全市場バージョン

これまでのシステム開発で、東証一部の銘柄を含めるとどうしてもパフォーマンスの低下が避けられませんでした。最近、『コナーズRSI入門』という本からアイデアを得ていろいろ試してみたところ、一部でうまくいきました。







バックテスト結果では期待値、プロフィットファクター、最大DDなどは少し悪化しているものの、売買回数と損益は大幅に増加し、勝率や最大DD期間なども改善されました。今回の改良で、東証一部の銘柄有りでも資産曲線の安定性とシステムの信頼性を向上できたといえます。






市場別の売買の比率は東証一部が43.5%と意外に多くありました。資金が増えてくると、流動性の乏しい新興市場中心の銘柄では売買しづらくなってくるので、東証一部の銘柄も売買できると安心ですね。今後は全市場バージョンでフォワードテストを進めていきます。

あとは相場の下落期間中（2006～2008年）の停滞をなんとかしたいのですが、ブレイクアウトシステムで対応するのは難しそうなので、次は空売りシステムを開発したいと考えています。