株ブレイクアウトシステム改良

ブレイクアウトでは株価が直近の高値などの節目を一度ブレイクした後、一旦戻され押し目を形成することがよくあります。ブレイクに失敗したときの高値掴みを避けることができれば損失が減少し、トータルの利益が増えるはずです。
そこで、ブレイク後の押し目で買いエントリーするロジックを作成し試してみました。また、直近のボラティリティを考慮して、エントリーのフィルターをいくつか追加しました。

☆バックテスト条件と結果（一部）

銘柄：東証2部、マザーズ、JASDAQ　
期間：2008.1.4 ～ 2015.3.25　

年単位の集計 （最適分散前）

資産曲線


結果、バックテストのパフォーマンスが改善され、資産曲線も安定してきました。前回のテスト結果と比較して今回のロジックの方が優位性がありますので、もう少し調整して、来月からフォワードテストを開始しようと考えています。