耐久性の評価

バックテストは理想的な条件で行われるもので、スプレッドの拡大やスリッページ、
約定エラー等は一切ありません。一方、リアル稼動では様々な要因によりバックテスト
どおりのパフォーマンスが発揮されることはなく、ある程度難しい環境でもシステムが
機能することが求められます。

本運用に向けて現在フォワードテスト中の自作ＥＡ(1117Test)について、少し厳しめの
条件でも機能するかどうかを確かめるため、スプレッドを平均的な値より大きくして
バックテストを行い耐久性を評価してみました。

☆バックテスト条件
スプレッド： 3.0 （平均値 1.5～2.0)
バックテスト条件： Every tick (Modelling quality が90.00%の期間１年以上)
テスト口座： 複数のリアル口座





バックテスト期間は異なるものの、２つの口座でProfit factorが1.8程度あり、
資産曲線も概ね右肩上がりであるため、今年のような相場であればこのＥＡは
今後も機能する可能性が高いといえそうです。
最近はEURUSDのスプレッドはかなり小さくなってきているので、実際スプレッドが
3.0で売買する場面はほとんどないと思います。ただ、スリッページや約定エラーは
リアル口座では多少発生するのは避けられないので、考えられるリスクを想定して
できるだけ堅牢なシステムを作りたいものです。