2012年3月2日金曜日

明暗分かれる




  2月の結果



これまで好調を維持してきた自作朝スキャルEAは、月曜日に窓が埋まらなかったことにより苦戦しました。しかし損失は小さく抑えられているので特に問題ではありません。

一方、自作トレンドフォローEAは好調。稼動開始以来あまりぱっとしない活躍でしたが、いよいよ本気を出してきたようです。

改良EAのMizutori改もまずまずの成績でした。以下、Mizutori改を一ヶ月以上リアル稼動して気づいたことと修正した点です。

エントリーに関してはバックテストとほとんど同じ位置で問題ないのですが、決済ではポジションを複数持っていた場合、本来同時に決済されるべきところがなぜか決済時間がずれて(数10秒~1分)決済されることが何度かありました。
今のところこれが大きな問題にはなっていないのですが、将来予期せぬ損失につながるかもしれないので原因を調べてみました。
EAのログを見てみると決済エラー(Close Positions Error) がたびたび表示されていて、決済エラーの原因ははっきりわからなかったのですけれども、決済エラーの表示という命令が複数のポジションの決済を遅らせているかもしれないのではないかと考え、特に必要のない決済エラーを表示する部分のソースコードは削除してみました。
すると決済エラーの表示は出なくなり、複数のポジションもほとんど時間差なく決済されるようになりました。注文の迅速な執行にはソースコードの修正が有効かもしれませんね。
それ以降リアル稼動の結果とバックテストの結果に大きな差異は見られないので、引き続き様子を見ながら徐々にロットを上げていこうと思っております。
あと、
Mizutoriはもともとプログラムの行数が多いので、不要な部分を削って半分程度にしたいところです。

※Mizutori_EA ソースコードの詳細説明はこちら

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