2015年5月29日金曜日

現在の株式システムトレード環境

物事がうまく進むためには天の時、地の利、人の和という3つの要素が必要とされていますが、現在株式システムトレードを行うには絶好の条件が揃っています。今回はそのあたりについて書いてみようと思います。

天 (相場環境)
現在日経平均株価が2万円を超え、東証1部の時価総額が過去最高を更新し、株式市場は活況を呈している。企業業績の拡大に加え、金融緩和で株価が下がっても公的資金による下支えが期待されるため、株価が下がりにくく買いシステム運用に有利な状況である。

地 (市場、対象銘柄)
株式は銘柄数が数千あるのでなんといっても売買チャンスは多い。たくさんの銘柄を監視するのはたいへんだが、システムトレードソフトなどを使って必要な条件をうまく設定さえすれば売買したい銘柄を比較的容易に見つけることができる。売買対象を絞って個人投資家が中心の銘柄(小型株)や得意な業種、市場を選んでトレードすることもできる。優待銘柄など値動きに特徴が出やすいものがある。あと、スプレッド拡大や約定拒否、出金拒否などの心配をする必要がない(本来あってはならないことだが)。

人 (投資家、投資家が利用できるツール)
株式のシステムトレードソフトは基本的に自分でプログラミングしなくていいので、アイデアをシステム化しやすい。長期のヒストリカルデータと多数の銘柄数でバックテストの売買回数が多く、統計的に信頼性のあるシステムを作りやすい。特にイザナミは資金管理の検証までできて非常に実用的である。個人投資家でもいいアイデアさえあればプロに匹敵できる。ちょっと複雑な仕掛け条件(下の画像)も容易に作ることができ、システムの改良、修正、検証のスピードが速い。自動売買はできないが自動売買できることが必ずしも有利というわけではない。







メタトレーダーではプログラミング能力の制約があって実現できなかったことが、イザナミでは比較的簡単にシステム化できることが今年最大の発見でした。
まだ使い始めて4ヶ月くらいですが、15年の長期の過去データで優位性のありそうなシステムをいくつか作ることができました。以前はEA一つ作るのにどれだけ苦労したことか。今までFXでしかシステムトレードをしたことがなかったのですが、実は株式の方がシステムトレードに向いているかもしれませんね。今のところ自作システムのフォワードテストはプラスで推移しており、手ごたえを感じています。私が本当にやりたかったシステムトレードができるようになりました。
善く戦う者は、勝ち易きに勝つ者なり『孫子』。というわけで、現在の有利な相場環境が続く限りイザナミを使った株式システムトレードをメインにやっていこうと考えています。

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