2012年12月28日金曜日

2012年総括

今年は自作EA主体でトレードに臨み、当初不安はありましたが、終わってみればそこそこの収益を上げることができたので自信になりました。
古いEAでも相場や通貨ペアに設定を合わせて運用すれば、現在でも十分通用することを示すことができました。

今年の相場は全体的にボラティリティが乏しく、過去の収益源だった朝スキャルが夏以降機能しにくくなり、対応に遅れが出てしまったことは課題です。今後は早めに対応できるよう、注意深く相場全体および各通貨ペアのボラティリティを観察していこうと思っております。
あと、ミラートレーダーの運用はなかなか思いどおりにはいかなかったです。経験は無駄ではなかったので今後に生かしていければと思います。

今年のトレードで特筆すべきことに心境の変化があります。毎年たくさんのEAが発売されますが、新しいEAに関心や期待がほとんどなくなりました。新しいEAといっても、過去に登場したEAとロジックはそんなに変わらないと思うし、遅かれ早かれいずれは相場に合わなくなります。気になるEAがあっても検証してくれる人はたいていいますから、わざわざ自分で買って試す必要もありませんしね。
そして自作EAや古いEAを使って、あまり利益が得られなくても、仮に自分の一人負けになったとしてもどうでもよくなりました。
トレードスタイルについて私は正しい選択をしているという確信が得られ、利益を貪欲に追求することがなくなったので心に余裕が生まれ、不要な出費が減り、また失敗や判断ミスも少なくなり、結果的に好成績につながったのだと思います。
どのようなシステムやトレード手法を使っていても、迷いがあるのと迷いがないのでは、継続という点において結果に大きな違いが生じます。トレードに対する心境や心構えの大切さを改めて実感した年でありました。

理想のEAの開発にはまだ道半ばですが、システムトレーダーとして成長していけるよう、そして来年も勝ち残れるようこれからも最善を尽くしていく所存です。

2012年12月23日日曜日

最終順位発表













年末になって急遽開催されることになった(笑)自分EAグランプリ2012は
圧倒的な獲得Pipsで「愚牢酢」の優勝が決定いたしました。

前々回の記事で途中経過を報告した時は上位3EAが混戦で、どのEAにも優勝のチャンスがありましたが、第3週(12/17~12/21)に相場が大きく動いたことにより、ブレイクアウト型EAの真価を発揮した「愚牢酢」の想定外の大勝で勝負が決まりました。
(下のグラフを見て笑ってしまった)




2位は「試作17号」で今年終盤は停滞しましたが、前半は期待どおりの活躍で収益に大いに貢献してくれました。相場のボラティリティが戻ればまた活躍してくれるでしょう。

3位の「Mizutori改」はロジックを改良し、3年ぶりに投入して見事に復活しました。
4位の「試作18号」は勝率トップと月単位で負け無しの安定感が光りました。
5位の「七星剣」は20連勝以上が2回と持ち味を発揮しました。
6位の「極光」は最下位から躍進し、いよいよ本気を出してきたようです。

期待どおりの活躍はできなかったEAもありましたが、今年稼動したほとんどのEAがプラス収益で終わることができましたので、ポートフォリオとしては十分に機能していたといえます。何より年間を通じて自動売買を楽しむことができたことはよかったです。


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2012年12月22日土曜日

12月の結果





 



予告どおり目標利益に到達しましたので、21日(金)でEAの本稼動を終了しました。

12月はなんといっても「愚牢酢」の活躍が光りましたね。約1750Pipsの壊滅的勝利(笑)で大いに勇んでくれました。まぁロットが小さいので収益はそれほどたいしたことはありませんが、月間の獲得Pipsでは過去最高で、将来この記録は破られることがないかもしれません。
朝スキャルEAは3ヶ月ぶりに勝ち越し。「極光」がプラスに転じて終えることができ安堵しました。トレンドフォローEA「七星剣」は連勝が止まり、ストップロスが2回と最後に失速しました。

毎年年末までEAの稼動をしていましたが、過去の経験であまり良い思い出がなかったため、今年はその経験を踏まえ、自重して利益を確保することにします。

あとミラートレーダーは先月の利益を帳消しにする絶不調でした。ストラテジーはたくさんありますが大部分は糞ストラテジーで、過信することができないとよくわかりました。今年マイナスだったストラテジーは更迭し、来年は今年プラスだったストラテジーのみで規模を縮小して運用しようと考えています。

ミラートレーダーの不調はありましたがEAの利益が上回ったため、今年最後の月は良い形で終えることができました。


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2012年12月14日金曜日

年間EAランキング




今年運用したEAのこれまでの戦績をまとめてみました。

獲得Pips順で11月末の時点では市販EAの「愚牢酢」がトップ。これはブレイクアウト型のEAで、実体はそれらしい名前のEAであります。これまでのところボラティリティの大きい通貨ペアでの稼動が効を奏しているといえます。
2位は自作EAの「試作17号」、3位は改良フリーEAの「Mizutori改」と続いています。
後発の「極光」は出遅れていますが、最下位脱出の可能性はあります。




今年も残り半月あまりとなり、優勝争いは上位3EAに絞られました。
現在 「愚牢酢」が2位に約200Pipsリードしていますが、一日でも数百Pips変動するEAなので最終順位はどうなるかわかりません。12月後半のGOLDの動き次第でしょうね。 このまま「愚牢酢」が逃げ切るか、土壇場で「試作17号」または「Mizutori改」の逆転優勝なるか、非常に楽しみです。


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2012年12月9日日曜日

耐久性の評価・続き

EAのロジックに優位性があるなら、デフォルトの通貨ペア以外でもある程度は
通用するはずです。次に1117Testを他の複数の通貨ペアでバックテストを行い、
耐久性を評価してみました。

スプレッド:3.0 期間:2012年1月~12月
エントリー条件のみEURUSDの設定より少し厳しくしてあります。



GBPUSD


AUDUSD


USDCHF


NZDUSD


この結果、上記の4つの通貨ペアでバックテストの収益はプラスになり、
EAのロジックに耐久性があることが示されました。
なお、GBPUSDとAUDUSDについては設定次第で実戦に使うこともできそうです。

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2012年12月8日土曜日

耐久性の評価

バックテストは理想的な条件で行われるもので、スプレッドの拡大やスリッページ、
約定エラー等は一切ありません。一方、リアル稼動では様々な要因によりバックテスト
どおりのパフォーマンスが発揮されることはなく、ある程度難しい環境でもシステムが
機能することが求められます。

本運用に向けて現在フォワードテスト中の自作EA(1117Test)について、少し厳しめの
条件でも機能するかどうかを確かめるため、スプレッドを平均的な値より大きくして
バックテストを行い耐久性を評価してみました。

☆バックテスト条件
スプレッド: 3.0 (平均値 1.5~2.0)
バックテスト条件: Every tick (Modelling quality が90.00%の期間1年以上)
テスト口座: 複数のリアル口座





バックテスト期間は異なるものの、2つの口座でProfit factorが1.8程度あり、
資産曲線も概ね右肩上がりであるため、今年のような相場であればこのEAは
今後も機能する可能性が高いといえそうです。
最近はEURUSDのスプレッドはかなり小さくなってきているので、実際スプレッドが
3.0で売買する場面はほとんどないと思います。ただ、スリッページや約定エラーは
リアル口座では多少発生するのは避けられないので、考えられるリスクを想定して
できるだけ堅牢なシステムを作りたいものです。


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2012年12月1日土曜日

11月の結果









11月はEAや設定の一部を新しくしてトレードに臨みました。
結果は朝スキャルEAは10月に続き不調でしたが、他のタイプのEAは全体的に好調でトータルではまずまずの成績に終わりました。

まず新しく投入した自作EAの「極光」は積極的に売買していましたが、
ストップロスが相次ぎ不本意なスタートとなってしまいました。
自作EAならまぁ最初はこんなものだと思いますし、今後に期待です。
一方、月後半にフォワードテストを開始したテストEA「1117test」は予想以上に
好成績で自分でも驚いております。売買位置もバックテストとほぼ同じなので、
来年の本運用が楽しみです。

10月から連勝中の「七星剣」は先月も負け無しで、連勝記録は22まで伸びました。
前回の連勝記録を上回ることができるかこちらも楽しみです。
市販ブレイクアウトEAのGOLDは月前半は良かったものの、終盤に結構負けて
失速。一方、新しく始めた通貨ペアのEURSEK(ユーロ/スウェーデンクローナ)は
月後半に快勝しました。マイナー通貨ペアですが値動きはなかなかです。

あと、ミラートレーダーは高勝率型のストラテジーがやや苦戦していたものの、主力の
ThirdBrainFXの活躍で過去最高益を更新、先月の収益に貢献してくれました。

今年ももう12月でEAを稼動できる日も残り少なくなりました。
12月は目標の利益額を達成したら、EAを停止したりロット数を大幅に減らして
無理をせずに利益を確保しようと考えています。


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2012年11月24日土曜日

撤退について











これは撤退のロジックを組み込むことにより、パフォーマンスが改善される例です。
私がEAを自作するようになった理由の一つに、市販EAの決済にいろいろ不満があった
からでした。





 (左)ストップロス
 (右)微損撤退


ストップロスが発生する時でも、途中に一度は戻り(絶好の撤退ポイント)があることが
多く、もしそこで決済できていれば小さな損失でトレードを終えることができたはずです。
勝率の高いEAより、負けるのが上手なEAが私は好みですね。運用する際の心理的
負担も考慮してEAを設計するのが良いと思われます。

2012年11月17日土曜日

売買回数増加の試み2

自作トレンドフォロー型スキャルEAでも売買回数を増加させることができないか
検討してみました。








 
2011.1 ~



トレンドフォロー型スキャルEAは売買時間が特定されていないため、
朝方のスプレッド拡大の影響を受けにくく、過去の自作EAの運用経験からも
バックテストとリアル稼動のパフォーマンスに大きな乖離がないのが利点です。

トレンドフィルターを改良したところ、バックテスト結果が少し改善されました。
今年も残り少ないので、改良と並行して約一ヶ月間くらい小ロットでフォワードテストを実施し、来年の本運用に向けて売買に問題がないか確認しようと思います。

2012年11月10日土曜日

ポートフォリオの整理

☆導入

 極光

☆廃止

 EA605改

☆通貨ペアの異動

 EURGBP : 試作17号 → 極光
 EURCAD : 試作17号 → 試作18号
 EURUSD : 試作17号 → 停止
 GBPCAD : 試作17号 → 停止


新EA「極光」を導入したことにより、増えてきた自作朝スキャルEAの
ポートフォリオの整理を行いました。実施は今月1日からです。

今月のこれまでの売買状況は、従来型(試作17号,18号)が3回であるのに対し
極光はすでに18回で、売買回数については概ねバックテストどおりであると
いえます。エントリー位置、決済位置もリアル稼動で問題ないようです。

2012年11月7日水曜日

復活

11月になってから私のEAやシステムはにわかに好調に転じ、先月の損失を
わずか一週間で取り返すことができました。

その原動力となったのは市販ブレイクアウト型EAで、アメリカ大統領選挙前後の
GOLDの変動をうまく捕らえました。
実体はある有名な市販EAですが、現在の相場ではデフォルトの通貨ペア(EURUSD)
よりもっと変動の大きい通貨ペアの方が機能しやすいように思います。

先月から連勝を続けている自作EA「七星剣」は現在メイン口座で19連勝中、
サブ口座も7連勝中で今月も引き続き健闘しております。

あと、ミラートレーダーもThirdBrainFXやSphynxといったストラテジーが復活してきて
ドローダウンがかなり回復しました。あとはThirdBrainFXのAUDJPYのリミット到達が
待たれます。

トレードも悪いことばかりは続かないですし、ドローダウンが発生している時でも
自分の使っているシステムを信じて使い続けることがいかに大切であるか改めて
実感した日でありました。

2012年11月2日金曜日

10月の結果










10月は月単位では久しぶりに不本意な成績に終わりました。
EAは主力の朝スキャルが10月中旬に立て続けに負けトータルでマイナスとなり、
他のEAも全体的に不調で、また設定を見直した方がよい部分が出てきました。
そんな中、自作トレンドフォローEAの「七星剣」は再び連勝モードに入り
孤軍奮闘の活躍が光りました。今月も大いに勇んでもらいたいところです。

ミラートレーダーは大きな利益を狙うストラテジー筆頭のThirdBrainFXが
低迷を続けているのでなかなか浮上のきっかけがつかめません。
高勝率型のストラテジーは比較的健闘していましたが、それでもじわじわ
損失が拡大し、残念ながら収益もマイナスに転落してしまいました。

毎年必ず厳しい時期はあり、負けが重なってこのような結果になってしまうのも
投資をしている以上やむを得ませんが、まぁ私の場合ある程度追い込まれないと
本気が出ないので、EAを開発するにはちょうどいい機会ではあります(笑)。

2012年11月1日木曜日

新規EA投入

先週から取り組んでいる新朝スキャルEAは一通り仕上がりました。
用いるヒストリカルデータやテストする際のスプレッドによってバックテストの
パフォーマンスは変わってきますので、オプティマイズはこれくらいにして
あとはリアル稼動で実際の売買を見ながら調整していこうと思います。














このEAが対象とする通貨ペアは前回の記事から少し変更しました。
将来入れ替えするかもしれませんが年内はこのポートフォリオでいく予定です。
なお、新EAの名前は「極光」であります。

市販EAは期待感が大きい分、うまくいかなかった時の失望は大きいですが、
自作EAは最初からうまくいかないのが普通で、うまくいかなければ
さらに改善しようとモチベーションが上がります。
目先の成績に一喜一憂せず、改良を重ねて長く使い続けたいですね。

2012年10月28日日曜日

売買回数増加の試み

今年の課題である自作朝スキャルEAの売買回数増加のため、これまでほとんど
トレードしたことがなかった通貨ペアを対象にできないか検討してみました。
















直近1年間のバックテスト(6通貨ペア統合)ではプロフィットファクターは
平凡なものの、資産曲線は概ね右肩上がりで売買回数も十分にあります。
過去には朝スキャルの対象とするには難しかった通貨ペアでも
現在の低ボラティリティ相場では意外と機能するかもしれません。

もう少し改良を加え、個々の通貨ペアごとに設定をオプティマイズすれば
十分実戦でも使えそうなので、来月前半に投入できるよう取り組んでいきます。

2012年10月23日火曜日

ストラテジー一覧










現在ミラートレーダーで運用中のストラテジー一覧です。
大きな利益を狙うタイプとレンジ相場に強く勝率が高いタイプのストラテジーの比率が
だいたい同じになるような構成にしました。
随時入れ替えはすると思いますが、年末までこの多ストラテジー小ロット戦略で
感触を確かめようと思っています。

前々回の記事で書きましたように、取引履歴をMT4のチャート上に表示すると
いろいろな発見があり、ストラテジーに対する理解や信頼が深まり、自分の資金を
守ることにもつながりますので、少し手間はかかりますがこの作業はおすすめです。

2012年10月14日日曜日

試作17号まとめ











2011年10月より運用を開始してちょうど一年が経過した自作朝スキャルEA
試作17号の一年間の成績をまとめてみました。

稼動した12通貨ペアのうち、成績の振るわない2通貨ペアは途中で停止し、現在
9~10通貨ペアで運用中です。通貨ペアによりトレード回数に差はあるものの勝率は
個別の通貨ペアで70%以上あり、全体では78.2%でほぼバックテストどおりでした。
バックテストに用いたヒストリカルデータの精度は低かったのですが、
一年間リアル稼動して十分結果を残したので今後も信頼して使うことができます。

誤算だったのは今年になって売買回数が減少したことです。これについては
相場全体のボラティリティの低下による影響が大きいと考えています。
下の画像はEURCADの月足チャートにATR(14)を示した典型的な例です。
ATR値は朝スキャルが全盛だった2009年がピークで、それ以降は次第に低下、
今年は低下の一途をたどっており、他の通貨ペアでも概ね同じような傾向でした。
直近は全体的にボラティリティが乏しいので、自作EA市販EAに限らず朝スキャルには
難しい時期と考えられます。相場全体のボラティリティが回復してくれば以前のように
売買回数及びパフォーマンスも復活してくるものと予想されます。



2012年10月7日日曜日

ミラートレーダー運用方針

今年の夏からミラートレーダーを運用してきましたが、これまでストラテジーの採用に
明確な基準がなかったことが課題でした。
今後は下記の基準に則り各ストラテジーの売買の特徴を十分に理解して、
採用ストラテジーを決定していこうと考えています。

 1.ストラテジーの分析

  T-スコア、売買頻度、勝率、最大ドローダウン、最大ポジション数、稼動期間、
 リミット/ストップ幅、平均利益/損失、ポジション保有期間等
 取引履歴分析:過去の売買をチャート上で確認。どのような相場が得意か苦手か?
 同ストラテジーで他の通貨ペアのパフォーマンスも参考にする。

2.ストラテジーの組み合わせの検討

 各ストラテジーの資産曲線の形、停滞の時期の比較
 特定のストラテジーや通貨ペアに偏らないようにする。
 全体で採用するストラテジーのタイプに偏りがないようにする。
 ストラテジーの分析を考慮してロット配分を決定する。

20~30個のストラテジーをそれぞれ小ロットで運用してリスク分散を徹底し、
ポートフォリオ全体で資金の緩やかな増加を目指します。
特定のストラテジーには依存せずにトータルで勝つ戦略です。
 

INTEGRAL1 の取引履歴をMT4チャート上に表示した
場合。レンジ相場には強いが、トレンド相場に弱いこと
がわかる。9月は1000pips以上のドローダウンが発生
した。危なそうなポジションは手動決済するのもよい。


ミラートレーダーの取引履歴をMT4に表示する

2012年9月29日土曜日

9月の結果





 



9月は欧米でいろいろなイベントがあり比較的大きな変動がありました。
中でも13日のアメリカFOMCで量的緩和(QE3)実施が発表され、
今後の中長期的な相場に方向性を与えそうです。

使用中のEAでは市販ブレイクアウトEAがうまくこの流れに乗り、期待通りの
活躍を見せてくれました。アメリカの金融緩和でドルが市場に溢れると金に資金が
流入することは過去の経験で示されているので、今後金価格が最高値を更新し
1トロイオンス2000ドルの大台に乗れば、ボラティリティも上昇して面白くなりそうです。

自作朝スキャルEAは相変わらず売買回数が少なかったもののトレードは
安定していました。毎年秋から冬にかけて朝スキャルは調子がよく、
9月終盤から売買も増えてきたので10月以降に期待です。
あとMizutori改はまずまず。自作トレンドフォローEAはしばらく一進一退が
続いているのでそろそろ上昇に転じてもらいたいところです。

ミラートレーダーは今月は約-3000pipsと大苦戦で、開始以来の収益はほとんど
なくなってしまいました。稼動期間の短いストラテジーは、Tスコアが高くても
半年くらいは観察あるいは最小ロットで様子見した方が良さそうです。
来月以降は採用ストラテジーの選択は慎重にして巻き返しを目指します。

2012年9月9日日曜日

今後のEA戦略

最近のボラティリティ低下により、メイン戦略の朝スキャルで収益を上げにくくなってきているので、自作朝スキャルEAの一部の通貨ペアの廃止及びロット数を見直し、かわりに
直近の相場に合っているMizutori改のロット数を段階的に引き上げていくことを予定しています。

そのMizutori改はこれまでの売買を検証して弱点を分析し、今回ロジックを一部修正しました。

・トレンドが発生している時のエントリー条件の改良
・決済を細かい条件ごとに設定、安全性と収益のバランスの向上




直近一年間のバックテスト



あと、自作トレンドフォローEAはロジックの修正はなく、5分足と15分足でロット配分を見直します。

☆雑感
メタトレーダーでEAを使うようになってから今月でちょうど4年が経過しました。過去20個程度の市販EAを購入してきましたが、一年以上使ったEAはほんの数個です。相場の変化に対応するには優秀でも自由度の低い市販EAはやはり不利だという結論に至りました。それで4年目は自作EAメインに移行した節目となった年でしたが、これまで概ね順調に推移してきたといえます。
それにしても4年前と現在とでは相場の環境が全然違いますね。何事も変化していくのが自然で、その速さに違いが感じられるだけのようです。過去地球の環境の変化に適応できた生物だけが絶滅をまぬがれ生存できたように、トレーダーも相場の変化に適応できる者だけが今後生き残っていけると実感しました。最後に私のブログに縁のある方々のトレードその他の成功を願っております。

2012年9月1日土曜日

7~8月の結果




この期間のEAは全体的に売買回数が少なめだったものの、ポートフォリオがうまく
機能していてトータルではまずまずの成績でした。

最近朝のボラティリティが低下していて、夏頃から朝スキャルでまともに売買があるのは
月曜日だけで、他の曜日ではまったく売買がない日もあり、勝率はいいものの少々
不本意な感じです。 私の自作EAはある程度の変動幅がないとエントリーしないので、
もう少し相場の変動が欲しいところです。

使用中のEAで特筆すべきはMizutori改の安定性でした。
もう3年以上使っているEAですが、今も恩恵を受けている素晴らしいEAです。
EAで継続して収益を上げるには自由度が高い、自分に合ったEAをとことん使いこなす
ことにかかっているといえます。

あと、7月から始めたミラートレーダーは豪ドル関連のストラテジーが好調で8月後半
意外と収益が伸びました。ほかにも面白そうなストラテジーが結構ありますので、
EAと裁量を補完する投資対象として今後本格的に取り組んでいこうと思っております。

2012年7月8日日曜日

シストレ24

自作ブレイクアウト型EA開発の参考のため、インヴァスト証券の
ミラートレーダーの口座(シストレ24)を開設しました。





市販EAではあまり見かけないような通貨ペアで、年間数千Pips超のシステムが
いくつかあってちょっと驚きでした。
おそらく開発元はメタトレーダー以外のものが多いと思われます。

一つ注意する点は各システムはバックテストができないので、ロジックは売買履歴で
推測するしかありません。
過去にEAの運用・開発で培った経験が通用するか楽しみです。

2012年7月1日日曜日

5~6月の結果









5~6月は全体的に不安定な相場で、EAにより明暗が分かれる結果となりました。
大きく負けてしまったEAもありますが、自作EAなんで負けても納得です。
欧州債務問題の難しい時期でも健闘していたEAは今後も期待が持てそうです。
今年前半のトレードを検証し、改善できるところは改善して、ロット配分を調整して
後半戦に臨みたいと思います。

一方、裁量トレードは約4年ぶりにFX以外のものをやってみました。対象は
VIX短期先物指数というETFで、株式と同じように売買できるものです。
結果は一ヶ月ちょっとで口座資金が約10%増加という成績でした。
FX以外は壊滅的に負けているのですが、今後このペースで資金が増えれば
あと2年くらいで原資回復できそうです(笑)。
FXの裁量も調子がよく、おかげで期間中の全収益はプラスで終えることができました。
EAを開発している過程で発見したことが間接的に役に立ったといえます。

あと、この前から取り組んでいるブレイクアウト型EAの開発は現在停滞中ですが、
ある市販EAを使って研究していたら面白そうな設定(以下)を見つけたので、
今月からこれも実戦で使ってみる予定です。

GOLD 0.1Lot 2011.7~2012.6

 





愚牢酢」 のプロフィール(笑)
字は没兎
平北将軍遼東侯幽州刺史財務尚書
金と戦い大いに勝利を収めた。  『為替書』 愚牢酢
 

2012年6月12日火曜日

連勝止まる

5月後半から連勝が続いていた自作トレンドフォローEA「七星剣」は
今日撤退負けが発生したことにより、連勝記録は27でストップしました。
(6/4から改良バージョンに移行)

バックテストでは最大63連勝というのがあるので、それにはまだ遠く及ばないものの
今回リアル稼動で本領を見せてくれました。
1800年の時を経て、EAとして甦ってもその切れ味に衰えはないようです(笑)。
あとは15分足の「玉璽」にも負けない活躍を期待したいところです。

必勝システム(聖杯)は存在しないと信じているので、私のEAもいつか
通用しなくなる時が来ると思いますが、そうなっても相場に合わせてロジックを修正して、
ずっと使い続けていこうと考えております。

2012年6月10日日曜日

市販EAのリスク

1.相場変化のリスク

相場は常に変化していくので、どのようなシステム(EA)でも遅かれ早かれいずれは通用しなくなる。また政治的な要因(通貨ペアの統合・廃止・○○ペック制の導入など)で通用しなくなることもありうる。
しかし、相場や環境の変化に合わせてロジックを修正していけばその通貨ペアで、あるいは別の通貨ペアでEAをずっと使い続けることができる。
市販EAの場合、自分でソースコードを追加・変更できない場合がほとんどなので、パラメーターは変更できても、根本的な対応には限界がある。多くの市販EAの有効に機能する期間(賞味期限)が短いのはおそらくこの理由であろう。

2.動作のリスク

運用していると予期せぬ動作が起こることがある。例えば短時間に大きく相場が変動した場合、週明け大きなギャップが発生した場合、エントリーと決済が連続して起こり瞬時にスプレッド分だけ損失が発生して、あっという間に資産が激減したりすることが起きないとも限らない。またポジションを重複して取ったりして、普段の2倍以上の損失が発生したりすることも起こりうる。
自作EAなら開発の段階でそのようなロジックの不具合に気付くことがほとんどだし、後で気付いたとしても自分で後から修正することができる。

3.信用のリスク

バックテストは日付関数などを使えばいくらでも都合よく加工できるので(特定のドローダウンをなかったことにできる)、EAの性能を良く見せることはプログラミング初心者でも比較的たやすい。
もし何か細工がしてあっても普通の人は見分けることができない。人はよくわからないものには多少なりとも不安を感じるのが普通である。

4.ブローカーのリスク

ある特定の市販EAを使う人が増加すると、ブローカーは特定のEAの稼動を制限したり、アカウントを閉鎖したりしてくることがある。また、特定の通貨ペアのスプレッドを広げたり、スリッページを発生しやすくしたりすることもある。

5.過剰最適化のリスク

過去のデータを使ってEAを開発をする際、テクニカル指標を多く組み合わせれば過剰最適化は比較的容易である。フォワードテストで結果が出ていないEAを購入するのはリスクが高いので、経験的に最低半年は経過を観察した方がいいと思われる。(駄目な市販EAは販売開始後半年以内に消えていく)

6.情報のリスク

市販EAを宣伝しているブログなども多いが、自分の都合のいいことしか書いていないところもある。安易においしい情報に飛びつくと後で痛い思いをする。(過去に経験有り)


市販EAは万能ではなく実は様々なリスクがあります。後でこんなはずではなかったと後悔しないためにも、リスクを正しく認識しておくことが肝要です。リスク分散のためには裁量トレードを併用したり、自分で開発したEAの比率を増やしていくのがいいと思われます。
プログラミングの勉強は最初は大変ですが、出来るようになると様々な恩恵が得られます。例えば、開発の過程で貴重な発見があったり、トレード技術の向上につながったり、EAを見る目が養われて年間多額のコスト(EA購入費)を節約できるようになったりします。そして、自分自身でトレード手法の統計的優位性を確かめることができます。FXを生涯長く続けたいならプログラミングの習得は是非おすすめですね。
最近ブログ記事が単調になってきていたので、原点に帰ってEAに対する考え方などを書いてみました。賛否両論はあるかと思いますが、考えるきっかけになれば幸いです。

2012年6月7日木曜日

自作EA改良

最近ブレイクアウトEA開発のため、パンローリングの投資本を何冊か読んでいます。
そのうちの「ボリンジャーバンド入門」に書かれている、テクニカル指標の組み合わせの
考え方からアイデアを得て、自作トレンドフォローEA(七星剣)に応用してみました。


2008.1~2012.6
EURUSD 1Lot


相場の変動の大きかった2008年からのバックテストで有効に機能することがわかり、
改良がうまくいったといえます。

その七星剣は前回の負けトレード以来、現在19連勝中。
リアル稼動でどれだけ連勝を伸ばせるか楽しみです。



直近のトレード

2012年5月27日日曜日

新規EA開発・4

現在新たにブレイクアウト型のEAを開発中です。

ブレイクアウト型のEAは逆張りのロジックがほとんど役に立たないので
スキャルEAみたいに一筋縄ではいきません。
過去に何度か開発を試みたのですが、その時はうまくいきませんでした。

最近になってトレンドフォローEAに使っているロジックの一部を
エントリーと決済に用いたところ、なんとか機能しそうだとわかりました。

EURUSD 1lot 2008.1~2012.5



売買回数が少なかったり、決済のロジックが不十分だったり改良の余地は
大いにあるものの、自分にとっては大きな前進です。
成長なくして生存なし。完成するまで挑戦を続けていこうと思います。

2012年5月4日金曜日

3-4月の結果


 
3-4月は全体的に相場のボラティリティが乏しくトレード数が少なかったですが、
期間中の自作・改良EAは久しぶりにすべてプラス収益でした。


試作17号  ギャップアップで大勝(AUDCAD)、指標で即死(AUDNZD) 
         夏時間になって設定を一部変更するのを忘れていた。
         今後AUDNZDは中止。あと土曜日のエントリーは注意する。

試作18号  売買回数少ない。朝のボラティリティ不足

Mizutori改  絶好調。素材が良いのだと思う。
         リスク軽減のため今後最大ポジション数は2とする。

EA605改   売買回数少なくやや不本意な成績。
         週明けあまり窓が空かなかった。

玉璽      売買回数少ないが引き続き好調を維持。
           フィルターがきつめなので、もう少しトレンドが欲しいところだ。

七星剣     勝つところで勝ち、負けるところで負けた。
          設計通りに機能しているようで安心した。


売るためのEAではなく自分で使うためのEAなので、とにかく大負けしにくいこと、
ドローダウンから回復する期間が短いことが基本的な設計思想です。
いずれもバックテストに使っているヒストリカルデータの精度は高くありませんが、
リアル稼動で十分結果が出ているので問題ありません。
半年以上使っている自作EAは市販EAにない信頼感があります。

プログラミングの勉強を始めて3年半、ようやく自分が目指しているトレードが
できるようになってきたと実感しています。
最近EAの方はほったらかしになっていますが、かえってそれが良かったのかも
しれませんね。 これからもこの調子で健闘してもらいたいものです。



2012年4月15日日曜日

変化に対応する

夫れ兵の形は水に象(かたど)る。
水の形は、高きを避けて下きに趨き、兵の形は、実を避けて虚を撃つ。
水は地に因りて流れを制し、兵は敵に因りて勝ちを制す。
故に兵に常勢無く、水に常形無し。
能く敵の変化に因りて勝ちを取る者、之を神と謂ふ。
                                          『孫子虚実編

(要約)水に一定の形がないように、戦い方にも決まった形というものはない。
敵の状勢に応じた戦いをして勝利を収めること(者)が理想(達人)である。

戦いについて、古代の思想家孫子は水に例えてこのように書いています。
私が使ったEAや自分で開発したEAがある程度機能してくれたおかげで、これまで3年半の間そこそこ収益を得ることができました。しかしこれからも収益を上げられる保障はなく、また自動売買は万能ではなく不得意な点もあるので、孫子の言うように相場の変化により柔軟に対応して勝てるよう自ら成長を続けていくことが不可欠だと改めて感じました。

自作EAの開発が一段落したので、今後は裁量・半裁量手法とこれまでトレードの対象としていなかった通貨ペアについて研究していこうと考えています。

2012年3月31日土曜日

トレンドフィルターの検討

昨年9月に開発した自作トレンドフォロー型EA(15分足)をリアル稼動して半年が経過しました。開始後数ヶ月は一進一退の展開が続いておりましたが、今年になってから非常に調子がいいです。

この15分足のEAは単一ポジションで、TP/SL比が約1:1.4とバランスがよく平均利益が大きいのが特徴です。ただしプロフィットファクター及びMaxDDは今年開発した5分足EA(前回記事)には及びません。

さて、トレンドフォロー型EAのロジックの根幹をなすトレンドフィルターに関してこれまで一つのindicatorしか使っていませんでしたが、今回別のindicatorも試してみてその有効性を検討してみることにしました。

2010.1~ EURUSD 1lot spread 2.0

☆indicator1のみ(従来型)

Total trades 473 Profit 28518 Profit factor 2.00 Maximal drawdown 1980




☆indicator2のみ

Total trades 692 Profit 35165 Profit factor 1.81 Maximal drawdown 2040




☆indicator1+2(最新型)

Total trades 538 Profit 36169 Profit factor 2.22 Maximal drawdown 1651




27ヶ月のバックテスト期間においてトレンドフィルターにindicator2を用いた方が収益が大きくなりました。ただし、一番下のようにindicator2だけでなくindicator1も組み合わせた方が全体的にパフォーマンスは向上し、より安定した運用が期待できることが示されました。

今回の検討から、トレンドフォロー型EAのトレンドフィルターには単一のindicatorではなく、2つのタイプの異なるindicator (Dual Trendfilter) を用いるロジックの優位性が示唆されました。
indicatorの種類やその設定は無数にあるので、今回試したものよりさらに適したものがあるはずです。ここで満足することなく引き続き探索していこうと思います。

なお、今後15分足のトレンドフォロー型EAを便宜的にEA_Gyokuji(玉璽)、
5分足の方をEA_Shichiseiken(七星剣)と名付けることにします。