2009年4月30日木曜日

フォーチュンキャピタル

口座開設申請しました。
入出金の容易さ、1000通貨単位で売買可能、信託保全、
取扱通貨ペアの種類など
が開設しようと思った理由です。
海外のFX業者と違って国内は連絡がとりやすいですし、
サブで使うと思いますが何かと役にたつことでしょう。
夕方以降はスプレッドが狭いので24時間稼動のEA向きです。
これでようやく国内で3社目のメタトレーダー採用会社です。
各業者の競争によりサービスが向上していってほしいものです。

なお私が海外の業者を調べるときは、主に以下の情報サイトを参考にしています。

Forex Peace Army
 http://www.forexpeacearmy.com/public/forex_broker_reviews
 顧客のレビューが充実しています。

Earn Forex
 http://www.earnforex.com/mt4_forex_brokers.php
 各業者の特徴の一覧表があります。

海外には詐欺的な業者(SCAM)も一部存在していますので、
情報量の少ない業者やスプレッド等の条件が良すぎる業者に
口座開設を検討する際は十分注意するようにしてください。

FXタイムズ今日の記事いいことが書いてありました。

2009年4月28日火曜日

EA購入の注意点(続き)

さて、EAの性能に納得して購入を検討するようになったら
次に実際の運用状況(成績)を確認します。
他の情報サイトの評判などですぐに買ったりはしません。
(以前はすぐに
飛びついて買っておりましたが)
今は販売開始後のフォワードテスト結果を重視しています。

というのは、過剰最適化をしたEA(や配信サービス)というのは
販売開始後1-2ヶ月のうちに最大ドローダウンを更新する
ことが
経験的によくあるからです。
本物らしく見えてもだいたいこの時期に化けの皮がはがれるので。
皆さんも心あたりありませんか
(笑)
フォワードテスト結果はブログや情報サイトで公開されていることが多いので
ありがたくその結果を見せていただき判断の材料とします。
そして2ヶ月ほどバックテスト結果と同じようなパフォーマンスが
出ていれば
今後も通用する可能性が高いと判断していよいよ購入の決断をします。

そして最後にどこから購入するか決めます。
多くのEAや情報商材はアフィリエイとがありますので
いろいろなブログや情報サイトから購入できます。
特典として設定等を教えてくれたり他の情報が付属されたりなどの
サービスがあるので一番有益なところで購入するのが良いでしょう。
私はキャッシュバックしてくれるサイトが見つかればそこで購入しています。
EAの設定などは購入後自分で調べればすむことですから、
少しでも安く買える方がいいですね。

資金の少ないうちは買いたいEAがいくつかあってもなかなか
全部は
買えないものです。
今では買おうと思えば買えるけど無理して買う必要はないと思っています。
それよりも手持ちのEAの設定や組合せで対応できないかまず考え、どうしても
対応できない場合や違うタイプのEAである場合であれば購入を考えます。
EAや情報商材はなかなか安い買い物ではないので
無駄な出費をしないためにも賢く買い物をしたいものです。

2009年4月27日月曜日

EA購入の注意点

私が市販EAを購入する際に注意している点について紹介します。
まず以下のような項目について確認します。

・アカウント制限の有無
・通貨ペア制限の有無
・時間足制限の有無
・使用期限の有無
・タイプ(スキャルピング、トレンドフォローなど)
・TP,SLの幅と変更可能かどうか
・変更できるパラメーターの数、種類
・バックテスト結果(パフォーマンス)
・資産曲線の形とRelative drawdownの%
・マイクロロット口座で使用可能か
・両建てするタイプか
・推奨される最低資金量
・円口座対応かどうか
・MM機能の有無
・稼動時間
・売買頻度(一日、一週間に何回くらい?)
・最大ポジション数(ナンピン回数)

このうちの多くは販売HPを見れば書いてありますが、わからないところは
作者に問い合わせます。海外のEAの場合英語にあまり自信がないので
実際使っている方に質問したりもします。

あと、販売価格が適正かどうかも考慮します。
制約の多いEAのわりには4、5万円で売られているのもありますが
そのような製作者のEAはあまり買いたいとは思いません。
海外で探せば同等の性能のEAがもっと安く入手できるかもしれないし、
うまくいけばフリーの優秀なEAが見つかるかもしれないのでほかを調べます。

とりあえず長くEAを使うためには自由度の高いEAがお勧めです。
私の場合、制約の多いEAは一度大きなドローダウンを食らうと
たいていそこで使うのをやめてしまいますね。
これは使う人の性格にもよりますのでどんな時でも使い続ける
自信があれば制約の多いEAでもいいでしょう。

ちなみに今私が注目しているEAは
ADQ System, M16A4, 堅靭FX, ForexMegaDroid,(FAPTurbo) などです。
このうち実際購入するのは1つか2つになりそうです。

長くなりそうなので続きは次回で。

2009年4月26日日曜日

今週の戦略

ゴールデンウィークが近づいてきて東京時間イレギュラーな値動きも予想されます。
週の後半はトレードサイズを縮小してEAを稼動させる予定です。
あとスプレッド拡大設定用試作EAのテストも予定しています。

※VPS復旧
VPSLANDのVPSに接続できないときはいつもPlesk-Virtuozzoの
RestartContainerを実行して回復させていました。
しかし今回はPleskにもログインできない状態だったのでVPSLANDの
サポートに連絡したところ
ログイン-Restartできました。
Pleskが9.0.1にバージョンアップしていました。

2009年4月25日土曜日

4月第4週の損益

今週はVPSの不具合やスプレッドの拡大などで思うように
トレードできずやや不本意な結果となりました。
そんな中で週間プラスを確保できたことと、新規のNAMINORIが
いい感じで
利益を出してくれてよかったです。
EAにより明暗が分かれましたが、負けをこなしながら収益が伸びました。
リスク分散という点では理想的な結果だったのかもしれません。


※VPSはVPSLANDのValue Plan($29)を使っています。

2009年4月23日木曜日

資金が少ない時期の工夫

初期の頃は資金に余裕がなく、購入したいEAがいくつかあっても
実際に買えるのは1つだけという人が多いのではないでしょうか。
私の場合もそれまでの投資がうまくいかなかったことと、使える資金も
少なかったので最初はEAを一つ購入し、資金1000ドルから開始しました。

さて最初に購入するEAはできるだけ制約の少ないEAがおすすめです。
バックテストに慣れて使いこなせるようになることが
トレード成績
向上の早道であるという私の体験から、通貨ペア制限や時間足制限
のあるEAはできれば避けたいところです。
しかしたいていの市販EAはなんらかの制限があり、そのようなEAでも

使い方によってはリスクを減少した運用をすることが可能です。
ここで私が以前行っていた一例を紹介します。

制約の多いEAでも変更可能なパラメーターは
いくつかあるはずです。
まず成績の良いパラメーターを
一つの選んで、資産曲線を出します。
この資産曲線の中でドローダウンや停滞している時期に注目します。
次に同じ期間いくつかのパラメーターでバックテストを行い、資産曲線を
比較して
なるべく停滞時期が重ならないようなパラメーターの組合せを
ピックアップします。
そして2つ以上の設定で運用します
特に通貨ペア制限のあるEAの場合、1つの設定で運用するよりは
安定した運用が期待できるかと思います。


パラメーター1                       パラメーター2


他にも探せば工夫できることはいろいろあるでしょう。
システムトレードといっても
デフォルトの設定のみでEAを稼動させるより
何らかの工夫を考え
試行錯誤しながら良い設定や条件を見つけていく方が
収益アップに
つながると思いますし、それでうまくいけば今後の自信になります。

2009年4月21日火曜日

EAの設定について

今回は稼動させるEAの設定について私の体験をもとに
書いてみたいと思います。

私がMT4の自動売買を始めた頃からちょうど為替相場の状況が怪しくなり、
開始して1ヶ月目(2008年10月)には金融危機の時期に突入しました。
NYダウが一日で777ドル、日経平均が1000円下落したりと想定外の
大荒れで多くの投資家が退場していったことでしょう。
今から思えばよく生き残ることができたなと思いますが、幸い通貨ペアの
選択とパラメータの設定がよかったのか、そのような時期でも
停滞することもなく少しずつ収益を伸ばすことができました。
(デフォルトの設定でやっていたらドローダウンしていました)
もっとも当時は怖くてトレードサイズを増やせる状況ではなく、
0.1-0.3ロットで毎日おそるおそる稼動させていましたね。

この時の経験から、私はEA稼動の設定は長期安定的な設定より
直近の相場に合った短期的な設定を重視しております。
長期間のデータを用いて最適化した設定か、直近の相場に合った
設定のどちらが優れているのか、今の私にはわかりません。
それぞれ長所と短所がありますので、
これは運用する人が好みで選択すればいいと思います。

最近は相場が落ち着いていますが、いつ金融危機の時のような
相場が来るかわかりせん。安定している時こそ備えておきたいものです。

2009年4月19日日曜日

近況と今後の戦略

どうもブログを公開してから書く記事を考えたり他のFXサイトを見たりで
バックテスト時間が大幅に減少しており、このままでは
今が絶頂で
いずれ下降していくのではないかと危機感をいだいております。
スポーツ選手と同じで毎日の基礎的なトレーニングは投資でも欠かせません。
株式をやっている人なら注目銘柄リストのチャートチェックでしょうか。
私も毎日やっていた割には結局成果が出ませんでした。株式や先物は難しいです。
それにくらべFXは優れたトレードソフトや
自動売買プログラムが充実しており、
私の実感では天国のような環境です。(業者は別)
しかしそれに頼りきってしまっていては変化に対応できなくなります。
それで初心に戻って週末久しぶりにバックテスト(検証)を時間をかけて行いました。

さて今月の快進撃により資金的にずいぶん余裕ができたので

新規のNAMINORIには安定性を期待し、同じ通貨ペアで運用するEAは
チャレンジ設定でより積極的に収益を狙う戦略でいく予定です。
改良EA121-38を2008年10月からのデータで最適化、
内部の設定に修正を加えバージョンアップしました。

121-38改

2009年4月18日土曜日

4月第3週の損益

今週も順調に収益が伸びました。4/7に書いた記事の戦略が機能しています。
設定とパラメータも最近の相場に合っているのでしょう。
しかし調子良すぎて怖いですね。今月はもうやめたいくらいですが(笑)、
目標達成まで(というか原資回復さえ)まだまだなので
月間収益の大台を目指して来週も頑張ります。

新規のNAMINORIはハラハラした展開で最初の決済まで
2日ほどかかり今週は微益に終りました。
開始したのがちょうどトレンドが発生した時期だったので
長期的にはバックテストのような結果を出してくれるものと期待しています。

2009年4月17日金曜日

バックテストの待ち時間

長期間のデータや複数のパラメータでバックテストするとき
10分ほどかかることがあります。
結果がでるまでちょっと待ち時間ができ、その間は
特に何もすることがないので音楽を聴いたりしています。
といってもCDで聞くのではなくネットにつないで動画を見ながらです。
多くの人が視聴しているYouTubeには様々な動画があり、
楽器の演奏もたくさん投稿されていますので
私はよくゲームの音楽などを聴いています。
他のFXサイトを見るより気分転換効果が得られます。
その中でお気に入りなのがこれ。

 ドラクエⅢピアノ 最後の戦い~そして伝説へ

超絶技巧ですね。再生回数も89万回と凄い数です。
この方がここまで演奏できるようになったのは音楽に対して
情熱を持ち続けることができたからでしょう。
この姿勢は私も見習いたいものです。

2009年4月16日木曜日

大きく負けないこと

今週はある節目となる収益を達成することができました。
去年1000ドル入金したFXDDの口座が10000ドルを突破したことです。
これまでに要した期間は7ヶ月くらいでしょうか。
過去に1週間で100万円程失ったことがあります。
失う速さと得る速さは全然違いますね。
大きく負けなければ回復も早いです。
それには当り前のことですが「ロスカットの注文をいれること」と
「できるだけ(銘柄や手法を)分散すること」です。
初心者の方は防御中心でちょうどいいくらいでしょう。
許容できる損失額からトレードサイズを決めることです。
他人の収益を見てうらやましく思うのは危険な兆候です。
サイズを増やすと心理的にロスカットしづらくなります。
まずは大きく負けないこと、これが大切です。

2009年4月15日水曜日

スプレッド変動性に移行した121証券

121証券のスプレッドが今週から変動性に移行しました。
これまでのところ主要通貨ぺアで全体的にスプレッドの拡大が見られます。
残りの通貨ペアは固定制だった頃のスプレッドを維持しているようで
今のところ私の運用に目だった影響は出ておりません。
顧客の売買の多い通貨ペアはスプレッド拡大して、
売買の少ない通貨ペアは当分は放置という対応でしょうか。
121証券でのバックテスト結果とリアル売買の結果は概ね良好で、
入出金の手軽さを考えると実質使えなくなるのは困りますね。
昨年末は口座開設者の急増のせいか、約定エラーが頻発して
とても安心してトレードできる状態ではありませんでした。
最近はほとんど約定エラーもなくなり安定しています。
今回の変動性移行により利用者が他の業者に分散され
システム安定性がさらに向上してくれるといいのですが。

2009年4月14日火曜日

新規EA導入

久しぶりに新しいEAを購入しました。
もうご存知の方もいるかと思いますがビル・バフェットさん作のNAMINORIです。

これはマーチンゲールタイプのEAでバックテストの資産曲線が非常に美しいです。
左の画像リンクより販売サイトのバックテスト結果を見ることができます。
参考ながら右の画像は私の改良EA(121-38)のパフォーマンス概要です。

 

これを見比べてみるといかにNAMINORIが優秀なEAかわかりますね。
私の手持ちのEAはほとんどスキャルピングタイプなので、違ったタイプの
優れたEAをラインナップに加えることができ心強いです。

ただ気をつけないといけない点は、Relative drawdownの数値です。
レバレッジを上げるとRelative drawdownの%値も増えますので、
負担に感じないくらいにレバレッジを抑えるのが良いでしょう。
また一週間連続稼動ですので週明けの窓あけに注意です。

私のEAと最大ドローダウンの時期が重なっておらず、また売買サインの位置も
少しずれているようなのでいいタッグを組めそうです。
これからの運用が楽しみですね。

2009年4月12日日曜日

記録をつけること

私がMT4の自動売買を始めてから一番時間をかけたことはバックテストです。去年の秋から冬にかけて毎日3時間ほどバックテストに時間をとっていました。自動売買で安定して収益が出るようになったのはこのことが一番大きかったです。当時バックテスト結果はコピー用紙の裏紙にかいたりエクセルファイルに入力していました。しかし重要なバックテスト結果を書いた紙を紛失したりデータを上書きして消してしまったりして今から思えばずいぶん要領の悪いことをしていたと思います。今はバックテスト結果記録専用のノートを作って結果を記入しています。これならいつ、どんなバックテストをやったかすぐに振り返ることができますのでバックテスト結果や重要な知見はノートに記入することをお勧めします。バックテストのやり方は特に難しいものでもなくネットで検索して見つけることができますし、入門書「FXメタトレーダー入門」などにも書いてあります。MT4初心者の方はまずバックテストに時間をかけて使いこなせるようになることがトレード成績向上の早道かと思います。

2009年4月11日土曜日

4月第2週の損益

今週は飛躍的に収益が伸び自分でもこの結果にビックリです。相場が味方してくれたのが大きかったでしょう。原資回復にはまだまだ遠いのでこの調子で収益を伸ばしていってもらいたいです。来週より121証券のスプレッドが変動制になります。稼動EAがどの程度影響を受けるか見極める必要があります。

2009年4月7日火曜日

EAの選択について

今回は稼動させるEAの基本的な選択の基準について紹介します。私が一番重視していることはいかにリスクを減らすEAのポートフォリオを組むかということです。性能が良く収益率の高いEAを持っているとしましょう。このEA一つで順調に収益をあげ続けることができれば問題ないですが、どのようなトレード手法にも得意とする相場、苦手とする相場があり、苦手な相場ではどうしてもドローダウンを喫してしまいます。ドローダウンは投資をやっている以上避けようもありませんが、できるだけ小さくなるようにしたいところです。では具体的にどうするかというと異なる複数のトレード手法を用いるということです。ここからは一例をチャートを用いて説明しましょう。1枚目のチャートがメインで使用するEAの売買シグナルです。



このEAの場合売買の回転が早くレンジ相場で収益率が高いという特徴があるのですが、エントリーにオシレーター系のインディケーターを用いているらしく、ボリンジャーバンドの中ほど移動平均線あたりでエントリーしてしまうことがよくあります。ここでトレンドが発生してしまうと予想どおりドローダウンが発生し、運が悪いと図のようにストップにかかってしまいます。オシレーター系のインディケーターの場合パラメーターを変更してもエントリー位置の対応が難しい場合があります。つまりこのEAの弱点はエントリーが早すぎトレンドの発生に弱いという点です。この弱点を補完するためには2枚目のチャートで示したようなボリンジャーバンド2σの外側の位置でエントリーを許可するロジックのEAをサブEAとして併用し、資金を分散させることでドローダウンの回避もしくは減少させる戦略をとることです。



またサブEAではメインEAにない特徴を持たせることも有効でしょう。例えば複数のポジション取得を許可することによりメインEAより積極的に収益の向上を狙うことができます。ただしこの場合最大ポジション量は少なくする設定する必要があります。サブEAはメインEAが苦手な局面に対応させるため自作または改良EAが望ましいですが適当な市販EAが見つかればそれを用いることも可能です。私は3月から実験的に改良EAを投入し一つの通貨ペアに複数のEAを併用して今のところ良好な結果を残しています。スキャルピング系のEAをメインに運用する場合どうしても損大利小となってしまいますので今回紹介した戦略はリスクを減少させるという観点で有効であると思われます。

2009年4月5日日曜日

4月第1週の損益

第1週は特に危なげなく順調に収益が伸び、週単位で過去最高益を記録することができました。幸先の良いスタートです。円安が進行し将来の見通しが少し改善してきたようです。今のような相場展開が今後も続いてくれることを期待しています。

投資で成功する要素

多くのブログではトレード結果が公開されています。当ブログでも結果を公開していきますがそれだけでは単調になってしまうと思うので、私がこれまで学んだことや失敗の経験、投資に対する考えなども紹介していきたいと思っています。

投資で成功するのに必要なことは優れた投資手法を持つことです。これはあたり前のことですが投資手法だけで投資で成功できるでしょうか?私の経験からいえばこれは無理です。他にも必要な要素があります。それは「心理」と「資金管理」です。NHK大河ドラマ「天地人」で織田信長が「天の時、地の利、人の和の3つが揃った武将だけが天下を収めることができる」と言っている場面がありました。同じように投資においても手法(Method)、資金管理(Money manegement)、心理(Mind)の真髄を体得できた人が最終的に投資家として成功できると考えています。この3つの要素の真の体得こそ私のこれからの課題でもあります。

2009年4月4日土曜日

EAラインナップ

☆リアル稼動
 製品:FXSP002,海外EA1,
 改良:5FXDD-36,121-38,121-51,Fs3fibo,Fs4XP

★調整中
 改良:15FXDD-33,Fcom-38,121-53,121-VQ
 自作:145MACD

ブログを始めるにあたって

投資歴4年。株式、日経225先物、オプションなどを試してきましたがうまくいかず最後にたどりついたのがFXです。2008年9月からメタトレーダー4(MT4)の自動売買を始めて約半年、はじめて継続して勝てる投資手法を得ることができました。今年からプログラミングの勉強も始めだいぶMT4にも慣れてきたところです。自分の売買記録をあとで振り返るため、投資に対するモチベーションを保つためブログを公開することにしました。いろいろ書くことは私にとって大変なことですがその過程で新たな発見やアイデアが生まれてくることがあると思います。雇用期限が切れるまであと1年半、このまま非正規雇用で終るのか、起死回生の経済的自由を手に入れることができるか、今こそ私の全知力を傾けて勝負に出るときです。「事の是非如何を顧みるのみ。成敗に至りては天なり」の心境で日々のトレードに臨んでいきます。

2009年4月3日金曜日

詳細

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