株ブレイクアウトシステム

株式はＦＸと違って値動きに特徴が現れやすい傾向があるため、ＦＸでは開発が難しいブレイクアウトシステムを開発しやすいかもしれません。最近、株システムトレードソフトのイザナミ（トライアル版）に慣れてきたので、ブレイクアウトシステムの開発を試してみることにしました。

狙いは長期的に上昇トレンドにある株が、直近のもみあいをブレイクし、上昇トレンドが再開する初動を捉える戦略です。下に示したものは典型的なチャートパターンです。





一正蒲鉾（2904）



 仕掛け条件はユーザー定義指標を作り少し複雑になっていますが、手仕舞い（決済）条件は基本ライブラリにあるもので、パラメーターを調整しただけです。イザナミではロジックの改良や追加が簡単にできます。

仕掛けと手仕舞い作成画面



☆バックテスト条件と結果（一部）
銘柄：東証2部、マザーズ、JASDAQ　
期間：2008.1.4 ～ 2015.3.13　
売買回数：1173回　平均保有期間：9.4日　勝率：55.07%

資産曲線


銘柄は東証一部より新興市場の株を対象にした方がパフォーマンスが良いです。日経平均株価と連動性の小さい銘柄（主に小型株）を対象にした方がいいみたいですね。2008年、2011年以外は概ね機能しているので、あとは資産曲線の停滞期間を減らせるようロジックに改良を加えていきたいところです。今回の開発でいろいろ発見があったので、裁量トレードや銘柄のスクリーニングなどに役立てていこうと思います。