2012年3月31日土曜日

トレンドフィルターの検討

昨年9月に開発した自作トレンドフォロー型EA(15分足)をリアル稼動して半年が経過しました。開始後数ヶ月は一進一退の展開が続いておりましたが、今年になってから非常に調子がいいです。

この15分足のEAは単一ポジションで、TP/SL比が約1:1.4とバランスがよく平均利益が大きいのが特徴です。ただしプロフィットファクター及びMaxDDは今年開発した5分足EA(前回記事)には及びません。

さて、トレンドフォロー型EAのロジックの根幹をなすトレンドフィルターに関してこれまで一つのindicatorしか使っていませんでしたが、今回別のindicatorも試してみてその有効性を検討してみることにしました。

2010.1~ EURUSD 1lot spread 2.0

☆indicator1のみ(従来型)

Total trades 473 Profit 28518 Profit factor 2.00 Maximal drawdown 1980




☆indicator2のみ

Total trades 692 Profit 35165 Profit factor 1.81 Maximal drawdown 2040




☆indicator1+2(最新型)

Total trades 538 Profit 36169 Profit factor 2.22 Maximal drawdown 1651




27ヶ月のバックテスト期間においてトレンドフィルターにindicator2を用いた方が収益が大きくなりました。ただし、一番下のようにindicator2だけでなくindicator1も組み合わせた方が全体的にパフォーマンスは向上し、より安定した運用が期待できることが示されました。

今回の検討から、トレンドフォロー型EAのトレンドフィルターには単一のindicatorではなく、2つのタイプの異なるindicator (Dual Trendfilter) を用いるロジックの優位性が示唆されました。
indicatorの種類やその設定は無数にあるので、今回試したものよりさらに適したものがあるはずです。ここで満足することなく引き続き探索していこうと思います。

なお、今後15分足のトレンドフォロー型EAを便宜的にEA_Gyokuji(玉璽)、
5分足の方をEA_Shichiseiken(七星剣)と名付けることにします。

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