いろいろな通貨ペアでトレンドが発生してスキャルEAの多くが苦戦しましたが、
個々の損失額は小さかったので全体としてある程度収益を確保できました。
４月は週の前半は調子があまり出なくて、後半に一気に稼ぐというケースが
多かったですが、ゴールデンウイーク以降は週の前半調子が良くて
後半はふるわなかった傾向が見られました。
ボラティリティも低くなり収益にも影響してきました。相場は常に変化しているので
運用する側も柔軟に対応して収益アップを図りたいものです。
2009年5月30日土曜日
2009年5月27日水曜日
トレンドフォローEA研究
今週も半分終って今のところスキャル系のEAはまずまずの収益、一方
トレンドフォローのADQ_Systemは今週も順調に損失を積み重ねております。（笑）
そのADQを週末から設定をいろいろ変えてバックテストしておりますが、
今のところデフォルトの設定よりあきらかに良い設定は見つかっておりません。
トレンドフォローEAはスキャルEAと違ってなかなか一筋縄ではいかないです。
fx-on.comを見ても出品されているEAの多くがスキャルかマーチンタイプですから
トレンドフォローで優秀なEAを作るのがいかに難しいかよくわかります。
現時点では、その時の相場の状況（ボラティリティ）で判断して、
パラメーターや時間足を変えながら運用していくのが妥当なような気がします。
かわりに自作トレンドフォローEAの方で少し進展がありました。
5月22日の記事で紹介した145MACDですが、これまでUSDJPYしか
適用できなかったのが、内部の設定を少し変えることでEURUSDにも
通用しそうなことがわかりました。
（左）USDJPY （右）EURUSD ３０min足 いずれも2008/1から現在まで
収益はUSDJPYに劣るものの、資産曲線はUSDJPYより停滞期が少なく
もしかしたらこのロジックはEURUSDの方に適しているのかもしれません。
リアルで運用するには微妙な性能ではありますが（笑）、今回複数の通貨ペアで
通用しそうなことがわかったので、自分の中でロジックに対する信頼性は向上しました。
エントリーにも決済にもまだまだ改善の余地がありますので、
これから気長に改良を試みていこうと思っております。
※145MACDの公開の予定はありませんが、研究用に自作EA同士の交換は可能です。
トレンドフォローのADQ_Systemは今週も順調に損失を積み重ねております。（笑）
そのADQを週末から設定をいろいろ変えてバックテストしておりますが、
今のところデフォルトの設定よりあきらかに良い設定は見つかっておりません。
トレンドフォローEAはスキャルEAと違ってなかなか一筋縄ではいかないです。
fx-on.comを見ても出品されているEAの多くがスキャルかマーチンタイプですから
トレンドフォローで優秀なEAを作るのがいかに難しいかよくわかります。
現時点では、その時の相場の状況（ボラティリティ）で判断して、
パラメーターや時間足を変えながら運用していくのが妥当なような気がします。
かわりに自作トレンドフォローEAの方で少し進展がありました。
5月22日の記事で紹介した145MACDですが、これまでUSDJPYしか
適用できなかったのが、内部の設定を少し変えることでEURUSDにも
通用しそうなことがわかりました。
（左）USDJPY （右）EURUSD ３０min足 いずれも2008/1から現在まで
収益はUSDJPYに劣るものの、資産曲線はUSDJPYより停滞期が少なく
もしかしたらこのロジックはEURUSDの方に適しているのかもしれません。
リアルで運用するには微妙な性能ではありますが（笑）、今回複数の通貨ペアで
通用しそうなことがわかったので、自分の中でロジックに対する信頼性は向上しました。
エントリーにも決済にもまだまだ改善の余地がありますので、
これから気長に改良を試みていこうと思っております。
※145MACDの公開の予定はありませんが、研究用に自作EA同士の交換は可能です。
2009年5月24日日曜日
2009年5月23日土曜日
５月第４週の損益
今週は週半ばまでは調子が良かったのですが後半失速しました。
なかなか一週間好調を維持できませんねぇ。
今月はボラティリティが低下しているせいもあり、先月のような高収益は
期待できそうもありません。
個別のEAではADQ以外プラスになりましたので戦略としては問題ないと思います。
あとは相場が味方してくれるのを待つだけです。
来週は５月最後の週ですので快勝してほしいところです。
少し気になったことですが、７－８時頃メタトレーダーが止まったり、
レートの動きがかなり遅くなったりしたことが何回かありました。
すべての業者のメタトレーダーでそうなったわけではありませんが
朝はちゃんと稼動しているかチェックする必要が出てきました。
どうも最新バージョンにしてから少し調子がよくありません。
新型インフルエンザの影響ではないとは思うのですが、
メタトレーダーの稼動状況とパソコンの管理にはみなさんも気をつけてください。
なかなか一週間好調を維持できませんねぇ。
今月はボラティリティが低下しているせいもあり、先月のような高収益は
期待できそうもありません。
個別のEAではADQ以外プラスになりましたので戦略としては問題ないと思います。
あとは相場が味方してくれるのを待つだけです。
来週は５月最後の週ですので快勝してほしいところです。
少し気になったことですが、７－８時頃メタトレーダーが止まったり、
レートの動きがかなり遅くなったりしたことが何回かありました。
すべての業者のメタトレーダーでそうなったわけではありませんが
朝はちゃんと稼動しているかチェックする必要が出てきました。
どうも最新バージョンにしてから少し調子がよくありません。
新型インフルエンザの影響ではないとは思うのですが、
メタトレーダーの稼動状況とパソコンの管理にはみなさんも気をつけてください。
2009年5月22日金曜日
トレンドフォロー戦略考察とおすすめ投資本
今月トレンドフォロータイプのADQ_Systemの運用を始めましたが
これまでのところ苦戦続きです。
最近のようにボラティリティが低下している相場ではブレイクアウト型の
トレンドフォローEAで勝つのは難しいです。
一週間連続稼動してもよくて引き分けくらいでしょう。
ADQ_SystemのようなEAは荒れ相場で威力を発揮するタイプです。
私はトレンドフォローEAは以下の２つのタイプに分類しています。
・ブレイクアウトを狙うタイプ ADQ_System（市販）
・押し/戻りをトレンドの方向に仕掛けるタイプ 145MACD （自作）
145MACDは「魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門」で紹介されている
聖杯というトレード戦術をプログラム化できないか検討して自作した最初のEAで、
聖杯とは厳密な点では違いますが狙いは同じです。
押し/戻りをトレンドの方向に仕掛けるEAは特に大きなボラティリティを
必要としないので、現在のような相場状況ではトレードサイズの配分を
こちらのタイプに傾けるのがよさそうだと考えています。
ということで、当分はADQ_Systemと145MACDを併用して運用してきます。
さっそく今週の後半から145MACDのテスト稼動を開始しました。
ADQ_Systemは現在のような相場ではスキャルEAのように
稼動時間を絞った方がいいのかもしれません。
大きく動きやすいロンドンタイムにだけエントリー許可するとか、
あるいは値幅が収縮してこれから大きく動きそうな通貨ペアにピンポイントで
使うという方法もあります。これはだいぶ裁量的な運用ではありますが。
いろいろ試行錯誤しながら最適な運用方法を探っていく予定です。
聖杯のついでに、私がなぜFXの自動売買をするようになったかその経緯を
過去の投資経験とともに少し書いてみたいと思います。
私が以前株式のトレードをしていたとき、「タートル・スープ」とよばれる
優秀なトレード戦術を使いこなせるようになりたいと思っておりました。
これは「魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門」の著者の一人である
リンダ・ブラッドフォード・ラシュキという女性トレーダーが得意としている手法です。
しかし株式は売買時間が決まっているため、相場を常に監視できない
サラリーマンではできなくはないですがなかなか難しいです。
実際携帯を使ってやっていましたが効率が悪くリスクも高いです。
それでこの戦術を使いやすい市場がほかにないか探していたところ、
ドル円やユーロ円は早朝レンジを形成していることが多かったので、
こちらで使えるのではないかと考え、早起きして手動でやっていました。
朝の値動きは「タートル・スープ」の形になることがよくあります。
そして去年の秋頃から東京時間のレンジ相場を対象としたスキャルEAが登場し始め、
EAを用いた自動売買の方が効率がいいのでそれ以降はスキャルEAを主に使うようになりました。
ナンバーワン短期トレーダーリンダ・ラシュキの本は私がメタトレーダーの
自動売買をするきっかけとなった原点でもあります。
「新マーケットの魔術師」、「魔術師たちのトレーディングモデル」（パンローリング）も
おすすめです。
http://www.panrolling.com/books/wb/linda.html
※上記のリンクからタートル・スープの概要（チャート）を見ることができます。
後半にはリンダ・ラシュキのインタビュー記事がありメンタル面での考えは非常に参考になります。
これまでのところ苦戦続きです。
最近のようにボラティリティが低下している相場ではブレイクアウト型の
トレンドフォローEAで勝つのは難しいです。
一週間連続稼動してもよくて引き分けくらいでしょう。
ADQ_SystemのようなEAは荒れ相場で威力を発揮するタイプです。
私はトレンドフォローEAは以下の２つのタイプに分類しています。
・ブレイクアウトを狙うタイプ ADQ_System（市販）
・押し/戻りをトレンドの方向に仕掛けるタイプ 145MACD （自作）
145MACDは「魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門」で紹介されている
聖杯というトレード戦術をプログラム化できないか検討して自作した最初のEAで、
聖杯とは厳密な点では違いますが狙いは同じです。
押し/戻りをトレンドの方向に仕掛けるEAは特に大きなボラティリティを
必要としないので、現在のような相場状況ではトレードサイズの配分を
こちらのタイプに傾けるのがよさそうだと考えています。
ということで、当分はADQ_Systemと145MACDを併用して運用してきます。
さっそく今週の後半から145MACDのテスト稼動を開始しました。
ADQ_Systemは現在のような相場ではスキャルEAのように
稼動時間を絞った方がいいのかもしれません。
大きく動きやすいロンドンタイムにだけエントリー許可するとか、
あるいは値幅が収縮してこれから大きく動きそうな通貨ペアにピンポイントで
使うという方法もあります。これはだいぶ裁量的な運用ではありますが。
いろいろ試行錯誤しながら最適な運用方法を探っていく予定です。
聖杯のついでに、私がなぜFXの自動売買をするようになったかその経緯を
過去の投資経験とともに少し書いてみたいと思います。
私が以前株式のトレードをしていたとき、「タートル・スープ」とよばれる
優秀なトレード戦術を使いこなせるようになりたいと思っておりました。
これは「魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門」の著者の一人である
リンダ・ブラッドフォード・ラシュキという女性トレーダーが得意としている手法です。
しかし株式は売買時間が決まっているため、相場を常に監視できない
サラリーマンではできなくはないですがなかなか難しいです。
実際携帯を使ってやっていましたが効率が悪くリスクも高いです。
それでこの戦術を使いやすい市場がほかにないか探していたところ、
ドル円やユーロ円は早朝レンジを形成していることが多かったので、
こちらで使えるのではないかと考え、早起きして手動でやっていました。
朝の値動きは「タートル・スープ」の形になることがよくあります。
そして去年の秋頃から東京時間のレンジ相場を対象としたスキャルEAが登場し始め、
EAを用いた自動売買の方が効率がいいのでそれ以降はスキャルEAを主に使うようになりました。
ナンバーワン短期トレーダーリンダ・ラシュキの本は私がメタトレーダーの
自動売買をするきっかけとなった原点でもあります。
「新マーケットの魔術師」、「魔術師たちのトレーディングモデル」（パンローリング）も
おすすめです。
http://www.panrolling.com/books/wb/linda.html
※上記のリンクからタートル・スープの概要（チャート）を見ることができます。
後半にはリンダ・ラシュキのインタビュー記事がありメンタル面での考えは非常に参考になります。
2009年5月20日水曜日
vForce Like EA
前から気になっていましたForex Magic Machineの元になっている
vForce Like EA ver1.1というフリーのEAを入手してバックテストしてみました。
EURUSD１Ｈ足デフォルトの設定でバックテストしたときの
2009年1月からの資産曲線と売買サイン表示チャートです。
デフォルトの設定で右肩あがりの資産曲線が得られましたが、チャートのように
長い期間（１ヶ月以上）含み損をかかえているポジションもありました。
他の時間足でもバックテストしてみましたがあまり良くない結果でした。
15分足が典型的な例です。
これを見てこわくなってNAMINORIのRisk値を下げました。
このタイプのEAで注意する点は
最大ポジション数、ポジションの間隔、対象通貨ペア、TP/SL幅、などでしょうか。
特にポジションの間隔が狭いと逆行したとき、一気に含み損が増えます。
またTP/SL比が極端に小さいのも要注意です。ドローダウンしたとき回復にすごく時間がかかるからです。
vForce like EAはフリーのEAとしてはなかなか優秀だと思いますが、
長期間ポジションを保有する場合があるのと、ＴＰ幅が比較的狭いので
私は性格的に使い続ける自信がなくリアル稼動の予定はありません。
心理的に負担の少ない設定が見つかれば将来使ってみる可能性はあります。
特にポジションをたくさん持つタイプのEAは１回の大きな負けで破産につながる
危険性がありますので、初心者の方は勝率や資産曲線の形やFX情報サイトの
評判だけで判断するのではなく、想定されるリスクについてよく理解してから
導入するか検討されるのが良いかと思います。
vForce Like EA ver1.1というフリーのEAを入手してバックテストしてみました。
EURUSD１Ｈ足デフォルトの設定でバックテストしたときの
2009年1月からの資産曲線と売買サイン表示チャートです。
デフォルトの設定で右肩あがりの資産曲線が得られましたが、チャートのように
長い期間（１ヶ月以上）含み損をかかえているポジションもありました。
他の時間足でもバックテストしてみましたがあまり良くない結果でした。
15分足が典型的な例です。
これを見てこわくなってNAMINORIのRisk値を下げました。
このタイプのEAで注意する点は
最大ポジション数、ポジションの間隔、対象通貨ペア、TP/SL幅、などでしょうか。
特にポジションの間隔が狭いと逆行したとき、一気に含み損が増えます。
またTP/SL比が極端に小さいのも要注意です。ドローダウンしたとき回復にすごく時間がかかるからです。
vForce like EAはフリーのEAとしてはなかなか優秀だと思いますが、
長期間ポジションを保有する場合があるのと、ＴＰ幅が比較的狭いので
私は性格的に使い続ける自信がなくリアル稼動の予定はありません。
心理的に負担の少ない設定が見つかれば将来使ってみる可能性はあります。
特にポジションをたくさん持つタイプのEAは１回の大きな負けで破産につながる
危険性がありますので、初心者の方は勝率や資産曲線の形やFX情報サイトの
評判だけで判断するのではなく、想定されるリスクについてよく理解してから
導入するか検討されるのが良いかと思います。
2009年5月17日日曜日
今週の戦略
先週一週間フォーチュンキャピタルで自動売買を行い
一度も約定エラーはなく、システムも安定していたので
今週追加入金してトレードサイズを増やす予定です。
あともう一つ口座開設したFXcastでも今週から本格的に運用します。
個別のEAではFXSP002が最近調子を落としているので、
普段使っている通貨ペアでの運用は中止し、
かわりに改良ＥＡを調整して担当させることにしました。
FXSP002はもう一つの通貨ペアの方が直近では合っていそうなので
今週以降こちらを担当させることにします。
FXSP002はパラメーターが比較的少なく初心者向けながらなかなか
優秀でいつかはこのようなEAを作ってみたいと思っておりました。
半年以上使っている数少ないEAで愛着もあるので、
主力ではないけれどこれからも継続して使っていきたいですね。
FXSP002
HAKUBI
2009.1~ spread5
FXSP002
2009.1~ spread4
あとは問題のADQ_Systemに背水の陣で頑張ってもらいたいです。
※FXSP００２は現在販売が終了しています。
販売元からは最近ＭＴ４Ｔｒａｃｋという新しいＥＡが販売されました。
今なら体験版があります。将来いろいろ使い道があるかもしれません。
一度も約定エラーはなく、システムも安定していたので
今週追加入金してトレードサイズを増やす予定です。
あともう一つ口座開設したFXcastでも今週から本格的に運用します。
個別のEAではFXSP002が最近調子を落としているので、
普段使っている通貨ペアでの運用は中止し、
かわりに改良ＥＡを調整して担当させることにしました。
FXSP002はもう一つの通貨ペアの方が直近では合っていそうなので
今週以降こちらを担当させることにします。
FXSP002はパラメーターが比較的少なく初心者向けながらなかなか
優秀でいつかはこのようなEAを作ってみたいと思っておりました。
半年以上使っている数少ないEAで愛着もあるので、
主力ではないけれどこれからも継続して使っていきたいですね。
FXSP002
HAKUBI2009.1~ spread5
FXSP0022009.1~ spread4
あとは問題のADQ_Systemに背水の陣で頑張ってもらいたいです。
※FXSP００２は現在販売が終了しています。
販売元からは最近ＭＴ４Ｔｒａｃｋという新しいＥＡが販売されました。
今なら体験版があります。将来いろいろ使い道があるかもしれません。
2009年5月16日土曜日
５月第３週の損益
今週はなかなか難しい相場でした。
ゴールデンウイーク期間に警戒していた動きが一週間遅れで
来たような感じで、中途半端なトレンドも発生して苦戦しました。
木曜日まで一進一退、ようやく金曜日に少し勝ち越すことができて
週単位でなんとかプラスを確保しました。
全体的に市販EAの調子があまりよくありませんでした。
スキャルEAが苦手な相場用に導入したADQ_Systemがこれまで
全くいいところなく、堅●ＦＸに匹敵する不発ぶりです。（笑）
0.05lotでやっていたのでそれほど損失額はありませんでしたが
今のままではロットを増やそうという気にはなれません。
もっと派手にトレンドが出ないと勝つのが難しいようで、
少し設定の検討をする必要がありそうです。
そんななかNAMINORIは手堅く勝ってくれEA代が回収できました。
こちらはもう少しロットを増やしてもよさそうです。
収穫は改良EAの時間設定で改善すべき点が見つかったことと、
少し危ない場面でまずまずの防御力を確認できたことです。
あとテスト稼動のフォーチュンキャピタルで18000円くらい
稼げたのはうれしい誤算でした。
来週はいつものような相場に戻ってくれることを期待したいですが、
ドル円が不穏な動きをしているのが気になるところです。
ゴールデンウイーク期間に警戒していた動きが一週間遅れで
来たような感じで、中途半端なトレンドも発生して苦戦しました。
木曜日まで一進一退、ようやく金曜日に少し勝ち越すことができて
週単位でなんとかプラスを確保しました。
全体的に市販EAの調子があまりよくありませんでした。
スキャルEAが苦手な相場用に導入したADQ_Systemがこれまで
全くいいところなく、堅●ＦＸに匹敵する不発ぶりです。（笑）
0.05lotでやっていたのでそれほど損失額はありませんでしたが
今のままではロットを増やそうという気にはなれません。
もっと派手にトレンドが出ないと勝つのが難しいようで、
少し設定の検討をする必要がありそうです。
そんななかNAMINORIは手堅く勝ってくれEA代が回収できました。
こちらはもう少しロットを増やしてもよさそうです。
収穫は改良EAの時間設定で改善すべき点が見つかったことと、
少し危ない場面でまずまずの防御力を確認できたことです。
あとテスト稼動のフォーチュンキャピタルで18000円くらい
稼げたのはうれしい誤算でした。
来週はいつものような相場に戻ってくれることを期待したいですが、
ドル円が不穏な動きをしているのが気になるところです。
2009年5月13日水曜日
海外EAのレビューサイト
私が海外ＦＸ業者の情報集めによく使っているForexPeaceArmyですが、
これまで業者情報以外の項目はほとんど見ていませんでした。
しかしよく見ていたら市販EAのレビューもあることを最近知りました。
Performance test の項目のExpert Adviser Testsです。
FAP Turboなどのいくつかの海外市販EAのレビューがあり、
毎週の獲得pipsと増減率が公開されています。
ユーザーのReviewはすべて英語なので全部読むのはたいへんですが
気になるところはgoogle翻訳などで翻訳して読めば少しは手間が省けます。
またView Statementで売買履歴を見ることができます。
売買履歴を見ればそのＥＡがどのような特徴のＥＡかおおまかに
知ることができますし、自作ＥＡ作りのロジックの参考にもなります。
これからはこちらも注目していきたいと思っています。
＃直近ではForex Magic machineが断トツのパフォーマンスです。
しかしユーザーの評価はあまり芳しくないようです。（笑）
これまで業者情報以外の項目はほとんど見ていませんでした。
しかしよく見ていたら市販EAのレビューもあることを最近知りました。
Performance test の項目のExpert Adviser Testsです。
FAP Turboなどのいくつかの海外市販EAのレビューがあり、
毎週の獲得pipsと増減率が公開されています。
ユーザーのReviewはすべて英語なので全部読むのはたいへんですが
気になるところはgoogle翻訳などで翻訳して読めば少しは手間が省けます。
またView Statementで売買履歴を見ることができます。
売買履歴を見ればそのＥＡがどのような特徴のＥＡかおおまかに
知ることができますし、自作ＥＡ作りのロジックの参考にもなります。
これからはこちらも注目していきたいと思っています。
＃直近ではForex Magic machineが断トツのパフォーマンスです。
しかしユーザーの評価はあまり芳しくないようです。（笑）
2009年5月12日火曜日
最適化とスプレッド
今週初めからフォーチュンキャピタルでEAのリアル稼動を行っております。
現在複数のEAで約20トレードを終えて全て無事売買されていました。
メタトレーダーのログを確認したところエラーは一つも出ておりませんでした。
今週引き続き作動状況の観察をしていきます。
一つ便利な使い方を見つけましたので紹介します。
フォーチュンキャピタルのようなスプレッドが激しく変化する業者で
バックテストする際、確かめたいスプレッドでテストする方法です。
１．まず気配値のポップアップ表示を出しスプレッドを見やすくします。
２．目的のスプレッドになったところでインターネット接続を切断します。
このとき表示されているスプレッドでバックテストできます。
市販のEAはたいてい最も良い条件で最適化されておりますが、
そのような理想的な条件で売買できないことの方が多いです。
実際使っていると業者による対策でスプレッドが広くなったり
約定エラーが出たりしてバックテストどおりのパフォーマンスを
発揮できることはあまり期待できません。
私は市販EAの公式パフォーマンスは参考ぐらいに考えています。
そしてスプレッドが広い不利な条件でバックテストしても
そこそこ良いパフォーマンスが出ることを重視しています。
少々不利なスプレッドでも勝てるEAや設定であれば将来も通用する
可能性が高いですし、そのEAや設定を信頼して使い続けることができます。
fx-on.comなどの登場で以前より優秀なEAを入手しやすくなりましたが、
業者による対策を進ませるというネガティブな結果が生じました。
今後ますますトレードしづらい環境になっていくと考えられますので、
自分の使っているEAがスプレッドいくらまでなら機能しそうか知っておくこと、
そしてスプレッドが広いときでも通用する設定を見つけておくと、
トレード環境が変化したとき対策が立てやすくなるかと思います。
現在複数のEAで約20トレードを終えて全て無事売買されていました。
メタトレーダーのログを確認したところエラーは一つも出ておりませんでした。
今週引き続き作動状況の観察をしていきます。
一つ便利な使い方を見つけましたので紹介します。
フォーチュンキャピタルのようなスプレッドが激しく変化する業者で
バックテストする際、確かめたいスプレッドでテストする方法です。
１．まず気配値のポップアップ表示を出しスプレッドを見やすくします。
２．目的のスプレッドになったところでインターネット接続を切断します。
このとき表示されているスプレッドでバックテストできます。
市販のEAはたいてい最も良い条件で最適化されておりますが、
そのような理想的な条件で売買できないことの方が多いです。
実際使っていると業者による対策でスプレッドが広くなったり
約定エラーが出たりしてバックテストどおりのパフォーマンスを
発揮できることはあまり期待できません。
私は市販EAの公式パフォーマンスは参考ぐらいに考えています。
そしてスプレッドが広い不利な条件でバックテストしても
そこそこ良いパフォーマンスが出ることを重視しています。
少々不利なスプレッドでも勝てるEAや設定であれば将来も通用する
可能性が高いですし、そのEAや設定を信頼して使い続けることができます。
fx-on.comなどの登場で以前より優秀なEAを入手しやすくなりましたが、
業者による対策を進ませるというネガティブな結果が生じました。
今後ますますトレードしづらい環境になっていくと考えられますので、
自分の使っているEAがスプレッドいくらまでなら機能しそうか知っておくこと、
そしてスプレッドが広いときでも通用する設定を見つけておくと、
トレード環境が変化したとき対策が立てやすくなるかと思います。
2009年5月10日日曜日
マイクロ口座の利点
先週木曜日にフォーチュンキャピタルに入金しましたが、
取引IDやパスワードを書いた書類が昨日に送られてきたので
結局先週はトレードできませんでした。
去年から使っている１２１証券（0.1lot単位）が先月から変動スプレッド制に
なったことと、朝にメンテナンスをするようになり注文が受け付けられない
時間帯が生じたことで明らかに以前より不利になっています。
それで１２１証券でメインで使っているEAをフォーチュンキャピタル
で運用できないか週末検討してみました。
左が１２１証券、右がフォーチュンキャピタルでの資産曲線です。
期間は今年の3月から、設定とスプレッドは同じ条件です。
資産曲線の形とドローダウンの大きさはほとんど同じで
直近の収益は少しフォーチュンキャピタルの方がよい結果でした。
このEAとフォーチュンキャピタルとの相性はまずまず
良さそうだという感触です。
フォーチュンキャピタルのデータで最適化すればパフォーマンスが
さらに向上できるかもしれません。
また下の緑色のバーはＭＭ機能実行時のトレードサイズを表しています。
１２１証券は0.1lot単位なので最初トレードサイズはなかなか変化しませんが
変化するときは急激です。
一方フォーチュンキャピタルは0.01lot単位なのでトレードサイズの
増減は滑らかで急激な変化はありません。
このことから、マイクロ口座では資産曲線の変動が小さくなり
口座資金が少ない時より安定した運用が期待できそうです。
最近は相場が安定している時期なのでその影響はほとんど見られませんが
ボラティリティの高い時期では影響が大きくなってくるものと思われます。
マイクロ口座は少額資金でMM機能を実行する際にも有利ですので
パフォーマンスが通常口座と同じくらいであればこちらを選択したいところです。
今週フォーチュンキャピタルでリアル稼動のテストを行い、最も重要な点である
システムの安定性と約定能力について確認したいと思っています。
しばらく使ってみて問題ないようであれば、国内のメイン取引業者にしたいと考えています。
取引IDやパスワードを書いた書類が昨日に送られてきたので
結局先週はトレードできませんでした。
去年から使っている１２１証券（0.1lot単位）が先月から変動スプレッド制に
なったことと、朝にメンテナンスをするようになり注文が受け付けられない
時間帯が生じたことで明らかに以前より不利になっています。
それで１２１証券でメインで使っているEAをフォーチュンキャピタル
で運用できないか週末検討してみました。
左が１２１証券、右がフォーチュンキャピタルでの資産曲線です。
期間は今年の3月から、設定とスプレッドは同じ条件です。
資産曲線の形とドローダウンの大きさはほとんど同じで
直近の収益は少しフォーチュンキャピタルの方がよい結果でした。
このEAとフォーチュンキャピタルとの相性はまずまず
良さそうだという感触です。
フォーチュンキャピタルのデータで最適化すればパフォーマンスが
さらに向上できるかもしれません。
また下の緑色のバーはＭＭ機能実行時のトレードサイズを表しています。
１２１証券は0.1lot単位なので最初トレードサイズはなかなか変化しませんが
変化するときは急激です。
一方フォーチュンキャピタルは0.01lot単位なのでトレードサイズの
増減は滑らかで急激な変化はありません。
このことから、マイクロ口座では資産曲線の変動が小さくなり
口座資金が少ない時より安定した運用が期待できそうです。
最近は相場が安定している時期なのでその影響はほとんど見られませんが
ボラティリティの高い時期では影響が大きくなってくるものと思われます。
マイクロ口座は少額資金でMM機能を実行する際にも有利ですので
パフォーマンスが通常口座と同じくらいであればこちらを選択したいところです。
今週フォーチュンキャピタルでリアル稼動のテストを行い、最も重要な点である
システムの安定性と約定能力について確認したいと思っています。
しばらく使ってみて問題ないようであれば、国内のメイン取引業者にしたいと考えています。
今週の戦略
昨日の記事でトレードサイズを戻すと書きましたが、収益が期待できそうなEAに
ロットを多く分配するのが投資効率の面でよさそうだと考え、
トレードサイズの見直しを行いました。
連休中に「レッドクリフ（Part1)」という映画のDVDを借りてきて
何回か見て思うところがあり、これまでの安定性重視の戦略から方向を転換し
一部のEAでは積極的に収益を狙いに行こうと考えています。
先月の快進撃のおかげで過去の損失額を大きく取り戻すことができ
原資回復が少し見えてきました。毎年春から夏にかけて相場は比較的
安定しているので、この時期は攻勢をかけるチャンスと見ています。
レッドクリフは私がよく知っている三国志の話ですが、
「機を見るに敏」であることが戦いだけでなくビジネスや投資に
おいても大切であるということが改めて思い知らされました。
Part2を見終わればいずれ感想など書いてみたいと思っています。
※YouTubeで予告を見ることができます。
『レッドクリフ Part II』最新予告編（約5分）ジョン・ウー監督作品
http://www.youtube.com/watch?v=hBIDU_Wyuzw
Alan-赤壁《大江東去》高清HD MV, Red Cliff Movie
http://www.youtube.com/watch?v=Yan52Gp2G5I&feature=related
テーマ音楽
http://www.youtube.com/watch?v=r3wbVQpr-2A
ロットを多く分配するのが投資効率の面でよさそうだと考え、
トレードサイズの見直しを行いました。
連休中に「レッドクリフ（Part1)」という映画のDVDを借りてきて
何回か見て思うところがあり、これまでの安定性重視の戦略から方向を転換し
一部のEAでは積極的に収益を狙いに行こうと考えています。
先月の快進撃のおかげで過去の損失額を大きく取り戻すことができ
原資回復が少し見えてきました。毎年春から夏にかけて相場は比較的
安定しているので、この時期は攻勢をかけるチャンスと見ています。
レッドクリフは私がよく知っている三国志の話ですが、
「機を見るに敏」であることが戦いだけでなくビジネスや投資に
おいても大切であるということが改めて思い知らされました。
Part2を見終わればいずれ感想など書いてみたいと思っています。
※YouTubeで予告を見ることができます。
『レッドクリフ Part II』最新予告編（約5分）ジョン・ウー監督作品
http://www.youtube.com/watch?v=hBIDU_Wyuzw
Alan-赤壁《大江東去》高清HD MV, Red Cliff Movie
http://www.youtube.com/watch?v=Yan52Gp2G5I&feature=related
テーマ音楽
http://www.youtube.com/watch?v=r3wbVQpr-2A
2009年5月9日土曜日
５月第２週の損益
今週は連休期間中でトレードサイズを縮小していたこともあり
最近の週の中では地味な収益となりました。
ただ思ったほど不規則な値動きはなく、通常のトレードサイズで
やっていたらもっと収益が出ていたはずです。
実は株式をやっていたころ（2005年）、ゴールデンウイーク明けに
壊滅的な損失を出した経験があり、毎年この季節になると当時の思い出が
よみがえり私はどうしても慎重になってしまうのです。
今週は失うことなく、無事過ぎてくれてよかったです（笑）。
トレンドフォロー型ADQ_Systemの初戦はストップロスでした。
最初100pips程含み益が出て いたのですが、そこから反転、
少しもみあったあとストップロスにかかって しまいました。
まぁ最初はこんなもんです。
0.03lotだったのでそれ程被害はありませんでした。
来週は通常のトレードサイズに戻すので期待したいところです。
最近の週の中では地味な収益となりました。
ただ思ったほど不規則な値動きはなく、通常のトレードサイズで
やっていたらもっと収益が出ていたはずです。
実は株式をやっていたころ（2005年）、ゴールデンウイーク明けに
壊滅的な損失を出した経験があり、毎年この季節になると当時の思い出が
よみがえり私はどうしても慎重になってしまうのです。
今週は失うことなく、無事過ぎてくれてよかったです（笑）。
トレンドフォロー型ADQ_Systemの初戦はストップロスでした。
最初100pips程含み益が出て いたのですが、そこから反転、
少しもみあったあとストップロスにかかって しまいました。
まぁ最初はこんなもんです。
0.03lotだったのでそれ程被害はありませんでした。
来週は通常のトレードサイズに戻すので期待したいところです。
2009年5月6日水曜日
時間足の選択について
現在MT4の自動売買ではスキャルEAが主流ですが、
時間足は５分足が標準設定のEAが多いのではないでしょうか。
EURGBPのような瞬間の鋭い値動きを捉えるには５分足が適しています。
私もスキャルEAはほとんど５分足の設定で使っています。
では５分足の次に大きい１５分足では５分足よりパフォーマンスが劣るでしょうか？
最近気になっていたのでいろいろな条件で検証を行ってみました。
時間足だけ変え、その他の設定やパラメーターは同じ条件です。
その結果、１５分足の方が優れたパフォーマンスを示す例がいくつか
確認できました。資産曲線の一例を以下に示します。
5分足 15分足
図のように5分足が通用しにくい期間でも15分足では収益が伸びています。
5分足は反応が速いため早くポジションを取りすぎてトレンドが出たとき含み損が
大きくなりやすい場合があります。また5分足と15分足ではフォルターの
効き具合にも差が生じるため、5分足がポジションを取ってロスカットになる時でも
15分足ではちょうどフィルターが効いてポジションを取らず助かる場合があります。
私の改良EAでいろいろ調べたところ、相場のボラティリティが大きい時期では
15分足の方が5分足よりバックテスト結果が良い例がいくつか見られました。
逆に最近のように相場が落ち着いていてボラティリティが比較的小さい時期では
全体的に5分足の方がバックテスト結果が良かったです。
また通貨ペアにより15分足の方が適しているものや、スプレッドが広い時では
15分足の方が成績が良くなるものがありました。
このように、相場の状況により時間足を使い分けることができるとトレード戦略の
幅が広がり、スキャルEA稼動に不利な条件の時でも戦いやすくなります。
ふだん５分足でのみスキャルEAを稼動させている方は、いろいろな条件や設定で
１５分以上の時間足で検証してみるのもおもしろいのではないかと思います。
時間足は５分足が標準設定のEAが多いのではないでしょうか。
EURGBPのような瞬間の鋭い値動きを捉えるには５分足が適しています。
私もスキャルEAはほとんど５分足の設定で使っています。
では５分足の次に大きい１５分足では５分足よりパフォーマンスが劣るでしょうか？
最近気になっていたのでいろいろな条件で検証を行ってみました。
時間足だけ変え、その他の設定やパラメーターは同じ条件です。
その結果、１５分足の方が優れたパフォーマンスを示す例がいくつか
確認できました。資産曲線の一例を以下に示します。
5分足 15分足
図のように5分足が通用しにくい期間でも15分足では収益が伸びています。
5分足は反応が速いため早くポジションを取りすぎてトレンドが出たとき含み損が
大きくなりやすい場合があります。また5分足と15分足ではフォルターの
効き具合にも差が生じるため、5分足がポジションを取ってロスカットになる時でも
15分足ではちょうどフィルターが効いてポジションを取らず助かる場合があります。
私の改良EAでいろいろ調べたところ、相場のボラティリティが大きい時期では
15分足の方が5分足よりバックテスト結果が良い例がいくつか見られました。
逆に最近のように相場が落ち着いていてボラティリティが比較的小さい時期では
全体的に5分足の方がバックテスト結果が良かったです。
また通貨ペアにより15分足の方が適しているものや、スプレッドが広い時では
15分足の方が成績が良くなるものがありました。
このように、相場の状況により時間足を使い分けることができるとトレード戦略の
幅が広がり、スキャルEA稼動に不利な条件の時でも戦いやすくなります。
ふだん５分足でのみスキャルEAを稼動させている方は、いろいろな条件や設定で
１５分以上の時間足で検証してみるのもおもしろいのではないかと思います。
2009年5月3日日曜日
2009年5月2日土曜日
ウイルスに学ぶ
最近豚インフルエンザの感染拡大が問題になっていますね。
インフルエンザはみなさんご存知のように原因はインフルエンザウイルスによるものです。
ウイルスというのは遺伝子がRNAであることが多いです。
細菌以上の生物は遺伝子がDNAです。DNAは２本鎖の二重らせん構造をとっており熱にもある程度強いです。
一方RNAは一般的に１本鎖で熱に弱く、微量の分解酵素（RNase)でも
非常に分解されやすい不安的な性質を持っています。
このようにRNAは遺伝物質としてDNAより不利なように思えますが、
変化（変異）のしやすさという点では2本鎖のDNAより優れています。
インフルエンザウイルスはあえて安定性を捨てるという戦略をとることで
積極的に新たな形質を獲得し、形を変えこれまでの生物の歴史を生き残ってきたのでしょう。
ウイルスに限らず生物は環境に適応できた種だけが絶滅をまぬがれ生き残ってますね。
さて最近EAの寿命が短くなってきているようなことがいわれています。
相場も生き物のようなものですから不変ではなくこくこくと変化しています。
最近はその変化のスピードが速くなってきているのかもしれません。
これがほんとうだとすると自由度の低い製品EAだけで相場と戦っていくのは
より困難になっていくのかもしれませんね。
私もウイルスの適応性を見習って変化する相場に対応できるよう
日々トレード戦術を磨いていきたいと思っています。
システムトレード（EA）を原則としながらも、現時点の相場あった柔軟な運用が
できるようになること（半システム半裁量）がこれからの課題です。
インフルエンザはみなさんご存知のように原因はインフルエンザウイルスによるものです。
ウイルスというのは遺伝子がRNAであることが多いです。
細菌以上の生物は遺伝子がDNAです。DNAは２本鎖の二重らせん構造をとっており熱にもある程度強いです。
一方RNAは一般的に１本鎖で熱に弱く、微量の分解酵素（RNase)でも
非常に分解されやすい不安的な性質を持っています。
このようにRNAは遺伝物質としてDNAより不利なように思えますが、
変化（変異）のしやすさという点では2本鎖のDNAより優れています。
インフルエンザウイルスはあえて安定性を捨てるという戦略をとることで
積極的に新たな形質を獲得し、形を変えこれまでの生物の歴史を生き残ってきたのでしょう。
ウイルスに限らず生物は環境に適応できた種だけが絶滅をまぬがれ生き残ってますね。
さて最近EAの寿命が短くなってきているようなことがいわれています。
相場も生き物のようなものですから不変ではなくこくこくと変化しています。
最近はその変化のスピードが速くなってきているのかもしれません。
これがほんとうだとすると自由度の低い製品EAだけで相場と戦っていくのは
より困難になっていくのかもしれませんね。
私もウイルスの適応性を見習って変化する相場に対応できるよう
日々トレード戦術を磨いていきたいと思っています。
システムトレード（EA）を原則としながらも、現時点の相場あった柔軟な運用が
できるようになること（半システム半裁量）がこれからの課題です。
４月第５週（５月第１週）の損益
今週はVPSの不具合もなく順調に収益を伸ばすことができました。
スプレッド拡大にもある程度対応できそうです。
今年は気持ちよく連休を迎えることができます。
※4/27-5/2の期間の合計です。
スプレッド拡大にもある程度対応できそうです。
今年は気持ちよく連休を迎えることができます。
※4/27-5/2の期間の合計です。
2009年5月1日金曜日
Adapt your style to the market
The Ten Trading Commandments （トレードの十戒）の一節です。
どんなすぐれた投資手法や高性能なEAを持っていても
相場にあっていなければ勝つことはできません。
逆にいまいちな性能のEAであっても直近の相場に設定をうまく合わてやれば
収益を上げることができるということでしょう。
最近うまくいっていない人は、この発想により直近の相場をよく観察して
EAや通貨ペアを選んでみてはいかがでしょうか。
稼げるEAや通貨ペアについてアドバイスを求められたときの
今の私の答えがこれです。
具体的なEAや通貨ペアは自分で探してみてください。
主体性を持って行動した方が得られることは多いです。
あと"Zig when others Zag" も大切です。
なかなか実行は容易ではありませんが。
http://www.breakscan.com/usmw/archives/2007/0816.php
に日本語訳と簡単な解説があります。
※トレンドフォロータイプのADQ_System を購入しました。
設定が決定次第投入する予定です。
どんなすぐれた投資手法や高性能なEAを持っていても
相場にあっていなければ勝つことはできません。
逆にいまいちな性能のEAであっても直近の相場に設定をうまく合わてやれば
収益を上げることができるということでしょう。
最近うまくいっていない人は、この発想により直近の相場をよく観察して
EAや通貨ペアを選んでみてはいかがでしょうか。
稼げるEAや通貨ペアについてアドバイスを求められたときの
今の私の答えがこれです。
具体的なEAや通貨ペアは自分で探してみてください。
主体性を持って行動した方が得られることは多いです。
あと"Zig when others Zag" も大切です。
なかなか実行は容易ではありませんが。
http://www.breakscan.com/usmw/archives/2007/0816.php
に日本語訳と簡単な解説があります。
※トレンドフォロータイプのADQ_System を購入しました。
設定が決定次第投入する予定です。
EAラインナップ（５月）
| EA名 | 特徴 | 名前の由来 | 旧名 |
| FXSP002 | 特定通貨ペアに特化 | ||
| KIF1F | 売買の回転が速い | 海外EA1 | |
| NAMINORI | 長期安定型 | ||
| GARYO | 攻守に優れるバランス型 | 諸葛亮のあだ名「臥龍」から | 5FXDD-36 |
| HOUSU | 攻撃重視、スプ拡大に弱い | ホウ統のあだ名「鳳雛」から | Fs3fibo |
| HAKUBI | コツコツ堅実型 | 馬良のあだ名「白眉」から | Fs4XP |
| ORIN | ２４時間稼動積極型 | 黄河上流の湖「鄂陵湖」から | 121-38改 |
| SEISHUKU | 狭スプレッド短時間稼動 | 黄河上流の地名「星宿海」から | 121-51 |
| Fcom5 | スプレッド拡大用試作 (New) | ||
| ADQ_System | トレンドフォロータイプ (New) | ||
★控え | |||
| 改良： | 15FXDD-33,Fcom-38,121-53,121-VQ | ||
| 自作： | 145MACD | ||
約一ヶ月間の改良EAテスト稼動の結果、全体的に良好な成績を残すことが
できました。製品EAより自由度が高いので調整がすごく楽です。
一部バグが残っておりロスが発生することもありますが、実運用に
大きな支障はないと判断し、以後正式運用することとしました。
これに伴いEA名を変更しました。活躍を期待しています。
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