最適分散投資

株式のシステムトレードでは多数の銘柄を対象にしているので、相場が大きく動いた時などは一日に数十個のシグナルが発生することがあります。しかし通常は資金量に限りがあるためシグナル全部を売買することは不可能で、一日に売買する銘柄数や一銘柄に投入する資金量などを決める必要があります。イザナミにはバックテスト機能以外に最適分散投資という資金管理の検証をする機能も装備されており、非常に実用的なソフトです。そこで以前開発したブレイクアウトシステムのバックテスト結果について、設定をいろいろ変えて最適な資金配分を探してみました。



元のバックテスト結果



 最適分散投資結果


最もバランスのいい設定は１日の最大仕掛け銘柄数が3、設定範囲内の上限株数あたりでしょうか。今回の検証結果は無数にある設定の一部ですが、一日に仕掛ける最大銘柄数を制限した方が最大ＤＤが小さく、リスク管理の観点からも有効そうだとわかりました。
他に仕掛けのテクニカル指標に優先順位をつけたり、シグナル数のフィルターを追加したりと多様な条件設定が可能で、最適分散投資を実行すると同じシステムでも資金管理のやり方によって運用結果に差が生じることが実感できます。

最適分散投資の設定　（イザナミサポートサイト）