2009年11月28日土曜日

多数と違うことをする

昨日は朝8時前後で明暗を分けたようで、11月好調だったRDBv2aもあえなくストップロスとなった模様です。Risk値を大きくしていた人は大ダメージだったと思います。
今後のために、昨日発生したストップロスについてバックテストで検証してみました。

 
(左)デフォルト (中)Limit_time2_EU=40、pips_2_EU=2 (右)Limit_time2_EU=50、pips_2_EU=-3


結果論ですが、(中)(右)の設定では確かにSLを回避できています。
マイナス決済も可能なようです。

2回前の記事で取り上げた決済条件の機能を正しく理解し、実戦においてうまく活用していた人は助かったと思いますが、、、昨日のはチャート的にはなかなか難しいですね。
しかし、こういう便利な機能を作者がわざわざ用意してくれているので、これを効果的に
使わない手はありません。昨日のような相場は今後またきっと起こります。

常にみんなと違うことを考え、実行できる人は投資家に向いていると思います。
1929年のアメリカの株価大暴落で多くが損失を蒙ったとき、空売りをしかけていた
一部の投資家は莫大な利益を獲得したそうです。
みんなと同じではたぶん負け組となり、おそかれ早かれ退場することになるでしょう。
多数と違うことをする勇気は是非とも持ち続けたいものです。

2009年11月27日金曜日

11月第4週の結果

今週前半はいつもの値動きの乏しい相場、後半は一転して大きく動く相場と
極端で難しい週でしたが、集計してみれば順調に収益が伸びていました。
しかし、今日金曜日は早めにEAを手動停止できたのが大きかったです。
もう少し遅かったら今週の収益を全部持っていかれていたでしょう。
今日みたいな日は過去に何度も痛い目に遭っているので、その学習効果も
あったと思います。伊達に負け組投資家を長くやっておりません。(笑)

VZRは金曜日に削られましたが、週前半の貯金がありまずまずの収益、
RDBはほとんど負けなしで、365ea組はノーマル相場では圧倒的な強さです。
あとは今日みたいな日に一気に崩壊しないようにするのが大切ですね。
改良EAは週前半に躓いて今週も駄目かと思いましたが、後半に一気に盛り返し
先週のドローダウンの半分くらい回復しました。
あと、SNGが4週間ぶりのトレードで快勝。今週売買がなかったらリス虎しようと
考えていましたが、もう少しチャンスを与えます。


ドル円が一気に84円台まで進行し、相場は普段穏やかでも動くときには大きく、
しかも予想以上に動くということを改めて実感しました。
ここまで下がったのだから、もう反発するだろう、と予想で売買しているといつかは
相場の餌食になります。私の経験であり、多くの方の経験でもあると思います。
投資で生き残ることができる人が数少ないのも納得できます。
今週は普段心がけていること(防御重視)を概ね実践できたのはよかったです。
これからも流行には流されずに常に少数派を貫いてトレードしていきます。

2009年11月23日月曜日

CashGeneratorRDB調整

3回前の記事ではVZRの安全性を重視した運用方法について紹介しました。
今回は同じくRDBについて書いてみたいと思います。
デフォルトの設定でもほとんど問題ないRDBv2aですが、ブローカーにより決済の位置が
大きく異なる場合あります。
例えば以下のような例です。



ポジションを持ってから、含み益の出ている1時間後の絶好の位置で決済されず
(本来ならこのあたりで決済されるはず)
一転して逆行、含み損が膨らみストップロスも覚悟する場面です。
そのあと幸い戻ってきて助かりましたが、いつもこうなるとは限りません。
このようなが事例がたびたび発生するブローカーでは、安全性を優先するため対策を
した方が良さそうです。




おそらく少しの人しか使っていないであろう、RDBの下の方にあるパラメーター群の
Limit_timeとpips_を変更します。
今回の例では、Limit_time2_EUを55→60、pips_2_EUを6→4に変更しました。
これは60分経過してから4pips以上の利益が出ていれば決済する、という機能です。
すると今度はちょうどいいところで決済されました。

このようにLimit_time とpips_ を使えば、5段階で細かく決済の条件を指定でき、
撤退優先、特に長くポジションを持ちたくない場合などは有用です。
マニュアルにも書いてありますように、この機能は大変役にたつと思います。
うまく使えば、含み損を抱えてひやひやすることも少なくなるはずです。
こういう細かいところまで配慮しているEAはなかなかありませんし、
作者のこのEAにかける意気込みのようなものを感じます。

2009年11月20日金曜日

11月第3週の結果

今週は前半だけで約-800ドルの損益と苦しい展開ながらも、VZRの活躍により幸い
週の内に
ドローダウンを埋めることができ、プラスに転じて今週を終えることができました。

改良EAで大敗してしまい、ちょっとアグレッシブに行き過ぎたと反省です。
稼働時間が早すぎて婆難儀氏の発言の影響を受け、ポジションのいくつかがぎりぎり
ストップロスになってしまったことによります。
過去のバックテスト結果では指標や発言をうまく回避できていたのが過信となりました。
朝起きてパソコン見たら口座残高が大きく減っていたというのも気分が悪いですし、
来週よりもう1時間ほど稼動時間を短くして継続します。

あとRDBは週の後半に3回トレードがあったのみで、回数はまったく期待外れでした。
よしあき君は売買なし、SNGはもう3週続けて売買なし。冬眠から目覚める気配はありません。相場のボラティリティが低いのが気になります。
11月穏やかなのはいいのでもうちょっと適度に動いてほしいところです。



(11/21) 改良EA調整

今週むなしくドローダウンを喫した改良EA(hakubi改)ですが、 以下の点についてさらに修正したところ、安全性の面で大きく改善することができました。

・オプティマイズ期間を長くした。(2009.1-)
・稼動時間帯を遅く、短くした。
・決済のロジックを追加した。(撤退優先)
・フィルターの閾値を小さくした。(エントリー精度向上)

365ea型資産曲線(笑)

2009年11月16日月曜日

独自性の追及

EAユーザーには専業の人、サラリーマンの人、資金の多い人、少ない人、
アグレッシブな人、
保守的な人、性能の良いパソコンを持っている人、そうでない人、
などがおり
境遇や条件、性格もさまざまですから、みんなと同じやり方をするより、
自分に合った
オプティマイズ方法や、運用方法を見つける方がうまくいく可能性は高いと思いますね。

以前にたくさんの情報商材を買ったり、配信サービスを申し込んだりしていましたが
ほとんど役に立ちませんでした。数十万円の資金が無駄になりました。
投資で成功する人はほんの5%くらいといわれていますので、当たり前のことですが
多数と同じことをしていても成功できるわけありません。
私がプログラミングの勉強を始めたのも、この考えによります。

過去4年の苦難の経験より、自分の独自性を追及することに切り替えてから少しうまくいくようになったと思います。
評判のEAを片っ端から購入しても、有名な設定を導入しても、それだけでうまく人は少ないはずです。
いったい自分には何が不足しているのか? 自分で見つける以外誰も教えてはくれません。日頃からよく考えるようにしておくことも大切ではないでしょうか。

2009年11月14日土曜日

PROSPEC VZR調整3

PROSPEC VZRは8~9月の加熱したブームが去り、現在ではおそらく後発のRDBの
方が
365eaユーザーの人気が高いのではないかと思います。
私もEA作成のロジックの参考にしたりして、RDBの評価が最近急上昇中です。
しかし、どちらかというとやはりVZRの方が好みです。
その最大の理由は自由度の高さです。将来長く使える可能性の高いEAです。

その自由度の高さゆえに、使いこなしている人と使いこなしていない人の差が
大きく分かれるところだと思います。


さて、私がVZRで一番重視しているパラメーターはOP4です。
OP4の設定こそVZRの生命線です。専業でない私は朝8時以降は出勤のため

手動決済ができず、完全にEAにまかせきりとなります。

特に冬時間になってから、手動決済はほとんど行っておりません。


OP4について簡単に説明すると、この数値が大きいほど決済が遅くなり
利益を伸ばせます。

逆にOP4の数値が小さくなると決済が早くなり利益が小さくなります。


具体例をチャートで示してみましょう。


  左からOP4=20, OP4=10, OP4=0

OP4=20の場合は、途中で含み益になった場面で決済されることなく、
最終的に
ストップロスとなってしまいました。
OP4=10では、一番いいところで決済され結果的に最良のトレードでした。

OP4=0 では手前のピークで決済され、プラスでしたが利益は小さくなりました。

私の基本戦略は防御重視なので、危なくなった場面で少しでも逃げられやすく
することを優先しています。なので、稼動するとしたらOP4=0を採用します。


このように、OP4の機能について理解していると、安全性を重視した稼動戦略をとることもできます。
デフォルトのsetfileはOP4の数値(つまり決済位置)に不満があったりして、最近は使っておりません。中にはOP4=85なんてのもありますが、とても怖くて使えませんね(笑)。
現在は全て自分でオプティマイズしたものを使っております。

10月前半のドローダウン以降はほとんどOP4の数値を低くした設定でやっています。

これならサラリーマンでも比較的安心して稼動することができます。

(11/15) 改名「よしあき君」

先週健闘を見せてくれた試作2号に、そろそろ正式な名前をつけてやろうと思い、
熟考した結果「よしあき君」と名づけました。(強いEAでもないので)

名前の由来は京都が誇る代表的弱小武将、将軍足利義昭公であります。
兄者のような剣術の才能はないが、得意のお手紙攻勢により
壮大な信長包囲網を築きあげることに成功(織田信長とは犬猿の仲)、
室町幕府の再興目指して頑張ります。(笑)

あと、明日のVZR稼動は窓空け注意ですよ~
先々週の二の舞とならぬようにしなければ。

2009年11月13日金曜日

11月第2週の結果

今週は全体的に値動きが乏しく、通常の週の2/3くらいしかトレードがありませんでした。
火曜日には不可解なGBPの急落に巻き込まれるなど、11月とは思えない不安定な週で

とりあえずプラスは確保できましたが、これではあまり収益は伸びません。

期待のRDBは朝のじりじり上昇トレンドに苦戦、v2aはプラスでしたがv1aが足を引っ張り

トータルでは微マイナスでした。
今週v1aの稼動は余計でした。v2aの安定感を確認できたのはよかったです。

VZRは少ないチャンスを捕らえてまずまずの活躍でした。
問題なのはEURGBP、去年の再現どころか値動きが全然だめです。
ロットを抑えていたので損失は限られましたが、もう今年は期待薄そうな感じですね。
かわりに、トレード数も多く地味に快調なhakubi改に期待です。



少々味気ないのでチャートを追加



誰も注目していない試作2号(自作)が、ニューヨーク時間に完璧な売買、
これで750円の利益とは寂しい限りですが、今週随一のトレードでした。
いつも失敗トレードばかりのアップだったので、たまにはうまくいったのも載せます。(笑)
自作EA作成とはほんとうに労多く益少ない作業です。
市販EAだけに頼ればこんな苦労をしなくていいのにって思いますが・・

EA修行者の道は厳しいです。これがいつか報われると信じたいです。

2009年11月9日月曜日

優れたEAに学ぶ

9月から使っているCashGeneratorRDBは、最近v2aにバージョンアップされてから、デフォルトの設定で稼動しても問題なさそうな非常に完成度の高いEAに仕上がっています。
RDBがすばらしいのはEA本体だけではなく、マニュアルのpdfファイルも充実していて、
各パラメーターについて解説があり(特にv1a)、EAを自作・改良する人にとってロジックの面で大いに参考になります。

特にフィルターの使い方がとてもうまい、と私は感心しています。
GBPUSD,EURUSDという従来のスキャルEAが扱いにくかった通貨ペアを対象にできるのも、レンジ相場をほぼ正確に判定するフィルターのおかげでしょう。

そこでRDBのロジックを参考に、私の改良EAを修正してフィルターの効果を
検討してみました。 (hakubi改、EURUSD, 2009.7~)

 

従来型(左):トレンドの方向を判定するindicatorを使用
修正型(右):トレンドの強さを判定するindicatorを使用

仮に9/23のFOMCの時間に突入した場合、この2つはどのような挙動の違いを示すか実際チャートを見てみるとこのようになります。



従来型では値動きの速さについていけず悲惨な状況になっているのに対し、修正型では
うまくトレードを回避できほとんどダメージなく切り抜けています。
これは典型的な例ですが、リアル稼動するなら安心感が全然違いますね。

このように、フィルター一つでバックテスト結果が劇的に変わる場合がありますので、
フィルターに用いるindicatorはとても重要だといえます。
様々な種類のindicatorを試してみると思わぬ発見があるかもしれません。
今回の検討のおかげで、私の改良EAはまた少し可能性を広げることができました。
丁寧なマニュアルを作ってくれた365eaには感謝ですね。
各indicatorを実際チャートに表示すると見えてくるものがあります。
こういうチャンスは抜け目なく自分のものにしていきたいです。

なお、今回試したindicatorはAverage True Rangeです。RDBで採用されている
Damiani volatmeterは、
関数の書き方がわからず今の私には手が出ませんでした。
RDBの作者はトレーダーとしてもプログラマーとしてもかなりの実力者だと思います。

(11/10) 追加 USDCAD 2009.8~
 
EURUSDよりこちらの方が良さそうな感じです。明日から人柱いきます(笑)

2009年11月6日金曜日

11月第1週の結果

今週は下の記事のように週前半は苦戦でしたが、水曜日以降は順調に盛り返し
終わってみればそれほど悪くない収益でした。


VZRが出遅れたかわりに、RDBの新バージョン(v2a)に助けられました。
v2aは前バージョンよりストップ幅が小さくなっており、またバックテスト結果も
改善されているので、かなり信用して使えるようになったという実感です。

VZRは1.61になってから、分単位で稼動時間設定ができるようになり
こちらもさらに使いやすくなりました。

まだ設定の多くを1.3のまま稼動していますが、近いうちにオプティマイズして
順次1.61に移行していく予定です。

あとは改良EAと自作EAのいずれもプラス収益でよかったです。



(11/8) 今年のEURGBP雑感
去年11月はEURGBP一本でかなりの収益をあげることができました。
当時はスプレッド2という好条件であり、チャートも小刻みに上下するという
スキャルEAに理想的な相場でした。稼動時間も午後まで延ばしていました。
今年11月のEURGBPは去年の再現となりますでしょうか?
スプレッド的には不利になっていますし、夏以降のEURGBPの値動きを見ていると
小さなうねりのあるチャートがしばしば見られます。

少なくとも安全な時間帯は早朝で、朝8時以降に稼動するのはやはり危険な感じです。
今年はトレード数ではなく、いかに確実に勝つか(負けないか)を目標とします。
EAは今年の方がはるかに充実していますし、EURGBPでそれほど収益が出なくても、
他の通貨ペアでバランスよく収益を得ることができれば私としては十分です。

ダメトレード

今週前半はストップロスが重なり11月は開始早々つまづきました。
その中でも被害を拡げたのがこれ。今期3本の指に入るダメトレードです。



月曜日…巨大ギャップに飛びつき速攻ストップロス。
火曜日…稼動時間を誤りぎりぎりストップロス(1時間早かった)

どちらも危険な行為です。けっしてまねされませんように。(笑)
幸いロット数が少なかったので中程度の損失で済みましたが、
たまに信じられないことが起こるということを身をもって体験しました。
判断ミスや設定ミスなど余計な損失はなくしていきたいところです。