売買回数増加の試み

今年の課題である自作朝スキャルＥＡの売買回数増加のため、これまでほとんど
トレードしたことがなかった通貨ペアを対象にできないか検討してみました。
















直近１年間のバックテスト（６通貨ペア統合）ではプロフィットファクターは
平凡なものの、資産曲線は概ね右肩上がりで売買回数も十分にあります。
過去には朝スキャルの対象とするには難しかった通貨ペアでも
現在の低ボラティリティ相場では意外と機能するかもしれません。

もう少し改良を加え、個々の通貨ペアごとに設定をオプティマイズすれば
十分実戦でも使えそうなので、来月前半に投入できるよう取り組んでいきます。

ストラテジー一覧

現在ミラートレーダーで運用中のストラテジー一覧です。
大きな利益を狙うタイプとレンジ相場に強く勝率が高いタイプのストラテジーの比率が
だいたい同じになるような構成にしました。
随時入れ替えはすると思いますが、年末までこの多ストラテジー小ロット戦略で
感触を確かめようと思っています。

前々回の記事で書きましたように、取引履歴をＭＴ４のチャート上に表示すると
いろいろな発見があり、ストラテジーに対する理解や信頼が深まり、自分の資金を
守ることにもつながりますので、少し手間はかかりますがこの作業はおすすめです。

試作１７号まとめ

２０１１年１０月より運用を開始してちょうど一年が経過した自作朝スキャルＥＡ
試作１７号の一年間の成績をまとめてみました。

稼動した１２通貨ペアのうち、成績の振るわない２通貨ペアは途中で停止し、現在
９～１０通貨ペアで運用中です。通貨ペアによりトレード回数に差はあるものの勝率は
個別の通貨ペアで70％以上あり、全体では78.2％でほぼバックテストどおりでした。
バックテストに用いたヒストリカルデータの精度は低かったのですが、
一年間リアル稼動して十分結果を残したので今後も信頼して使うことができます。

誤算だったのは今年になって売買回数が減少したことです。これについては
相場全体のボラティリティの低下による影響が大きいと考えています。
下の画像はEURCADの月足チャートにATR(14)を示した典型的な例です。
ATR値は朝スキャルが全盛だった２００９年がピークで、それ以降は次第に低下、
今年は低下の一途をたどっており、他の通貨ペアでも概ね同じような傾向でした。
直近は全体的にボラティリティが乏しいので、自作ＥＡ市販ＥＡに限らず朝スキャルには
難しい時期と考えられます。相場全体のボラティリティが回復してくれば以前のように
売買回数及びパフォーマンスも復活してくるものと予想されます。

ミラートレーダー運用方針

今年の夏からミラートレーダーを運用してきましたが、これまでストラテジーの採用に
明確な基準がなかったことが課題でした。
今後は下記の基準に則り各ストラテジーの売買の特徴を十分に理解して、
採用ストラテジーを決定していこうと考えています。

 １．ストラテジーの分析

  Ｔ-スコア、売買頻度、勝率、最大ドローダウン、最大ポジション数、稼動期間、
　リミット/ストップ幅、平均利益/損失、ポジション保有期間等
　取引履歴分析：過去の売買をチャート上で確認。どのような相場が得意か苦手か？
　同ストラテジーで他の通貨ペアのパフォーマンスも参考にする。

２．ストラテジーの組み合わせの検討

　各ストラテジーの資産曲線の形、停滞の時期の比較
　特定のストラテジーや通貨ペアに偏らないようにする。
　全体で採用するストラテジーのタイプに偏りがないようにする。
　ストラテジーの分析を考慮してロット配分を決定する。

２０～３０個のストラテジーをそれぞれ小ロットで運用してリスク分散を徹底し、
ポートフォリオ全体で資金の緩やかな増加を目指します。
特定のストラテジーには依存せずにトータルで勝つ戦略です。
 

INTEGRAL1 の取引履歴をMT4チャート上に表示した
場合。レンジ相場には強いが、トレンド相場に弱いこと
がわかる。9月は1000pips以上のドローダウンが発生
した。危なそうなポジションは手動決済するのもよい。


ミラートレーダーの取引履歴をMT4に表示する