エントリー戦略検討

スキャルＥＡで基準の線から常に一定の乖離幅でエントリーする場合と、ボラティリティに応じてエントリー位置を変動させる場合どちらが有利か比較してみました。

◇2010.7～2011.2　エントリー以外の設定は同じ



　（左）一定の乖離幅　（右）変動　


ここで示したものは典型的な例です。いろいろな条件で調べたところ、全体的に予想通りボラティリティに応じてエントリー位置を変動させる方が収益および資産曲線の形ともに良好であることがわかりました。これまで自作ＥＡではボラティリティが大きいときのエントリー位置があまり良くなかったのですが、今回試した方法で改善されそうです。


　実戦でのテスト稼動、初戦は無事勝利しました。
　エントリー位置も見たところ問題ありません。


MQL言語リファレンス （メタシス・シーカー）　　
ＭＱＬをちょっと調べたいときにおすすめのサイト。市販ＥＡの規制もあり、これからはプログラミングができると何かと有利ですよ。