2014年10月11日土曜日

日経平均株価の値幅分析

日経225先物・オプションを売買する上で、日経平均株価が前日比や一週間にどれくらいの値幅で動くか統計的に知っておくことは重要です。
そこで日経平均株価の度数分布を調べ、100円間隔でヒストグラムを作成してみました。










 図のように過去1年間終値が前日比で300円以上動いた回数は30回で、1年間の営業日245を30で割ると8.17、統計的に1ヶ月に2~3回大きく動くという頻度です。

次に日経平均が一週間にどれくらいの値幅(高値-安値)になるか過去5年間の度数分布を調べ、以下のようなヒストグラムを得ました。










このように、株価の値幅と頻度を統計的に知っておくと、売買判断の材料になり、無駄な売買を控えて冷静にチャンスを待つことができやすくなります。
来年日経225オプションは満期日が月1回から毎週に変更され、さらに利便性が良くなるので、今回の分析結果を役立てたいと思います。

度数分布分析はExcelとヒストリカルデータがあれば、通貨など他の投資対象でも応用可能なので、システムを作ることができなくても実践してみる価値はあるといえます。

Excel でヒストグラムツールを使用する方法

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