2011年6月20日月曜日

バックテストと実戦の違い

バックテストでは利益が出ているのに、実戦ではストップロスだったということがこれまで年に数回ありました。原因は決済時の約定エラーがほとんどでした。

バックテストは理想的な売買環境で行われたもので、約定エラーやスプレッド拡大などは一切考慮されていない点に注意する必要があります。
実際朝スキャルでEAの売買状況を監視していると、一瞬のヒゲなどでは約定しないことが時々あります。なので自作EAはすべて決済条件を2つ以上に増やしました。

もし多数ポジションを抱えたEA(特にマーチンゲールタイプのEA)が絶好の決済ポイントで決済注文を弾かれて、その後運悪くストップロスまでいってしまったら甚大なダメージです。回復に半年くらいかかるかもしれません。

・約定エラー (Off quotes, Trade context is busy, Old tick)
・スプレッド拡大(決済条件が満たされない)
・サーバー(VPS)ダウン

以上のような潜在的なリスクが発生することを想定してEAの選択をするのがいいと思われます。

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