半裁量用ＥＡ開発

<目的>
４～５月のユーロ不安定な相場で、これまで結果を残してきたスキャルＥＡで軒並み大きなドローダウンが発生した。一方、手動決済するなど自ら判断を加えた場合、大きな損失を回避できた例もあった。不安定な相場期においてある程度裁量を加えるのは有効な運用方法であると考えられる。市販ＥＡは優秀だが、エントリー・決済のロジックが不明なため、裁量を加えるには扱いにくい部分がある。よって裁量を加えることを前提とした半裁量用ＥＡの開発を試みた。

<方法>
EA名 :試作_527
試行通貨ペア数　:10
期間 :2010.1.3～2010.5.28
設定 :デフォルト設定

<結果と考察>
まずＥＡの基本的な性能を把握するために、複数の通貨ペアを対象に全てデフォルト設定でバックテストを行った。その結果、試行１０通貨ペア中、９通貨ペアでプラス成績となった（Fig.１）。そのうち２～３通貨ぺアは右肩上がりを保っており、直近の不安定な相場の影響をほとんど受けていない。あとの６～７通貨ペアは直近は停滞気味だが、３月以前はまずまず良い。これらのテスト結果から、本ＥＡはある程度のエッジ（優位性）があると考えられる。バックテスト成績の上位５～７通貨ペアを選択し、ポートフォリオを形成すれば全通貨ペアで運用するより安定した成績が期待できる。さらに通貨ペアごとに設定を調整すれば、パフォーマンスの向上が期待できる。設定調整後のバックテストOpen chartの一例 (Fig.2)。

Fig.1　　　　 Fig.2

<運用方針>
通常の相場では基本的にＥＡにまかせてよい。裁量を加えるのはチャートの形状から朝にトレンドの発生しそうな（している）日である。具体的には以下のようにする。
稼動前にエントリー方向を決める、エントリー位置が深くなるようにパラメーターを調整する。ポジションを持っている場合は、決済用パラメーターを調整して撤退を優先する。またボラティリティ、平均値幅、サポート・レジスタンスを考慮してＴＰ,ＳＬ値の手動変更を行う。