逆張り買いシステム開発

これまで開発が遅れていた株式逆張り買いシステムがようやく完成に近づいてきました。

まず15年間のバックテストは総取引回数が6600回以上と信頼性があり、期待値も2.83%でシステムに統計的優位性があることが示されました。なお対象銘柄は流動性の大きい東証1部の銘柄です。







株式は銘柄数が多いため、突発的な要因で相場が急落した時などは大量の買いシグナルが発生する日がありますが、それら全てを売買することは現実的にできません。資金量に限りがある中で、どのように優先順位をつけて売買する銘柄を選ぶかが逆張り買いシステムの決め手になります。
そこで次に最適分散投資を行い、売買の優先順位をつけるにふさわしいテクニカル指標について検討しました。
 






テクニカル指標をいくつか試したところ、総取引回数や勝率ではほとんど差はありませんでしたが、期待値、利益率、最大DDなどで差が生じました。その中でいくつかのテクニカル指標を組み合わせたユーザー定義指標（大きい順）で最もパフォーマンスが良い結果が得られました。ただし最大DDは出来高上昇率（大きい順）が一番小さい結果でした。







上はユーザー定義指標（大きい順）の通年レポートですが、過去年単位で負けなしでどの年でもプロフィットファクターは1.6以上あり、下落相場の時期でもある程度機能しそうなことが示唆されました。

以前はメタトレーダーで逆張りのＥＡをよく作っていたのですが、このような長期のテスト期間で安定して好成績なものは作ることができなかったですね。イザナミは使いやすく完成度の高いシストレソフトだと思います。

以上のように、開発中の逆張り買いシステムは現在運用中のブレイクアウトシステムより収益性と安定性で優れており、早期に戦列に加えたいところです。もう少し調整して6月からフォワードテストを開始する予定です。