2009年12月26日土曜日

12月第4週の結果

今年最後の結果の報告となります。今週は波乗りでてこずりましたが
スキャル系EAはほとんど危ない場面もなく順調でした。
12月も無事勝ち越すことができてよかったです。

今年は投資を始めて5年目で、初の大成果をあげた記念すべき年となりました。
念願の原資回復後も順調に収益が伸び、自分に合った取り組み方や心構えが
間違ってはいなかったと実感しております。
これまでの経験から、他力本願で投資で成功するのは至難の業だといえます。
よっぽど運のいい人か資金のある人でないと無理でしょう。
資金が少なくても才能が乏しくても、忍耐力さえあればなんとかなると思います。

今年一年当ブログを訪問いただきありがとうございました。
なかなか読者の共感を得られるような記事の書き方は難しいですね。
私が伝えたかったことが、うまく伝わっているといいのですが。
読者の皆さんには、他人の意見に惑わされず、何でも自分で考え、試し、
検証、決断し、投資で真の成功を収められることを願っています。


 

(12/29) 今年も相場で生き残ることができたことに感謝し、収益の一部を募金しました。
良い行いをしていると、きっと良い報いがあるはず。それではみなさんよいお年を。

2009年12月24日木曜日

波乗り完了

年末相場最大の危機、AUDCAD買い7ポジ無事波乗り完了しました。

 

下げが一方的に進むとはまったく想定しておらず、買いは0.02ロットスタートだったため
証拠金不足の恐れがあり、急遽追加入金して備えました。

残念ながらマイナス決済となりましたが、資金の大部分を守りきったという点では十分です。いくらスキャルEAが好調とはいえ年末はほんとうに油断できませんね。まだ格闘している方は無事決済されることを願っています。
なお、右の図は私のチャート分析です。フィボナッチ的にはそろそろ反発しそうな位置ですね。0.92を大きく割り込んでいくようなら手動撤退を考えておりました。

さて、波乗りのリアル稼動を始めてから半年以上になりますが今回を含めて
危なかった場面が少なくとも3回はありました。幸い破綻はまぬがれましたが、
ブローカーや始める時期によっては紙一重の差で資金の多くを失うこともありえます。
ほとんど負けないマーチンゲールタイプのEAであっても、実際運用してみると
心理的負担はかなり大きいものがありました。自動売買とはいえやはり自分にあった
タイプのEAでないと継続するのはなかなか難しいです。

2009年12月23日水曜日

自作EAフォワードテスト結果

今年7月後半からリアル稼動している自作sSAKO_GAIN のフォワードテスト期間の
資産曲線を出してみました。(1lot、スプレッド3)

  
フォワードテスト(2009.7- )      2008.7-

9月頃にドローダウンを受けたあと、順調に回復したようで直近はなんとか
機能しているようです。

なかなか自分が作ったEAというのは信用できないもので、ドローダウン後
ロット数を小さくしたためほとんど利益もない状態であります。
最近は長期データでも通用しそうな修正バージョンsSAKO_FC4も開発したので、
来年はこの2つを併用してリスクを分散し、トレードサイズを増やす予定です。

 
デフォルト            24時間稼動

私はこれまで商材や市販EAの購入に多くの資金を費やしてきましたが、
今後は必要な物は自分で開発または交換で入手し、購入は最小限にして
あまり余計なお金は使わないようにしていきたいと考えています。

2009年12月18日金曜日

12月第3週の結果

今週は12月とは思えない落ち着いた相場で、ほとんど危ない場面もなくロット数を
少なくトレードしていたわりには収益が予想以上に伸びました。

特に自作、改良EAが好調で、最近力を入れて取り組んできた成果が現われはじめた
ような感触です。

最近の相場はあまのじゃくで、警戒している日は順調で、指標やイベントがなく
まったく警戒していない日にやられたりしますね。

そろそろ年末が近づいてきて、来週もこの調子でうまくいくとはけっして思わないので、
今週で正規の稼動は終わりとします。


同じく今週で終わりというEAユーザーも多いと思いますが、私は来週も試験的に続けます。
12月後半は朝の逆張りスキャルには最も難しい時期なので、EAや自分の設定の堅靱さ(笑)を試すには絶好の機会です。
また、同じ設定を複数のブローカーでリアル稼動して相性を調べることや、裁量を加えた変則的な稼動なども試してみます。
来週は来年に向けたテストのような位置づけで、今週よりもさらに小ロットでトレードする予定です。
こういう時期だからこそ出来ることもあるので、ブログめぐりだけではなく工夫しながらできることをやってみるのもいいかもしれません。

2009年12月14日月曜日

私のプログラミング考

MT4のプログラミングを勉強すると、市販EAに匹敵する自作EAを作ることができなくても
メリットはたくさんあります。以下、私の経験と考えです。

1.EAの改良ができるようになる

市販のEAは似たようなタイプの物が多いので、フリーのEAを改良して市販EAにはないような特徴を備えるEAを作ることができれば、戦力が充実しリスク分散にもなります。
実際、今年の全収益のうち25%くらいは
改良EAによるものですから、EAの改良のメリットはかなりのものがありました。

2.EA購入の費用を節約できるようになる

当たり前ですがフリーのEAを改良して使うことができると、市販EAを買う数を減らすことができ、余計なコストを節約できます。
次から次へと発売される市販EAを
毎月買っていると、一年で10-20個くらい買う計算になり、これだけでも年間のコストが馬鹿になりません。しかも市販EAははずれが多く、寿命も一般に短いのでほんとうに自分に合ったEAを見つけるまで、市販EAを買い続けるしか選択がなく、資金量の少ない人はこれではなかなか資金が増えません。

3.市販EAの特性をよく理解できるようになる

私の場合この効果が一番大きかったですね。EAを自作しているといろいろ試行錯誤するため、市販EAがどのような局面が得意なのか、苦手なのかその特性をよく理解できるようになります。
なので、パラメーターの多い市販EAであっても効率よくオプティマイズすることができ、相場の変動に対応しやすくなり、独自の設定で収益をあげやすくなります。
また、市販EAの販売サイトではバックテストの売買履歴が公開されているところもありますが、それらを見ているとロジックの概要をある程度推測することができることもあり、人気ブログの評判などで、買う必要もない不要なEAを買うことも少なくなります。
別の言い方をすると、見る目が養われ商材EA販売者に無用なお布施をする額も少なくなります(笑)。

4.自信になる

どんな仕事をするにせよ、その分野の専門家になるくらいの心構えで取り組まないと
その仕事で成功することは難しいでしょう。まして厳しい投資の世界では。
プログラミングができると心理的にはたしかに自信になります。今から思えば、
市販EAだけしか使えなかった頃は心もとなかったですね。
不安があるより、心理的に自信がある状態では判断に迷いがなくなり、失敗することも
少なくなり、少々の損失でも継続することができ、結果的に収益が伸びます。
自分のだいぶ前の経験ですが、配信サービスや情報商材に頼っていた頃はだめでした。
信頼できないと少し大きめの損失で疑心暗鬼になりまったく継続できません。
ロジックがよくわからないEAでも同じことだと思います。

5.交換でEAを入手できることもある
市販では手に入らない希少で優秀なEAもあります。何か独自のEAを持っていると交換に応じてもらえる可能性が増えます。私はこれまで交換で
3つEAを入手できました。

6.EAの稼動が楽しくなる

自分が作りあげた、または手を加えたEAがどのようなトレードを見せてくれるか、実際に相場に通用するか、試してみるのは非常にわくわくします。アニメ「機動戦士ガンダム」では、量産型モビルスーツより、ニュータイプ専用モビルスーツの方が強く、デザインもかっこいいですね(笑)。同じ理由で、多くのEAユーザーが使う量産型市販EAだけでなく、自分専用のEAも使いたいものです。ハードな投資の世界ですが、どうせ取り組むならより楽しめる方を選びたいですね。

今思いついたところでは上記のようなメリットがあります。
プログラミングの勉強を始めようかどうしよか迷っている人は、ぜひ始められることをお勧めします。一から勉強するのは大変ですが、一年後が楽しみですよ。
夏ごろ調子の良かったEURCHFスキャルも今ではさっぱり駄目です。
相場は変動が早く(旬の時期は短く)、すぐに対応していくにはやはり相応の知識と
スキルがあった方が、私のこれまでの経験から有利だといえます。

「久安を恃むなかれ、初難を憚る事なかれ」(毋恃久安、毋憚初難『菜根譚』)

プログラミング雑感

来年の1月中頃まで自分のトレードが手薄となり、その間に自分のプログラミングスキルの
強化をしようと「FXメタトレーダー実践プログラミング」という本を買いました。
ちょうどいい機会なので、私がプログラミングを始めた経緯や考えなど書いてみようと思います。

私がMT4プログラミングの勉強をしようと思うようになったのは去年の12月、
ちょうどスキャルEA対象通貨ペアのスプレッド拡大が起こり始めた時期です。
EURGBPやGBPCHFのスプレッドが軒並み拡大となり、多くのトレーダーが同じことを
するようになると、
ブローカーが対策を始めるという新たな問題に直面することとなりました。
それでスプレッドの変化のない別の通貨ペアをトレードしようとしても、市販EAは制約があってできないことも多いです。
当時は市販EAは自由度も低く、作者に通貨ペア制限や時間足制限を解除してくれるように頼んでも、まったく取り合ってもらえません。
市販EAの作者はけちな人が多いということをこの時期に学びました。

それなら自分でEAを作るしかないと考えましたが、今までプログラミングなど
まったくしたことがなく、そういう作業は自分に向いてないし、本などを見たところ
一から始めるのはかなりたいへんそうで、始めようかどうしようか長いこと迷っていて、
結局始めたのが今年の2月になってからです。
最初の一ヶ月は通勤の電車の中で毎日いくつかのフリーEAのソースコードを学習して、
3月頃には試行錯誤の末、ようやくEAの改良ができるくらいになりました。
それから改良EAの実戦投入、自作EAの作成と進み、現在はいくつかの自作・改良EAを
運用するにいたっております。

まだ始めて1年未満で簡単なソースコードしか理解したり書いたりできません。
最終的な目標である、稼げる自作EAの作成にはまだまだ時間がかかるとは思いますが、
プログラミングの勉強をするようになって、自分のトレードに大いに効果があったことは
間違いありません。長くなりそうなので次の記事に分割します。

2009年12月11日金曜日

12月第2週の結果

今週は前半調子が良かったですが、木曜日にやや大きめの損失が生じてトータルでは少しのプラスでした。
曜日別では月曜、水曜、金曜が快勝。しかし木曜みたいな値動きだとポジションが一斉に含み損になって苦しいですね。昨日は朝から自作EAの調整をしていて、重要指標を確認し忘れるという初歩的なミスをしてしまい、VZRがSLを喰らって今週の収益の半分くらい減らしてしまいました。やはり朝はトレードに注意していた方がいいです。
久しぶりに稼動したRDBも危ない場面がありましたが、こちらは手動決済でうまく撤退できました。

とりあえず今週プラスだったので来週も続けますが、年末特有の難しさもあり、大ケガをしないようトレードサイズを減らしたり、一部のEAの稼動を停止して臨む予定です。
今年残りはEAのリアル稼動より、自作EAの作製の方に力を入れていきます。プログラミングの役にたちそうなフリーEAの探索もしていきたいところです。



(12/13) 明日の稼動
明日は朝8時50分に日銀短観発表があります。クロス円通貨ペアは早めの撤退を心がけます。EAを稼動される方は少ないとは思いますがご注意ください。

2009年12月10日木曜日

USDCHF用EA作成3

さらに調整を進めたところ、2009年のデータで停滞期間をほぼ解消できました。



問題は2008年後半みたいな時期ですね。今度試してみます(笑)。

あと、他の通貨ペアでは

  

USDCAD(左)もいい感じです。EURUSD(中),EURAUD(右)なども調整すれば使えそうです。
タイプとしてはVZRに近づいてきました。毎日メインで使っているとどうしても影響を受けますね。
まだまだ不満な点はいくつかあります。完成度はだいたい60%くらいです。

2009年12月9日水曜日

USDCHF用EA作成2

これまでうまくいかなかった15分足用でEAを試作してみたところ、
売買回数を増やしてもだいぶ良くなりました。

 
試作3号               同(USDJPY)

複数の通貨ペアでも機能するみたいなので、ロジック的には問題なさそうです。
相場のボラティリティの高い時期にまだうまく対応できておりません。あとは決済のロジックがやや弱いので、もう少し強化したいところです。

2009年12月7日月曜日

USDCHF用EA作成

今年の秋以降、EURCHF,EURGBPが通用しにくくなり、なんとか他の通貨ペアに
活路を見出そうと
最近力を入れて取り組んでいるのがUSDCHF用EA作成です。
今のところこんな感じです
(2009-)なかなか思うようにはかどりません。

 
sSAKO(自作)           Housu改(改良)

売買回数を増やすと資産曲線はガタガタになりますし、減らすとなんとか右肩上がりにはなりますが、停滞している期間が依然として残ります。

参考に、365eaのRDBVZRでは

 
RDB                 VZR

どちらもきれいな右肩上がりの資産曲線です。市販EAに匹敵する性能のEA作成はなかなか難しいですね。なお、リアルではUSDCHFのトレードサイズの比率はRDB2、VZR1くらいでやっています。

2009年12月4日金曜日

12月第1週(11月第5週の結果)

今週は火水が用事のためまったくEAを稼動できず、木金は重要イベントのため様子見稼動で、まともにトレードできたのは月曜だけでした。
なのでほとんど記事にすることもないのですが、ちょうどいい機会なので曜日の稼動状況や成績など書いてみようと思います。

MT4関連のブログを見ていると、月曜日は休みというところがいくつかありますね。
私は月曜日もEAを稼動させています。ただし稼働率はだいたい60%くらいです。
稼動の根拠は過去の統計です。バックテストして、月曜日の成績がいいものは稼動し、
悪いものははずすという簡単な選択です。今年の月曜日では負けたのは10回未満で、
あとは全部プラスでした。意外と月曜日は勝率がいいんですね。
今週の月曜も最初は逆行しましたが、終わってみればなかなかの収益でした。
逆に駄目なのが金曜です。今日も負けました。おそらく年間でトントンくらいだと思います。
今年は特に8時以降のポジションがストップロスにかかるケースが多かったです。なので、最近は7時半くらいから手動決済で撤退するように心がけています。先週はこれで助かったケースでした。
曜日別収益は、統計をとっていないのでおおよそですが以下のような感じです。
水=火>木>月>>>金

私は他のブログ等の判断を参考にするより、自分の経験やバックテスト結果の方を信用します。なおUSDJPYが円高方向に大きく窓明けしたときは危険なので、しばらくEAの稼動を様子見します。

2009年11月28日土曜日

多数と違うことをする

昨日は朝8時前後で明暗を分けたようで、11月好調だったRDBv2aもあえなくストップロスとなった模様です。Risk値を大きくしていた人は大ダメージだったと思います。
今後のために、昨日発生したストップロスについてバックテストで検証してみました。

 
(左)デフォルト (中)Limit_time2_EU=40、pips_2_EU=2 (右)Limit_time2_EU=50、pips_2_EU=-3


結果論ですが、(中)(右)の設定では確かにSLを回避できています。
マイナス決済も可能なようです。

2回前の記事で取り上げた決済条件の機能を正しく理解し、実戦においてうまく活用していた人は助かったと思いますが、、、昨日のはチャート的にはなかなか難しいですね。
しかし、こういう便利な機能を作者がわざわざ用意してくれているので、これを効果的に
使わない手はありません。昨日のような相場は今後またきっと起こります。

常にみんなと違うことを考え、実行できる人は投資家に向いていると思います。
1929年のアメリカの株価大暴落で多くが損失を蒙ったとき、空売りをしかけていた
一部の投資家は莫大な利益を獲得したそうです。
みんなと同じではたぶん負け組となり、おそかれ早かれ退場することになるでしょう。
多数と違うことをする勇気は是非とも持ち続けたいものです。

2009年11月27日金曜日

11月第4週の結果

今週前半はいつもの値動きの乏しい相場、後半は一転して大きく動く相場と
極端で難しい週でしたが、集計してみれば順調に収益が伸びていました。
しかし、今日金曜日は早めにEAを手動停止できたのが大きかったです。
もう少し遅かったら今週の収益を全部持っていかれていたでしょう。
今日みたいな日は過去に何度も痛い目に遭っているので、その学習効果も
あったと思います。伊達に負け組投資家を長くやっておりません。(笑)

VZRは金曜日に削られましたが、週前半の貯金がありまずまずの収益、
RDBはほとんど負けなしで、365ea組はノーマル相場では圧倒的な強さです。
あとは今日みたいな日に一気に崩壊しないようにするのが大切ですね。
改良EAは週前半に躓いて今週も駄目かと思いましたが、後半に一気に盛り返し
先週のドローダウンの半分くらい回復しました。
あと、SNGが4週間ぶりのトレードで快勝。今週売買がなかったらリス虎しようと
考えていましたが、もう少しチャンスを与えます。


ドル円が一気に84円台まで進行し、相場は普段穏やかでも動くときには大きく、
しかも予想以上に動くということを改めて実感しました。
ここまで下がったのだから、もう反発するだろう、と予想で売買しているといつかは
相場の餌食になります。私の経験であり、多くの方の経験でもあると思います。
投資で生き残ることができる人が数少ないのも納得できます。
今週は普段心がけていること(防御重視)を概ね実践できたのはよかったです。
これからも流行には流されずに常に少数派を貫いてトレードしていきます。

2009年11月23日月曜日

CashGeneratorRDB調整

3回前の記事ではVZRの安全性を重視した運用方法について紹介しました。
今回は同じくRDBについて書いてみたいと思います。
デフォルトの設定でもほとんど問題ないRDBv2aですが、ブローカーにより決済の位置が
大きく異なる場合あります。
例えば以下のような例です。



ポジションを持ってから、含み益の出ている1時間後の絶好の位置で決済されず
(本来ならこのあたりで決済されるはず)
一転して逆行、含み損が膨らみストップロスも覚悟する場面です。
そのあと幸い戻ってきて助かりましたが、いつもこうなるとは限りません。
このようなが事例がたびたび発生するブローカーでは、安全性を優先するため対策を
した方が良さそうです。




おそらく少しの人しか使っていないであろう、RDBの下の方にあるパラメーター群の
Limit_timeとpips_を変更します。
今回の例では、Limit_time2_EUを55→60、pips_2_EUを6→4に変更しました。
これは60分経過してから4pips以上の利益が出ていれば決済する、という機能です。
すると今度はちょうどいいところで決済されました。

このようにLimit_time とpips_ を使えば、5段階で細かく決済の条件を指定でき、
撤退優先、特に長くポジションを持ちたくない場合などは有用です。
マニュアルにも書いてありますように、この機能は大変役にたつと思います。
うまく使えば、含み損を抱えてひやひやすることも少なくなるはずです。
こういう細かいところまで配慮しているEAはなかなかありませんし、
作者のこのEAにかける意気込みのようなものを感じます。

2009年11月20日金曜日

11月第3週の結果

今週は前半だけで約-800ドルの損益と苦しい展開ながらも、VZRの活躍により幸い
週の内に
ドローダウンを埋めることができ、プラスに転じて今週を終えることができました。

改良EAで大敗してしまい、ちょっとアグレッシブに行き過ぎたと反省です。
稼働時間が早すぎて婆難儀氏の発言の影響を受け、ポジションのいくつかがぎりぎり
ストップロスになってしまったことによります。
過去のバックテスト結果では指標や発言をうまく回避できていたのが過信となりました。
朝起きてパソコン見たら口座残高が大きく減っていたというのも気分が悪いですし、
来週よりもう1時間ほど稼動時間を短くして継続します。

あとRDBは週の後半に3回トレードがあったのみで、回数はまったく期待外れでした。
よしあき君は売買なし、SNGはもう3週続けて売買なし。冬眠から目覚める気配はありません。相場のボラティリティが低いのが気になります。
11月穏やかなのはいいのでもうちょっと適度に動いてほしいところです。



(11/21) 改良EA調整

今週むなしくドローダウンを喫した改良EA(hakubi改)ですが、 以下の点についてさらに修正したところ、安全性の面で大きく改善することができました。

・オプティマイズ期間を長くした。(2009.1-)
・稼動時間帯を遅く、短くした。
・決済のロジックを追加した。(撤退優先)
・フィルターの閾値を小さくした。(エントリー精度向上)

365ea型資産曲線(笑)

2009年11月16日月曜日

独自性の追及

EAユーザーには専業の人、サラリーマンの人、資金の多い人、少ない人、
アグレッシブな人、
保守的な人、性能の良いパソコンを持っている人、そうでない人、
などがおり
境遇や条件、性格もさまざまですから、みんなと同じやり方をするより、
自分に合った
オプティマイズ方法や、運用方法を見つける方がうまくいく可能性は高いと思いますね。

以前にたくさんの情報商材を買ったり、配信サービスを申し込んだりしていましたが
ほとんど役に立ちませんでした。数十万円の資金が無駄になりました。
投資で成功する人はほんの5%くらいといわれていますので、当たり前のことですが
多数と同じことをしていても成功できるわけありません。
私がプログラミングの勉強を始めたのも、この考えによります。

過去4年の苦難の経験より、自分の独自性を追及することに切り替えてから少しうまくいくようになったと思います。
評判のEAを片っ端から購入しても、有名な設定を導入しても、それだけでうまく人は少ないはずです。
いったい自分には何が不足しているのか? 自分で見つける以外誰も教えてはくれません。日頃からよく考えるようにしておくことも大切ではないでしょうか。

2009年11月14日土曜日

PROSPEC VZR調整3

PROSPEC VZRは8~9月の加熱したブームが去り、現在ではおそらく後発のRDBの
方が
365eaユーザーの人気が高いのではないかと思います。
私もEA作成のロジックの参考にしたりして、RDBの評価が最近急上昇中です。
しかし、どちらかというとやはりVZRの方が好みです。
その最大の理由は自由度の高さです。将来長く使える可能性の高いEAです。

その自由度の高さゆえに、使いこなしている人と使いこなしていない人の差が
大きく分かれるところだと思います。


さて、私がVZRで一番重視しているパラメーターはOP4です。
OP4の設定こそVZRの生命線です。専業でない私は朝8時以降は出勤のため

手動決済ができず、完全にEAにまかせきりとなります。

特に冬時間になってから、手動決済はほとんど行っておりません。


OP4について簡単に説明すると、この数値が大きいほど決済が遅くなり
利益を伸ばせます。

逆にOP4の数値が小さくなると決済が早くなり利益が小さくなります。


具体例をチャートで示してみましょう。


  左からOP4=20, OP4=10, OP4=0

OP4=20の場合は、途中で含み益になった場面で決済されることなく、
最終的に
ストップロスとなってしまいました。
OP4=10では、一番いいところで決済され結果的に最良のトレードでした。

OP4=0 では手前のピークで決済され、プラスでしたが利益は小さくなりました。

私の基本戦略は防御重視なので、危なくなった場面で少しでも逃げられやすく
することを優先しています。なので、稼動するとしたらOP4=0を採用します。


このように、OP4の機能について理解していると、安全性を重視した稼動戦略をとることもできます。
デフォルトのsetfileはOP4の数値(つまり決済位置)に不満があったりして、最近は使っておりません。中にはOP4=85なんてのもありますが、とても怖くて使えませんね(笑)。
現在は全て自分でオプティマイズしたものを使っております。

10月前半のドローダウン以降はほとんどOP4の数値を低くした設定でやっています。

これならサラリーマンでも比較的安心して稼動することができます。

(11/15) 改名「よしあき君」

先週健闘を見せてくれた試作2号に、そろそろ正式な名前をつけてやろうと思い、
熟考した結果「よしあき君」と名づけました。(強いEAでもないので)

名前の由来は京都が誇る代表的弱小武将、将軍足利義昭公であります。
兄者のような剣術の才能はないが、得意のお手紙攻勢により
壮大な信長包囲網を築きあげることに成功(織田信長とは犬猿の仲)、
室町幕府の再興目指して頑張ります。(笑)

あと、明日のVZR稼動は窓空け注意ですよ~
先々週の二の舞とならぬようにしなければ。

2009年11月13日金曜日

11月第2週の結果

今週は全体的に値動きが乏しく、通常の週の2/3くらいしかトレードがありませんでした。
火曜日には不可解なGBPの急落に巻き込まれるなど、11月とは思えない不安定な週で

とりあえずプラスは確保できましたが、これではあまり収益は伸びません。

期待のRDBは朝のじりじり上昇トレンドに苦戦、v2aはプラスでしたがv1aが足を引っ張り

トータルでは微マイナスでした。
今週v1aの稼動は余計でした。v2aの安定感を確認できたのはよかったです。

VZRは少ないチャンスを捕らえてまずまずの活躍でした。
問題なのはEURGBP、去年の再現どころか値動きが全然だめです。
ロットを抑えていたので損失は限られましたが、もう今年は期待薄そうな感じですね。
かわりに、トレード数も多く地味に快調なhakubi改に期待です。



少々味気ないのでチャートを追加



誰も注目していない試作2号(自作)が、ニューヨーク時間に完璧な売買、
これで750円の利益とは寂しい限りですが、今週随一のトレードでした。
いつも失敗トレードばかりのアップだったので、たまにはうまくいったのも載せます。(笑)
自作EA作成とはほんとうに労多く益少ない作業です。
市販EAだけに頼ればこんな苦労をしなくていいのにって思いますが・・

EA修行者の道は厳しいです。これがいつか報われると信じたいです。

2009年11月9日月曜日

優れたEAに学ぶ

9月から使っているCashGeneratorRDBは、最近v2aにバージョンアップされてから、デフォルトの設定で稼動しても問題なさそうな非常に完成度の高いEAに仕上がっています。
RDBがすばらしいのはEA本体だけではなく、マニュアルのpdfファイルも充実していて、
各パラメーターについて解説があり(特にv1a)、EAを自作・改良する人にとってロジックの面で大いに参考になります。

特にフィルターの使い方がとてもうまい、と私は感心しています。
GBPUSD,EURUSDという従来のスキャルEAが扱いにくかった通貨ペアを対象にできるのも、レンジ相場をほぼ正確に判定するフィルターのおかげでしょう。

そこでRDBのロジックを参考に、私の改良EAを修正してフィルターの効果を
検討してみました。 (hakubi改、EURUSD, 2009.7~)

 

従来型(左):トレンドの方向を判定するindicatorを使用
修正型(右):トレンドの強さを判定するindicatorを使用

仮に9/23のFOMCの時間に突入した場合、この2つはどのような挙動の違いを示すか実際チャートを見てみるとこのようになります。



従来型では値動きの速さについていけず悲惨な状況になっているのに対し、修正型では
うまくトレードを回避できほとんどダメージなく切り抜けています。
これは典型的な例ですが、リアル稼動するなら安心感が全然違いますね。

このように、フィルター一つでバックテスト結果が劇的に変わる場合がありますので、
フィルターに用いるindicatorはとても重要だといえます。
様々な種類のindicatorを試してみると思わぬ発見があるかもしれません。
今回の検討のおかげで、私の改良EAはまた少し可能性を広げることができました。
丁寧なマニュアルを作ってくれた365eaには感謝ですね。
各indicatorを実際チャートに表示すると見えてくるものがあります。
こういうチャンスは抜け目なく自分のものにしていきたいです。

なお、今回試したindicatorはAverage True Rangeです。RDBで採用されている
Damiani volatmeterは、
関数の書き方がわからず今の私には手が出ませんでした。
RDBの作者はトレーダーとしてもプログラマーとしてもかなりの実力者だと思います。

(11/10) 追加 USDCAD 2009.8~
 
EURUSDよりこちらの方が良さそうな感じです。明日から人柱いきます(笑)

2009年11月6日金曜日

11月第1週の結果

今週は下の記事のように週前半は苦戦でしたが、水曜日以降は順調に盛り返し
終わってみればそれほど悪くない収益でした。


VZRが出遅れたかわりに、RDBの新バージョン(v2a)に助けられました。
v2aは前バージョンよりストップ幅が小さくなっており、またバックテスト結果も
改善されているので、かなり信用して使えるようになったという実感です。

VZRは1.61になってから、分単位で稼動時間設定ができるようになり
こちらもさらに使いやすくなりました。

まだ設定の多くを1.3のまま稼動していますが、近いうちにオプティマイズして
順次1.61に移行していく予定です。

あとは改良EAと自作EAのいずれもプラス収益でよかったです。



(11/8) 今年のEURGBP雑感
去年11月はEURGBP一本でかなりの収益をあげることができました。
当時はスプレッド2という好条件であり、チャートも小刻みに上下するという
スキャルEAに理想的な相場でした。稼動時間も午後まで延ばしていました。
今年11月のEURGBPは去年の再現となりますでしょうか?
スプレッド的には不利になっていますし、夏以降のEURGBPの値動きを見ていると
小さなうねりのあるチャートがしばしば見られます。

少なくとも安全な時間帯は早朝で、朝8時以降に稼動するのはやはり危険な感じです。
今年はトレード数ではなく、いかに確実に勝つか(負けないか)を目標とします。
EAは今年の方がはるかに充実していますし、EURGBPでそれほど収益が出なくても、
他の通貨ペアでバランスよく収益を得ることができれば私としては十分です。

ダメトレード

今週前半はストップロスが重なり11月は開始早々つまづきました。
その中でも被害を拡げたのがこれ。今期3本の指に入るダメトレードです。



月曜日…巨大ギャップに飛びつき速攻ストップロス。
火曜日…稼動時間を誤りぎりぎりストップロス(1時間早かった)

どちらも危険な行為です。けっしてまねされませんように。(笑)
幸いロット数が少なかったので中程度の損失で済みましたが、
たまに信じられないことが起こるということを身をもって体験しました。
判断ミスや設定ミスなど余計な損失はなくしていきたいところです。

2009年10月30日金曜日

10月第5週の結果

今週前半は含み損も多く一進一退でしたが、木曜日にVZRが爆発し、
一気にプラス収益に持っていくことができました。
RDBの通貨ペアも落ち着きを取り戻し復活してきた感触です。
改良EAのhakubi改はいい感じで利益を出してくれ期待通りの働きでした。
あとSNGはようやく1回トレードがありましたが、デフォルトの時間帯では
相変わらず売買がなく、既に冬眠モードのようです(笑)。
終ってみれば今週は10月の相場としてはなかなか健闘した方だったと思います。

月間収益こそ低調でしたがEAの改良がうまくいったので、それほど悪い月ではなかったです。来月にはその成果を発揮してもらいたいですね。
VZRは月前半で弱点がはっきりし、その対策をして後半には立て直すことができたようです。こちらも来月は期待したいところです。
今月最大のピンチ波乗りは最小0.01lotからスタートして事なきを得ました。
何度も書いていますように、ポジションサイズは小さめでちょうどいいくらいですよ。



(10/31) EA研究用ノート一冊目終了
今年2月からEA研究用に使っているノートを使い終わりました。
このノートをつけるようになってから3万ドルくらいは稼げたので、その効果は
大いにあったと思います。
バックテスト結果などノートをつけることはぜったいおすすめです。

   こんな感じで書いてます。

2009年10月26日月曜日

資金管理は大切です

もうすぐ10月も終わりですね。ブログ巡りをしていて先月は爆益という
文字をよく目にしたものですが、近頃はめっきり見かけなくなりました。

今月は多くのトレーダーが苦戦しているということでしょうか。
しかし、ポジションサイズに関してチャレンジャーなEAユーザーが
意外に多いことには驚きです。

私は過去に累計300万の損失を出し、回復するのに4年半かかったことを
思うと、かくいう私も昨年まではチャレンジャーだったと思います。(笑)
しかし、今ではとても大ロットでトレードする気になれません。
少しは投資家として成長できたのかもしれませんね。

「大玉を張ることを誇りとするなかれ」という相場格言がありますように
相場で退場する主要な要因は、過大なポジションサイズです。
その場合、金融危機クラスの大変動が一回あれば即退場です。
そうでなくても資金が半減するくらいのダメージを受けます。

ではどれくらいのポジションサイズですれば適切かというと、EAや手法にも
様々なタイプがありますので一概にいえませんが、私の場合ドローダウンがあっても
一ヶ月以内に回復できるくらいのポジションサイズを目安にしています。
最大ドローダウンにして約20%くらいでしょうか。これ以上だときついです。
50%を超えたら多くの人は挫けてやめてしまうでしょう。

これまでの経験から、私がトレードにおいて重要視する度合いは

心理>資金管理>>>手法(EA) です。

なぜ手法の優先順位が低いかというと、メタトレーダーを用いた場合では
EAという形で購入することができ、
統計的に優位な手法を自分で開発・検証する
手間が大幅に省けるからです。

ある意味初心者でもプロ級のトレードができるようになります。
でも、投資心理や資金管理は自分で学ぶ以外にものにすることができません。
これらは投資で成功するためには必須であり、それには多くの時間がかかりますし、
失敗も経験する必要があります。

ロット数にチャレンジするのもいいけど、うまくいかなかった場合回復するのに
予想以上の時間がかかることをまず認識したいですね。
同じチャレンジするならEAのプログラミングの方が、長い目で見るとはるかに有益です。

投資で生き残ることができる人は約20人に1人といわれています。
過剰売買で失敗して退場していくトレーダーが少しでも少なくなることを願いたいです。

※資金管理(
ポジションサイズ)について見つけた秀逸なブログ記事です。
ポジションサイズが重要な理由 ニャン太のひとりごと

2009年10月24日土曜日

改良EAで再挑戦・2

最近入手したフリーEA(VS)を参考に、hakubi改の設定を調整したところ
なかなか期待できそうなバックテスト結果を得ることができました。

   
TP=5            TP=15               VS(参考)

今まで1通貨ぺアしか通用しなかったのですが、別の通貨ペアの方が
適しているのかもしれません。

試してみて自分でもこれには驚きました。 白い眉の凄い奴です(笑)。
もう少し稼動時間の調整して来週から小ロットでスタートする予定です。

なお白眉の由来となった「馬良」とはこんな人です。
→ 賢者の石ころ
この人は中国の歴史書、蜀書(馬良伝)に略伝が書かれており、
政治、外交に優れた文官で地味ながら蜀の国の建国に貢献しました。
なお、馬良の弟の馬謖の方が(良くない意味で)有名です。

(10/27) VS雑感
VSはStopLoss値は設定できるのですが、惜しいかなTPがないんですよね。
おそらくある種のindicaterが決済のロジックとなっているようですが、それプラス
TP値を設定するとさらにパフォーマンスが向上しそうに思います。
(決済のロジックは複数あると、たいていのEAで
パフォーマンスが向上します)
試してみようとソースコードを見ましたが、私には難しすぎて手が出ませんでした(笑)。
改良のできる方は試してみるのもおもしろいでしょう。

2009年10月23日金曜日

10月第4週の結果

今週はAUDCAD大波が襲ってきましたが、無事乗り越えることができ
10月最大の危機を脱することができました。

まず今週投入した改良EAは、housu改が少々苦戦でしたが
hakubi改が7戦全勝で幸先の良い再スタートでした。
今の相場ではエントリーが厳しめのEAの方に分があります。

VZRは指標・発言等の影響を受けにくそうな通貨ペア中心に毎日稼動しました。
結果は、相場が適度に上下してくれたこともあり順調に収益が伸びました。
RDBは火曜日一日だけ小ロットでトレードし、わずかに勝ち越し。

FXSPは夜まで決済されなかったポジションをそのまま翌日に持ち越したら
ストップロスという予想通りの結果でした。強欲さはたいてい裏目に出ますね。
結果的に損失が拡大したのでこれは反省すべき点です。

SNGは2週続けてトレードなし。どうしちゃったんでしょうね・・?
パラメーターが少ししか開放されてないので、自分で調整するにも
限界があります。他の方の売買状況が気になるところです。
波乗りは昨日書いたとおりで、あと自作EAは存在感の薄い週でしたが
まあ足を引っ張らなかっただけよかったです。


終ってみれば今週はまずまずの収益で、今月プラス収益も目前となりました。
相場が好転してきたように感じます。
10月残り一週、油断せず気持ちよく終わりたいものです。

2009年10月21日水曜日

改良EAで再挑戦

夏場調子の良かったEURCHFは最近ほとんど稼げなくなってきました。
しかし、かわりに朝方EURGBPの値動きが良くなってきたようです。

EURGBPに対応したEAといえば有名なM16A4でしょうが、私は持ってないので
FXSP002と改良EAで当分は対応していこうと考えています。
その改良EAですが、以前使っていたEAのエントリーと決済のロジックを改変し、
パラメーターをEURGBP用に合わせたところ、なんとかいけそうなところまで
こぎつけることができました。

 
housu (鳳雛)改     hakubi (白眉)改

スプレッド2なら爆勝できそうな気もしますが(笑)、これは現実的ではないので
4でも収益が出るように調整したつもりです。
ロジックの異なる複数のEAが束になればM16A4に匹敵できるかもしれません。
2つの改良EAは今週から再び投入です。


ところで、波乗りが売り8ポジ(買い1ポジ)で必死の防戦中。
こういうところで籠城戦の気分が味わえますね。
今こそ北条氏康を見習ってこの苦境を乗り切るときです。

(10/22) 波乗り完了
昨夜、無事波乗りを完了しました。久しぶりに手強い波でした。
わずかにマイナス決済でしたが、これなら勝ったも同然ですね。
ブログ100記事目記念にチャート画像を残しておきます。
よく見たらなかなかきれいな波の形ですね。EAのネーミングも絶妙です。
いつか10ポジの波乗りに挑戦してみたいです(笑)。

2009年10月16日金曜日

10月第3週の結果

今週も先週の流れを引き継いでいてなかなか難しい週でした。
指標や決算発表などを警戒して、EAの稼動と設定自体が少なかったこともあり
収益はあまり出ませんでしたが、わずかに前進できたのはよかったです。

今週はVZRが勝ち、RDBの方は週単位で初の負けでした。
RDBは稼動に違和感を覚え、週の途中からロット数をかなり小さくしました。
対象通貨ペアが朝から派手に暴れる最近のような相場だと、
大きく持っていかれると被害が甚大となります。

あと、改良EAはそろそろなんとかしなければなりません。
とりあえず今は耐えるべき時なのかもしれませんね。
耐えていればそのうちまた収益を上げやすい相場が戻ってくるでしょう。
こういう時こそ独自のEAや設定で運用できる人は有利です。
他のブログで入れ替わり立ち代り評判になる旬のEAを追いかけていても
継続して勝てる気がしないです。(私のこれまでの経験です)

今週から職場がかわり、新しい研究分野の仕事をすることになりました。
まずは新しい知識を身につけるため、論文読みに四苦八苦しています。
トレードがうまくいってないときほど、仕事があることのありがたさを感じます。
今は本業に集中するべきときなのかもしれません。
そのうちいいアイデアが思い浮かんでくることもあるかと思います。




(10/18) 週末の記録
以前使っていた改良EAの改良と設定調整を行いました。

2009年10月14日水曜日

生き残る考え方

今日は朝からVPSの一つが再起動されたり、本来ポジションをもつはずのRDBが
ポジションを持たなかったりとシステムがなぜか不調だったのですが

結果的に事なきを得たようでした。
長く投資をやっているとたまには運のいいことも起こるみたいです。
(この前の募金が効いたのか・・・

さて、私のブログの主要なテーマは「投資で生き残ること」ですが、
私もまだ
試行錯誤の段階で、手法も考え方もまだ確立できておりません。
最近あるブログの記事を読んでいて、このことに関して秀逸な記事を見つけたので
今回リンク先を紹介したいと思います。


生き残り組と退場候補組の違い 女性の直感FX  ☆゜・。

相場で生き残る人は20人に1人くらいといわれますが、生き残る人と
退場する人ではスキル以上に、考え方、取り組み方、心構えの点で
大きく異なっているようです。
同じ武器(EA)を使っているのに、人によって結果に大きな差が生じるのは
このあたりに原因があるのではないでしょうか。
特に記事の真ん中あたりに書いてあることはとても大切なことです。
自分は絶対退場しない、という自信のある人以外は一度読んでみる価値は
あると思います。

最近朝から大きく動くことが多く、逆張り系のEAをメインで使っている人は
胃が痛くなる場面が多いですね。
毎年一度はあるこのような難しい時期を、少しでもうまく切り抜けていきたいものです。
そのためには、生き残る人(勝ち組)の考え方は非常に役に立つはずです。

2009年10月12日月曜日

モチベーションを保つ

このところの相場の不安定さにより、私の口座残高も影響を受け
ブログタイトルにふさわしい状況となってきました。
なかなか多くの人が勝てる相場というのは長続きしないものですね。
ビジネスでも投資でも、混迷の時期を乗りきるにはやはり卓越した手法と
確固たる信念が必要になってくるようです。

どのような分野においても才能がある人が有利なのは間違いないですが、
では才能が乏しい人は明らかに成功しにくいものでしょうか?
これについて古代中国の思想家、荀子は次のように答えています。

「驥は一日にして千里なるも、駑馬も十駕すれば則ちまたこれに及ぶ」

驥とは名馬で、一日にとても長い距離(千里)を走ることができる馬です。
駑馬はのろい馬だが、十日走り続けると名馬と同じ距離を進むことができる。
才能が乏しい人でも継続して努力を続ければ、才能のある人より
時間はかかるけれども同じ成果を出すことができる、ということを説いたたとえです。

投資でも継続して研究し失敗や損失から学んでいけば、才能が乏しい人でも
投資家向きではない人でも(私のことです)いつか目標に到達できるはずですね。
なので、才能が乏しいから私にはとても無理だ‥と悲観することはありません。

逆境の時、いかにモチベーションを保つことができるかで最終的な結果は
大きく違ってくると思います。

モチベーションが低いと大きめの損失で挫けてやめてしまいかねません。
投資でなんとしても成功するのだという堅固な意志こそ何より大切ではないでしょうか。

驥一日而千里、駑馬十駕、則亦及之矣 『荀子』

2009年10月9日金曜日

10月第2週の結果

今週は厳しい結果となりました。台風は口座の方を直撃したようでした。
特にVZRは惨敗でしたね。ロットを減らしていたので壊滅的な損失はまぬがれましたが、
それでも連続して負けるときの威力を見せつけられました。

今後はさらに設定を選別していかなくてはなりません。

資金に対して約10%の損失でしたが、年に数回は今週のような負けも当然ありますので
収益を上げ続けるために必要なコストだと考えています。
昨年10月は投資信託で75万の損失であれは痛かったですね。それに比べればぜんぜんダメージは小さいです。

EAや設定も、またトレーダーも、大荒れの時にその真価がわかります。
まさに「疾風に勁草を知る」(後漢書・王覇伝)であります。
今週大負けした方もぜひ意欲を失わず継続していただきたいですね。



(10/11) 雑感
週末はまた時間をかけてEAの調整を行いました。
先週VZRで大きめの損失を出したのは設定がまずかったからで、
EAの寿命がきたからでもありません。
VZRのすごさはオプティマイズを繰り返しやった人にはわかるはずです。
私もこのまま終わるつもりはありませんよ。必ず独自の設定でリベンジします。