優れたEAに学ぶ

９月から使っているCashGeneratorRDBは、最近v2aにバージョンアップされてから、デフォルトの設定で稼動しても問題なさそうな非常に完成度の高いEAに仕上がっています。
RDBがすばらしいのはEA本体だけではなく、マニュアルのpdfファイルも充実していて、
各パラメーターについて解説があり（特にv1a)、EAを自作・改良する人にとってロジックの面で大いに参考になります。
特にフィルターの使い方がとてもうまい、と私は感心しています。
GBPUSD,EURUSDという従来のスキャルEAが扱いにくかった通貨ペアを対象にできるのも、レンジ相場をほぼ正確に判定するフィルターのおかげでしょう。

そこでRDBのロジックを参考に、私の改良EAを修正してフィルターの効果を
検討してみました。　(hakubi改、EURUSD, 2009.7～)

　

従来型（左）：トレンドの方向を判定するindicatorを使用
修正型（右）：トレンドの強さを判定するindicatorを使用

仮に9/23のFOMCの時間に突入した場合、この２つはどのような挙動の違いを示すか実際チャートを見てみるとこのようになります。



従来型では値動きの速さについていけず悲惨な状況になっているのに対し、修正型では
うまくトレードを回避できほとんどダメージなく切り抜けています。
これは典型的な例ですが、リアル稼動するなら安心感が全然違いますね。

このように、フィルター一つでバックテスト結果が劇的に変わる場合がありますので、
フィルターに用いるindicatorはとても重要だといえます。
様々な種類のindicatorを試してみると思わぬ発見があるかもしれません。
今回の検討のおかげで、私の改良EAはまた少し可能性を広げることができました。
丁寧なマニュアルを作ってくれた365eaには感謝ですね。
各indicatorを実際チャートに表示すると見えてくるものがあります。
こういうチャンスは抜け目なく自分のものにしていきたいです。

なお、今回試したindicatorはAverage True Rangeです。RDBで採用されている
Damiani volatmeterは、関数の書き方がわからず今の私には手が出ませんでした。
RDBの作者はトレーダーとしてもプログラマーとしてもかなりの実力者だと思います。

(11/10) 追加　USDCAD 2009.8～
　
EURUSDよりこちらの方が良さそうな感じです。明日から人柱いきます（笑）。