１月の結果

今年最初の月はオーストラリアドル関連が荒れたり、FMTが引き続き不調だったりで前半は苦戦しましたが、復活したiBnadsの活躍で後半盛り返しトータルではまずまずの収益に終わりました。

iBandsは販売終了になる直前に買ってから、少し使っただけですぐに使うのをやめてしまいました。初期ストップロス幅がかなり広い（ロットを大きくできない）、分単位で稼動設定ができない、変更できるパラメーターが少ないなどが主な理由です。しかし販売終了後も着実に実績を残しており、エントリー精度はトップクラスなので今月から再度起用することにしました。実際の運用は７時半までに停止しそれ以降は新規のポジションを取らないこと、保有のポジションは手動でストップロス幅を40～50pips（自作スキャルEAと同じ幅）に変更、決済はチャートを見て手動か決済専用EAで行うこと、少し手間はかかりますがこれで弱点の対策ができます。今のところ負けらしい負けがなく順調に収益を積み重ねています。ESCが相変わらずあまり売買しないのでかわりにiBandsを今年の主力EAとして運用することにしました。EAは高い買い物なので新しく発売されるEAを次々買って試すより、所有のEAをできるだけ有効活用していきたいです。

自作スキャルEAは乖離率でエントリーするタイプは惨敗、一方標準偏差でエントリーするタイプは好調と明暗が分かれました。乖離率タイプはもう少し改良した方が良さそうです。市販EAだけ使っていれば収益は大きくなるとは思いますが、仕事は創造的でないとおもしろくないのでこれからも自作EAの運用と開発を続けていきます。あと月曜日国内ブローカーで７時前から始まるところがあり、７時から始まるメタトレーダーより有利な位置でエントリーできることがよくあります。だいぶ操作に慣れてきておかげで今月はけっこう勝つことができました。EAにこだわらなければ収益機会は増えますね。



　
左：乖離率タイプ　　右：標準偏差タイプ

FMT改良・続き

FMT改良版(BEx14) EURUSD30分足についてさらに検討を行ってみました。

テスト期間 2009.10～2011.1　



TP40, SL45 （デフォルト設定）




TP100, SL45


テイクプロフィット値(TP)、ストップロス値(SL)をいろいろ変更してバックテストしたところ、 EURUSDではTP100、SL45と損小利大にすることにより、デフォルト設定にくらべて期間中の獲得収益は増加しました。 やはり通貨ペアごとに設定は調整した方が良さそうです。資産曲線は前半部分は停滞気味ですが、中盤以降は伸びているので相場のボラティリィティに合わせてTPやSLを調整できれば資産曲線はさらに安定するのではないかと思います。
スキャルＥＡのように３ヶ月から半年に一度設定を見直し（私のやり方）、その時期の相場に合った設定を選択していけばFMT改良ロジックでも十分運用可能だと思いますが、まだまだ納得していないので引き続き改良を進めていきます。

FMT改良

昨年１２月からドローダウン期に入り現在苦戦中のForexMorningTrade（FMT）について、ロジックを改良して他の通貨ペアで運用できないか検討を行ってみました。

方法
１．ロジックの解説ファイル（ForexMorningTrade_manual）を読みプログラムを組む
２．indicatorを変更して改良版を自作(BEx14)
３．時間足、パラメーターを調整

テスト期間 2009.10～2011.1　





FMT_4.0 GBPUSD, EURUSD 　（設定は同じ）

改良版ではindicatorの一つをMACDに変更しました。





改良版15分足 GBPUSD, EURUSD 　（設定は同じ）

GBPUSDでは直近の停滞が小さくなり、FMTよりバックテストのパフォーマンスが改善しました。一方EURUSDに関してはFMTよりパフォーマンスが低下してしまいました。

さらに30分足で試してみると、





改良版30分足 GBPUSD, EURUSD 　（設定は同じ）

GBPUSDではバックテストのパフォーマンスが前の２つに比べて悪化しましたが、EURUSDではパフォーマンスが改善し資産曲線の形も良くなりました。

今回の検討から、FMTのロジックを改良すれば他の通貨ペアでも十分通用する可能性を示すことができました。FMTのロジックはシンプルなので、ある程度プログラミング能力のある人ならロジックの核となる部分は比較的簡単にEA化できると思います。
なお全体的にGBPUSDが停滞している期間はEURUSDの資産曲線が上昇、逆にEURUSDが停滞している期間はGBPUSDが上昇している傾向が見られるので、FMTのロジックは単独の通貨ペアで使うより、２つ同時に運用するのがいいのかもしれません。

ちょっとしたことでも試してみると、時には思わぬ素晴らしい発見をすることがあります。まずは自分の力で解決のための努力をしてみましょう。

2011 EAラインナップ

☆市販ＥＡ
　PROSPEC_VZR
　Jack
　Forex Morning Trade
　WhiteTiger　（新規）
　iBands （復活）
　Enhanced Strategy Control　（復活）

☆自作ＥＡ
　EA-605
　EA-605RN
　はるゆき
　江田島
　Kessai_BB
　Kessai_MA
　その他（控え）

今年は市販、自作どちらにもかたよらないバランス重視の布陣です。
あと特に目標は設定せず、勝っても負けてもトレードを楽しみたい。