半裁量用ＥＡ改良

<目的>
前回開発した半裁量用ＥＡ（Test_527）は、クロス円では一部の通貨ペアしか通用しにくいという欠点があった。さらにエントリーの条件を追加することにより、スキャル不向きな通貨ペアにおいてパフォーマンスを向上できるか試みた。

<方法>
EA名 :Test_531,　Test_527（対照）
試行通貨ペア数　:4
期間 :2010.1.3～2010.5.31
設定 :追加設定以外同じ

<結果と考察>
改良型（Test_531）ではエントリー条件がより厳しくなるため、従来型より売買回数が大幅に減少するが、全体的なパフォーマンスは向上する結果となった。バックテストでは直近の不安定な相場では影響を受けているが、４月以前の通常の相場時では概ね順調に収益が伸びている。スキャル不向きな通貨ペアにより適したＥＡであるといえる。主要通貨ペアがスプレッド拡大したとき用に使えるかもしれない。

Test_531　　 Test_527　　　

５月のトレード検証

今月はＭＴ４自動売買を始めてから初の大苦戦となった月でした。敗軍の将兵を語らず[*1]とはいいますが、トレードはこれからもずっと続けていく予定なので、将来のためにも今月のどこが良くなかったか検証しておくことは、同じ失敗を繰り返さないためにも意義のあることです。

ＥＡ別に見ると、RDBが大きなマイナス。Jackと改良ＥＡがそこそこのマイナス、自作ＥＡもマイナス、VZRはわずかにプラスでトータルでは大きな損失でした。週に一度はあった大きな下落トレンドにことごとくつかまってしまい、ポジが揃ってストップロスに直行という事例が多かったです。自動売買を始めてから一年半このような経験はなかったので、相場に対する過信とＥＡに対する過信の両方が引き起こしたものでした。ＥＡも所詮は道具に過ぎないです。自分の判断力までは補ってはくれませんね。
RDBとJackは比較的ロットを大きくしていたのと、これらは浅い位置でポジションを持つため、下落トレンド発生時に建て値まで戻ったら手動決済しようとしてもできなかったことがあります。含み損があっても非情にポジションを切る決断が必要でした。一方、VZRは比較的深い位置でエントリーするため、一端逆行しても一度は建て値まで戻ってくることが多く、手動決済してその後のトレンド発生による損失を回避できたことが何回かありました。また相場の振幅が大きかったので、取れたときの値幅が大きかったです。
これらの結果から、相場の不安定期にはVZRを主力として用いるのが良さそうだと結論を得ました。負けトレードから学ぶことは大きいです。本当に高い代償でしたが、まぁ今月は多くのトレーダーも同様に苦戦していると思うので、これもやむをえないところではあります。
ＥＡの半裁量については理解が進んで、有効性を見出すことができました。こちらはブレイクスルーが待たれます。

５月はあと一日ありますが、月単位で久しぶりのマイナス収支となるのは決定的です。しかし、今月はキャッシュバック額が予想以上に大きかったのと、さらに入金ボーナスもあり実質的に資金は４月末の時点からわずかに減少しているだけです。トレード成績は大きなマイナスでしたが損失はほとんどチャラにしてもらえたみたいで、これは私にとってラッキーなことでした。
この時期の戦い方も少しはつかめてきたので、これからも自分のトレードスタイルを貫き６月の早い時期に体勢を立て直し反攻したいところです。

*1: 史記・淮陰候伝

低迷

今週もマイナス収支で週単位の連敗記録更新です。負け組投資家に逆戻りしてしまいました。かつての阪神のようです。これが本来の私の実力でしょう。相場で生き残るのは本当に大変ですね。努力の方向が間違っている気がしないでもないですが、退場しないようにせいぜい頑張ります。

半裁量用ＥＡ開発

<目的>
４～５月のユーロ不安定な相場で、これまで結果を残してきたスキャルＥＡで軒並み大きなドローダウンが発生した。一方、手動決済するなど自ら判断を加えた場合、大きな損失を回避できた例もあった。不安定な相場期においてある程度裁量を加えるのは有効な運用方法であると考えられる。市販ＥＡは優秀だが、エントリー・決済のロジックが不明なため、裁量を加えるには扱いにくい部分がある。よって裁量を加えることを前提とした半裁量用ＥＡの開発を試みた。

<方法>
EA名 :試作_527
試行通貨ペア数　:10
期間 :2010.1.3～2010.5.28
設定 :デフォルト設定

<結果と考察>
まずＥＡの基本的な性能を把握するために、複数の通貨ペアを対象に全てデフォルト設定でバックテストを行った。その結果、試行１０通貨ペア中、９通貨ペアでプラス成績となった（Fig.１）。そのうち２～３通貨ぺアは右肩上がりを保っており、直近の不安定な相場の影響をほとんど受けていない。あとの６～７通貨ペアは直近は停滞気味だが、３月以前はまずまず良い。これらのテスト結果から、本ＥＡはある程度のエッジ（優位性）があると考えられる。バックテスト成績の上位５～７通貨ペアを選択し、ポートフォリオを形成すれば全通貨ペアで運用するより安定した成績が期待できる。さらに通貨ペアごとに設定を調整すれば、パフォーマンスの向上が期待できる。設定調整後のバックテストOpen chartの一例 (Fig.2)。

Fig.1　　　　 Fig.2

<運用方針>
通常の相場では基本的にＥＡにまかせてよい。裁量を加えるのはチャートの形状から朝にトレンドの発生しそうな（している）日である。具体的には以下のようにする。
稼動前にエントリー方向を決める、エントリー位置が深くなるようにパラメーターを調整する。ポジションを持っている場合は、決済用パラメーターを調整して撤退を優先する。またボラティリティ、平均値幅、サポート・レジスタンスを考慮してＴＰ,ＳＬ値の手動変更を行う。

主力ＥＡ稼動方針

トレンド、ボラティリティの確認（ニュース確認）
　　↓
エントリー方向、パラメーターの調整
　　↓
ＥＡ稼動
　　↓
必要に応じて手動決済、手動ＴＰ、ＳＬ変更

まだまだユーロ不安定な相場が続くことが予想されます。先週、今週の水曜日のように
朝方大きく動く日もあると思うので、当分主力ＥＡは慎重に稼動する予定です。
その日のチャートの形状に応じて、稼動・不稼動、設定を決定します。（半ＥＡ半裁量）
ＥＡ使う前は全て手動でやっていたことですし、少々面倒になるだけです。
バックテストどおりにはなりませんが、安全重視かつ臨機応変に対応していこうと思います。

氷河期

今週も健闘空しくまたもやマイナス収支となってしまいました。こんなに不振が続くのは何年ぶりですかね。MT4自動売買を始めてから今までほとんど勝ち続けてこられたことが信じられなくなってきました。

今週は水曜日にやられた人が多かったと思います。当日は朝チャートを見て、危険な形状をしていたのでVZRとJackは早々にEAを停止したため微損でしたが、RDBは大丈夫だろうと思いいつものように稼動しました。結果は２つのストップロス。これまでの経験と実績が過信となってしまいましたね。やはり完璧・万能なEAというのはありません。もう少し自分の直感を優先するべきでした。

ただ良くなかったのは水曜だけで、あとの曜日は全部勝ったので朝スキャルが完全にだめになったというわけではなさそうです。EAを稼動していい日、してはいけない日の見極めが大切だと痛感しました。稼動してはいけない日は指標やニュースがある日ではなく、チャートの形状（トレンド、ボラティリティ）から判断した方が明らかに良さそうです。

苦難の日が続きますが、なんとか今後の有効な戦い方を見出していきたいです。今頼れるのは自分の忍耐力のみです。まさに危急存亡の秋であります。

ガンダムのセリフ

「ガンダムの性能を当てにしすぎる。戦いはもっと有効に行うべきだ」 ブライト

ガンダムをＥＡ、戦いをトレードに置き換えて読みます。
最近はＥＡの性能をあてにし過ぎて、大きく収益を減らすパターンが多いですね。ほんとうにブライトのいうとおりです。
去年も書きましたが、ＥＡにすべてをまかせるより、自分で判断を加えた方が絶対にリスクを減らせるように思います。半ＥＡ半裁量ですね。やはり今年は本格的にこれに取り組む必要があります。

なお、シャアならこう言うでしょうね。

「ＥＡの性能の違いが戦力の決定的差ではないということを教えてやる」

様々なＥＡを場面に応じて裁量的に使いこなせる人（ニュータイプ？）が最強だと思います。
これが理想の運用形態だと思いますが、今の私はまだ遠く及びません。

ランバ・ラルなら

「見事だな！しかし小僧、自分の力で勝ったのではないぞ！そのＥＡの性能のおかげだということを忘れるな！」

ＥＡの性能のおかげで、運良く原資回復でき大幅プラス成績となりました。
しかし、幸運がずっと続くわけありません。これからは本当の実力が試されます。

アムロ　「僕がVZRを一番上手く使えるんだ。」
　　　　　自信を持ってこう言えるようになりたいものです。

セイラ　「あなたなら出来るわ」　（そのまま）
　　　　　困難な状況に直面して、まわりにそう言ってくれる人がいる人は幸せです。

ＥＡは便利ですが、過信しすぎるのも危険です。もしＥＡを使えなくなったときのことも考えないとですね。ブローカーの対策により、特定のＥＡや通貨ペアが実質的に使えなくなることはありえます（ありました）。

ともかく、ガルマのような最期を迎えないで済むようように頑張ります。（笑）
私は生き延びることができるか！？

リターンに対するリスク

AUDCAD、今週一方的に大幅下落していますが何があったのでしょうか。こんなの初めて見ました。普段あまり下落トレンドの出ない通貨ペアでも、動くときは想定外に動きますね。
実は今年の春まで波乗りを運用していたのですが、3/21の記事以降、使用を中止していたのでした。過去の自分なら今週迷いなく動かしていたと思います。今回は助かりました。

マーチンゲールタイプのEAは実際リアルで使ってみたら、含み損を抱えた時の心理的負担が想像以上に大きいです。私にとってリターンに対するリスクが大きすぎました。
（リスク＝最大損失額＋心理的負担）
なので、波乗りがバージョンアップしてからも使うのを躊躇しておりました。
実はEAKSPも持っていますが、買ってからまだ一度も使ってません。
他に選択肢があれば、あえて高リスクなマーチンゲールEAを動かす必要はありませんし。

百戦して百勝するは善の善なるものにあらざるなり（孫子）
勝つことばかり知りて負くるを知らざれば、害その身に至る（徳川家康）
小利を顧みるは、則ち大利の残なり（韓非子）

過去の偉人達は、共通して勝ちすぎることを戒めています。
めったに負けない手法は、おうおうにして負けた時のダメージが甚大です。致命傷になることも珍しいことではありません。
貪欲な人は相場で生き残ることができるでしょうか？
自分が使っているＥＡや設定は、リターンに対するリスクがほんとうに見合ったものかたまには考えてみるのもいいかもしれません。

自作ＥＡ改良

最近はＥＡ作製の方も停滞しておりましたが、追い詰められた状況によりあるアイデアが思いつき、久しぶりに自作トレンドフォローＥＡにも進展がありました。
前バージョン(sSAKO_FC4)ではUSDJPYしか通用しなかったのが、新バージョン(sSAKO_FC5)ではトレンド判定の基準を修正することにより、他の主要通貨ペアでも通用しそうに改善されました。

ただし決済のロジックは前バージョンと同じなので引き続き改良の必要が有り、また初期ストップロス幅が100pips～と大きいので、もっと小さくしたいところです。
もし朝のスキャルが完全に駄目になったら、これでポートフォリオを組んで特攻しようと思います。

2009.5～2010.5

　

　

停滞

５月になってからもなかなか浮上のきっかけがつかめません。
これまでの収益の大部分がユーロ関連の通貨ペアであり、これらの
資金配分の比率が高かったことが最近の苦戦の原因ですね。
勝敗は兵家の常、順調なときがあれば逆境のときもあります。
今月はまだ挽回できる可能性が残っているので後半に期待です。



☆緊縮財政

財政状況悪化により財政改革が急務となりました。
これにより難しい相場でも耐えられそうなＥＡと設定を厳選しました。
不安定なＥＡ及び通貨ペアは当面中止して、早期の財政好転化を目指します。

VZR 3~4設定
RDB 3設定
Jack 1~2設定
sSAKO 1設定