2009年6月28日日曜日

今週の予定

今月は前半不調でしたが後半に調子を取り戻してきて
投資資金も90%まで回復しました。当面の目標まであともうすぐです。
しかしここからがたいへんなのかもしれません。

「百里を行く者は九十を半ばとす」(劉向)

故事成語にもありますように物事は往々にして最後の道程が困難です。
ここで一気に回復しようと勝負に出るとたいてい裏目に出るので
ようやく資金の半分を回復できたと思って一歩一歩着実に回復していきたいです。
稼動EAは基本的に先週と同じですが通貨ペアは少し増やす予定です。

※行百里者半於九十、此言末路之難 『戦国策』

2009年6月27日土曜日

6月第4週の結果

今週は予定通り、スプレッド変動制のFX業者(Forex.com、フォーチュンキャピタル)
中心に勝てる見込みの高いEAに絞って稼動させました。

結果は快勝というほどではないけど久しぶりに10万超の収益でした。
スプレッド変動制でも極端にスプレッドが拡大しなければそこそこ通用しそうな感触です。
これでドローダウンから回復し今月の収益がプラスに転じました。
ただ喜んでばかりはいられません。新規導入のM5G Cyborgはいまだに売買がなく、
NAMINORIは売りポジションが7個ありますので来週前半が正念場です。


原資回復まであと約 28万円

2009年6月24日水曜日

時間帯を視覚的にとらえるIndicator

メタトレーダーのチャートを見ていて、どこからどこまでが
東京時間、ロンドン時間、NY時間と見分けることってできますか?

チャートの下に時刻が表示されていますが海外時間なのですぐにはわかりません。

そんなときに便利なのがこのIndicatorです。

 
なし                               あり

EA稼動の時間帯だけ色を表示することもできますし、
時間帯の幅や色も自由にカスタマイズできて便利です。

以下のリンクからダウンロードできます。

各マーケットの取引時間とMetaTraderのサーバタイム(CustomIndicator付)

2009年6月22日月曜日

今週の予定

今週からスプレッド変動制のFX業者中心にEAを稼動させる予定です。
スプレッドが狭く固定であっても約定拒否や突然のスプレッド拡大など
あると安心してトレードできませんので。
これまでメインで使っていた業者では当分小ロットか様子見です。

それとこれまで小遣い稼ぎ程度にしか使ってこなかったマーチンタイプの
NAMINORIに
資金配分を多くして、かわりにこちらで収益アップを目指します。
今週は今年の残り半年のトレード成績の占う上で重要な週となりそうです。
なんとかスプレッド変動制の業者で通用する設定を確立したいところです。

2009年6月20日土曜日

6月第3週の結果

今週はスキャルEA向きのレンジ相場が続いたのですが、スプレッドの拡大や
オフクオートの頻発で満足なトレードができませんでした。
スプレッドが安定していると思われたFXcastでは、ポジションを持ってから
超絶スプレッド拡大(30pips)と不可解なレートの乖離があり、
FXDDはオフクオートで勝ちトレードは約定できず負けトレードだけ
ポジションを持つという日もあり、
なかなか厳しい環境ではありましたが
通貨ペアとEAの分散が今週は機能したようで先週よりは収益が良かったです。
ただ今週はトレード環境が悪化してきたのを実感した週で気が重いですね。
上記の2つの業者を使っている方は今後注意した方がいいと思われます。


原資回復まであと約 39万円

2009年6月18日木曜日

自分の財政改革

今回はトレードとは直接関係のない話ですが、トレードには心理的な側面も重要なので
困難な状況に直面したとき心理面で支えになる考えを持っているのもトレーダーとして
成功する上で大切なことだと考えております。

これまで最大300万程あった損失もメタトレーダー4の自動売買のおかげで
85%くらいは回復しました。
しかし今月はいきなり損失から始まりこれまでのところ苦戦しております。


過去多額の損失を回復したというトレーダーを私はほとんど知りません。
少額の損失なら回復は比較的容易だと思いますが、金額が大きくなると
挫けて継続するのがそれだけ困難になるということでしょう。
では、歴史上の人物で多額のマイナスを回復した人の例ではどうでしょうか?

代表的な人では上杉鷹山(うえすぎようざん)がいます。
江戸時代中期の人、上杉家米沢藩の藩主で藩の財政改革を成し遂げた人として有名な人です。
当時米沢藩は莫大な借金があり飢饉などもあり財政が行き詰っていて、江戸幕府に
土地支配権)を返上しようかと藩内で考えられていたくらい切迫した状況でした。
そんななか上杉治憲鷹山は若年ながら藩主となって財政改革に着手し、保守派家老の妨害にあいながらも大胆な人材登用、倹約、特産品の開発、販売促進、人材育成にと多くの苦労を重ね、一生を費やして藩の財政を立て直すことに成功しました。

メタトレーダー4自動売買で統計的に優位性のある投資手法を実践できるようになった
ことは
私の投資人生において最大の改革でした。
これまで行ってきた株式、先物、オプションなど
では自分の投資手法が
優位性があるのかあまりよくわからないまま実践して

相場の変動期で大きな損失を蒙るということを繰り返してきました。


しかしメタトレーダー4の自動売買でもスプレッドの拡大や約定エラーの発生など、
投資手法とは関係のないところでたびたび問題が発生します。
個人投資家は不利な立場なので、そういう不本意なことも受け入れて
やっていくしかありません。

これまでの経験から投資はほんとうに厳しい仕事だと実感しております。
過去には上杉鷹山をはじめ困難な財政改革を成し遂げた人(組織)は少ないながらも
実在していますので、立場は違いますが私もそういう人たちを見習って強い意志を持ち
まずは自分の財政改革(原資回復)をなんとしても成し遂げたいと思っております。

2009年6月14日日曜日

今週の予定

先週はとりあえずプラス収支でよかったです。
以前なら一回の大きな損失ですっかり調子が狂ってしまいずるずると
負けトレードを重ねるところでしたが今回はこれまでとは違いました。
大きな損失はできれば経験したくないけど、損失して初めて見えてくることも
確かにありますので貴重な体験として今後に活かしていきたいです。

さて今月の停滞について分析してみたところ、最近好調な通貨ペアやEAに
対して
資金配分が少なかったことが大きな原因であると考えられます。
その好調な通貨ペアの一つは以下の資産曲線の通貨ペアですが、
実際トレードしている方も多いと思います。

2009.4~

実はこの通貨ペア、去年トレードしていたのが金融危機の時期で売買した半分くらいが
ストップロスにかかった経験のある私にとって苦手通貨ペアなのです。

そのときの思い出があるので先月から少ないロットでおそるおそるトレードを再開しました。
しかし去年と違って週単位でまだ負けてなく苦手意識もだいぶ消えてきたので
今週からトレードサイズを増やしていく予定です。

2009年6月13日土曜日

6月第2週の結果

今週はなんとかプラスでした。先週の損失が少し回復しました。
利益の多くは市販EAによるもので、改良EAの方はまだ調子が回復しておりません。
いろいろ検討してはいるのですが、最近なかなか思うような結果が得られず行き詰っております。
私の今の能力では市販EAに匹敵する安定感のあるEAを作成するのは難しいのかもしれません。
当面は市販EAの研究に力を注いでいこうと思っております。

 
原資回復まであと約 45万円

2009年6月7日日曜日

今週の予定

先週被害の大きかった24時間稼動のEAの稼動時間について検討してみたところ、
思ったとおり通りニューヨーク時間は避けた方が良さそうだとわかりました。
これまでそこそこ収益をあげていたEAでしたが、好不調の波が大きいところが難点でした。
今回の損失が時間設定を見直すいい機会になりましたので今週より変更します。

あとEAごとの資金配分は最近好調なEAに多めに配分して、調子を落としているEAは
一時停止か少なくするようにしていく予定です。


先週は原資回復まで一時はあと30万円まで迫りながら、後退を余儀なくされました。
登山にたとえると頂上まであと300mくらいで天候不良のため、いったん
最終キャンプへ引き返したといったところでしょうか。
今週は体勢を立て直し、再び頂上(原資回復)アタックをかけたいところです。

2009年6月6日土曜日

6月第1週の結果

今週はブログを始めてから週単位で初の損失となってしまいました。
週の後半に朝からトレンドが出たことと、24時間稼動のEAがニューヨーク時間の
往って来いに
つかまったことが原因です。
あと、EAや通貨ペアを分散していたのにあまり機能しなかったこともありました。
これで資金に対するドローダウンが10%超になってしまいました。

株式をやっていたときは一週間で20-30万損失を出していたことがよくありましたし、
10%のドローダウンは投資をしている以上普通にあることなので避けることはできません。
なお、資金に対するドローダウンは30%くらいは想定してやっています。

来週はトレードサイズを少し減らして様子を見る予定です。
トレード時間の見直しや資金配分の見直しを週末行います。

2009年6月3日水曜日

リミット、ストップ幅の設定について

私のEAは現在スキャルEAが主流ですが、今回はリミットとストップ幅の設定について書いてみたいと思います。

スキャルEAは短時間で小さな値幅を取るトレード手法であるため、リミット幅は狭く設定した
方が利益を確定できる確率が高くなり、売買回数も増え勝率も高くなります。
またスキャルはレンジ相場を想定しており、期待どおりレンジを形成していれば逆行してもレートが戻ってくるため、ストップ幅を広くとればストップにかかる確率は低くなり損失の回数を減らすことができます。

それでは、リミットとストップの幅(pips)の比率はできるだけ小さい方がいいでしょうか?
これは通貨ペアやEAの特徴により一概には言えませんが、リミット/ストップ幅の比が
極端に小さい
システムは避けた方が無難だと思います。

例えばバックテスト期間が2年、デフォルトの設定でプロフィットファクターが2.5、
リミットが10pips、ストップが100pips
のEAがあれば、私はこの設定では使わないです。
使うのであればプロフィットファクターが少々下がっても、リミット/ストップ幅の比率が
大きくなる
ように設定に変更してから使用を検討します。
通貨ペアによって平均の変動幅は異なりますので、100pipsのストップが
一概に良くないという
わけではありません。

リミットを小さくすると確かに勝率は上がりますが、1回ドローダウンすると
回復するのに時間(回数)がかかります。

リミットが10pips、ストップが100pipのような典型的な損大利小のシステムだと、
資産曲線がノコギリの刃のような形になることがあります。これではなかなか安定した運用は期待できませんが、実際そのようなEAも販売されていたりします。
そのようなシステムである程度収益をあげようとすると、どうしてもトレードサイズを
増やさなければならず
リスクが上昇します。
そのため、ドローダウンした場合その金額も大きくなり、運用する際の心理的な負担も大きくなります。

そして不運にも連続して負け続け最大ドローダウンを更新してしまった場合、
システムの対する信頼を失ったり、
さらなる損失の恐怖心から心理的に挫けて
継続する意欲を失ってしまうことがよくあります。

市販のブラックボックスの(ロジックのよくわからない)EAならなおさらです。
こうなってはいくらプロフィットファクターの高い優秀なシステムであっても
意味がないですね。


ドローダウンの金額の大きさに耐えられる人なら問題ないですが、
私にはそのようなシステムを
使い続けるのは性格的に無理なので、
極端な損大利小のスキャルEA(や設定)は最初から選択しません。

勝率やプロフィットファクターより、そのEAを継続して使い続けることができそうか
ということの方が大切だと考えています。

2009年6月1日月曜日

今月の戦略

自作145MACDをさらに改良して5/27の時点よりパフォーマンスが少し向上しました。
しかし、なかなか長期的に安定した収益を期待できるEAを作成するまでには至りません。
半年以内の短期間にならなんとか通用するEAを作るがやっとです。
とりあえずこのEAは直近の相場に合っているようですし、2通貨ペア同時稼動で
資産曲線も安定すると思われますので
6月より正式運用します。
稼ぐためというより自作EAがどれくらい為替相場に通用するかを見て楽しむためですね。
最近少しはそのような余裕が出てきました。
以後、145MACD改め「SAKONYAN」になります。


 

現在のような相場ではあまり収益を期待できそうにないADQ_Systemは
当分控えにまわってもらいます。


かわりに以前作成した改良EA、これはドローダウンが大きいのが難点ですが、
直近のようなボラティリティの低い相場ではそこそこ戦力になってくれそうなので
こちらもトレードサイズを抑えて
今月から投入します。

 2008/9から現在まで
こちらは「NYANBU」と命名します。

これらのEAの名前の由来はそれぞれ「しまさこにゃん」「おおたににゃんぶ」という滋賀県彦根市の
地元キャラクターですが、滋賀県以外で知っている人は少ないでしょうね。
近畿地方には人気のひこにゃんやせんとくんをはじめ、たくさんの地元キャラがいます。
わが京都府にも何体かいるようですが、あまりかわいくないんですね。
となりの県なのに滋賀や奈良と京都ではキャラの充実度に違いがありすぎです。
みなさんのお住まいの地域にも怪しい地元キャラがいるかもしれないので(笑)、
興味がありましたら探してみるのも面白いでしょう。

で、このしまさこにゃん、おおたににゃんぶは各地のイベントで活躍しているようで
地元経済活性化にも貢献しています。
私もせっかくブログをやっているので、FX自動売買のことだけでなく地域や歴史の魅力なども
伝えていきたいですね。
モデルとなった島左近や大谷吉継はもともと好きな西軍の武将ですし、今回命名した
私のEAも見習って「忠義の士」となってくれることを期待したいです。

 6月EAラインナップ