2012年12月28日金曜日

2012年総括

今年は自作EA主体でトレードに臨み、当初不安はありましたが、終わってみればそこそこの収益を上げることができたので自信になりました。
古いEAでも相場や通貨ペアに設定を合わせて運用すれば、現在でも十分通用することを示すことができました。

今年の相場は全体的にボラティリティが乏しく、過去の収益源だった朝スキャルが夏以降機能しにくくなり、対応に遅れが出てしまったことは課題です。今後は早めに対応できるよう、注意深く相場全体および各通貨ペアのボラティリティを観察していこうと思っております。
あと、ミラートレーダーの運用はなかなか思いどおりにはいかなかったです。経験は無駄ではなかったので今後に生かしていければと思います。

今年のトレードで特筆すべきことに心境の変化があります。毎年たくさんのEAが発売されますが、新しいEAに関心や期待がほとんどなくなりました。新しいEAといっても、過去に登場したEAとロジックはそんなに変わらないと思うし、遅かれ早かれいずれは相場に合わなくなります。気になるEAがあっても検証してくれる人はたいていいますから、わざわざ自分で買って試す必要もありませんしね。
そして自作EAや古いEAを使って、あまり利益が得られなくても、仮に自分の一人負けになったとしてもどうでもよくなりました。
トレードスタイルについて私は正しい選択をしているという確信が得られ、利益を貪欲に追求することがなくなったので心に余裕が生まれ、不要な出費が減り、また失敗や判断ミスも少なくなり、結果的に好成績につながったのだと思います。
どのようなシステムやトレード手法を使っていても、迷いがあるのと迷いがないのでは、継続という点において結果に大きな違いが生じます。トレードに対する心境や心構えの大切さを改めて実感した年でありました。

理想のEAの開発にはまだ道半ばですが、システムトレーダーとして成長していけるよう、そして来年も勝ち残れるようこれからも最善を尽くしていく所存です。

2012年12月23日日曜日

最終順位発表













年末になって急遽開催されることになった(笑)自分EAグランプリ2012は
圧倒的な獲得Pipsで「愚牢酢」の優勝が決定いたしました。

前々回の記事で途中経過を報告した時は上位3EAが混戦で、どのEAにも優勝のチャンスがありましたが、第3週(12/17~12/21)に相場が大きく動いたことにより、ブレイクアウト型EAの真価を発揮した「愚牢酢」の想定外の大勝で勝負が決まりました。
(下のグラフを見て笑ってしまった)




2位は「試作17号」で今年終盤は停滞しましたが、前半は期待どおりの活躍で収益に大いに貢献してくれました。相場のボラティリティが戻ればまた活躍してくれるでしょう。

3位の「Mizutori改」はロジックを改良し、3年ぶりに投入して見事に復活しました。
4位の「試作18号」は勝率トップと月単位で負け無しの安定感が光りました。
5位の「七星剣」は20連勝以上が2回と持ち味を発揮しました。
6位の「極光」は最下位から躍進し、いよいよ本気を出してきたようです。

期待どおりの活躍はできなかったEAもありましたが、今年稼動したほとんどのEAがプラス収益で終わることができましたので、ポートフォリオとしては十分に機能していたといえます。何より年間を通じて自動売買を楽しむことができたことはよかったです。


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2012年12月22日土曜日

12月の結果





 



予告どおり目標利益に到達しましたので、21日(金)でEAの本稼動を終了しました。

12月はなんといっても「愚牢酢」の活躍が光りましたね。約1750Pipsの壊滅的勝利(笑)で大いに勇んでくれました。まぁロットが小さいので収益はそれほどたいしたことはありませんが、月間の獲得Pipsでは過去最高で、将来この記録は破られることがないかもしれません。
朝スキャルEAは3ヶ月ぶりに勝ち越し。「極光」がプラスに転じて終えることができ安堵しました。トレンドフォローEA「七星剣」は連勝が止まり、ストップロスが2回と最後に失速しました。

毎年年末までEAの稼動をしていましたが、過去の経験であまり良い思い出がなかったため、今年はその経験を踏まえ、自重して利益を確保することにします。

あとミラートレーダーは先月の利益を帳消しにする絶不調でした。ストラテジーはたくさんありますが大部分は糞ストラテジーで、過信することができないとよくわかりました。今年マイナスだったストラテジーは更迭し、来年は今年プラスだったストラテジーのみで規模を縮小して運用しようと考えています。

ミラートレーダーの不調はありましたがEAの利益が上回ったため、今年最後の月は良い形で終えることができました。


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2012年12月14日金曜日

年間EAランキング




今年運用したEAのこれまでの戦績をまとめてみました。

獲得Pips順で11月末の時点では市販EAの「愚牢酢」がトップ。これはブレイクアウト型のEAで、実体はそれらしい名前のEAであります。これまでのところボラティリティの大きい通貨ペアでの稼動が効を奏しているといえます。
2位は自作EAの「試作17号」、3位は改良フリーEAの「Mizutori改」と続いています。
後発の「極光」は出遅れていますが、最下位脱出の可能性はあります。




今年も残り半月あまりとなり、優勝争いは上位3EAに絞られました。
現在 「愚牢酢」が2位に約200Pipsリードしていますが、一日でも数百Pips変動するEAなので最終順位はどうなるかわかりません。12月後半のGOLDの動き次第でしょうね。 このまま「愚牢酢」が逃げ切るか、土壇場で「試作17号」または「Mizutori改」の逆転優勝なるか、非常に楽しみです。


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2012年12月9日日曜日

耐久性の評価・続き

EAのロジックに優位性があるなら、デフォルトの通貨ペア以外でもある程度は
通用するはずです。次に1117Testを他の複数の通貨ペアでバックテストを行い、
耐久性を評価してみました。

スプレッド:3.0 期間:2012年1月~12月
エントリー条件のみEURUSDの設定より少し厳しくしてあります。



GBPUSD


AUDUSD


USDCHF


NZDUSD


この結果、上記の4つの通貨ペアでバックテストの収益はプラスになり、
EAのロジックに耐久性があることが示されました。
なお、GBPUSDとAUDUSDについては設定次第で実戦に使うこともできそうです。

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2012年12月8日土曜日

耐久性の評価

バックテストは理想的な条件で行われるもので、スプレッドの拡大やスリッページ、
約定エラー等は一切ありません。一方、リアル稼動では様々な要因によりバックテスト
どおりのパフォーマンスが発揮されることはなく、ある程度難しい環境でもシステムが
機能することが求められます。

本運用に向けて現在フォワードテスト中の自作EA(1117Test)について、少し厳しめの
条件でも機能するかどうかを確かめるため、スプレッドを平均的な値より大きくして
バックテストを行い耐久性を評価してみました。

☆バックテスト条件
スプレッド: 3.0 (平均値 1.5~2.0)
バックテスト条件: Every tick (Modelling quality が90.00%の期間1年以上)
テスト口座: 複数のリアル口座





バックテスト期間は異なるものの、2つの口座でProfit factorが1.8程度あり、
資産曲線も概ね右肩上がりであるため、今年のような相場であればこのEAは
今後も機能する可能性が高いといえそうです。
最近はEURUSDのスプレッドはかなり小さくなってきているので、実際スプレッドが
3.0で売買する場面はほとんどないと思います。ただ、スリッページや約定エラーは
リアル口座では多少発生するのは避けられないので、考えられるリスクを想定して
できるだけ堅牢なシステムを作りたいものです。


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2012年12月1日土曜日

11月の結果









11月はEAや設定の一部を新しくしてトレードに臨みました。
結果は朝スキャルEAは10月に続き不調でしたが、他のタイプのEAは全体的に好調でトータルではまずまずの成績に終わりました。

まず新しく投入した自作EAの「極光」は積極的に売買していましたが、
ストップロスが相次ぎ不本意なスタートとなってしまいました。
自作EAならまぁ最初はこんなものだと思いますし、今後に期待です。
一方、月後半にフォワードテストを開始したテストEA「1117test」は予想以上に
好成績で自分でも驚いております。売買位置もバックテストとほぼ同じなので、
来年の本運用が楽しみです。

10月から連勝中の「七星剣」は先月も負け無しで、連勝記録は22まで伸びました。
前回の連勝記録を上回ることができるかこちらも楽しみです。
市販ブレイクアウトEAのGOLDは月前半は良かったものの、終盤に結構負けて
失速。一方、新しく始めた通貨ペアのEURSEK(ユーロ/スウェーデンクローナ)は
月後半に快勝しました。マイナー通貨ペアですが値動きはなかなかです。

あと、ミラートレーダーは高勝率型のストラテジーがやや苦戦していたものの、主力の
ThirdBrainFXの活躍で過去最高益を更新、先月の収益に貢献してくれました。

今年ももう12月でEAを稼動できる日も残り少なくなりました。
12月は目標の利益額を達成したら、EAを停止したりロット数を大幅に減らして
無理をせずに利益を確保しようと考えています。


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