これまでの運用状況

イザナミを使った株式システムトレードを開始して３ヶ月が経過しました。

まず先に開発したブレイクアウトシステムは４月からスタートして一進一退の展開が続いております。勝敗は29勝43敗1分と苦戦していますが、ところどころで利益率の大きなトレードがありましたので、現在少し利益が出ています。資産曲線は今年の３月まで順調に上昇していたので現在は調整して力を蓄えている時期でしょうか。東証２部指数やジャスダック平均が高値を更新してきており、今後上昇相場での爆発力に期待したいところです。

後に開発した逆張り買いシステムは５月から開始し、６月に現在の設定に変更しました。こちらは今まで負けらしい負けはなく、７月になってから資産曲線が急上昇しています。ギリシャと中国の混乱で直近相場が乱高下しましたが、これが大きな利益をもたらしてくれました。これまでの勝敗は19勝5敗と勝ちが大きく先行しており、直近では性能以上の結果が出ています。先週～今週はボーナスステージだったと思いますが、通常の相場でも安定しているので今のところシステムは機能しているといえそうです。

私のシステムはどちらも１週間くらいのスイングトレードで、売買のサインはすべて前日の夜に確定します。イザナミを起動して発注を完了するまで5～10分で終わりますので、サラリーマンが実践するのにほとんど負担はありません。一度発注ミスがあり100株で発注するところを1000株で発注していたことがありました。通勤の電車中で気付いて慌てて取り消そうとしましたが間にあわず、すぐに決済して少し損失が出てしまいました。人為的なミス以外はスリッページや約定拒否などなく、ほとんどシステムどおりの運用ができております。

３ヶ月株式システムトレードを実行して、過去に負けてばかりの株式で普通に勝つという新たな感覚を実感することができました。自分で開発したシステムで結果がでると自信になりますしモチベーションも向上します。今後の運用が楽しみですね。

教訓が生きた

先週は中国株急落の影響で日本の株価も久しぶりに大きな下落となりました。過去に中国市場の下落が引き金になって、世界的に株安になった事例として2007年2月末に発生した上海ショックがあり、当時私は日経225オプションで資金の多くを失い撤退を余儀なくされました。

あれから8年の今年、中国株が予想以上のペースで上昇していたため、下落に転じたら再びショックが日本にも波及するだろうと警戒していたところ、やはり急落が来ましたね。直近の値動きは違いますが、株価指数の中では悪材料に最も過剰に反応する日経平均株価は健在でした。

日経平均株価
チャート比較

2007年の失敗を踏まえ、今年は以下の点を改めていました。

・口座に資金を十分入れ、さらに追加で入金できる予備の資金を準備していた（2007年の3倍以上の資金）
・資金量に対して売り建て枚数を少なく、ATMに近いプットオプションは売らない
（2007年の時よりプットの売り建て金額は小さい）
・いつでもポジション調整する用意をしていた
・ボリンジャーバンド、一目均衡表のライン、雲の位置を考慮してポジションを取っていた

おかげで先週金曜日の7月SQではそこそこ利益を出すことができ、8年前の雪辱を果たすことができました。オプションの売りはほとんどが利益になってしまいますので、順調だとつい油断して多くの枚数を売ってしまいます。そしてたまにやってくる○○ショックなどの急変で証拠金不足に陥り、損切りか強制決済されるパターンが待っています。最近では日銀追加緩和による相場の急騰もあり、コールオプションの売りも油断できません。市場予想に反した結果が出た場合には相場が一方的に動き被害が拡大しやすくなります（システムも万能ではないため、裁量的に運用するのが望ましいと個人的に思う）。失敗こそ最高の財産、過去の教訓を忘れずにこれからも慎重にトレードしていきたいものです。

機が熟す

先月から調整を続けていた株逆張り買いシステムの運用設定が決まりました。利益率と最大ドローダウン、直近の相場への適合のバランスを重視した設定です。先に開発したブレイクアウトシステムは新興市場の流動性の低い銘柄が主な対象なので、大きなロットではトレードできません。安定性に優れ、資金量が増えても勝負できるこちらが本命のシステムなのです。








今からちょうど10年前の6月は投資歴半年くらいで、当時はデイトレードをしていたのですが、ほとんど負けばかりで資金の大半を失い、なすすべもなく撤退に追い込まれまた苦い記憶があります。あれからいろいろ経験を積み、統計的優位性に基づくシステムトレードを身につけました。さらに自分でシステムを開発するまでになり、もはやあの頃の私ではありません。最近はトレード環境も良く、いよいよ株式相場にリベンジする時です。自分のシステムを信頼し個人投資家として成功を目指します。

逆張り買いシステム開発

これまで開発が遅れていた株式逆張り買いシステムがようやく完成に近づいてきました。

まず15年間のバックテストは総取引回数が6600回以上と信頼性があり、期待値も2.83%でシステムに統計的優位性があることが示されました。なお対象銘柄は流動性の大きい東証1部の銘柄です。







株式は銘柄数が多いため、突発的な要因で相場が急落した時などは大量の買いシグナルが発生する日がありますが、それら全てを売買することは現実的にできません。資金量に限りがある中で、どのように優先順位をつけて売買する銘柄を選ぶかが逆張り買いシステムの決め手になります。
そこで次に最適分散投資を行い、売買の優先順位をつけるにふさわしいテクニカル指標について検討しました。
 






テクニカル指標をいくつか試したところ、総取引回数や勝率ではほとんど差はありませんでしたが、期待値、利益率、最大DDなどで差が生じました。その中でいくつかのテクニカル指標を組み合わせたユーザー定義指標（大きい順）で最もパフォーマンスが良い結果が得られました。ただし最大DDは出来高上昇率（大きい順）が一番小さい結果でした。







上はユーザー定義指標（大きい順）の通年レポートですが、過去年単位で負けなしでどの年でもプロフィットファクターは1.6以上あり、下落相場の時期でもある程度機能しそうなことが示唆されました。

以前はメタトレーダーで逆張りのＥＡをよく作っていたのですが、このような長期のテスト期間で安定して好成績なものは作ることができなかったですね。イザナミは使いやすく完成度の高いシストレソフトだと思います。

以上のように、開発中の逆張り買いシステムは現在運用中のブレイクアウトシステムより収益性と安定性で優れており、早期に戦列に加えたいところです。もう少し調整して6月からフォワードテストを開始する予定です。