７月第５週の結果

今週注目の新規投入EAは３つ揃ってプラス収益でした。

期待のPROSPEC VZRは設定調整の完了した３通貨ペアを稼動させたのみで
利益は少なかったですが、実際の売買はある程度含み損が出てもしっかりプラス収益で
終っておりこれはただものではないという印象です。
設定次第では今後かなり期待がもてそうです。

USDJPY用スキャルEAのSNGは１勝でリミットに到達、同じく自作トレンドフォローEAの
sSAKO_GAINは2勝1敗でこちらも幸先の良いスタートでした。

古参のEAも負けてはいません。主力のFXSPは今週は安定していましたね。
改良EAでもそこそこ取れたので今週は上々の出来だったと思います。

そして、いよいよ原資回復に王手をかけるときが来ました！
長かった戦いも終盤にさしかかってきました。
多くの損失を乗り越えここまでやってきたことを思うと感慨深いものがあります。
早ければ来週半ばにも達成できるかもしれません。楽しみです。


原資回復まであと約 ３万円

今週の予定

今週は新たに３つのEAを投入する予定です。

一つ目は先週入手したUSDJPY用スキャルEA、
二つ目は最近改良してきた自作トレンドフォローEA

これら２つはこれまで手薄だったUSDJPYの強化です。
自作の方はフォワードテストなので小ロットで稼動の予定です。

そして三つ目は発売後から注目していたPROSPEC VZRです。

このところのEURCHF依存から脱却するため自分らしくはありませんが
早めに導入を決定しました。
多通貨ペアに対応している点や設定項目が多く自由度が高い点が私好みですし、
ポジション数が１つだけということも心理的負担が小さくてすみそうです。
当分はPROSPEC VZRの設定の調整に追われそうです。

今回の補強でかなり戦力が整ってきました。
自作EAは戦力のうちに入るかどうか微妙なところですが（笑）、
新規投入EAsが今後どれくらい活躍してくれるか楽しみです。

最近雨が多いですね。ちょっと外出するとすぐに雨が降ってきたりします。
夕方は豪雨になることも多く油断なりません。九州の方は大変みたいです。
せめて相場は穏やかであってほしいものです。

自作トレンドフォローEA研究３

今週も引き続き自作トレンドフォローEAの改良を行いました。
前回の改良では少しパフォーマンスが良くなりましたが資産曲線が
凸凹していたり停滞していた時期がありました。
この停滞をなくし滑らかな右肩上がりの資産曲線になるようロジックを
改良するのが今回の目標です。

一週間格闘しましたところようやく思っていたものに近い形の資産曲線が得られ
パフォーマンスもだいぶ改善されました。
ロジックにはまだまだ改良の余地はありますのであとはフォワードテストを
しながら改良を続けていこうと思っております。

　　
ノーマル設定　　　　　　保守設定　　　　　アグレッシブ設定（過剰最適化・笑）

７月第４週の結果

今週も先週と同じくらいの収益をあげることができましたが週後半はなかなか
きわどい相場状況でした。
稼動時間とＳＬ幅の設定が合っていたようでストップにかかることはありませんでしたが
もう少し逆行していたら危なかったです。
最近はＥＵＲＣＨＦに依存気味で資金配分が多いのも気になります。
なかなか収益の柱になる他通貨ペアが見つからないのが現状です。

あと４時間足チャートは見ておいた方がいいと感じました。
全体のトレンドの方向の確認と反転するポイント（上げ止まり、下げ止まり）
の目安になります。出勤前までしかチャートは見られませんが
今週はこれで助かった場面がありました。
最近金曜日の朝に大きく動くことが多いですね。週の勝ち分を減らさないためにも
ほどほどにトレードするのが良さそうです。

　　
原資回復まであと約 11万円

今週の予定

今週も引き続きＥＡの稼動は少数精鋭でいきます。
ほかは特に変更予定はありません。

先日も書きましたがナンピン、マーチンEAは負けた時のダメージが大きいため
資金を多く配分することができません。
また最近好調なスキャルEAも（業者による対策も含めて）いつまで続くか不明です。
ポジションを一つしか持たない比較的安全な自作トレンドフォローEA（SAKONYAN）
の実用化に今週目処を付けたいところです。

☆日食見ました（７/22)
こちら京都では部分日食が見られました。朝から厚い雲に覆われていて微妙なところでしたが
11時１５分～３０分頃雲の切れ目から観察できました。雲による光の散乱のせいかピンク色っぽい太陽でした。
デジカメを持っていなかったので撮影できなかったのが残念でしたが、イラストにするとこんな感じです。
珍しいモノを見たので私の運もきっとアップしたはず！？

　PictBearで作成

自作トレンドフォローEA研究２

最近停滞していた自作トレンドフォローEA研究ですがあるアイデアが思いついたので
久しぶりに検討を行ってみました。

　
（左）前回の設定　（右）改良設定1　SAKONYAN USDJPY30min足 期間は2008.1～

これまでの改良で収益はそこそこ伸びたのですが、よく見たら売買回数が
無駄に多いようなのでこれをもう少し減らして売買の精度を上げようというのが
今回の狙いです。
その結果収益、ドローダウン、プロフィットファクターが改善されこの考えは
有効であることが確かめられました。
直近の成績はだいぶよくなりましたが、2008年前半の停滞は残ったままです。

さらに売買回数を減らし、設定の一部変更してみました。

　SAKONYAN USDJPY　改良設定２　2008.1～

プロフィットファクターが初めて2を超えドローダウンも300を切りましたが
トータル収益は減少してしまいました。
売買回数は減らしすぎても収益が落ちるので適度にある方が良さそうです。

今回の検討はフィルター部分の改良なのでロジックの基幹部分にさらに改良を加えれば
実用化に近づくのではないかと思っています。

♪お気に入りリンク２件追加しました。
義の三将　お餅つき！　：さこにゃん関係の楽しい動画です。
パリは燃えているか 　：最大ドローダウンを更新したときに聴くにふさわしい音楽です。

７月第３週の結果

今週は通貨ペアによって朝方トレンドが発生したりしてなかなかやっかいな相場でしたが
大きめの損失はうまく回避できたので週間プラス収益を確保できました。
通貨ペアの資金配分と稼動EAの少数精鋭作戦もうまくいったようです。
ただ全体的にボラティリティが乏しく収益はあまり伸びませんでした。
今年４月くらいの適度にボラティリティのある相場に戻ってほしいところです。


原資回復まであと約 16万円

使用ＥＡと心理的負担

最近朝にトレンドが出ることがたびたびあり、このところ相場に不安定さを感じます。
昨日はEURGBP,今日はGBPUSDが大きく動いてEAによっては
大きめの損失が出ているようです。先程バックテスト結果を見たら案の定
M5G災暴倶が名前のとおり暴れていました。（笑）

先週金曜日の痛手から結構ナンピンＥＡに対して恐怖心を抱いており
今週は稼動を控えていたので今日は助かったといえますが、
こうたびたびストップロスを目にすると再開しようか迷いますね。
もし再開するなら大きなドローダウンを食らわない設定にするか、
ロットをかなり減らすしかありません。

ポジションを一つしかとらないEAは多少勝率が低くても心理的負担が違います。
主力はやはりこちらでナンピン、マーチンEAは脇役にした方が継続して運用するには
良さそうです。

ボラティリティと通貨ペアの選択について

前回の記事で相場のボラティリティが大きく影響していると書きましたが、
ではボラティリティに対してどのように対応していけばいいでしょうか？

一つの対応策を具体例を用いて書いてみます。

今年半年のうち１～４月頃までは去年の金融危機の影響が残っていたせいか、相場の
ボラティリティが比較的高い状態でした。そして５月の連休を過ぎたあたりから次第に
ボラティリティが低くなってきたようです。
この期間について私の手持ちのEAで２つの通貨ペアに対してバックテストを行い傾向を
分析してみました。

　
（左）EURGBP （右）EURCHF　期間は2009.1～6、設定はそれぞれ異なる

上記のように今年半年の期間でEURGBP、EURCHFの資産曲線が特徴的です。
EURGBPの資産曲線はこの期間前半伸びているのに後半失速しています。一方
EURCHFの資産曲線は前半不安定であるのに対し後半伸びています。

ということで今回用いたEAの設定ではボラティリティが高い時期ではEURGBPが得意で、
ボラティリティが低い時期ではEURCHFが得意である傾向が見られました。
このことからボラティリティが高い時期ではEURGBPの比率を多めに、
ボラティリティが低い時期ではEURCHFの比率を多めに運用するのが良さそうです。

このように自分が使っているEAや設定は、相場のボラティリティに関してどのような
時期に強いのか（苦手なのか）予め特徴を知っておくと今後相場状況が変わっても
対応しやすくなり、いつも同じ資金配分で運用する場合よりも投資効率が良くなると考えられます。

通貨ペア、EA、設定の組み合わせは無限にあるのでリスクを減少できる組み合わせを
少しでも多く見つけて有利に為替市場と戦っていけるようにしたいものです。

今週の予定

どうも最近はEAの分散が十分に機能していないようで、このところ好調なEAのみ
少数精鋭で稼動させた方が収益が安定しそうです。
好調でかつ十分バックテストしてきたEAなら信頼感が違いますので、
後顧の憂いをなくして今週のトレードに望みます。

ブログを公開して３ヶ月になりますが、公開当初好調だったEAの多くが不調で
一つのEAや設定が長期にわたって通用しづらいことをあらためて実感しました。
次から次へと新しいEAが登場しては使われなくなって消えていくのも納得できます。
相場のボラティリティが大きく影響しているのは明白で、苦手な相場で
無理に稼動させることもありません。
また得意な相場が来たときに活躍してもらえばいいです。

昨日今日と時間をかけてバックテストを行いました。
時間をかけることに意味があるかというより先週の嫌な流れを断ち切り
気分を一新するためです。週末結果はどうなっていますでしょうか？

７月第２週の結果

今週は木曜日まではまずまずの調子でしたが金曜日にM5G災暴倶が痛恨の
ストップロスにかかってしまい残念ながらマイナス収益に転落してしまいました。
週の最後に大きな負けがくると脱力してしまいますがこういうこともあります。
こんな週でも少しいいことがありました。 今年２月に口座開設したForex.comの
1000ドルが今週3000ドルを突破しました。
Forex.comはスプレッド変動制なので当初あまり本気で運用してなかったのですが、
相性の良さそうなEAをフォワードテストを兼ねて稼動しつづけたのが良かったみたいです。
また来週頑張ります。

原資回復まであと約 21万円

今週の予定

先週のNAMINORI両建て含み損の処理をしていきます。
一度に処理しようとすると失敗したときダメージが大きいので
今週で決着をつけるのではなく今後少しずつ解消していく予定です。
簡単に諦めないのが私の身上なので、チャンスを見つけて少しでも
損失が少なく撤退できるよう挑戦してみます。

EAの稼動についてはNAMINORIは次期バージョンまで中止、
あと最近中止していたEAを一部復活させるかもしれません。

そういえば今週火曜日は七夕ですね。
去年の七夕では投資がうまくいきますようにと願い事をしました。
しばらくして金融危機が起こり私の資金はさらに減少しましたが、
あれから一年たってまだ生き残っていますし、資金もかなり回復しました。
あの時の願い事が効果があったのかもしれません。（笑）
今年の七夕でも同じ願い事をする予定です。
効果が本当にあるのか興味がありましたら試してみてください。

※七夕の起源‥諸説あるようです。

バックテストと最適化の方法

メタトレーダー４で継続して収益をあげられるようになるには、まずバックテストできること、
そして自分で最適化、設定の選択、決定ができるようになることが大切だと思います。
今回はいつも私が行っている方法を紹介します。



１．最初にEA、通貨ペア、時間足を選択し期間を設定します。
２．Optimaizationをチェックします。
３．Expert Propertiesを開きます。
４．最適化したい項目を選択してチェックし数値を設定します。
　　たとえば50から150まで10pips間隔で最適なStoploss値を探したい場合は
　　上のように設定します。
５．ＯＫを押します。
６．スタートを押してバックテストを開始します。



７．結果が出るとこのような画面が表示されます。Optimization Resultsを開きます。



８．結果の詳細が表示されました。一番上から収益の良い順番に表示されます。
　　同じく右の「パラメーターの入力」欄の一番左に今回設定したStoploss値が表示されます。
　　今回の結果ではStoploss値130が一番良く、50が一番悪い結果でした。
　　またドローダウンではStoploss値100-120あたりが良さそうです。



９．実際の資産曲線を確認します。Optimaizationをチェックを外します。
10.　Expert Propertiesを開いてvalueにStoploss値（50、130）を入力します。
11.12　ＯＫ，スタートを押してバックテストを開始します。
13. 資産曲線を表示させます。またレポートでバックテスト結果の詳細を確認します。

　
Stoploss50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stoploss130　　

今回の結果では、Stoploss値は130が最良で100以上が概ね良さそうだとわかりました。
またStoploss値は小さくするほど成績が低下する傾向があることもわかりました。

14. Open chart で実際に売買の位置を確認します（最重要）。
エントリーの位置、決済の位置は問題ないか？もし納得できなかったら信用して使い続けることはできないので、最適化をやり直し、納得できるまで繰り返します。



このようにして、いろいろな項目で数値を設定してバックテストを行い、
最適な設定を探っていきます。

当ブログではこれまでEAの稼動設定（パラメーター）は書いてきませんでしたが、
これからも書く予定はありません。
設定を公開しないのは、他人に依存する人を増やさないための配慮です。
他人に頼って勝ち続けられるほど、投資は甘くありません。
それより自分で最適化して、納得できる設定を見つけることができることこそ
継続して収益をあげられる大きな力となると考えています。

「授人以魚、只救一時之及、 不如授人以漁、則可解一生之」（老子）

魚を与えれば一日で食べてしまうが、釣りを教えれば一生食べていける、
という意味だそうです。
設定を人に聞くより、まずはバックテストと最適化のやり方をマスターしましょう。
絶えず変化する相場で一つの設定が機能する期間なんて限られています。
それより自分で設定を見つけることができれば、今後あらゆる相場に柔軟に
対応していけるようになると思います。

※以上は私の体験から書いています。人により見解に相違があるかもしれません。

７月第１週（６月第５週）の結果

今週はこれまでになく精神的にハードな一週間でした。
NAMINORIのおかげで週前半は仕事が手につきませんでした。
以下、簡単に私の売買経過です。

先週末で売りが７ポジションありましたが、チャートを見るとダイバージェンスが
出ていたのでいったん下がって決済されるだろうと安心していました。
実際月曜日の朝下げましたが、下げの勢いは弱く決済ポイントと思われる地点の
数Pips上で反転、そのまま上げていってしまいました。
そして火曜日にはとうとう売りが９ポジになりこれ以上自動売買を続けるのは
危険と判断、売りの一部を決済し両建てにして裁量モードに切り替えました。
損切りせずに両建てにしたのは、上げの勢いが強く節目の0.95を目指している
気配だったのでいったん反転するであろう0.95まで引き付け、そこで買いをはずして
改めて勝負しようという作戦です。
しかしいったん調整が入りましたので長期戦になりました。
今週は他のEAが好調だったので含み損の一部を決済して少し身軽になりました。

マーチンタイプのEAは普段勝ってあたりまえなので逆襲がこわいですね。
心理的に安定してトレードできるよう資金配分は控え目にした方が良さそうです。


原資回復まであと約 ２１万円

今月の戦略

早いもので今日から今年の後半の始まりです。
今年前半は予想外の年収以上の収益でかつてない充実した期間でした。
これまでいろいろな投資で負け続けてきた反動でしょうか。（笑）
実際のところ５月まではボラティリティが高かったことと、
約定が安定していたことが好成績の要因と思われます。
しかし６月はそれまでの良好な環境が失われ苦戦することになりました。

今年前半を総括するとEAの選択や稼動設定はまずまずでしたが
資金配分が甘くなってしまったところが反省すべき点でした。
またEAの改良に時間をとられ市販EAの研究が少なくなってしまったこともあります。
今年の後半は以上の反省を踏まえより堅実な運用ができるように
していきたいと思っています。

６月はマーチンタイプのNAMINORIに資金配分を多くしすぎた点が一番まずかったので、
今月はNAMINORIには配分を少なくして以前のようにスキャルEAを中心に
EAと通貨ペアをより分散して稼動していく予定です。

☆EAラインナップ７月