2010年12月26日日曜日

2010自己評価

今年の初めにトレード目標をいくつか設定しましたが、それらがどれだけ達成できたか自分で評価してみました。

1、主要通貨ペアで収益アップ

去年までは収益の大部分がマイナー通貨ペアによるものだったが、今年は主要通貨ペアで収益の4割くらいを得ることができた。4~5月に苦戦した主要通貨ペアに対する苦手意識も払拭できた。 70点

2、自作EAで収益アップ

6月以降に開発した自作スキャルEAで順調に収益が伸びた。性能では市販EAに及ばないが相場と設定が合っていたようだ。月曜日の成績が特に良かった。あと、自作の決済専用EAにもかなり助けられた。 90点

3、EAにまかせる

これははっきり言って駄目だった。どうも自分の性格上EAに全面的にまかせられない。よって積極的に裁量を加えトレードすることに戦略を転換した。チャート分析と日々のトレードの検証に力を入れた(ノートに記録する、チャートを保存、印刷するのが効果的)。朝スキャルに関して自分はこのやり方が合っているようで、おかげで大負けが減り結果的に収益アップにつながった。 10点

4、トレンドフォロー型EAの開発・改良

とりあえずEAは開発したが実戦で通用するにはまだまだのようだ。来年の課題。 20点

年間のトレードまとめ
今年はミスが目立ち反省すべきところがたくさんあった。もったいないことをしたがこの経験はぜひ来年に生かしたい。自分のトレードスタイル(EAと裁量の融合)を確立し、後半は結果を残すことができて自信になった。優秀なEAを揃えても必ず稼げる保障はなく、少々EAの性能が低くても工夫次第で成果を出すことができる。FXトレードは奥が深い。あとプログラミングも少し上達してメタトレーダーの凄さをより実感できるようになった。12月で去年の収益をなんとか上回ることができ最低限の目標は達成できた。結果以上に得たものは大きい一年だった。 60点

読者の方へ
他人のまねではなく自分に合ったトレードスタイルを見つけ、生き残って長くトレードを続けていただきたいと願っております。

2010年11月30日火曜日

売買記録 11月

今月は朝のスプレッドが拡大したり、主力市販EAのEnhanced Strategy Control(ESC)がほとんど売買しなかったりとなかなか思うようにトレードできなかったにもかかわらず、自作スキャルEA群の活躍により月間では今年2番目の高収益をあげることができました。またメタトレーダー非対応国内ブローカーでの朝スキャルも今月はなかなか調子が良かったです。

ESCはいろいろ試しても状況が改善しないのでとりあえず月半ばで停止し、かわりに同じ365eaのJackを動かすことにしました。Jackは過去の経験から決済にやや不安があるので、自作の決済専用EAと併用でやっています。今のところこの組み合わせはうまく機能しているようです。あと、この前自作したトレンドフォローEAは正常に動いていますが収益の方は一進一退です。効果的な決済のロジックを見つけたいところです。

来月は今年最後の12月ですが年末に近づくにつれて不安定な相場が予想されるので、無理せず勝って気持ちよく今年を終わりたいですね。

EA別成績

自作EA軍団月間ランキング (獲得pips)

1位  はるゆき  300.3
2位  EA-605  263.3
3位  大ふへん者  260.0
4位  EA-605RN  250.0
5位  江田島  110.1
6位  てんきゅう  83.0
7位  すっぱ  81.3
8位  試作9号  76.0
9位  上忍  26.0
10位 みはた  20.5
11位 御親類衆  15.0
12位 BEx3  13.0
13位 たてなし  6.1
---   EA-604 稼動なし

稼動した自作EAはすべて勝ち越し、上出来です。来月もこの調子でせいぜい頑張ってもらいたいです。

2010年11月13日土曜日

トレンドフォローEA開発

MT4に最初から入っているMACD sample EAのソースコードのtrailing stopの部分を改変してブレイクイーブンのプログラムを作ってみました。
ブレイクイーブンとは一定の含み益が生じたら建て値までストップ値を移動して損失をなくす機能で、建て値プラス
pipsとかも設定することが可能です。







これを去年作製した自作トレンドフォローEAに導入してオプティマイズしたら、なかなか良さそうな資産曲線が得られました。






実戦ではバックテストどおりにうまく機能するかわからないので、来週からフォワードテストでたしかめてみる予定です。

自作のスキャルEAはある程度完成の域に到達したので、これからはリスク分散のためトレンドフォローEAの開発に集中して取り組みます。スキャルEAみたいに一筋縄ではいかないと思いますが気長に開発を進めていきたいです。


2010年11月1日月曜日

三角もち合い 最近の事例









10月は最終週に典型的な三角もち合い(値幅収縮)とその後のトレンド発生が見られました。自分がトレードした中でうまく回避できたり微損撤退できたものは全体の1/4程度だったので、今後はもう少しかわせる確率を上げられるようにしていきたいです。






 (追加)


11/2朝に出現した
きれいな三角もち合い。買いポジ手動決済で運良く利確できました。

2010年10月29日金曜日

売買記録 10月後半

10月最終週は朝から大きく動いた相場で火曜と木曜にやや大きめの負けを喫しました。現在は自作EAがメインなので金額的にはそれほど損失はなく週トータルではプラス収益で終わりました。







今週は多くのスキャルEAが苦戦したことと思います。市販のスキャルEAには決済のタイミングが遅かったり、ストップロス幅がけっこう深いものがいくつかあります。そのようなEAは一般的にバックテストの資産曲線がきれいな右肩上がりを描き、ユーザーの評判などでつい買ってしまいますが、使い始めて最初は好調でもいずれは不安定期に大きなドローダウンを迎え貯めた利益を一気に吐き出してしまいます。売買回数が多すぎるものも同様です。優秀なEAなのか危険なEAなのか、通常の相場ではどちらも普通に勝つので見極めるのはなかなか難しいですね。私の過去2年の経験では、市販EAで継続して利益を出し続けるのはPROSPEC VZRなど一部を除いて困難でした。多くの市販EAは試したことがないのでこの判断は適切でないかもしれませんが、いずれにせよ本気でFXで成功しようと考えている人は、地道にプログラミングの勉強をして自分に合ったEAを開発したり、裁量トレードの併用がおすすめです。一見遠回りに思えるようなことでも、実際やってみると試行錯誤の過程で様々な発見や習得があるので、結果的に成功が早くなると思います。

2010年10月11日月曜日

テクニカル分析で「勝つ」FX

今朝はユーロ関連の通貨ペアがギャップアップしたため、売買回数がたくさんありました。特にEURGBPがチャンスだったので、この前口座開設したFXプライムでトレードしました。EURGBPが2pips固定で朝スキャルするのは2年ぶりですかね。おかげで今日は快勝でした。やはりスプレッドが狭いと快適です。

さて、FXプライムで口座開設したときにプレゼントでもらった、テクニカル分析で「勝つ」FXという本を読んでみました。この本はテクニカル指標の基本的な解説書ですが、第5章の「負けないトレーダーになるための心構え」が秀逸です。1000円程度の本ですが第5章だけで定価以上の価値があると感じました。裁量でもシステムでも、心構えや取り組み方が間違っているとトレードで勝ち続けるのは難しいというのが私の実感です。同じ手法やEAを使っているのに、人によって長期的な結果に大きな差が生じるのは、おそらく心構えや取り組み方に大きな違いがあるからでしょう。

2010年10月10日日曜日

三角もち合い9月の事例

Trade-Supporter 9月の総合 売買実績カレンダーから

☆9月7日(火)





 逃げ場なし


☆9月30日(木)





 
逃げ場あり


きれいな三角形になっていなくても、値幅が収縮してくるチャートは注意した方が良さそうだ。実戦では気が付いたときにはすでに遅かったということの方が多いが、もしうまく回避できれば一週間分の利益に匹敵することもあるだろう。

2010年10月8日金曜日

売買記録 10/4-10/8

今週は朝スキャル、スイングともに調子が良く久しぶりに順調に収益が伸びた一週でした。ただ円高がまた一段と進行しているので、あまり喜べる状況ではありませんが。







さて、今年のノーベル化学賞に日本人研究者2人が選ばれました。ほんとうにおめでとうございます。私も科学の研究に関わっているので励みになります。資源の乏しい日本は科学技術こそ生命線です。そのためにはこれからも継続して優秀な人材を育てる必要があります。経済情勢が厳しくても教育には十分な予算を確保してもらいたいですね。

2010年10月5日火曜日

三角もち合い




今朝のチャート


三角もち合いはさまざまな時間足でよく見かける典型的なチャートパターンです。朝スキャルの場合、
三角もち合い→ブレイク→ストップロス直行はよくある負けパターンです。5月はこれでよくやられました。

たいていのスキャルEAはチャートパターンを認識できないので、チャートを見て危ないと感じたらEA任せにするよりEAを停止したり手動でポジションを決済すると大負けのリスクを減らすことができるでしょう。

2010年10月4日月曜日

FXプライム

FXプライムに口座を開設しました。ここはメタトレーダーが使えるブローカーではありませんが、スプレッド完全固定で1000通貨単位売買可能なので、ドル円のスイングトレードをするのに好都合です。メタトレーダーに慣れていると操作に少々不便を感じますがスイングならとくに問題ありません。特徴としてはぱっと見テクニカルというユニークな分析ツールが使えます。あとEURGBPも2pips固定だったりしますので、やろうと思えば朝スキャルもできます。

現在口座開設キャンペーンをやっていて、取引量に応じてキャッシュバック金額が2倍になります。9月に申し込んだので最高48000円です。これを狙っています(笑)。今週すでに60回以上取引しました。あと一ヶ月で40回取引すればいいので余裕ですね。
FXなら伊藤忠グループのFXプライム

2010年10月3日日曜日

売買記録 9/27-10/1

先週はEAは好調だったものの裁量では不本意なトレードが続き、トータルでは小額プラスに終わりました。







さて、今年もすでに10月で残り3ヶ月を切りました。現時点で去年の収益には及ばないものの、夏以降の収益ペースを維持できれば去年の年間収益を上回ることは十分可能です。去年は10月以降失速してしまいましたが、ほとんど市販EAしか使ってなかったのでやむを得ないところではあります。今年は市販EA、自作EA、裁量朝スキャル、スイング
トレードスタイルが進化しており、安定感も増しているので終盤での逆転を目指して頑張ります。

2010年10月2日土曜日

二極化

☆EAでもあまり勝てない人
 EAの購入・収集に熱心、情報収集(setfile、稼動設定含む)に熱心
 表面的な努力にとどまる、または努力が嫌い(他力本願)
 過去のトレードの検証に(ほとんど)興味なし
 バックテスト、オプティマイズを(ほとんど)しない
 EAをたくさん持っているがほとんど短期間で使うのをやめる
 資金管理を軽視、または無視。ハイレバ運用
 投資哲学を持っていない。判断は他人任せ
 あきらめが早い。負けるとモチベーションが低下
 アフィリエイトに比較的熱心
 多数派

☆EAで勝てる人
 EAの開発に熱心、独自のポートフォリオ(組み合わせ)開発に熱心
 トレードの研究が好き(努力を惜しまない)
 過去のトレードの検証を重視
 自分でバックテスト、オプティマイズをする
 持っているEAは比較的少ないが長く使い続ける
 資金管理を徹底している。低レバ運用
 独自の投資哲学を持っている
 粘り強い。負けるとモチベーションが上昇
 アフィリエイトに(あまり)興味なし
 少数派

2010年9月25日土曜日

売買記録 9/20-24

今週は月曜日快勝でしたが火曜日以降は一進一退、ユーロの激しい上昇トレンドが続くなかなか難しい相場でした。そして昨日の介入では前回とは逆に一撃をくらってしまいました。小ロットだったのでマイナスはそれほどではなかったですが、スリップが酷すぎました。FOREX.com UKでは44pipsも滑っています。想定の2倍の損失額ではストップの意味がありませんね。以前もEURAUDでオーストラリア指標時に大きめのスリッページが発生した記憶があります。ブローカーによって約定能力は違うので、スリッページの発生のしやすさも考慮して(できれば自分で試してみて)、使い分けるのがいいみたいです。

 

2010年9月18日土曜日

売買記録 9/13-17

今週はドル円が大きく変動したことによりスイングトレードは快勝、EAもまずまずの成績でした。ちょうど85円台に戻ったことにより6月から持ち越した買いポジを処分し、今週の利益と相殺しました。

さて日銀が遂に介入をやってしまったため、しばらくクロス円通貨ペアは朝スキャルで警戒を要することになりました。売りのロットは控えめに、なるべく東京時間まで持ち越さない方針でいきます。6年前の介入時は総額35兆円とけっこうな額を使っているので、今回もそれくらいの資金は用意しているはずです。介入の巻き添えをくらったら話になりませんし、調子のいい時こそ油断しないようにいきたいものです。


  泣いて糞ポジを斬る

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オプティマイズ

主要通貨ペアの中で不本意な成績が続いているEURUSD,GBPUSD,USDCHFについてオプティマイズを行いました。2~3ヶ月に一度設定を見直し、直近の相場に合った設定を選択するのが私のEA運用スタイルです。市販EAの場合、基本的にデフォルト設定は使いません。

2010年9月15日水曜日

介入トレード

今日は意表をつく市場介入がありました。朝から大学に行っていたので介入時チャートは見られせんでしたが、おかげで指値にかかったドル円買いポジで200pips超も取ることができました。もし見ていたら早くに決済していたでしょうね。5年に一度のスーパートレードでした。それにしても日銀よくやった。資産の半分はドルなので、これ以上の円高は厳しいです。すぐに円安転換は無理でも、85円を挟んで年内レンジ相場が続くのも悪くありません。今度はぜひリアルタイムで日銀砲見てみたいです。

 会心の一撃!ヘッジファンドAに204pipsのダメージ(笑)

2010年9月10日金曜日

売買記録 9/6-10

今週は朝スキャルは少し苦戦しましたが、円高更新のおかげでドル円(売り)スイングトレードで大きく取れ、トータルではまずまずの収益でした。Trade-Supporterでは決済した日ではなくエントリーした日に成績が記録される仕様のため、先週の獲得pipsがかなり大きいものとなっています。

 Trade-Supporter

新しく導入した市販Enhanced Strategy Control(ESC)が火曜日2回ストップロスでした。稼動時間が通貨ペアによりまちまちで、中には朝8時までのセットファイルもあるので要注意です。今朝は危なそうな雰囲気だったので早めに停止して助かりました。完璧なEAというのはないのでくれぐれも過信しないようにしたいものですね。最近はEAで大きく勝てないですが、自作EAの一つ(EA-604)が8月のドローダウンを回復してくれてよかったです。

2010年9月4日土曜日

売買記録 9/1-3

最近トレード数が増えてきたことにより、毎日のトレード結果の集計がちょっと面倒になってきましたので、今月から売買記録用にTrade-Supporterを導入することにしました。8月から試用しておりますがなかなか使い勝手が良く、自作EAの売買記録管理や傾向分析に重宝しています。

 Trade-Supporter

これまでの通貨ペア別の売買記録を検証してみると、自作EAがうまく機能しているのはせいぜい2~3通貨ペアで、残りの通貨ペアは売買回数が少なかったり相性が良くなかったりです。このまま使い続けるのも効率が悪いので、今後は相性の良い通貨ペアにロットを集中的に配分して稼動します。USDCHFやUSDCADなどの通貨ペアは、他のトレーダーの売買傾向から過去に購入した市販EAを有効活用した方がよさそうです。

今週はロット数の多いポジションが負けトレードになったり、ぎりぎり指値に届かなかったりで獲得Pipsのわりにはそれほど収益が伸びませんでした。ただ9月になって相場が落ち着いてきている感じはしますので来週以降に期待です。

2010年8月31日火曜日

売買記録 8/30-31

8/31
☆新自作EA (pips)
 EURUSD ±0

☆裁量 (pips)
 USDJPY +10
 USDCAD +1
 EURCAD +11
 EURAUD +6

8/30
☆新自作EA (pips)
 CHFJPY  -6
 EURUSD +5
 GBPUSD +11
 AUDUSD +5
 EURCAD +20

☆裁量 (pips)
 USDJPY +103
 EURUSD +24
 USDCAD  -8
 EURCAD -28
 EURAUD +16

今月はEAは平凡な成績でしたが裁量は順調で、月間で初めて裁量の収益がEAの収益を上回りました。過去に負けたトレードのチャートを眺めることが一番効果があったと思います。特に朝スキャルの時間は同じようなパターンの値動きをすることが多いので、負けパターンを覚えておくと撤退のポイントが見当がつくようになります(スキャルEAは一般的にパターン認識は苦手)。今月後半は相場が不安定でしたが金額的に大負けしなかったのはこの学習効果のおかげです。自分のトレードスタイルである半EA半裁量が機能することを実証でき今後の自信になりました。

2010年8月28日土曜日

売買記録 8/28

☆裁量 (pips)
USDJPY +10

EAでは最近USDCHFやUSDCADのトレードが極めて少なくなっているのでちょっと対策を考える必要があります。裁量はもう少しエントリーの精度を上げていきたいです。収益は今月これまでのところなかなか順調です。

そういえばドル円は週足で長い下ヒゲが形成されているので、一旦円高が収まるかもしれませんね。政府や日銀の金融政策にも期待したいところです。

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為替介入の歴史

ヘッジファンドと日銀砲 ドル買い介入(グラフ有り)

先物やオプションをやっていた時から日銀にはあまり良い印象はなかったが、リンク先の記事を読んで初めて日銀凄いと思った。今の日銀(政府)にこれをやる決断力はあるだろうか?最近の例ではスイス国立銀行の為替介入は失敗だったらしい。為替介入が成功する例は珍しいようだ。
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012&sid=a4yRnBsch8I4

ともかく各国中央銀行と投機筋(ヘッジファンド)の攻防はこれから注目していきたい。

2010年8月27日金曜日

売買記録 8/27

☆新自作EA (pips)
 USDCAD +2
 EURCAD +7

☆裁量 (pips)
 AUDUSD +3
 EURCAD +11
 EURAUD +5

今週は朝の相場が不安定だったためスキャルは微勝ち、一方スイングトレードは急激な円高のおかげで大勝に終わりました。変動が大きい時はスイングが有利(逆にスキャルは不利)なので、収益の安定化を図るためなんとかドル円のスイングトレードをマスターできるようにしたいです。

2010年8月26日木曜日

売買記録 8/26

☆新自作EA (pips)
 EURUSD ±0
 GBPUSD -89
 AUDUSD -2
 EURCAD +4

☆裁量 (pips)
 USDJPY +63
 GBPUSD -142
 AUDUSD +4
 USDCAD  -3
 EURCAD +3
 EURAUD -7

GBPUSDがストップロスでした。小ロットだったのでもう少し含み損が減ってから決済しようとして、絶好のタイミングを逃してしまったのが悔やまれます。

2010年8月25日水曜日

売買記録 8/25

☆新自作EA (pips)
 CHFJPY  +15
 AUDUSD +12

☆裁量 (pips)
 USDJPY +672
 EURJPY +20
 EURUSD -3
 USDCAD +6
 EURCAD +7
 EURAUD +22

昨夜のドル円急落で売りポジ7つが一気に解消。深めにTPをセットしておいたのに余裕で通り越していきました。口先介入の威力は凄まじいものがありますね(笑)。売りゾーンに戻ったらまた売りポジを補充したいところです。

2010年8月24日火曜日

売買記録 8/24

☆新自作EA (pips)
 CHFJPY  -1
 CADJPY +4
 EURUSD -5
 CBPUSD +6

☆裁量 (pips)
 USDJPY +78
 EURJPY +4
 CBPUSD -6
 EURCAD +23

今朝は相場の雰囲気が4~5月の時みたいな感じだったので早めに撤退しました。戻りが小さいとEAで勝つのはなかなか難しいですね。スキャルEAをたくさん投入するのはリスクが大きいです。

2010年8月23日月曜日

売買記録 8/23

☆新自作EA (pips)
 USDJPY +4
 EURUSD +4
 CBPUSD -26
 AUDUSD +3
 EURAUD +22

☆裁量 (pips)
 GBPUSD -24
 AUDUSD +112

AUDUSDで巨大ギャップダウン発生。土曜日早朝に仕込んだ売りポジが思わぬ利益となりました。

2010年8月21日土曜日

売買記録 8/19-20

8/20
☆新自作EA (pips)
 USDJPY +7
 CHFJPY  +6
 EURUSD -13
 CBPUSD +14
 AUDUSD +6
 EURCAD +17

☆裁量 (pips)
 USDJPY +14
 EURCAD +6

8/19
☆新自作EA (pips)
 CHFJPY +1
 EURCAD +10

☆裁量 (pips)
 USDJPY +166
 EURUSD +8
 EURCAD -3

円高対策のためドル円のスイングトレード(売り)を少しずつ増やしています。最近はEAで対応するのが難しいトレードに力を入れております。

2010年8月18日水曜日

売買記録 8/17-18

8/18
☆新自作EA (pips)
 USDJPY +12
 EURUSD +6
 CBPUSD +15

☆裁量 (pips)
 EURJPY ±0
 AUDUSD +3
 EURAUD +14

8/17
☆新自作EA (pips)
 USDJPY +3
 EURUSD +8
 CBPUSD +14

☆裁量 (pips)
 USDJPY +11
 CADJPY +10
 GBPUSD +15

自作EAが調子を取り戻してきました。裁量はまずまずですがもう少し利益を伸ばせるようにしていきたいです。

2010年8月16日月曜日

売買記録 8/16

☆新自作EA (pips)
 CHFJPY -5
 GBPUSD +8
 USDCHF -12 
 EURCAD +4

☆裁量 (pips)
 USDJPY +15
 CHFJPY +13
 GBPUSD +34
 USDCHF +20
 EURCAD +37

大勝。今朝のような相場だとEAで利益を出すのは難しいです。裁量の優位性が発揮された展開でした。これで今月は裁量の収益がEAの収益を上回りました。

2010年8月14日土曜日

売買記録 8/13

☆新自作EA (pips)
 USDCAD +3

今週はやや不安定な相場でEAの売買回数も少なめでしたが、大きな負けもなく前進できたのはよかったです。

2010年8月12日木曜日

売買記録 8/12

☆新自作EA (pips)
 CHFJPY -15
 EURUSD -5
 USDCHF -7 
 USDCAD -2

☆裁量 (pips)
 USDJPY +13
 GBPUSD +22
 AUDUSD +16
 EURAUD +12

EAの負けを裁量でカバーし、狙いどおりのトレードでした。自動と裁量の組み合わせ戦略が今日はうまく機能したようです。

2010年8月11日水曜日

売買記録 8/11

☆新自作EA (pips)
 USDCAD -1

☆裁量 (pips)
 USDJPY +167
 GBPUSD -9
 EURCAD -27

昨日から不安定な相場が続いていますね。今朝は苦戦でした。
ドル円86円台の売りポジがとうとうリミットに到達してしまいました。

2010年8月10日火曜日

売買記録 8/10

☆新自作EA (pips)
 USDJPY ±0
 CHFJPY +1
 GBPUSD +7
 EURCAD +1

GBPUSDは絶妙な位置で決済されました。今日はEAに助けられましたね。
なお裁量は指値に届かずエントリーなしでした。



負けたトレードのチャートは保存しておいたら今後役にたつかもしれません。

2010年8月9日月曜日

売買記録 8/9

☆新自作EA (pips)
 USDJPY  +9
 CHFJPY  +11
 EURUSD +13
 USDCHF +2 
 USDCAD +3
 EURCAD +22

☆裁量 (pips)
 USDJPY  +8
 EURJPY  +22
 GBPUSD +10
 EURCAD +14

半年に一度の会心のトレード。最近はEAと裁量の収益が同じくらいになってきました。良い傾向です。

なぜわざわざ裁量で朝スキャルをするかというと、自分のしたいトレードがEAでは完全に実現できないからです。またトレード環境が変わっても裁量ならEAみたいに影響を受けませんし。なおEAを使う前はDealbookで裁量朝スキャルをやっていました(2008.5~8月)。まああの頃はほとんど稼げませんでしたが。

2010年8月8日日曜日

売買記録 8/2-6

☆新自作EA (pips)
 CHFJPY +2
 EURUSD +15
 GBPUSD +13
 USDCHF +4
 EURCAD +1
 GBPCAD +6

☆裁量 (pips)
 USDJPY +7
 EURUSD +4
 GBPUSD +23
 AUDUSD +18
 EURCAD +27

先週は朝のボラティリィティが小さくEAのエントリーも少なかったですが、かわりに裁量では自分が思い描くトレードができました。もしEAが使えなくなったとしてもなんとかやっていけそうな気がします。

2010年7月31日土曜日

売買記録まとめ

新自作EA 6/7-7/30

☆月別成績 (pips)
  6月計 +109
  7月計 +341

☆EA別成績 (pips)
  EA-604 +198
  EA-605 +252

☆通貨ペア別成績 (pips)
  USDJPY +10
  CHFJPY +136
  EURJPY -13
  EURUSD -5
  GBPUSD +52
  AUDUSD +3
  USDCHF +44
  USDCAD +62
  EURCAD +161

2010年7月30日金曜日

売買記録 7/26-30

新自作EA36-40日目の結果

7/30 (金)
CHFJPY +12pips
USDCAD +8pips
EURCAD +7pips

7/29 (木)
GBPUSD +10pips
AUDUSD +4pips

7/28 (水)
USDJPY +2pips

7/27 (火)
EURUSD +3pips

7/26 (月)
USDJPY +1pips
USDCHF +15pips
EURCAD +16pips

今週はまさかのパーフェクト、自分が作ったEAとは信じられません(笑)。金曜日の連勝も更新してます。まあ好調はずっと続かないものなので、4月の過ちを繰り返さないようお盆が過ぎるまでは慎重にいきます。ロットを増やすなら負けてからです。そういえばVZRを使い始めてちょうど一年ですね。これほど信頼できるEAはなかなかありません。設定の自由度が高いのでずっと使えますし、さらなる活躍に期待です。

今月は大きな負けもなく終始安定していて、今年の月間最高益をたたき出す大躍進でした。4~5月の絶不調を乗り越えこの結果はうれしいですね。EA主体から半EA半裁量へ戦略を転換した成果が現れてきたようです。ネットで得られる情報などはあまり参考にすることなく、自分に合ったやり方を追求したことが功を奏したといえるでしょう。

具体的な取り組み

4月最終週の大敗以降行ったこと

・負けトレードのチャート保存(印刷)と検証
・手動決済、手動TP,SL変更の検討
・各EAの弱点の分析と選別
・自作スキャルEAの開発・改良
・EA、手動の組み合わせの検討
     ↓
 トレードスタイルの確立 (自動と裁量の併用)

EAが得意・・・平均、標準偏差、乖離率、オシレーターなど
数値に基づく売買
EAが不得意・・・抵抗・支持、トレンドライン、Wトップ、保ち合い、ダイバージェンスなど
          チャートの形状
に基づく売買(EA化しにくい)

2010年7月24日土曜日

売買記録 7/20-23

新自作EA32-35日目の結果

7/23 (金)
USDJPY +9pips
EURUSD +11pips
USDCAD +4pips
EURCAD +1pips

7/22 (木)
AUDUSD +3pips
USDCAD +15pips

7/21 (水)
EURUSD +1pips
AUDUSD +11pips
EURCAD +16pips

7/20 (火)
CHFJPY +14pips
GBPUSD +9pips
AUDUSD +4pips

今週負けたのは月曜日の一回だけで非常に安定していました。VZRの安定感も見事です。7月は今のところ快調なので、あと一週この調子で頑張ってほしいです

2010年7月19日月曜日

売買記録 7/19

新自作EA31日目の結果

7/19(月)

EURUSD ±0pips
GBPUSD +20pips
AUDUSD +5pips
USDCAD -11pips

今朝はちょっと手動決済が失敗でした。暑さで集中力を欠いていました。
月曜日は大負けしないように早めに作戦終了するのが望ましいです。

適度に売買回数があり、適度に負けるEAは心理的負担が小さく使いやすいですね。

2010年7月16日金曜日

売買記録 7/13-16

新自作EA27-30日目の結果

7/16(金)

CHFJPY +12pips
USDCAD ±0pips
EURCAD +14pips

7/15(木)

CHFJPY +1pips
EURUSD +3pips
GBPUSD +5pips
USDCHF -1pips
USDCAD +15pips
EURCAD +9pips

7/14(水)

USDJPY -25pips
CHFJPY -1pips

7/13(火)

USDJPY +2pips
CHFJPY +12pips
USDCHF +3pips

水曜日は朝トレンドが発生して負けましたが、他の曜日は概ね好調で今週も順調に収益が伸びました。自作EAが調子の出ない日でも、VZRと手動スキャルが「三本の矢」のように相補的に機能しています。組み合わせは本当に大切ですね。

これからの予定

最近は時間的にも余裕が出てきたので、空いている時間を有効に活用するために大学で研究をしようと考えています。忙しいのは朝スキャルの時間だけですし、一日中FXのことばかりしているのも単調ですからね。投資家として成功できたら将来地球環境や食糧問題の解決に役立つ仕事をしたいです。日々のトレードはより大きな目標を実現するための手段でもあります。

2010年7月12日月曜日

売買記録 7/12

新自作EA26日目の結果

USDJPY +6pips
CHFJPY -16pips
EURUSD +9pips
GBPUSD +10pips
USDCHF +3pips
EURCAD +7pips

スイス円だけ撤退が遅れて苦戦しましたが、トータルではプラス収益でようやく春のドローダウンを回復しました。今回はちょっと額が大きかったので無事回復できてよかったです。

2010年7月9日金曜日

売買記録 7/9

新自作EA25日目の結果

CHFJPY  -1pips
USDCHF +1pips
USDCAD +10pips

魔の金曜日と恐れられる金曜日ですが、最近一ヶ月ほどは珍しく負けていません。
相場がだいぶ落ち着いてきましたね。今週は久々に日単位で全勝でした。ドローダウン回復まであともう少しです。

2010年7月8日木曜日

売買記録 7/1-8

新自作EA19-24日目の結果

USDJPY  -27pips
CHFJPY +18pips
EURUSD +9pips
GBPUSD +2pips
AUDUSD +2pips
USDCHF +8pips
USDCAD +15pips
EURCAD +46pips

新自作スキャルEAはリアル稼動開始から一ヶ月が過ぎましたが引き続き好調を維持しております。7月はこの自作EAのほかVZR(市販)と手動朝スキャルの調子も良くおかげで春のドローダウンもかなり解消しました。早ければ来週中にも回復できそうで楽しみです。

2010年6月30日水曜日

売買記録 6/28-30

新自作EA16-18日目の結果

6/30(水)

USDJPY +8pips
GBPUSD -2pips
AUDUSD +10pips
USDCHF ±0pips
USDCAD +6pips
EURCAD -23pips

6/29(火)

CHFJPY +8pips
EURUSD +1pips
EURCAD -1pips

6/28(月)

EURUSD ±0pips
USDCHF +9pips
EURCAD +25pips

月曜日は快勝で週前半はなかなか好調でした。今月は去年の6月を上回る収益をあげることができ、また自作EAも機能しているみたいで自信回復につながりました。7月中に春のドローダウン回復を目指します。

2010年6月25日金曜日

売買記録 6/24-25

新自作EA14-15日目の結果

6/25(金)

CHFJPY  +10pips
EURUSD +3pips
GBPUSD +2pips
EURCAD +9pips

6/24(木)

GBPUSD -21pips
EURCAD  +4pips

週後半はわずかに前進、もう少し値動きが欲しかったです。今週で実質的に今年の半分くらいが過ぎました。4-5月の停滞のため去年の前半と比べてやや不本意な成績でしたが、おかげで今まで見えなかったものが見えるてくるようになり、自分のトレードスタイルが確立できました。今年の後半に成果を期待です。

連合艦隊解散の辞

苟も武人にして治平に偸安せんか、兵備の外観巍然たるも宛も沙上の楼閣の如く暴風一過忽ち崩倒するに至らん、洵に戒むべきなり。

(もし武人が太平に安心して、目前の安楽を追うならば、兵備の外見がいかにりっぱであっても、それはあたかも、砂上の楼閣のようなものでしかなく、ひとたび暴風にあえば、たちまち崩壊してしまうであろう。まことに心すべきことである。)

神明は唯平素の鍛練に力め、戦はずして既に勝てる者に勝利の栄冠を授くると同時に、一勝に満足して治平に安ずる者より直に之を褫ふ。

(神は平素ひたすら鍛錬につとめ、戦う前に既に戦勝を約束された者に、勝利の栄冠を授けると共に、一勝に満足し、太平に安閑としている者からは、ただちにその栄冠を取上げてしまうであろう。)

Z旗 連合艦隊解散の辞 より一部引用

最近見つけた名文です。印象に残った部分を書いておきます。自動売買に過度に期待、依存してしまうのは危険だと今年の春に痛感しました。努力を怠ると大敗が待っています。
自動売買をメインにしつつ、ある程度裁量でも結果を出せるトレーダーを目指しています。

2010年6月23日水曜日

売買記録 6/21-23

新自作EA11-13日目の結果

6/23(水)

EURUSD  +7pips
AUDUSD ±0pips
EURCAD +11pips

6/22(火)

USDJPY +7pips
CHFJPY -1pips
USDCHF -4pips
AUDUSD +13pips
EURCAD +8pips

6/21(月)

トレードなし

月曜日はなぜかエラーでEAが作動せず残念でした(やむなく手動で売買した)
火曜、水曜は獲得pips数は少ないものの手堅く勝利。少し調子が戻ってきました。
今週は手動朝スキャルがいい感じです。チャート上の有利な地点で指値で待ち構え、
うまくポジションを持てた場合は、今の相場なら高い確率で勝てます。

2010年6月18日金曜日

売買記録 6/17-18

新自作EA9-10日目の結果

6/18(金)

USDJPY  +5pips
CHFJPY  +10pips
GBPUSD +8pips
AUDUSD +1pips
EURCAD +14pips

6/17(木)

CHFJPY +11pips
GBPUSD -34pips
USDCHF +1pips
EURCAD +5pips

週後半は少し回復。月曜日以外は全体的にそんなに悪くなかったので、このままリアル稼動を継続します。一部の通貨ペアは売り買いどちらか一方にした方が良さそうです。今週は久々のVZR爆発のためプラス収支に転じました。新自作EAはまだ主力として使うには不安があるので、もう少し経験を積んでから少しずつロットを増やしていく予定です。

決済専用試作EAは今週いい働きをしていました。ずっと画面に張り付いていなくていいので助かりますね。状況に応じて決済の条件を選択できるよう、いくつかのバリエーションを作りました。半EA半裁量の切り札として今後の活躍が期待されます。

2010年6月16日水曜日

売買記録 6/14-16

新自作EA6-8日目の結果

6/16(水)

USDJPY +1pips
EURUSD -6pips
EURCAD -6pips

6/15(火)

EURUSD +3pips
AUDUSD +10pips
EURCAD +17pips

6/14(月)

EURUSD -39pips
GBPUSD -4pips
USDJPY +5pips
AUDUSD -60pips
EURJPY -28pips
EURCAD -26pips

今年初めての月曜日負けでした。一部7時過ぎに手動決済しておいたので損失は軽減されました。自作EAではなかなか好調は続かないですね。とりあえず一部の通貨ペアで設定の見直しを行いました。決済重視の設定です。

 

2010年6月13日日曜日

決済専用試作EA

以前から手動でエントリーしたポジションをEAで決済できたらと考えておりましたが、
最近になってようやくそのEAを作ることができました。
6/7の記事で紹介したホームページのおかげです。

実際リアルトレードで実験してみたところ、うまくいきました。



使い道としては、例えば、
本来EAがエントリーするはずの絶好の位置でなぜかエントリーしない(月曜早朝など)、しかたなく手動でエントリーしたらポジションを持てた。その決済用に。
EAが
ポジションを持ってから逆行したので手動で増し玉をした。その決済用に。
また、失敗した手動エントリー(別名糞ポジ)の処分にも使えそうです(笑)。

決済専用のEAも販売されておりますが、あまり複雑でないものなら作るのにそんなに時間はかからないし、資金も節約できますね。

2010年6月11日金曜日

売買記録 6/11

新自作EA稼動5日目の結果

USDJPY -13pips
CHFJPY +7pips
EURCAD +8pips

今日は金曜日ということで8時前にポジションの半分利益確定しておきました。その後逆行してトレンドが発生、ドル円がストップ目前までいったのは焦りました。やはり金曜日は一筋縄では行きませんね。

さて、新自作EA第一週は合計130pips超、予想外の大勝でした。これはきっとまぐれに違いない(笑)。ようやく週間連続負け記録もストップし、久しぶりに気持ちよく週末を迎えることができます。
自作EA半裁量は自分に合ったトレードスタイルのようです。これを極めれば私も生き残ることができそうな気がしてきました。今週はその可能性を見出すことができたのが一番の収穫でした。

2010年6月10日木曜日

売買記録 6/10

新自作EA稼動4日目の結果

USDCHF +7pips

今日は稼動時間中値動きが乏しくエントリーは一つだけでした。ベージュブックはあまり動かないことが多いです。明日は金曜日、警戒レベルを引き上げて稼動します。第一週は予想以上に順調なので、なんとかこのまま逃げ切ってほしいですね。

2010年6月9日水曜日

売買記録 6/9

新自作EA稼動3日目の結果

USDJPY +8pips
EURJPY +15pips
CHFJPY +16pips
GBPUSD +24pips
EURCAD -1pips

今日はチャートの形が良かったので、バックテスト成績の平凡なEURJPYも参戦。8:50に機械受注発表があったので早めに手動決済しましたが、全体でなかなかの収益でした。今週はGBPUSD,クロス円などが好調です。最近は値幅が大きいですし、今の相場に合ったEAや設定を選択していくのがよろしいかと。明日は早朝ベージュブックがあります。朝のチャートの形状から危なそうな通貨ペアは止めでいきます。

2010年6月8日火曜日

売買記録 6/8

新自作EA稼動2日目の結果

CHFJPY +24pips
EURUSD -32pips

CHFJPYは快勝、EURUSDは変更したストップにかかり初の負け。
pips数では合計マイナスですがトータルではプラス収支でした。
チャートの形状から、EURUSDのロット数を減らしたのが功を奏したようです。

2010年6月7日月曜日

初戦

新自作EAは予定どおり今日からスタート、EURUSDが直近安値を更新して寄り付いたため、主要通貨ペアのみ警戒しながらの稼動でしたが、結果は4戦4勝、幸先の良いスタートでした。

USDJPY +21pips
EURUSD +22pips
GBPUSD +24pips
USDCHF +2pips

初戦が月曜だったので、問題なく売買されるか一番気になっていました。今日は約定エラーもなく、エントリー位置もバックテストどおりだったのでよかったです。
しかしこんなに快勝したのは何十日ぶりですかね。再生に向けて価値ある一歩です。

ところで、最近MetaTrader4のプログラムに関して非常にわかりやすいHPを発見しました。サンプルプログラムとその解説があり、プログラミングの勉強を始めたばかりの方にとってはちょうどいいサイトですよ。自分も基礎からここで勉強しています。

システムトレード研究所 ~ FXで完全自動売買 ~ 

市販EA買うのはリスクがあるけど、プログラミングの勉強をするのはノーリスクです。トレードに対する理解が深まります。EAを見る目が養われます。やらない手はありませんね。

2010年6月5日土曜日

苦戦続く

今週は相場は落ち着いてましたが、それでもトータルでは負け越し。FXに対する自信もだいぶ無くしてしまいました。でも配信シグナルなどに頼ったり、アフェリエイトをしてまでトレードを続けようとは思わないし、今はとりあえず↓の新自作EAに期待です。

技術革新

EAを自作するようになってから決済のロジックがずっと課題だったが、複雑化するのではなく逆にシンプルにすることで、これまでの自作EAと比較してパフォーマンスがかなり改善されることを発見した。5月も好成績を残している、あるブログの詳細な売買記録がブレイクスルーのきっかけとなった。感謝したい。
バックテストの結果、多くの通貨ペアで資産曲線が安定化することがわかった。全体的に4,5月の不安定相場でもほとんど停滞が見られない。今回の改良で決済のロジックこそEAの性能を大きく左右するものだと改めて実感した。またエントリーのロジックも改良したところ、売買回数をある程度増やすことが可能となった。自作したEAの中では一番完成度が高いので(といってもたいしたことはないだろうが)、さっそく来週からフォワードテストを開始することにした。見せてもらおうか、私の新自作EAの性能とやらを。

EA:EA-604,
EA-605 (ロジックが一部異なる) 
期間、設定:2010.1.3~2010.6.5 1Lot 通貨ペアごとに設定調整

  

2010年5月31日月曜日

半裁量用EA改良

<目的>
前回開発した半裁量用EA(Test_527)は、クロス円では一部の通貨ペアしか通用しにくいという欠点があった。さらにエントリーの条件を追加することにより、スキャル不向きな通貨ペアにおいてパフォーマンスを向上できるか試みた。

<方法>
EA名 :Test_531, Test_527(対照)
試行通貨ペア数 :4
期間 :2010.1.3~2010.5.31
設定 :追加設定以外同じ

<結果と考察>
改良型Test_531)ではエントリー条件がより厳しくなるため、従来型より売買回数が大幅に減少するが、全体的なパフォーマンスは向上する結果となった。バックテストでは直近の不安定な相場では影響を受けているが、4月以前の通常の相場時では概ね順調に収益が伸びている。スキャル不向きな通貨ペアにより適したEAであるといえる。主要通貨ペアがスプレッド拡大したとき用に使えるかもしれない。

Test_531   Test_527   

2010年5月30日日曜日

5月のトレード検証

今月はMT4自動売買を始めてから初の大苦戦となった月でした。敗軍の将兵を語らず[*1]とはいいますが、トレードはこれからもずっと続けていく予定なので、将来のためにも今月のどこが良くなかったか検証しておくことは、同じ失敗を繰り返さないためにも意義のあることです。

EA別に見ると、RDBが大きなマイナス。Jackと改良EAがそこそこのマイナス、自作EAもマイナス、VZRはわずかにプラスでトータルでは大きな損失でした。週に一度はあった大きな下落トレンドにことごとくつかまってしまい、ポジが揃ってストップロスに直行という事例が多かったです。自動売買を始めてから一年半このような経験はなかったので、相場に対する過信とEAに対する過信の両方が引き起こしたものでした。EAも所詮は道具に過ぎないです。自分の判断力までは補ってはくれませんね。
RDBとJackは比較的ロットを大きくしていたのと、これらは浅い位置でポジションを持つため、下落トレンド発生時に建て値まで戻ったら手動決済しようとしてもできなかったことがあります。含み損があっても非情にポジションを切る決断が必要でした。一方、VZRは比較的深い位置でエントリーするため、一端逆行しても一度は建て値まで戻ってくることが多く、手動決済してその後のトレンド発生による損失を回避できたことが何回かありました。また相場の振幅が大きかったので、取れたときの値幅が大きかったです。
これらの結果から、相場の不安定期にはVZRを主力として用いるのが良さそうだと結論を得ました。負けトレードから学ぶことは大きいです。本当に高い代償でしたが、まぁ今月は多くのトレーダーも同様に苦戦していると思うので、これもやむをえないところではあります。
EAの半裁量については理解が進んで、有効性を見出すことができました。こちらはブレイクスルーが待たれます。


5月はあと一日ありますが、月単位で久しぶりのマイナス収支となるのは決定的です。しかし、今月はキャッシュバック額が予想以上に大きかったのと、さらに入金ボーナスもあり実質的に資金は4月末の時点からわずかに減少しているだけです。トレード成績は大きなマイナスでしたが損失はほとんどチャラにしてもらえたみたいで、これは私にとってラッキーなことでした。
この時期の戦い方も少しはつかめてきたので、これからも自分のトレードスタイルを貫き6月の早い時期に体勢を立て直し反攻したいところです。


*1: 史記・淮陰候伝

2010年5月28日金曜日

低迷

今週もマイナス収支で週単位の連敗記録更新です。負け組投資家に逆戻りしてしまいました。かつての阪神のようです。これが本来の私の実力でしょう。相場で生き残るのは本当に大変ですね。努力の方向が間違っている気がしないでもないですが、退場しないようにせいぜい頑張ります。

半裁量用EA開発

<目的>
4~5月のユーロ不安定な相場で、これまで結果を残してきたスキャルEAで軒並み大きなドローダウンが発生した。一方、手動決済するなど自ら判断を加えた場合、大きな損失を回避できた例もあった。不安定な相場期においてある程度裁量を加えるのは有効な運用方法であると考えられる。市販EAは優秀だが、エントリー・決済のロジックが不明なため、裁量を加えるには扱いにくい部分がある。よって裁量を加えることを前提とした半裁量用EAの開発を試みた。

<方法>
EA名 :試作_527
試行通貨ペア数 :10
期間 :2010.1.3~2010.5.28
設定 :デフォルト設定

<結果と考察>
まずEAの基本的な性能を把握するために、複数の通貨ペアを対象に全てデフォルト設定でバックテストを行った。その結果、試行10通貨ペア中、9通貨ペアでプラス成績となった(Fig.1)。そのうち2~3通貨ぺアは右肩上がりを保っており、直近の不安定な相場の影響をほとんど受けていない。あとの6~7通貨ペアは直近は停滞気味だが、3月以前はまずまず良い。これらのテスト結果から、本EAはある程度のエッジ(優位性)があると考えられる。バックテスト成績の上位5~7通貨ペアを選択し、ポートフォリオを形成すれば全通貨ペアで運用するより安定した成績が期待できる。さらに通貨ペアごとに設定を調整すれば、パフォーマンスの向上が期待できる。設定調整後のバックテストOpen chartの一例 (Fig.2)。

Fig.1     Fig.2

<運用方針>
通常の相場では基本的にEAにまかせてよい。裁量を加えるのはチャートの形状から朝にトレンドの発生しそうな(している)日である。具体的には以下のようにする。
稼動前にエントリー方向を決める、エントリー位置が深くなるようにパラメーターを調整する。ポジションを持っている場合は、決済用パラメーターを調整して撤退を優先する。またボラティリティ、平均値幅、サポート・レジスタンスを考慮してTP,SL値の手動変更を行う。

2010年5月22日土曜日

主力EA稼動方針

トレンド、ボラティリティの確認(ニュース確認)
  ↓
エントリー方向、パラメーターの調整
  ↓
EA稼動
  ↓
必要に応じて手動決済、手動TP、SL変更

まだまだユーロ不安定な相場が続くことが予想されます。先週、今週の水曜日のように
朝方大きく動く日もあると思うので、当分主力EAは慎重に稼動する予定です。
その日のチャートの形状に応じて、稼動・不稼動、設定を決定します。(半EA半裁量)
EA使う前は全て手動でやっていたことですし、少々面倒になるだけです。
バックテストどおりにはなりませんが、安全重視かつ臨機応変に対応していこうと思います。

2010年5月21日金曜日

氷河期

今週も健闘空しくまたもやマイナス収支となってしまいました。こんなに不振が続くのは何年ぶりですかね。MT4自動売買を始めてから今までほとんど勝ち続けてこられたことが信じられなくなってきました。

今週は水曜日にやられた人が多かったと思います。当日は朝チャートを見て、危険な形状をしていたのでVZRとJackは早々にEAを停止したため微損でしたが、RDBは大丈夫だろうと思いいつものように稼動しました。結果は2つのストップロス。これまでの経験と実績が過信となってしまいましたね。やはり完璧・万能なEAというのはありません。もう少し自分の直感を優先するべきでした。

ただ良くなかったのは水曜だけで、あとの曜日は全部勝ったので朝スキャルが完全にだめになったというわけではなさそうです。EAを稼動していい日、してはいけない日の見極めが大切だと痛感しました。稼動してはいけない日は指標やニュースがある日ではなく、チャートの形状(トレンド、ボラティリティ)から判断した方が明らかに良さそうです。

苦難の日が続きますが、なんとか今後の有効な戦い方を見出していきたいです。今頼れるのは自分の忍耐力のみです。まさに危急存亡の秋であります。

ガンダムのセリフ

「ガンダムの性能を当てにしすぎる。戦いはもっと有効に行うべきだ」 ブライト

ガンダムをEA、戦いをトレードに置き換えて読みます。
最近はEAの性能をあてにし過ぎて、大きく収益を減らすパターンが多いですね。ほんとうにブライトのいうとおりです。
去年も書きましたが、EAにすべてをまかせるより、自分で判断を加えた方が絶対にリスクを減らせるように思います。半EA半裁量ですね。やはり今年は本格的にこれに取り組む必要があります。

なお、シャアならこう言うでしょうね。

「EAの性能の違いが戦力の決定的差ではないということを教えてやる」

様々なEAを場面に応じて裁量的に使いこなせる人(ニュータイプ?)が最強だと思います。
これが理想の運用形態だと思いますが、今の私はまだ遠く及びません。

ランバ・ラルなら

「見事だな!しかし小僧、自分の力で勝ったのではないぞ!そのEAの性能のおかげだということを忘れるな!」

EAの性能のおかげで、運良く原資回復でき大幅プラス成績となりました。
しかし、幸運がずっと続くわけありません。これからは本当の実力が試されます。

アムロ 「僕がVZRを一番上手く使えるんだ。」
     自信を持ってこう言えるようになりたいものです。

セイラ 「あなたなら出来るわ」 (そのまま)
     困難な状況に直面して、まわりにそう言ってくれる人がいる人は幸せです。

EAは便利ですが、過信しすぎるのも危険です。もしEAを使えなくなったときのことも考えないとですね。ブローカーの対策により、特定のEAや通貨ペアが実質的に使えなくなることはありえますありました

ともかく、ガルマのような最期を迎えないで済むようように頑張ります。(笑)
私は生き延びることができるか!?

2010年5月20日木曜日

リターンに対するリスク

AUDCAD、今週一方的に大幅下落していますが何があったのでしょうか。こんなの初めて見ました。普段あまり下落トレンドの出ない通貨ペアでも、動くときは想定外に動きますね。
実は今年の春まで波乗りを運用していたのですが、3/21の記事以降、使用を中止していたのでした。過去の自分なら今週迷いなく動かしていたと思います。今回は助かりました。

マーチンゲールタイプのEAは実際リアルで使ってみたら、含み損を抱えた時の心理的負担が想像以上に大きいです。私にとってリターンに対するリスクが大きすぎました。
(リスク=最大損失額+心理的負担)
なので、波乗りがバージョンアップしてからも使うのを躊躇しておりました。

実はEAKSPも持っていますが、買ってからまだ一度も使ってません。

他に選択肢があれば、あえて高リスクなマーチンゲールEAを動かす必要はありませんし。

百戦して百勝するは善の善なるものにあらざるなり(孫子)
勝つことばかり知りて負くるを知らざれば、害その身に至る(徳川家康)
小利を顧みるは、則ち大利の残なり(韓非子)

過去の偉人達は、共通して勝ちすぎることを戒めています。
めったに負けない手法は、おうおうにして負けた時のダメージが甚大です。致命傷になることも珍しいことではありません。
貪欲な人は相場で生き残ることができるでしょうか?
自分が使っているEAや設定は、リターンに対するリスクがほんとうに見合ったものかたまには考えてみるのもいいかもしれません。

2010年5月16日日曜日

自作EA改良

最近はEA作製の方も停滞しておりましたが、追い詰められた状況によりあるアイデアが思いつき、久しぶりに自作トレンドフォローEAにも進展がありました。
前バージョン(sSAKO_FC4)ではUSDJPYしか通用しなかったのが、新バージョン(sSAKO_FC5)ではトレンド判定の基準を修正することにより、他の主要通貨ペアでも通用しそうに改善されました。

ただし決済のロジックは前バージョンと同じなので引き続き改良の必要が有り、また初期ストップロス幅が100pips~と大きいので、もっと小さくしたいところです。
もし朝のスキャルが完全に駄目になったら、これでポートフォリオを組んで特攻しようと思います。

2009.5~2010.5

 

 

2010年5月14日金曜日

停滞

5月になってからもなかなか浮上のきっかけがつかめません。
これまでの収益の大部分がユーロ関連の通貨ペアであり、これらの
資金配分の比率が高かったことが最近の苦戦の原因ですね。

勝敗は兵家の常、順調なときがあれば逆境のときもあります。
今月はまだ挽回できる可能性が残っているので後半に期待です。



☆緊縮財政

財政状況悪化により財政改革が急務となりました。
これにより難しい相場でも耐えられそうなEAと設定を厳選しました。
不安定なEA及び通貨ペアは当面中止して、早期の財政好転化を目指します。


VZR 3~4設定
RDB 3設定
Jack 1~2設定
sSAKO
1設定

2010年4月30日金曜日

大打撃

今週はMT4自動売買を始めてから初の大負けとなってしまいました。ユーロが不安定な時期にトレードサイズを増やしたこともあり不運にも損失額は倍増です。
過去のドローダウンに比べたらまだましなほうなので、なんとか早いうちに取り戻したいところです。



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☆徳川家康の名言

人の一生は重き荷を負って遠き道を行くが如し。
急ぐべからず、不自由を常と思えば不足なし。
心に望みおこらば困窮したるときをおもいだすべし。
堪忍は無事長久のもとい。怒りを敵と思え。
勝つ事ばかりを知りて負くるを知らざれば害その身にいたる。
己を責めて人を責むるな。及ばざるは過ぎたるに勝れり。

2010年4月23日金曜日

ほぼ総崩れ

今朝はVZR,Jack,改良EA大負け、かろうじてRDBだけプラスでした。
なかなか厳しい相場が続いていますがなんとか耐えて生き残りましょう。

 被害が大きかった通貨ペア

今週は売買量が飛躍的に増大したため、キャッシュバック額だけで600ドル程度になる予定。
なお年間のキャッシュバック額はCASH BACK ESTIMATORで見積もることができます。http://www.cashbackforex.com/

2010年4月16日金曜日

今後の予定

今日は3月分の給料の振込みがありました。これから当分はサラリーマン収入を期待できません。幸い4月はこれまで順調ですが将来は停滞する時期がきっとあると思うので、かわりの収入源を確保したいところです。
とりあえずトレードのキャッシュバックが月1000ドルくらいになるように売買量を増やす予定です。だいたい現在の2倍の量です。全体のリスクはやや高くなりますが、これは慣れるしかありません。なおアフィリエイトやEA販売などは引き続きする予定はありません。

最近は朝からトレンドが発生する不安定な相場で、水曜日以降EAは苦戦しましたがなんとか月曜日の収益を守り抜きました。Jackは今週2回ストップロスがあったものの、手動決済のおかげで2回ストップロスを回避できたのでトータルではそこそこのプラスでした。
私が手動決済(手動TP,SL変更)するのは、過去の投資経験から大きく負けたくないからで、大きく勝つことができなくてもドローダウンの軽減(資産曲線の安定化)を重視しています。トレードにおいては唯一の正しいやり方というのはないですから、自分に合ったやり方を見つけそれを発展、向上させていくのがいいと思います。

(補足)
最善のやり方とは自分に合ったやり方です。例えば野球でピッチャーが投球するフォームには、オーバースロー、サイドスロー、アンダースローなどがあります。オーバースローは良いがアンダースローは駄目ということはありません。右投げはいいが左投げは駄目ということもありません。打者を打ち取りさえすればどんなフォームでもいいです。自分が一番得意とする投げ方で勝負するのがいいでしょう。同じようにトレードにおいても、手動決済をしようが全てEAまかせにしようが、自分が一番得意とするやり方で、それをきわめれば最大の成果が得れると思います。万能の方法(EA)はなくいずれも長所・弱点があります。判断を他人まかせにしている限り、多くの利益を得ることは望めません。多数と同じではなく、自分に一番合ったやり方(オンリーワンのやり方)を実践する人こそ、トレードで成功できる確率が高いと私は思います。

2010年4月12日月曜日

裁量トレードの概要

今朝はEAを一切使わなかったのですが、快勝でなかなかうまくいきました。
月曜日の朝は特殊なケースなので例外ですが、私が目指す裁量トレードはトレンド方向に20pipsほど取る短期のトレードを想定しています。
ブレイクアウトは勝率が一般的に30%程度でだましが多く難しいですし、トレンド方向への逆張り(押し目買い/戻り売り)ならスキャルの発展型なので、比較的取り組みやすそうだと判断しました。ちょうど『魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門』で紹介されている「聖杯」「アンチ」のアレンジです。問題はやはり決済ですね。トレンドの転換の見極めと早めの撤退が成功のカギだと思っています。
トレンドの判定はできるだけシンプルに、またストップロスはできるだけタイトに、最初のTPとSLの比率は1:2くらいで行きたいところです。

2010年4月9日金曜日

近況

本業では契約の更新ならず3月末で退職し、4月から専業トレーダーとなりました。
でも自分は専業には向いてないし、特に専業になりたいとは思わないので、できるだけ早く前の仕事に復帰したいところです。
とりあえず今はFXしか収入がないので心理的な重圧も大きいですが、着実に収入を得られるよう頑張ります。

EAを使う前は早朝に手動で逆張りトレードをしていましたので、万一EAが使えなくなっても生き残ることができるよう、再び裁量トレードの研究を始めました。今年中に自分の手法を確立することが目標です。

最近のトレードはイースター休暇などありましたが、かまわず週5日EAを稼動し幸運にも順調に収益を伸ばすことができました。特にJackの活躍がすばらしく、直近の収益の60%くらいを稼いでくれています。売買回数が圧倒的に多いのでストップロスさえなければ収益増が期待できますね。今ではVZRやRDBをおさえて完全に主力EAです。なお設定はすべて自分で調整したものを使っており、決済(撤退)は相場状況を見てある程度手動で行っています。

2010年3月27日土曜日

3月第4週の結果

今週は全体的に不安定な相場で、水曜日に大きめのマイナス、あとは全部勝ち
週単位ではなんとかプラスでした。


市販EAではRDBが水曜日ストップロス発生で初の完敗、VZRも負けましたが
Jackは勝ちで365eaチーム全滅は免れました。
波乗りは月曜日に手動決済してから様子見しました。

一方、自作・改良EAはトータルでプラスで今週も好調を維持しております。
市販EAと比べたらやはり性能の点では及ばないですが、ロジックを十分に理解しているところは強みですね。来月も引き続きこの調子で頑張ってもらいたいです。

2010年3月21日日曜日

孫子の教え

プログレッシブFXで記事にありましたように、AUDCADが巨大な三角保ち合いを形成しており、そろそろ大きく動き出しそうな兆候です。
波乗りはここ最近は危ない場面もなく順調そのものだったので、また9ポジとか際どい場面が来てもおかしくありません。



『孫子』に「師を囲めば必ず闕き、窮寇には迫るなかれ」という一文があります。
現在のAUDCAD日足チャートが追い詰められた敵に見えなくもないです。今うかつに手をだすと反撃にあい大きな含み損をかかえることになるかもしれません。
同じく「強なればこれを避けよ」もあり、最近では保ち合いを放れたEURCHFの例もありますので、難しい局面で無理に勝負することもないと思いますね。
マーチンゲールタイプは一回の負けがとてつもなく大きいので、それほど資金の多くない波乗りユーザーの私は無理せず、方向性があきらかになるまで様子を見ようと思います。
「善く戦う者は、勝ちやすきに勝つ者なり」「勝兵は先ず勝ちてしかる後に戦いを求め、敗兵はまず戦いてしかる後に勝ちを求む」でしょうか。

国家の戦略、会社の経営から個人の投資まで、規模は違ってもリーダーは常に決断を迫られます。
まさに孫子のいう「兵は国の大事。死生の地、存亡の道なり。察せざるべからず」です。
(資金は私の大事、使い方によって生き残るか破綻するか自分の存亡に関わることなので、よくよく考えて慎重に投資しなければならない)
孫子の教えはビジネスなど様々な場面に応用でき、非常に奥が深く、武田信玄や欧米の指導者達も参考にしていたのも納得できます。2500年もの間読み継がれている類まれなる書物です。
判断力、洞察力、忍耐力など重要な心理面の要素はブログ巡りをしていても得られるものではありません。何事も慎重に、かつ柔軟に対応していきたいものです。