrEvvNbLX5pXI4pA0zWeztpuaw_3IFebXH8QVyfc2dX2N2gYu2Erq0PVgV5e2mUk3Gv2sj/s1600/20.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="134" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0hOC1FcTNk0XqCM-fvbij9CNSB5HNMSUpwKZORRS3wzP_Al0TFQOpDUPOQ1muj0z94nfErHIrEvvNbLX5pXI4pA0zWeztpuaw_3IFebXH8QVyfc2dX2N2gYu2Erq0PVgV5e2mUk3Gv2sj/s200/20.PNG" width="200" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<span style="font-size: x-small;">時間足の場合、フォーマットの指定 日付のタイプ は </span><br />
<span style="font-size: x-small;">適当に振りなおす を選択</span> <br />
↓<br />
検証する、対象銘柄、個別に選ぶ、リストを編集、<br />
1051 ドル円1時間足 を追加<br />
↓<br />
売買戦略の検証を実行<br />
<br />
これでFXのシステム開発や検証の作業がかなり楽にできるようになります。EA化は優位性のあるロジックが見つかってから行えばいいでしょう。ただイザナミでは取り込めるデータの量に制限がありますので、短い時間足の長期間のデータの検証は少々やりづらいといえます。<br />
(ヒストリカルデータを分割してインポートすれば可能のはず)<br />
イザナミで開発したロジックをメタトレーダーが実行する日は来るでしょうか?<br />
<br />
<a href="http://www.izanami.jp/v2support/tutorial_2011120200.html?ac=1" target="_blank">外部データを読み込んで検証する方法(インポート設定)</a><br />
<br />
あと、前回開発した株空売りシステムをアレンジして逆張り買いで試したところ、こちらの方がパフォーマンスがよい結果となりました。下落相場でも停滞期間がほとんどありません。プロフィットファクターが2を超えれば実戦でも十分使えそうです。 <br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2AHm9adq8DP2RUSJoJ7UTd6LdCIEDw_TEU2wzNrU-9xtMgbhQjyR18TCZld7ncMfCnSDvDHcKG9fkF4YZyrAVjbsdstPFR_mDRLpVLwPHWQK1_348AR3cgt6aK9lWJtZucqOsKMkwsT3q/s1600/22.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="124" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2AHm9adq8DP2RUSJoJ7UTd6LdCIEDw_TEU2wzNrU-9xtMgbhQjyR18TCZld7ncMfCnSDvDHcKG9fkF4YZyrAVjbsdstPFR_mDRLpVLwPHWQK1_348AR3cgt6aK9lWJtZucqOsKMkwsT3q/s1600/22.PNG" width="200" /></a></div>
<br />
<span style="font-size: x-small;">対象銘柄:東証1部</span><br />
<span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small;">トレンドフィルター有り</span></span><br />
<span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small;">(終値>MA200)</span> </span>saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-32385094599544696012015-04-26T15:51:00.000+09:002015-04-26T22:06:36.562+09:00株空売りシステム下落相場に対応するため、空売りシステムを開発してみました。<span style="font-size: x-small;"> </span><br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbhbZqVAtT-GGM8elAlHuWQYRhTZZ9NyBQfhnqI5lCzIYOqWKq8yrBfxiyjZikrQBmX7o8Y9Kgn8NPbrhYNmjewkhGjO_6gEsiMEr4NOeoRBluPoMG7tWZ6ELKJ58MN5C7oqja4uLS8AdP/s1600/4052.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbhbZqVAtT-GGM8elAlHuWQYRhTZZ9NyBQfhnqI5lCzIYOqWKq8yrBfxiyjZikrQBmX7o8Y9Kgn8NPbrhYNmjewkhGjO_6gEsiMEr4NOeoRBluPoMG7tWZ6ELKJ58MN5C7oqja4uLS8AdP/s1600/4052.PNG" height="126" width="200" /></a><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: x-small;">対象銘柄は東証1部のみ</span><br />
<br />
<br />
<br />
ロジックはコナーズRSIを参考にしました。逆張りシステムで勝率が高く、その分ペイオフレシオは低めです。資産曲線はブレイクアウトシステムより安定していて、統計的優位性はありそうです。ある程度の売買回数を維持して、プロフィットファクターが1.5を超えるよう改良を進めていきたいです。<br />
<br />
ところでこのロジックでEAを作ったら面白そうですが、システム開発が非常に楽なイザナミに慣れてしまうと、メタトレーダーでプログラミングしようという気力がなかなか沸いてこないですねぇ(笑)。<br />
<br />
最近日経平均株価が2万円を超えて株式市場が賑わっていますが、2013年5月のバーナンキ・ショックからもうすぐ2年です。治に居て乱を忘れず『易経』の故事のとおり、順調な時こそ波乱に備えていたいものです。<br />
<br />saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-38882117590991736922015-04-23T20:03:00.002+09:002015-04-26T15:52:40.713+09:00初のストップ高自作システムのフォワードテストを開始して以来、買った銘柄が初のストップ高。大興電子通信(8023)がやってくれました。<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXYJEkD9AMvu1xril3PsHFPhmsFPcvCOjm4FwGNqeoBz7fb6BURty5E4kma8vbgTIWFDRsgTzaqcsYK8NDRd-Yj8Mc_mt3bEe-5CJE9zzdscdOKigIMB0agYaBai8rbVFZgXO-E0cqUKlr/s1600/8023.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXYJEkD9AMvu1xril3PsHFPhmsFPcvCOjm4FwGNqeoBz7fb6BURty5E4kma8vbgTIWFDRsgTzaqcsYK8NDRd-Yj8Mc_mt3bEe-5CJE9zzdscdOKigIMB0agYaBai8rbVFZgXO-E0cqUKlr/s1600/8023.png" height="140" width="200" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
これで手仕舞いの条件を満たしたので、明日の寄り付きで決済になります。PTSの状況からギャップアップが期待できそう。<br />
<br />
4/24 決済<br />
買値 184 売値 283 +99<br />
利益率 53.8% (自作システムで今年第3位)<br />
<br />
これまで見たことのないような会心のトレードでした。いよいよ本気を出してきたか?<br />
<br />saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-34771355103330454102015-04-19T14:18:00.001+09:002015-04-19T17:49:29.772+09:00全市場バージョンこれまでのシステム開発で、東証一部の銘柄を含めるとどうしてもパフォーマンスの低下が避けられませんでした。最近、『コナーズRSI入門』という本からアイデアを得ていろいろ試してみたところ、一部でうまくいきました。<br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7dmWxdefPUXtQfAiHeW2Kbn4ygPAcSN8nJ-kqJrFCEwjzv96LUXa9dXDejTQD7RRb2cpyjFnudcCZjNec70gQStakHWkNVSbyCJoFMBAgBt5SfyhLbiE5cTTns9yrTa7QTT-dSNNroa0Q/s1600/419.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7dmWxdefPUXtQfAiHeW2Kbn4ygPAcSN8nJ-kqJrFCEwjzv96LUXa9dXDejTQD7RRb2cpyjFnudcCZjNec70gQStakHWkNVSbyCJoFMBAgBt5SfyhLbiE5cTTns9yrTa7QTT-dSNNroa0Q/s1600/419.PNG" height="120" width="200" /></a>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
バックテスト結果では期待値、プロフィットファクター、最大DDなどは少し悪化しているものの、売買回数と損益は大幅に増加し、勝率や最大DD期間なども改善されました。今回の改良で、東証一部の銘柄有りでも資産曲線の安定性とシステムの信頼性を向上できたといえます。<br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb5vraev0NiswGVu1rfWXrJ0JT_tiM2ChNlQ4tyOrdy6jJuZcm0MMK-W2xzVl19C5UbMBTxcQGT3Pe3Ww6dmCNNs7LsLEMBakxyciHOjSN0cce8UxHorGdLOhadnjbGUGZwqCLcDQD_m-J/s1600/%E5%B8%82%E5%A0%B4%E5%88%A5.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb5vraev0NiswGVu1rfWXrJ0JT_tiM2ChNlQ4tyOrdy6jJuZcm0MMK-W2xzVl19C5UbMBTxcQGT3Pe3Ww6dmCNNs7LsLEMBakxyciHOjSN0cce8UxHorGdLOhadnjbGUGZwqCLcDQD_m-J/s1600/%E5%B8%82%E5%A0%B4%E5%88%A5.PNG" height="90" width="200" /></a>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
市場別の売買の比率は東証一部が43.5%と意外に多くありました。資金が増えてくると、流動性の乏しい新興市場中心の銘柄では売買しづらくなってくるので、東証一部の銘柄も売買できると安心ですね。今後は全市場バージョンでフォワードテストを進めていきます。<br />
<br />
あとは相場の下落期間中(2006~2008年)の停滞をなんとかしたいのですが、ブレイクアウトシステムで対応するのは難しそうなので、次は空売りシステムを開発したいと考えています。<br />
<br />saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-57138409190881484502015-04-04T19:50:00.001+09:002015-04-05T14:29:04.567+09:00調整完了イザナミでテスト可能な最長期間(約15年)のデータを使って、今回開発したシステムの最終調整を行いました。<br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2bZuTCztLKxa0vNQ5K7pA1_cqG1s71Gad0HT5WJH93emuSN7IBBrNsigxvolVwymB3BQIZJ19K5yKFvOOIEli-5c4lzm1wKnc6obyus1YLOhFOevMjyitMGDCabL_FPB1I_hZf_WO8DNH/s1600/16.PNG" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2bZuTCztLKxa0vNQ5K7pA1_cqG1s71Gad0HT5WJH93emuSN7IBBrNsigxvolVwymB3BQIZJ19K5yKFvOOIEli-5c4lzm1wKnc6obyus1YLOhFOevMjyitMGDCabL_FPB1I_hZf_WO8DNH/s1600/16.PNG" height="123" width="200" /></a><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: x-small;"> バックテスト結果と資産曲線</span><br />
<br />
<br />
バックテストの総取引回数が3000回近くになりシステムの信頼性が向上しました。またタイプの異なるユーザー定義指標を複数導入することで、長期のバックテストでも勝率、期待値、プロフィットファクター、最大DD等が安定するようになりました。なお、発注には逆指値を使わないためスリッページの発生はありません。<br />
<br />
資産曲線では停滞している時期がありますが、2008年以前に相場が大きく下落した時期で、そのような時期でもある程度耐性があることがわかりました。今回開発したシステムは苦手な相場は耐えて、得意な相場で大きく稼ぐタイプのものです。長期の下落相場では本システムの運用は休んで、別のシステムを使ったほうが良さそうですね。<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0c61QAGtOUgQYYYjdN2jt_3xw1op6lMXm8nbBKAFLtDT-rAPBN3X_24LZXw9yEstq_WlYr7uOlHtNkJFfbkXwdn-uUHAiTAcRarMyTfYpu0oZ9cUQXrdO-_HHR8q36DZYY9pqikwt1PaS/s1600/17.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0c61QAGtOUgQYYYjdN2jt_3xw1op6lMXm8nbBKAFLtDT-rAPBN3X_24LZXw9yEstq_WlYr7uOlHtNkJFfbkXwdn-uUHAiTAcRarMyTfYpu0oZ9cUQXrdO-_HHR8q36DZYY9pqikwt1PaS/s1600/17.PNG" height="136" width="200" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
<span style="font-size: x-small;">収益率分布</span><br />
<br />
<br />
<br />
上は収益率分布のヒストグラムです。半数以上のトレードが利益率±5%の範囲に収まる分布ですが、利益率25%以上の会心のトレードも存在し、だいたい30回に1回くらいの頻度(3.66%)で発生しています。新興市場の株はストップ高が起こりやすいので、FXの朝スキャルではほとんど不可能なホームラン級のトレードが期待できそうです。<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA1FJid1A3OYpsLBAy4foggf3HjZAz7C519jcCRmzupYHFX7281iHyufyx5jSdpwamQn-gfVw5YK9VuJo9Wioc1lL6QRWB1z5aIWcIl-y_jhYtpoarnDAdQ7epS5j8tNUImo7B-2_wvy4X/s1600/2015.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA1FJid1A3OYpsLBAy4foggf3HjZAz7C519jcCRmzupYHFX7281iHyufyx5jSdpwamQn-gfVw5YK9VuJo9Wioc1lL6QRWB1z5aIWcIl-y_jhYtpoarnDAdQ7epS5j8tNUImo7B-2_wvy4X/s1600/2015.PNG" height="135" width="200" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
<br />
<span style="font-size: x-small;"> 2015年売買の一例</span><br />
<br />
<br />
あとはフォワードテストをしながら実際の売買の様子を見て、必要が出てくれば修正していきます。久しぶりに自分で開発したシステムははたして実戦で機能するでしょうか? まずは162000円以上の利益を出して、イザナミ無期限ライセンスを購入したいところです。<br />
<br />
<a href="http://www.tukuyomi.jp/movie/0002" target="_blank"> <span style="font-size: x-small;">イザナミ売買ルール検証手順紹介 (動画)</span></a><br />
<br />saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-86734622284198092202015-03-25T20:35:00.001+09:002015-03-28T11:24:03.283+09:00株ブレイクアウトシステム改良ブレイクアウトでは株価が直近の高値などの節目を一度ブレイクした後、一旦戻され押し目を形成することがよくあります。ブレイクに失敗したときの高値掴みを避けることができれば損失が減少し、トータルの利益が増えるはずです。<br />
そこで、ブレイク後の押し目で買いエントリーするロジックを作成し試してみました。また、直近のボラティリティを考慮して、エントリーのフィルターをいくつか追加しました。<br />
<br />
☆バックテスト条件と結果(一部)<br />
<br />
銘柄:東証2部、マザーズ、JASDAQ <br />
期間:2008.1.4 ~ 2015.3.25 <br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC9iTpC3Ai-Ne7aZjtXGNyZ82U6eKTf66OQ7GQroUvc7RQEcCy8P3B71_a6dFkMjoPi6sFqChEq2QuF2UxPimbZNAJV1s1xMdqY5WnCWSVny_kXY8ZPTEsKbl6FHh6fC3v4Sk6j5Ht2dnw/s1600/38.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC9iTpC3Ai-Ne7aZjtXGNyZ82U6eKTf66OQ7GQroUvc7RQEcCy8P3B71_a6dFkMjoPi6sFqChEq2QuF2UxPimbZNAJV1s1xMdqY5WnCWSVny_kXY8ZPTEsKbl6FHh6fC3v4Sk6j5Ht2dnw/s1600/38.PNG" height="61" width="200" /></a></div>
<br />
<span style="font-size: x-small;">年単位の集計 (最適分散前)</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFle4sU4qBM5PChyi9vXolAwQyhD57Yr8THRRH9_YpFFyMwyANTBwT8SFS7YOrT_SLAI6wHSJFwxrraoXtZuZ45MInfbGue9J2_Qsnmb7Nuj9c9Y6_n5Mj-tPcr1HpITSp8H1Hoaqz2PKf/s1600/h325.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFle4sU4qBM5PChyi9vXolAwQyhD57Yr8THRRH9_YpFFyMwyANTBwT8SFS7YOrT_SLAI6wHSJFwxrraoXtZuZ45MInfbGue9J2_Qsnmb7Nuj9c9Y6_n5Mj-tPcr1HpITSp8H1Hoaqz2PKf/s1600/h325.PNG" height="101" width="200" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
<span style="font-size: x-small;">資産曲線</span><br />
<br />
<br />
結果、バックテストのパフォーマンスが改善され、資産曲線も安定してきました。前回のテスト結果と比較して今回のロジックの方が優位性がありますので、もう少し調整して、来月からフォワードテストを開始しようと考えています。<br />
<br />saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-39042061884161095282015-03-14T15:22:00.003+09:002015-03-14T15:45:11.339+09:00株ブレイクアウトシステム株式はFXと違って値動きに特徴が現れやすい傾向があるため、FXでは開発が難しいブレイクアウトシステムを開発しやすいかもしれません。最近、株システムトレードソフトのイザナミ(トライアル版)に慣れてきたので、ブレイクアウトシステムの開発を試してみることにしました。<br />
<br />
狙いは長期的に上昇トレンドにある株が、直近のもみあいをブレイクし、上昇トレンドが再開する初動を捉える戦略です。下に示したものは典型的なチャートパターンです。<br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_4sDh29I8jVocV0YtjqpGXpfuD8WguhbtxzhZz6LRAdHsy3_u87PlNBOo3bj3_MCEAwns3mfhZ3LKZfXvUvssTJ9L0t3nDv-wqn2qnTSAwGZ-B6wW-D8vtNAwPCz6S_KYeqRhwxwmsfxN/s1600/19.PNG" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_4sDh29I8jVocV0YtjqpGXpfuD8WguhbtxzhZz6LRAdHsy3_u87PlNBOo3bj3_MCEAwns3mfhZ3LKZfXvUvssTJ9L0t3nDv-wqn2qnTSAwGZ-B6wW-D8vtNAwPCz6S_KYeqRhwxwmsfxN/s1600/19.PNG" height="138" width="200" /></a><br />
<br />
<br />
<br />
<span style="font-size: x-small;">一正蒲鉾(2904)</span><br />
<br />
<br />
<br />
仕掛け条件はユーザー定義指標を作り少し複雑になっていますが、手仕舞い(決済)条件は基本ライブラリにあるもので、パラメーターを調整しただけです。イザナミではロジックの改良や追加が簡単にできます。<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtUTnoYzkkevkncx1GXlX73vSDZD66GnGKKWvMUdxpiNS-_Rx0fYD4v_4jygONc2F4hluLjNNTPdMMKezQ_EzPDpbS4A8vCO9Tr1QQaJYSehND_tJaoKthK0uEg-jZtiuyOfe3lKmcWH7u/s1600/20.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtUTnoYzkkevkncx1GXlX73vSDZD66GnGKKWvMUdxpiNS-_Rx0fYD4v_4jygONc2F4hluLjNNTPdMMKezQ_EzPDpbS4A8vCO9Tr1QQaJYSehND_tJaoKthK0uEg-jZtiuyOfe3lKmcWH7u/s1600/20.PNG" height="93" width="200" /></a></div>
<br />
<br />
<span style="font-size: x-small;">仕掛けと手仕舞い作成画面</span><br />
<br />
<br />
<br />
☆バックテスト条件と結果(一部)<br />
銘柄:東証2部、マザーズ、JASDAQ <br />
期間:2008.1.4 ~ 2015.3.13 <br />
売買回数:1173回 平均保有期間:9.4日 勝率:55.07%<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw2KJOiYwYJjHRtLIJTtQU37yh_ZfX8NB7svb1Et6INy0YH3R4PMpm47VfqrHi8E7SurBa1NYFHkVxHw2xhpQIPHibxJ18stR9mG-j8eg95wEDeKYhnkrJfE5_iMwJfW5xzmXcuZR7D25B/s1600/21.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw2KJOiYwYJjHRtLIJTtQU37yh_ZfX8NB7svb1Et6INy0YH3R4PMpm47VfqrHi8E7SurBa1NYFHkVxHw2xhpQIPHibxJ18stR9mG-j8eg95wEDeKYhnkrJfE5_iMwJfW5xzmXcuZR7D25B/s1600/21.PNG" height="112" width="200" /></a></div>
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<span style="font-size: x-small;">資産曲線</span><br />
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銘柄は東証一部より新興市場の株を対象にした方がパフォーマンスが良いです。日経平均株価と連動性の小さい銘柄(主に小型株)を対象にした方がいいみたいですね。2008年、2011年以外は概ね機能しているので、あとは資産曲線の停滞期間を減らせるようロジックに改良を加えていきたいところです。今回の開発でいろいろ発見があったので、裁量トレードや銘柄のスクリーニングなどに役立てていこうと思います。<br />
<br />saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-68531009446155435122015-03-08T10:43:00.002+09:002015-03-14T15:39:04.072+09:00株式トレード再開投資歴10年のこれまで株式、日経225先物オプション、FX、投資信託とやってきましたが、中でも成績が一番悪く損失額が最も大きいのが株式トレードです。しかし、今年になってその最も苦手とする株式トレードを再開しました。<br />
<br />
ZAIという雑誌に株主優待を行っている銘柄は権利日に向けて上昇しやすく値動きに特徴があること、為替や海外要因の影響を受けにくく下落耐性があるという記述があり、日経225mini先物や投資信託を買うより、優待銘柄を買った方が稼げるのではないかという発想です。<br />
(日経平均株価と人気優待銘柄のチャートを並べて比較すると、違いがわかります。) <br />
<br />
しかし、これまでの株式の苦戦の経験からすぐに個別株を買うことは躊躇しました。そこで、イザナミという株システムトレード検証ソフトのトライアル版を申し込み、ほんとうに優待銘柄に優位性があるのか統計的に検証してみることにしました。<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPii-Weupto_zHSI6Imc6RchR4Ub5v3OpIT0WzuZiv4PoJ8wGPwXil-dKb6d7jv8u-w-JKdCxUTJGy4tS2E5ho0PGzPWfY_oUH1wlW_M71mFKtXU744r8lZfJ6rDHoiQLuwCIyfGPduzTZ/s1600/10.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPii-Weupto_zHSI6Imc6RchR4Ub5v3OpIT0WzuZiv4PoJ8wGPwXil-dKb6d7jv8u-w-JKdCxUTJGy4tS2E5ho0PGzPWfY_oUH1wlW_M71mFKtXU744r8lZfJ6rDHoiQLuwCIyfGPduzTZ/s1600/10.PNG" height="145" width="200" /></a></div>
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<span style="font-size: x-small;">仕掛け条件の作成画面</span><br />
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イザナミはメタトレーダーと違って自動売買はできないのですが、プログラミングの知識がなくても初心者でも手軽に既存の指標を組み合わせて、比較的簡単に売買ルールを作成しテストすることができます。<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyZZEAp4m4O799l390UwNb_ydoME1eClY7zhkWXH72TSc6DCVKHwpKjaYjwaEdj9yCjORkDcxwjRvCdrEhrtT6ywyR6m41F1ruSBOQUnbfoKAZPb3vfdb9HshXeCPVL8GfoFbdYb78pEla/s1600/22.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyZZEAp4m4O799l390UwNb_ydoME1eClY7zhkWXH72TSc6DCVKHwpKjaYjwaEdj9yCjORkDcxwjRvCdrEhrtT6ywyR6m41F1ruSBOQUnbfoKAZPb3vfdb9HshXeCPVL8GfoFbdYb78pEla/s1600/22.PNG" height="143" width="200" /></a></div>
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<span style="font-size: x-small;">4月の優待銘柄検証結果</span><br />
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過去数年のデータを用いて月別や市場別の優待銘柄の短~中期のトレードを検証したところ、概ね良好な結果が得られたため、2月から小額で実際に売買を行ってみました。優待銘柄以外のトレードもありますが、直近1ヶ月は申し分のない成績でした。内需株が買われ、相場環境が良かったこともあり特にファースト住建は会心の勝利でした。<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdEwjzoJPuoJmlA6qU8rY6zSBxgcLcyH8p62UR5OuHnaOTmf17rmtMyMFviN34UvL7RbPg8XIExrlFb7KVn7KrVNBnLvdgeJu3fdQ7r4OCc1c8Vb95KF91xkxoPYMx7vPoSdNprvAwrV_y/s1600/55.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdEwjzoJPuoJmlA6qU8rY6zSBxgcLcyH8p62UR5OuHnaOTmf17rmtMyMFviN34UvL7RbPg8XIExrlFb7KVn7KrVNBnLvdgeJu3fdQ7r4OCc1c8Vb95KF91xkxoPYMx7vPoSdNprvAwrV_y/s1600/55.PNG" height="81" width="200" /></a></div>
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<span style="font-size: x-small;"> 直近1ヶ月のトレード成績</span><br />
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これらの結果から、株式トレードも過去のデータを検証して統計的に優位性のある売買手法を見つけ実践することが大切だと実感しました。大敗から10年、株に対する苦手意識が払拭され、これまでの損失を取り戻すチャンスが巡ってきたといえそうです。<br />
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<span style="font-size: x-small;"><a href="http://diamond.jp/articles/-/61407" target="_blank">株主優待株の権利確定に向けた上昇を逆手に取って確実に利益ゲットせよ!</a></span><br />
<br />saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-1060613931474084772014-12-31T18:44:00.000+09:002014-12-31T18:44:27.909+09:002014年まとめ今年はアメリカの寒波の影響で年初から相場が大きく下がったり、ボラティリティが極度に低下してEAが機能しなくなったり、まさかのタイミングで日銀の追加緩和があったり、自分にとって誤算続きで本当に難しい一年でした。2008年以来の年間マイナスを覚悟しましたが、12月に月間で過去最高益を記録したおかげでそこそこプラスで終わることができました。 <br />
苦戦が長く続いたのは相場の変化に対応が遅れたことが原因で、市場予想が外れた時の想定が今後の課題であります。内容に関しては不本意な年でしたが、投資対象の分散が機能した総力戦の勝利でした。<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjadrLVIHKRhekLxTe9Xi5SbtlL85413GviSC1pWm9QIu8cyUWI6D01_b0CZMlXpR9165nF7Vnz8U9Vc84BpyNWJmvqQL00RViTbPOu2OKuUI9O45rSDru1rGvNcXYs7Lbs-rdwBATbwNW_/s1600/1231.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjadrLVIHKRhekLxTe9Xi5SbtlL85413GviSC1pWm9QIu8cyUWI6D01_b0CZMlXpR9165nF7Vnz8U9Vc84BpyNWJmvqQL00RViTbPOu2OKuUI9O45rSDru1rGvNcXYs7Lbs-rdwBATbwNW_/s1600/1231.PNG" height="140" width="200" /></a>
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これでこのブログを始めて以来、年単位の連勝は継続中です。投資を始めて来年で11年目になりますが、今後も相場で生き残っていけるよう適度に頑張っていきたいと思います。<br />
<br />saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-82816011068912893052014-12-21T09:26:00.001+09:002014-12-21T09:32:25.474+09:00EURCHF年末の動き先週18日、スイス国立銀行がマイナス金利導入を発表してスイスフランが一時的に下落しました。<br />
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EURCHFでは日足チャートで一目均衡表の遅行線が日足を上抜け、上昇が期待できる形になってきました。スイスが1ユーロ1.2フランを防衛する決意を改めて示したことから、当面は1.2を割ることはないと思われます。年末に近づいてきたため、EURCHFを一旦買い戻す大口投資家もいるでしょう。<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha3G87vfNQVQ38NqJbmqp9ibLtjdQHqfPv3mFTa2OHJB2phO6mAzF_DJF0UxJ6AJcprZVKdQgglZyTAGrub5EMm5IKTih7B3IF1oqlVo1sDclRQ09UDd1HA2Aq_aPxQOe0yj0atX-jVbkf/s1600/1220.PNG" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha3G87vfNQVQ38NqJbmqp9ibLtjdQHqfPv3mFTa2OHJB2phO6mAzF_DJF0UxJ6AJcprZVKdQgglZyTAGrub5EMm5IKTih7B3IF1oqlVo1sDclRQ09UDd1HA2Aq_aPxQOe0yj0atX-jVbkf/s1600/1220.PNG" height="137" width="200" /></a><br />
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昨年は12月の終盤から上昇に転じ、年明けにかけて約150pipsの上昇が見られましたが、今年もその再現はあるでしょうか?月曜日に仕込んで今年最後のチャンスを狙います。<br />
<br />saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-69552572052094249692014-12-20T21:02:00.000+09:002015-01-01T20:24:59.902+09:003Wトレード現在、3Wトレードという週足ベースのトレード手法を試しており、開始して約一ヶ月が経過したところです。<br />
<br />
この手法はトレンド方向に仕掛けますが、ポジション数と損失額があらかじめ決まっているため、逆行してもトラリピのように壊滅的な損失を出すことはありません。トレンドの判定はメタトレーダーの専用インジケーターを使っており、週足なのでテクニカル指標が機能しやすく(だましが少なく)、強いトレンドが出ていればどんな通貨ペアでも売買可能です。売買ルールは明確で、また時間的な制約もほとんどないため継続しやすく、サラリーマン向きの手法であるといえます。<br />
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今のところ概ねマニュアルに書かれているとおりの成果が出ており、余裕で教材代を回収できました。長い時間足のトレードがこれほど機能するとは予想外でした。今年はEAを含めて短い時間足のトレードが不調だったためFXは苦戦続きでしたが、3Wトレードのおかげでマイナスが大幅に減少しました。100%勝てる手法ではないので、いつかロスカットの場面が来ると思いますが、それでも今後の運用が楽しみな手法であります。 <br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmzPzSTdZa5Q0GkEWvw5l-Gf71aVrMYNcgwr_W1aebKOv9VJxRghKv96j11pXNaBytoJompfmaNuFjRQLItyFRfXBSRHeWmJpIkORcapnzX612bPdKCP1oWgRGanYK0e6tyIpplzRRMr55/s1600/3w.PNG" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmzPzSTdZa5Q0GkEWvw5l-Gf71aVrMYNcgwr_W1aebKOv9VJxRghKv96j11pXNaBytoJompfmaNuFjRQLItyFRfXBSRHeWmJpIkORcapnzX612bPdKCP1oWgRGanYK0e6tyIpplzRRMr55/s1600/3w.PNG" height="135" width="200" /></a> <br />
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2014年結果(更新) <br />
期間 11/24~12/31<br />
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saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-33977617672091016922014-11-16T18:59:00.000+09:002014-12-13T10:43:01.517+09:00今年最大の作戦日銀の追加金融緩和、アメリカ中間選挙後、11月後半、衆議院解散選挙(12月?)、NISA年間非課税枠の買い需要と日経平均株価の上昇が期待できる条件がこんなに揃っている時期も珍しいです。<br />
よって勝負をかけるべく、今年最大の作戦を開始しました。<br />
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☆現在のポジションと損益図<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2uCfY7RXNK7edYDr23V48MQy3_hYur8kBNxn3koCxVAtpabNcGOylQSlrvFKHohukKiJA7EIhMXDzxYOsedcC1UC_hlc9IoBxB2xxKXYH9ejs2TvUByaZwpEPxgq8fcROw_YLc6039829/s1600/1115.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2uCfY7RXNK7edYDr23V48MQy3_hYur8kBNxn3koCxVAtpabNcGOylQSlrvFKHohukKiJA7EIhMXDzxYOsedcC1UC_hlc9IoBxB2xxKXYH9ejs2TvUByaZwpEPxgq8fcROw_YLc6039829/s1600/1115.PNG" height="115" width="200" /></a></div>
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mini先物買い 7枚@16830円 <br />
12C18375売り 3枚@115円 (C=コールオプション)<br />
12P16125売り 2枚@115円 (P=プットオプション) <br />
<br />
12月SQ日(12/12)の時点で最大利益は約165万円ですが、これは目安で原資産である日経平均の動きに合わせてポジション調整を行います。<br />
あまり上下に変動することなく緩やかに上昇していくのが理想ですね。一ヶ月間のトレードはどのような結末を迎えるでしょうか?12月のSQ値は18300円くらいでお願いします(笑)。<br />
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(12/12) 結果 739145円 の利益でした。 <br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1Te5xLOxFq3CmzvC0lJ73hIZ_1Ylror5sWz126vBhyphenhyphenaJ7IxdHSQUOdrwLtRbK_dR01iwP2eL05H10eu0IsZAD5N0Ojj4LHKrQnNjMUUMtS8k_WAwWu9Jdg0pXn5sIzjU2wXG-7xtzGLnP/s1600/1213.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1Te5xLOxFq3CmzvC0lJ73hIZ_1Ylror5sWz126vBhyphenhyphenaJ7IxdHSQUOdrwLtRbK_dR01iwP2eL05H10eu0IsZAD5N0Ojj4LHKrQnNjMUUMtS8k_WAwWu9Jdg0pXn5sIzjU2wXG-7xtzGLnP/s1600/1213.PNG" height="108" width="200" /></a></div>
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<span style="font-size: x-small;">直近一ヶ月のチャート</span><br />
<span style="font-size: x-small;">(コメント有り)</span>saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-44588210524057892372014-10-25T21:44:00.000+09:002014-10-25T23:24:05.010+09:00オプションスプレッド研究前回のブログ記事の下の損益図の改良型です。<br />
相場が緩やかに上昇すれば大きな利益、大幅下落でもマイナスにならない点は同じですが、SQ日まで方向性が乏しくあまり値動きのない相場になったとしても、ある程度利益を確保できるスプレッドを考えてみました。<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt2W64SMS86fqB53gMmEW7hWZ6Fms3ppFYkb4o5lNr45XR8glP5US55TKfLwuIT6xESyuSCIaWtWdpzNhyphenhyphen3f_QQefzLS2IVQVyx1BuluUUvKSgCgOqrg1lSb3KBM0avaquZqCG4C6COLvz/s1600/g10.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt2W64SMS86fqB53gMmEW7hWZ6Fms3ppFYkb4o5lNr45XR8glP5US55TKfLwuIT6xESyuSCIaWtWdpzNhyphenhyphen3f_QQefzLS2IVQVyx1BuluUUvKSgCgOqrg1lSb3KBM0avaquZqCG4C6COLvz/s1600/g10.PNG" height="111" width="200" /></a></div>
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これは2種類のスプレッド戦略を組み合わせたもので、プット側では少し工夫して、外側の売りポジションのさらに外側に買いを持っているため、万一暴落が来たとしても損失は限定され、トータルでプラスになります。SQ値が16000~16500の間に入れば最高利益、損益分岐点は16707円で、予想に反して大幅上昇しそうなときのみ外側コール売りの損切り・スライドで対処します。なお今回紹介した例は、ちょっと期間の長い12限月のオプションでシュミレートしています。<br />
<br />
売買する権利行使価格を変えればほぼ無限に近い組み合わせが可能です。オプションのスプレッド研究はEAの開発やパラメーターの最適化とはまた違ったおもしろさと可能性がありますね。<br />
<br />saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-76496321093616150372014-10-18T21:43:00.000+09:002014-10-19T05:44:48.331+09:00オプションシュミレーター日経225オプションでスプレッドを組んだ際、満期(SQ)時にどのような損益になるか視覚的に表示できるツールがあれば便利ですね。ネットで探したところ、フリーで利用できるサイトを見つけたのでいろいろスプレッドを組んで損益をシュミレートしてみました。<br />
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オプションは相場の状況に応じていろいろな売買戦略を取ることができ、たとえば相場がほとんど動かなくても、あるいは予想が外れて少々原資産の価格が逆行しても利益にできる場合があります。<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQa_Uu1GLLellUtiahX4Zi-a6DSPN8QomJy9p90y2tQoOE7ZiCSW2_CLJUK-ZO-MRqGYvpBOwVK12SzeJbbTdAouTsBSOasciIZuCgBphS715vRwxrdWXVc4M1gVYjK2LC92cUUn-rmywy/s1600/a.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQa_Uu1GLLellUtiahX4Zi-a6DSPN8QomJy9p90y2tQoOE7ZiCSW2_CLJUK-ZO-MRqGYvpBOwVK12SzeJbbTdAouTsBSOasciIZuCgBphS715vRwxrdWXVc4M1gVYjK2LC92cUUn-rmywy/s1600/a.png" height="100" width="120" /></a>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj630ZXNGkKXqqBzOMNobkd4y_lS4OsLGb5boT5Lu3BOUMFEfmo8pUuZoFQtLmmqnCrGYe4yGS-nvHMo3n_oNtkbwZlL7NSu0l4gnAzgMha1xnGJ425kGBr2Uhg9dYLItDtk9TgXXSc3lEv/s1600/b.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj630ZXNGkKXqqBzOMNobkd4y_lS4OsLGb5boT5Lu3BOUMFEfmo8pUuZoFQtLmmqnCrGYe4yGS-nvHMo3n_oNtkbwZlL7NSu0l4gnAzgMha1xnGJ425kGBr2Uhg9dYLItDtk9TgXXSc3lEv/s1600/b.png" height="100" width="120" /></a><br />
<br />
今月は日経平均株価が急落して、先行きに弱気な見方が広がっていますが、ファンダメンタルズ的には絶好の買い場かもしれません。年末にかけて再び上昇すると予想するなら下のスプレッドが一例です。12月のSQ日に日経平均株価が16500~16750円の間で最高利益となり、17128円が損益分岐点です。このスプレッドなら思惑がはずれてたとえ日経平均が大きく下落してもプラス収益になってしまいます。<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsppJF_KS_wqsMoyS6lJ9M4d7c6TZlpqxffTpfWZsqCBqYu6swG5D1CROcTJIFZdHONIWLJByoiz7hX6QdQnDyW6gPMf9C6tXSe4K3GsTsfqxhWQk83bL2PyQZL-y51QTERKLYZ329NqI3/s1600/%EF%BD%83.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsppJF_KS_wqsMoyS6lJ9M4d7c6TZlpqxffTpfWZsqCBqYu6swG5D1CROcTJIFZdHONIWLJByoiz7hX6QdQnDyW6gPMf9C6tXSe4K3GsTsfqxhWQk83bL2PyQZL-y51QTERKLYZ329NqI3/s1600/%EF%BD%83.png" height="100" width="120" /></a>
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このように、幅広いレンジで利益にできるオプションは他の投資手法にはない優位性がありますので、使えるようになれば収益機会が増えますし、メインで行っている投資手法のリスクヘッジにも利用できます。<br />
(投資信託でもオプションを組み入れたタイプのものがあります)<br />
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絶えず変化を続ける相場で勝ち続けるには、多様な戦略で勝負できるオプションは大きな武器になります。まずはオプションシュミレーターでいろいろ試してみて、損益の特徴を理解することが収益をあげる早道であるといえるでしょう。<br />
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<a href="http://www.dreamvisor.com/option/index.cgi" target="_blank">Option Model</a> <br />
<br />saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-12913725720322306932014-10-11T20:19:00.001+09:002014-10-11T20:33:12.110+09:00日経平均株価の値幅分析日経225先物・オプションを売買する上で、日経平均株価が前日比や一週間にどれくらいの値幅で動くか統計的に知っておくことは重要です。<br />
そこで日経平均株価の度数分布を調べ、100円間隔でヒストグラムを作成してみました。<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiePQhDR_i4dSxnueLYxV8dY5h8NT3QPBvoDiK05iNMCv3qsXVg_6Md2HfvyAAq0nMwvejbJXosUFS5DraeuMyIJZYDEgszNNJpkA67hEu0rJa_zZWBY8luMILUOgVL7KuS4ZNx9R2V5QI/s1600/nk225.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiePQhDR_i4dSxnueLYxV8dY5h8NT3QPBvoDiK05iNMCv3qsXVg_6Md2HfvyAAq0nMwvejbJXosUFS5DraeuMyIJZYDEgszNNJpkA67hEu0rJa_zZWBY8luMILUOgVL7KuS4ZNx9R2V5QI/s1600/nk225.png" height="161" width="320" /></a></div>
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図のように過去1年間終値が前日比で300円以上動いた回数は30回で、1年間の営業日245を30で割ると8.17、統計的に1ヶ月に2~3回大きく動くという頻度です。<br />
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次に日経平均が一週間にどれくらいの値幅(高値-安値)になるか過去5年間の度数分布を調べ、以下のようなヒストグラムを得ました。<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-ITGk-264XPpAK64H1KDjeYBVM193-veczOgoZcDQ5aRnDIwT7-XzPbkEwaTxr4LGDoOkKINe_fzwwVlaTrrv2Z9Ewg-ZEk1RWyMNKFfbwZ-47kliHpw0hKXfak-IGQrUcrDS2xk42vj1/s1600/nk2.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-ITGk-264XPpAK64H1KDjeYBVM193-veczOgoZcDQ5aRnDIwT7-XzPbkEwaTxr4LGDoOkKINe_fzwwVlaTrrv2Z9Ewg-ZEk1RWyMNKFfbwZ-47kliHpw0hKXfak-IGQrUcrDS2xk42vj1/s1600/nk2.png" height="168" width="320" /></a></div>
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このように、株価の値幅と頻度を統計的に知っておくと、売買判断の材料になり、無駄な売買を控えて冷静にチャンスを待つことができやすくなります。<br />
来年日経225オプションは満期日が月1回から毎週に変更され、さらに利便性が良くなるので、今回の分析結果を役立てたいと思います。<br />
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度数分布分析はExcelとヒストリカルデータがあれば、通貨など他の投資対象でも応用可能なので、システムを作ることができなくても実践してみる価値はあるといえます。<br />
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<a href="http://support.microsoft.com/kb/214269/ja" target="_blank">Excel でヒストグラムツールを使用する方法 </a><br />
<br />saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-32997338519933235582014-10-05T19:49:00.000+09:002014-10-06T08:49:57.221+09:00投信の長期パフォーマンス現在約4500本存在する国内投資信託のうち、長期(10年以上)の運用実績を持つ投信の過去の実績を調べ、様々な相場局面におけるパフォーマンスの推移を把握しておくことは、継続して運用する上で参考になります。<br />
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そこで<a href="http://www.morningstar.co.jp/FundData/DetailSearch.do" target="_blank">モーニングスター投資信託ファンド検索</a>で各カテゴリーの代表的な投信について過去10年の実績を調べてみました。<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSsGiK49eQICb9BDpwxyZty_kr6hejsAmITO0y6FdwbxBRJ2j4A-OA8mSmmMTqLp1Xb3puqBipC6rrZIIfVW-Mm44QNo-S_Z5YNQkJLBFXJZwWW_9bnMeM2bfdSgPpFA66Pbt9uu4BJ1cJ/s1600/1004.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSsGiK49eQICb9BDpwxyZty_kr6hejsAmITO0y6FdwbxBRJ2j4A-OA8mSmmMTqLp1Xb3puqBipC6rrZIIfVW-Mm44QNo-S_Z5YNQkJLBFXJZwWW_9bnMeM2bfdSgPpFA66Pbt9uu4BJ1cJ/s1600/1004.png" height="103" width="320" /></a></div>
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表のように株式とREITは標準偏差(変動)が大きく、年によって資産が半分以下になったり2倍近く増えたりするケースがありました。一方、債券は2008年のような相場でも比較的下落は小さく、株式やREITが苦戦する相場でもダメージが小さい傾向があります。また債券は年単位の勝率が比較的高く、下落後の資産の回復も早いので安定したパフォーマンスが見込めそうです。<br />
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NISA口座で運用する場合、現行の制度ではマイナス収益ではメリットがないため、最終的にプラス収益になる可能性が高い債券中心のポートフォリオを構成するのがよさそうです。また株式やREITは通常は比率を小さめにして、大きく下落した後の回復局面を狙いたいところです。<br />
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あと、投信は国内小型割安株、海外高配当株、インフラ関連、○○国債券など特定のテーマに特化したものや、さらに通貨選択型、ブル・ベア型、カバードコール戦略採用といったものがあり、資金の少ない個人投資家でも多様なポートフォリオを構成できる点が魅力です。さらに投信の毎月の運用レポートが裁量トレードの参考になったり、メタトレーダーのチャート分析が通貨選択型投信の買うタイミング判断に使えたりと投資全体で相乗効果もあります。約10年の投資経験を生かし、余剰資金を有効活用するため今後は投信運用に力を入れていこうと考えております。<br />
<br />saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-33937189089431398302014-08-23T20:01:00.003+09:002014-08-23T20:11:40.631+09:00投信の運用方針見直しNISA口座を開設した機に、これまで不振が続いていた投資信託の運用方針の見直しを行いました。<br />
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まず過去の失敗を踏まえて、投信の選択基準を以下のようにしました。<br />
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・3年以上の運用実績があること<br />
・過去3年のリターン/標準偏差の比が日経平均を上回っていること<br />
・株式と債券、国内と海外(先進国)に分散<br />
(リートはリターンのわりには変動=リスクが大きいので除外)<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifq0SrvpVzgKLSJNzuHCtfVwOUXnAWXqY4pWrmjsJb4GH0YyVZc4Y7PYh8r0jb8Xsz9vc3F2hbr9MWHwt-rhxkFq6Y2y2Fa__DzqoHpl3s_2ITkYJJOUZ8DKdi-vkBNEU1rXYdiZ2xImLH/s1600/823.png" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifq0SrvpVzgKLSJNzuHCtfVwOUXnAWXqY4pWrmjsJb4GH0YyVZc4Y7PYh8r0jb8Xsz9vc3F2hbr9MWHwt-rhxkFq6Y2y2Fa__DzqoHpl3s_2ITkYJJOUZ8DKdi-vkBNEU1rXYdiZ2xImLH/s1600/823.png" height="135" width="200" /></a><br />
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注目ファンド一覧<br />
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そして、購入の時期を分散して下がった時に買い増しできるように、さらに日経225ミニ先物売りでヘッジできるように備えます。<br />
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今後の世界経済の見通しやGPIF改革、NISA非課税枠拡大による資金流入などを考慮して、中長期的に資産形成を目指します。<br />
<br />saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-38902518967253828242014-04-26T10:17:00.000+09:002014-04-27T19:49:02.379+09:00現在取り組んでいること* 内側に働きかける11の方法<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtUQV4kBFqfBID2JWiHkLHg6deAhBZsGlUhaeHcbxV2pPQbi66HgT9IamFnobXyUpihBXB4KjJ2G4LZGdBOookM2gR1rj4C0zoX-bYQLafAtLNcghcLEsdOZw1yCE9icd6yqb1RivjFFRc/s1600/426.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtUQV4kBFqfBID2JWiHkLHg6deAhBZsGlUhaeHcbxV2pPQbi66HgT9IamFnobXyUpihBXB4KjJ2G4LZGdBOookM2gR1rj4C0zoX-bYQLafAtLNcghcLEsdOZw1yCE9icd6yqb1RivjFFRc/s1600/426.png" height="148" width="320" /></a></div>
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『幸せが向こうからやってくるシンプルな法則』 より<br />
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<span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: small;">現実は自分の意識(内面)の反映であるといいます。現実を改善しより良いものを引き寄せるには、何か行動を起こして現状に働きかけるという従来のやり方よりも、本来誰にでも内面に備わっている幸せ感や満ち足りた感覚に気付き、意識を向けることが大切という著者の考えに共感し、上で示した方法を検証してみることにしました。 </span></span><br />
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<span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.sponichi.co.jp/society/special/yamakawa/yamakawa/KFullNormal20080421001.html" target="_blank">本当の幸せって、何?にこたえる本</a></span> <span style="font-size: x-small;">(スポニチ)</span><br />
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2014年のトレードは1月に手痛い一撃を受けたものの、2月以降は調子を取り戻し、現時点で良くはないが悪くもないといったところです。<br />
(手法別では日経225OP売りとETF売りが好調、EAとETF買いが不調)<br />
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今年はアメリカ中間選挙の年です。秋までは保守的に運用し10月以降勝負をかけようと考えております。<br />
<br />saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3699991045530852955.post-79106227133423922562013-12-28T19:12:00.001+09:002013-12-30T22:46:48.260+09:002013年まとめ<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo7Fj_s3vzW-P-8hE0h9kivf_CVwBL6aXgC0OSlFnhyphenhyphenvV6yzuZY_8503A0baagEQlnNbHBHcMoYXkClTuzezpvzzC0YDWfZzjyqFoExwRRkb_jqiZHFrXHhtqskAC22u_EG6FNusLZUs13/s1600/1228.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo7Fj_s3vzW-P-8hE0h9kivf_CVwBL6aXgC0OSlFnhyphenhyphenvV6yzuZY_8503A0baagEQlnNbHBHcMoYXkClTuzezpvzzC0YDWfZzjyqFoExwRRkb_jqiZHFrXHhtqskAC22u_EG6FNusLZUs13/s1600/1228.png" height="168" width="320" /></a>
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今年はポートフォリオが全体的に機能していたおかげで、大きなドローダウンもなく、概ね狙い通りのトレードができたといえます。EA以外でもある程度収益をあげることができ、新たな境地を切り開いた年でもあります。来年も勝ち続けられるよう最善を尽くしたいと思います。<br />
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☆2013年MVP <span style="background-color: white;">Mizutori改</span>(フリーEA)<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFHJc2NzuAhCu74OF0IbT1tcjzhyA1QqUtQ4GTkvUoG7FTQ-iAQEw57Z4atrn7X__L2uLyhW6UyV0yqbTFePzBMb3e6acWrI4cWFZ1eI9i6f9-q498P3EHouWXT8wFUJ494Er3r31oASMa/s1600/1230.png" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFHJc2NzuAhCu74OF0IbT1tcjzhyA1QqUtQ4GTkvUoG7FTQ-iAQEw57Z4atrn7X__L2uLyhW6UyV0yqbTFePzBMb3e6acWrI4cWFZ1eI9i6f9-q498P3EHouWXT8wFUJ494Er3r31oASMa/s1600/1230.png" height="101" width="200" /></a><span style="font-size: x-small;"> 2009年から使用。通勤電車の中で、<span style="background-color: white;">印刷したMizutoriのソースコードを見てMQLの学習をしていた努力が報われた。</span>相場に合わせてこれからも進化を続ける。</span>
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<br />saki1http://www.blogger.com/profile/02064242840908319424noreply@blogger.com0