2012年10月14日日曜日

試作17号まとめ











2011年10月より運用を開始してちょうど一年が経過した自作朝スキャルEA
試作17号の一年間の成績をまとめてみました。

稼動した12通貨ペアのうち、成績の振るわない2通貨ペアは途中で停止し、現在
9~10通貨ペアで運用中です。通貨ペアによりトレード回数に差はあるものの勝率は
個別の通貨ペアで70%以上あり、全体では78.2%でほぼバックテストどおりでした。
バックテストに用いたヒストリカルデータの精度は低かったのですが、
一年間リアル稼動して十分結果を残したので今後も信頼して使うことができます。

誤算だったのは今年になって売買回数が減少したことです。これについては
相場全体のボラティリティの低下による影響が大きいと考えています。
下の画像はEURCADの月足チャートにATR(14)を示した典型的な例です。
ATR値は朝スキャルが全盛だった2009年がピークで、それ以降は次第に低下、
今年は低下の一途をたどっており、他の通貨ペアでも概ね同じような傾向でした。
直近は全体的にボラティリティが乏しいので、自作EA市販EAに限らず朝スキャルには
難しい時期と考えられます。相場全体のボラティリティが回復してくれば以前のように
売買回数及びパフォーマンスも復活してくるものと予想されます。



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