2010年2月26日金曜日

2月第4週の結果

今週は突発的な動きはなく曜日単位で負けなし、スキャル日和で収益も順調に伸びました。

今週収益第1位は、まさかの新人自作EA「EuroStar」でした。他の自作EAも好調で今週は収益の1/3が自作によるものでした。
プログラミングの勉強を始めて1年ですが、ようやく目に見える成果が現れてきたようでうれしいです。市販EAの性能に匹敵できなくても、市販EAが苦手とする局面で活躍してくれればぜんぜん問題ありません。これからも市販、交換、自作・改良EAがそれぞれ特長を発揮し、弱点を補いあえるような理想的なポートフォリオを目指します。
あと先週マイナスだったEAも今週は復活しました。VZRとRDBの365eaコンビは通常の相場なら安心して任せられますね。

先週金曜日のことを考えれば、今月の収益は満足すべきものでした。通貨ペアの分散、EAの分散も全体的にうまく機能していたと思います。
資金は大きく減らさなければ回復は早いです。大きく勝てなくても常に大きく負けないことを
心がけて運用すれば間違いなく投資成績は向上します。私は去年(5年目)にようやくこのことに気がつきました。今月不本意な結果だった人も、ぜひ粘り強く取り組んでほしいですね。

雑感

先週金曜日のFRB利上げで大きめの損失を出した人も多いようですが、
EA自作派の人は比較的傷が浅かったのではないかと思います。
市販のEAは万能ではないし、特有の弱点もあるので、大変動時においては
日頃の資金管理や運用方法が顕著に差となって現れますね。

さて、大きな失敗や損失はめったにない貴重な(痛い)体験なので
できるだけそこから学ぶようにしましょう。
うまくいかなかった原因を分析・検証しない限り成長は見込めず、将来忘れた頃に
同じ失敗を繰り返すでしょう。最後には資金が尽きて退場となります。
継続して勝っている人は全てここはしっかりやっているはずです。
逆に、継続して勝てていない人は相変わらず新しい手法ばっかり探しているのでは
ないかと思います。


あといかに勝てるEAや情報を探すかよりも、いかに大きく負けない資金管理方法や
運用方法を見出すか、の方が私の過去5年の体験から大切だといえますね。
強そうなEAをたくさん集めても継続して勝てないのはこの点にあります。
自分に合った資金管理や運用方法はネットで探してもなかなか見つかりません。

投資は努力が嫌いな人には不向きです。どのようなEAを使うにせよ
継続して研究することは成功するために不可欠だと思います。

資金管理・・・ロット数、資金配分
運用方法
・・・EAと通貨ペアの組み合わせ

2010年2月22日月曜日

ドローダウン回復

今朝は自作EA爆発で稀に見る大勝、ピンチのあとにチャンスありでした。
大負け後でも週明けでも、システムトレードは一貫して継続することが大切ですね~

しかしこんなに鮮やかに決まるとは、自作EAも捨てたもんじゃないです。
ロジック不明な市販EAはこういう場面でエントリーしないこともよくありますし。
なお、月曜日は勝つときは一斉に勝つが負ける時は一斉に負けて大やけどすることもあるので自信のない人は手出しするのは控えた方が無難です。

 

2010年2月21日日曜日

マネーマネジメント

"マネーマネジメントが悪ければ、優れたシステムでも役にたたない"

売買システム入門 p289

マネーマネジメント=適切なロット数
システム=EA

おすすめの本: 「売買システム入門」「マーケットの魔術師」
おすすめブログ:資金管理の掟 (特に2005年8月3日の記事)
            
鉄太郎の株式売買研究(本の研究)

2010年2月20日土曜日

2月第3週の結果

今週は週初から値動きの乏しい相場で売買数が少なく収益も地味でしたが、金曜日の大激震で軒並みストップロス発生、今年初の週単位でマイナスとなってしまいました。

自作・改良EAはあまりに急な値動きについていけず、トレンドフィルターが機能したものは一部で、残念ながらまだまだ完全ではなかったです。
前回の記事のとおり決済のロジックを改良したのが効果があったのかよくわからないけど、修羅場の中で孤軍奮闘、損失の拡大を必死に食い止める壮絶な売買がありました。
VZRの損失額が意外と小さかったのは、主要通貨ペアのロット数が少なかったからです。
あとRDBは今週プラスでしたが金曜日はまったく売買なし、気になって後でログを見たら[trade context is busy]がたくさん出ていたので、今回はこのエラーに助けられたようです。おかげで損失額がこの程度で済んだのは不幸中の幸いでした。

2月といえば2007年の上海発世界同時株安の際、プットオプションの売りで壊滅的損失を出したことを思い出します。あの時の苦い体験があったからこそ、分散とリスクを抑えたトレードを心がけるようになり、今週の結果はマイナスでしたが投資資金はほとんど維持していますので、3年前の経験が生きていたと実感しています。

昨日みたいな突発的なことは今後もあると思うので、ある程度の損失はやむを得ないけど決して再起不能になるような事態だけは避けられるよう、調子のいい時も常に全体のロット数には配慮するようにしましょう。「安きにありて危うきを思う」です。(貞観政要)

 

2010年2月14日日曜日

決済の能力

先週は全体的に好調だったのですが、うまくいかなかったトレードもありました。

左のチャートが不本意なトレード、決済の能力が貧弱だとこのようになります。
(バックテストで再現)
この弱点を改善するため、さらに決済のロジックを追加し改良してみました。
すると今度はちょうどいいところで決済されました(右)



プラスで終れた機会があったにもかかわらず、最後には大きくマイナスで
終ってしまうことってよくありますね。そういうトレードを減らしていくことが
トレード成績を左右する大きな要因なので、決済の性能は本当に重要です。
ただし決済を優先しすぎると利益を伸ばせないので、そのバランスが難しいところです。

失敗は
放置せずにその原因を分析すると、今後に生かすことができます。

2010年2月12日金曜日

2月第2週の結果

今週は開始早々、持ち越しポジがストップロスで足を引っ張ってくれましたが、
火曜日以降は順調に利益を獲得し、週平均を上回る満足すべき収益となりました。

最近はRDBの影に隠れて目立たなかったVZRですが、今週は久しぶりの爆勝で存在感を見せてくれました。他の15分足EAも総じて調子が良かったです。今週も全体的に値動きが大きく、直今のような波動の振幅が大きいときは5分足EAよりも15分足EAの方が合っていると思います。
VZRは自由度がかなり高いので、ある程度使いこなせるようになると
本当に頼りになるEAです。EAの調整も自転車や車の運転と同じで、自分で練習しないとマスターできません。最初のうちは集中的に練習をする必要がありますが、一旦要領をつかむとあとは比較的ラクですね。残念ながら他人の設定に頼っていては、いつまでたっても使いこなせずEAの持つ真価を最大限に発揮できません。やはり投資では自ら試行錯誤して、独自の運用方法を見出す人が有利だといえます。

あと、今週は珍しく自作EA3つが揃って勝ってくれました。30分足のsSAKOは今年から2設定で稼動しているのですが、今週はいい感じで機能していました。来週もこの調子で頑張ってもらいたいものです。

  

2010年2月11日木曜日

指標トレード

今日は休日だったので、朝の逆張りトレードの天敵でこれまで何度か痛い目にあっているオーストラリアの指標(失業率)の指標トレードに挑戦してみました。
結果は快勝、$7.8と収益は微々たるものでしたが一矢報いることができました。

 

指標トレードは2年くらい前、「スゴワザFX-2nd」という情報商材のとおりに実践していたのですが、指標発表時間前後の短い時間に売り買い逆指値発注、注文取消しなどを行う必要があり、一度雇用統計で注文取り消しに手間取っている間に一撃をくらってから怖くなって止めてしまいました。
ロジックは単純でありながら非常に有効な戦術だとは理解していたのですが、短時間内に手作業で行うにはなかなか難しかったです。

最近入手した指標トレード用EAは、一連の作業をあらかじめ設定した条件どおりに自動で、しかも複数の通貨ペアでこなしてくます。スリッページの問題はありますが、
少なくとも発注、取り消しに手間取ることはありません。

メタトレーダーの自動売買ではこのような使い方もできて本当に便利ですね。
とりあえず今年は大きく動きそうな指標のみ、EAを用いて小ロットで参加して小遣い稼ぎをしようと目論んでおります。

なお、今回使用したEAは、MT4EA無料配布!!より頂いたものです。

2010年2月9日火曜日

巧言令色鮮し仁

昨日は先週の持ち越しポジのおかげで、久々の月曜日マイナスとなってしまいましたが、今日はVZRが爆発して体勢を立て直すことができました。エントリー位置を少し深く調整したのが功を奏したようです。今のところ2月はいい感じです。

さて先月発売されたある海外のEAがフリーEAのパクリとの疑惑が出ているようです。そのEAの販売ホームページを見てみましたが、なるほど思ったとおりなかなか派手な作りでした。もしパクリが本当だったとしたら、買ったEAを信頼して使い続けることなんてできません。

私もかつてたくさんの情報商材を買ったり配信サービスを利用していましたが、販売ページが派手なものほど役に立たなかった記憶があります。
売る気満々なものほど買った後にたいてい後悔します。今ではそのようなEAや商材は警戒してまったく買おうとは思わなくなりました。しかしアフィリエイトリンクが至るところに貼られているので、経験の少ない初心者ほどひっかかりやすくなります。投資の世界は資金を失う罠が本当に多いです。気をつけましょう。

「巧言令色鮮し仁」

という言葉が論語にあります。こうげんれいしょくすくなしじん、と読みます。
巧みな言葉を用い、表情をとりつくろって人に気に入られようとする者には、仁の心が欠けている(信頼できる者はほとんどいない)、という意味です。YAHOO!辞書より

同じように販売ページが派手、過去の実績が誇張され、セールスレターも巧みで今すぐ買わないと損と思わせるEAや商材に、使いものになるのがどれだけあったでしょうか。
たいてい発売されてから1~2ヶ月で最大ドローダウンを更新して消えていきます。経験的に買うのは避けた方が無難です。

他人に頼る気持ちがあると、残念ながら他人を利用して儲けようとする人の肥やしになりますね。役に立たないものをたくさん集めているほど、資金的な余裕もないはずです。
投資で成功しようとする人は、自ら判断して物事を見抜く意思が必要かと思います。

2010年2月8日月曜日

雑感

2月に入って全体的に値動きがやや大きく、エントリーしてからさらに逆行することがたびたびあります。先週は2、3ポジ目以降のポジションが利益になるケースが多かったです。
いくつかのEAの資産曲線を見ていると、昨年12月頃から傾きが急になってきているので、相場のボラティリティも上昇してきているのかもしれません。
スキャルEAに関してはエントリー位置がもう少し深くなるよう調整した方がいいかもしれないと、最近の相場を見ていて感じました。

さて先週末に取り残されたポジションですが、ギャップアップのため3ポジがストップロス、あとは微損や微益で合計200ドル程度の損失となりました。つい調子がいいと気が緩み、余計なことをしてしまいますね。過去にこのような記事を書いておきながら、自分で守れなかったことは反省です。危うく負け組投資家に逆戻りするところでした。私の失敗を他山の石としてもらえると幸いです。
ただ今回の失敗のおかげで土曜日の傾向みたいなものを発見できたので、早起きできた時はこれを裁量トレードで活かす事ができないか検討しています。

2010年2月6日土曜日

2月第1週の結果

今週は日単位では久しぶりの負けなしで順調に収益は伸びました。
内容は毎日いくらかの含み損をかかえる展開で、会心のトレードは少なかったですが、
危ない場面でうまく撤退できたりして大きな損失を出さなかったのが大きかったです。
金曜日は結果的に勝ちましたがやはり油断なりませんので、いつもの日より早めにトレードを終了するくらいでちょうどいいように思います。しかし昨日は東京時間からスイスが暴れていたのには驚きましたね。まきこまれなくて良かったです(左チャート)
自作EAのEutoStarは火曜日以降は負けなかったのですが、初戦のSLが響きトータルでマイナス、試作3号も金曜日にSLで振るいませんでした。来週以降期待したいところです。
今週はRDBと改良EAの活躍で、主要通貨ペアの収益が全収益の2/3となりました。
EAのポートフォリオも最近は機能しているようで良い傾向です。

 

(2/7) 失敗したかも
先週調子が良かったので、土曜日朝も少し稼動していたら
ユーロ関連のポジションがいくつか取り残されてしまいました。 しかもAlpariは月曜日始まるのが遅かったような・・どうなる!?

2010年2月1日月曜日

難しい決済のロジック

週明けの今日は、いくつかの通貨ペアで大きくギャップを生じて寄り付き、
その後急激に戻す展開となりました。
今朝果敢にスキャルEAを稼動した人はけっこう取れたのではないでしょうか。
苦手意識のあるEURAUDで今日は一矢報いることができました。

さて、今日からフォワードテストを開始した自作「EuroStar」ですが、残念ながら
最初は不発でした。
エントリー2時間後あたりTP目前の絶好の位置で決済できず、一転して逆行、
最後は痛恨のストップロスとなってしまいました。




このように勝てるチャンスがありながら、負けトレードに終ることもありますし、
決済にどのindicatorを使うかほんとうに難しいです。
なお、もう一つの自作15分足「試作3号」でも同じ決済のロジックを使っているのですが、
こちらはまずまずの位置で決済されました(左)。

決済に関してはトレードを続けている限り永遠に試行錯誤が続きそうです。