FMT改良

昨年１２月からドローダウン期に入り現在苦戦中のForexMorningTrade（FMT）について、ロジックを改良して他の通貨ペアで運用できないか検討を行ってみました。

方法
１．ロジックの解説ファイル（ForexMorningTrade_manual）を読みプログラムを組む
２．indicatorを変更して改良版を自作(BEx14)
３．時間足、パラメーターを調整

テスト期間 2009.10～2011.1　





FMT_4.0 GBPUSD, EURUSD 　（設定は同じ）

改良版ではindicatorの一つをMACDに変更しました。





改良版15分足 GBPUSD, EURUSD 　（設定は同じ）

GBPUSDでは直近の停滞が小さくなり、FMTよりバックテストのパフォーマンスが改善しました。一方EURUSDに関してはFMTよりパフォーマンスが低下してしまいました。

さらに30分足で試してみると、





改良版30分足 GBPUSD, EURUSD 　（設定は同じ）

GBPUSDではバックテストのパフォーマンスが前の２つに比べて悪化しましたが、EURUSDではパフォーマンスが改善し資産曲線の形も良くなりました。

今回の検討から、FMTのロジックを改良すれば他の通貨ペアでも十分通用する可能性を示すことができました。FMTのロジックはシンプルなので、ある程度プログラミング能力のある人ならロジックの核となる部分は比較的簡単にEA化できると思います。
なお全体的にGBPUSDが停滞している期間はEURUSDの資産曲線が上昇、逆にEURUSDが停滞している期間はGBPUSDが上昇している傾向が見られるので、FMTのロジックは単独の通貨ペアで使うより、２つ同時に運用するのがいいのかもしれません。

ちょっとしたことでも試してみると、時には思わぬ素晴らしい発見をすることがあります。まずは自分の力で解決のための努力をしてみましょう。