2015年7月18日土曜日

これまでの運用状況

イザナミを使った株式システムトレードを開始して3ヶ月が経過しました。











まず先に開発したブレイクアウトシステムは4月からスタートして一進一退の展開が続いております。勝敗は29勝43敗1分と苦戦していますが、ところどころで利益率の大きなトレードがありましたので、現在少し利益が出ています。資産曲線は今年の3月まで順調に上昇していたので現在は調整して力を蓄えている時期でしょうか。東証2部指数やジャスダック平均が高値を更新してきており、今後上昇相場での爆発力に期待したいところです。












後に開発した逆張り買いシステムは5月から開始し、6月に現在の設定に変更しました。こちらは今まで負けらしい負けはなく、7月になってから資産曲線が急上昇しています。ギリシャと中国の混乱で直近相場が乱高下しましたが、これが大きな利益をもたらしてくれました。これまでの勝敗は19勝5敗と勝ちが大きく先行しており、直近では性能以上の結果が出ています。先週~今週はボーナスステージだったと思いますが、通常の相場でも安定しているので今のところシステムは機能しているといえそうです。


私のシステムはどちらも1週間くらいのスイングトレードで、売買のサインはすべて前日の夜に確定します。イザナミを起動して発注を完了するまで5~10分で終わりますので、サラリーマンが実践するのにほとんど負担はありません。一度発注ミスがあり100株で発注するところを1000株で発注していたことがありました。通勤の電車中で気付いて慌てて取り消そうとしましたが間にあわず、すぐに決済して少し損失が出てしまいました。人為的なミス以外はスリッページや約定拒否などなく、ほとんどシステムどおりの運用ができております。

3ヶ月株式システムトレードを実行して、過去に負けてばかりの株式で普通に勝つという新たな感覚を実感することができました。自分で開発したシステムで結果がでると自信になりますしモチベーションも向上します。今後の運用が楽しみですね。

2015年7月12日日曜日

教訓が生きた

先週は中国株急落の影響で日本の株価も久しぶりに大きな下落となりました。過去に中国市場の下落が引き金になって、世界的に株安になった事例として2007年2月末に発生した上海ショックがあり、当時私は日経225オプションで資金の多くを失い撤退を余儀なくされました。

あれから8年の今年、中国株が予想以上のペースで上昇していたため、下落に転じたら再びショックが日本にも波及するだろうと警戒していたところ、やはり急落が来ましたね。直近の値動きは違いますが、株価指数の中では悪材料に最も過剰に反応する日経平均株価は健在でした。





日経平均株価
チャート比較

2007年の失敗を踏まえ、今年は以下の点を改めていました。

・口座に資金を十分入れ、さらに追加で入金できる予備の資金を準備していた(2007年の3倍以上の資金)
・資金量に対して売り建て枚数を少なく、ATMに近いプットオプションは売らない
(2007年の時よりプットの売り建て金額は小さい)
・いつでもポジション調整する用意をしていた
・ボリンジャーバンド、一目均衡表のライン、雲の位置を考慮してポジションを取っていた

おかげで先週金曜日の7月SQではそこそこ利益を出すことができ、8年前の雪辱を果たすことができました。オプションの売りはほとんどが利益になってしまいますので、順調だとつい油断して多くの枚数を売ってしまいます。そしてたまにやってくる○○ショックなどの急変で証拠金不足に陥り、損切りか強制決済されるパターンが待っています。最近では日銀追加緩和による相場の急騰もあり、コールオプションの売りも油断できません。市場予想に反した結果が出た場合には相場が一方的に動き被害が拡大しやすくなります(システムも万能ではないため、裁量的に運用するのが望ましいと個人的に思う)。失敗こそ最高の財産、過去の教訓を忘れずにこれからも慎重にトレードしていきたいものです。