昨日の記事でトレードサイズを戻すと書きましたが、収益が期待できそうなEAに
ロットを多く分配するのが投資効率の面でよさそうだと考え、
トレードサイズの見直しを行いました。
連休中に「レッドクリフ（Part1)」という映画のDVDを借りてきて
何回か見て思うところがあり、これまでの安定性重視の戦略から方向を転換し
一部のEAでは積極的に収益を狙いに行こうと考えています。
先月の快進撃のおかげで過去の損失額を大きく取り戻すことができ
原資回復が少し見えてきました。毎年春から夏にかけて相場は比較的
安定しているので、この時期は攻勢をかけるチャンスと見ています。
レッドクリフは私がよく知っている三国志の話ですが、
「機を見るに敏」であることが戦いだけでなくビジネスや投資に
おいても大切であるということが改めて思い知らされました。
Part2を見終わればいずれ感想など書いてみたいと思っています。
※YouTubeで予告を見ることができます。
『レッドクリフ Part II』最新予告編（約5分）ジョン・ウー監督作品
http://www.youtube.com/watch?v=hBIDU_Wyuzw
Alan-赤壁《大江東去》高清HD MV, Red Cliff Movie
http://www.youtube.com/watch?v=Yan52Gp2G5I&feature=related
テーマ音楽
http://www.youtube.com/watch?v=r3wbVQpr-2A
2009年5月9日土曜日
５月第２週の損益
今週は連休期間中でトレードサイズを縮小していたこともあり
最近の週の中では地味な収益となりました。
ただ思ったほど不規則な値動きはなく、通常のトレードサイズで
やっていたらもっと収益が出ていたはずです。
実は株式をやっていたころ（2005年）、ゴールデンウイーク明けに
壊滅的な損失を出した経験があり、毎年この季節になると当時の思い出が
よみがえり私はどうしても慎重になってしまうのです。
今週は失うことなく、無事過ぎてくれてよかったです（笑）。
トレンドフォロー型ADQ_Systemの初戦はストップロスでした。
最初100pips程含み益が出て いたのですが、そこから反転、
少しもみあったあとストップロスにかかって しまいました。
まぁ最初はこんなもんです。
0.03lotだったのでそれ程被害はありませんでした。
来週は通常のトレードサイズに戻すので期待したいところです。
最近の週の中では地味な収益となりました。
ただ思ったほど不規則な値動きはなく、通常のトレードサイズで
やっていたらもっと収益が出ていたはずです。
実は株式をやっていたころ（2005年）、ゴールデンウイーク明けに
壊滅的な損失を出した経験があり、毎年この季節になると当時の思い出が
よみがえり私はどうしても慎重になってしまうのです。
今週は失うことなく、無事過ぎてくれてよかったです（笑）。
トレンドフォロー型ADQ_Systemの初戦はストップロスでした。
最初100pips程含み益が出て いたのですが、そこから反転、
少しもみあったあとストップロスにかかって しまいました。
まぁ最初はこんなもんです。
0.03lotだったのでそれ程被害はありませんでした。
来週は通常のトレードサイズに戻すので期待したいところです。
2009年5月6日水曜日
時間足の選択について
現在MT4の自動売買ではスキャルEAが主流ですが、
時間足は５分足が標準設定のEAが多いのではないでしょうか。
EURGBPのような瞬間の鋭い値動きを捉えるには５分足が適しています。
私もスキャルEAはほとんど５分足の設定で使っています。
では５分足の次に大きい１５分足では５分足よりパフォーマンスが劣るでしょうか？
最近気になっていたのでいろいろな条件で検証を行ってみました。
時間足だけ変え、その他の設定やパラメーターは同じ条件です。
その結果、１５分足の方が優れたパフォーマンスを示す例がいくつか
確認できました。資産曲線の一例を以下に示します。
5分足 15分足
図のように5分足が通用しにくい期間でも15分足では収益が伸びています。
5分足は反応が速いため早くポジションを取りすぎてトレンドが出たとき含み損が
大きくなりやすい場合があります。また5分足と15分足ではフォルターの
効き具合にも差が生じるため、5分足がポジションを取ってロスカットになる時でも
15分足ではちょうどフィルターが効いてポジションを取らず助かる場合があります。
私の改良EAでいろいろ調べたところ、相場のボラティリティが大きい時期では
15分足の方が5分足よりバックテスト結果が良い例がいくつか見られました。
逆に最近のように相場が落ち着いていてボラティリティが比較的小さい時期では
全体的に5分足の方がバックテスト結果が良かったです。
また通貨ペアにより15分足の方が適しているものや、スプレッドが広い時では
15分足の方が成績が良くなるものがありました。
このように、相場の状況により時間足を使い分けることができるとトレード戦略の
幅が広がり、スキャルEA稼動に不利な条件の時でも戦いやすくなります。
ふだん５分足でのみスキャルEAを稼動させている方は、いろいろな条件や設定で
１５分以上の時間足で検証してみるのもおもしろいのではないかと思います。
時間足は５分足が標準設定のEAが多いのではないでしょうか。
EURGBPのような瞬間の鋭い値動きを捉えるには５分足が適しています。
私もスキャルEAはほとんど５分足の設定で使っています。
では５分足の次に大きい１５分足では５分足よりパフォーマンスが劣るでしょうか？
最近気になっていたのでいろいろな条件で検証を行ってみました。
時間足だけ変え、その他の設定やパラメーターは同じ条件です。
その結果、１５分足の方が優れたパフォーマンスを示す例がいくつか
確認できました。資産曲線の一例を以下に示します。
5分足 15分足
図のように5分足が通用しにくい期間でも15分足では収益が伸びています。
5分足は反応が速いため早くポジションを取りすぎてトレンドが出たとき含み損が
大きくなりやすい場合があります。また5分足と15分足ではフォルターの
効き具合にも差が生じるため、5分足がポジションを取ってロスカットになる時でも
15分足ではちょうどフィルターが効いてポジションを取らず助かる場合があります。
私の改良EAでいろいろ調べたところ、相場のボラティリティが大きい時期では
15分足の方が5分足よりバックテスト結果が良い例がいくつか見られました。
逆に最近のように相場が落ち着いていてボラティリティが比較的小さい時期では
全体的に5分足の方がバックテスト結果が良かったです。
また通貨ペアにより15分足の方が適しているものや、スプレッドが広い時では
15分足の方が成績が良くなるものがありました。
このように、相場の状況により時間足を使い分けることができるとトレード戦略の
幅が広がり、スキャルEA稼動に不利な条件の時でも戦いやすくなります。
ふだん５分足でのみスキャルEAを稼動させている方は、いろいろな条件や設定で
１５分以上の時間足で検証してみるのもおもしろいのではないかと思います。
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