用いるヒストリカルデータやテストする際のスプレッドによってバックテストの
パフォーマンスは変わってきますので、オプティマイズはこれくらいにして
あとはリアル稼動で実際の売買を見ながら調整していこうと思います。
このＥＡが対象とする通貨ペアは前回の記事から少し変更しました。
将来入れ替えするかもしれませんが年内はこのポートフォリオでいく予定です。
なお、新ＥＡの名前は「極光」であります。
市販ＥＡは期待感が大きい分、うまくいかなかった時の失望は大きいですが、
自作ＥＡは最初からうまくいかないのが普通で、うまくいかなければ
さらに改善しようとモチベーションが上がります。
目先の成績に一喜一憂せず、改良を重ねて長く使い続けたいですね。
こんばんわ。相互リンクのお誘いを頂いた獅子太郎です。
返信削除自作早朝スキャルのバックテスト、素晴らしいですね。
私も今年はボラティリティの低さにかなり困ってます。(汗)
ATRフィルターで売買を制限すると、去年と比べても今年の
売買は極端に減ってしまうものが多いので・・・やり難いです。
もっと派手に動いてくれるようになると良いのですが。
獅子太郎さん
返信削除先日は相互リンクありがとうございました。
獅子太郎さんのブログは使っているＥＡは違いますが、
通貨ペアなど大変参考になります。
バックテストは相場が止まっている理想的な条件でのテストですから、
所詮絵に描いた餅にすぎません。
私のこれまでの経験からリアル稼動でバックテストの６割くらいの
パフォーマンスが再現できればいいと思っています。
早朝スキャルの売買数が少ないことは現時点ではいかんともしがたいですね。
ボラティリティの復活が待ち遠しいところです。