調整完了

イザナミでテスト可能な最長期間（約15年）のデータを使って、今回開発したシステムの最終調整を行いました。




 バックテスト結果と資産曲線


バックテストの総取引回数が3000回近くになりシステムの信頼性が向上しました。またタイプの異なるユーザー定義指標を複数導入することで、長期のバックテストでも勝率、期待値、プロフィットファクター、最大ＤＤ等が安定するようになりました。なお、発注には逆指値を使わないためスリッページの発生はありません。

資産曲線では停滞している時期がありますが、2008年以前に相場が大きく下落した時期で、そのような時期でもある程度耐性があることがわかりました。今回開発したシステムは苦手な相場は耐えて、得意な相場で大きく稼ぐタイプのものです。長期の下落相場では本システムの運用は休んで、別のシステムを使ったほうが良さそうですね。

 収益率分布



上は収益率分布のヒストグラムです。半数以上のトレードが利益率±5%の範囲に収まる分布ですが、利益率25%以上の会心のトレードも存在し、だいたい30回に1回くらいの頻度(3.66%)で発生しています。新興市場の株はストップ高が起こりやすいので、ＦＸの朝スキャルではほとんど不可能なホームラン級のトレードが期待できそうです。

 2015年売買の一例


あとはフォワードテストをしながら実際の売買の様子を見て、必要が出てくれば修正していきます。久しぶりに自分で開発したシステムははたして実戦で機能するでしょうか？　まずは162000円以上の利益を出して、イザナミ無期限ライセンスを購入したいところです。

イザナミ売買ルール検証手順紹介　（動画）