株空売りシステム

下落相場に対応するため、空売りシステムを開発してみました。




対象銘柄は東証１部のみ



ロジックはコナーズRSIを参考にしました。逆張りシステムで勝率が高く、その分ペイオフレシオは低めです。資産曲線はブレイクアウトシステムより安定していて、統計的優位性はありそうです。ある程度の売買回数を維持して、プロフィットファクターが1.5を超えるよう改良を進めていきたいです。

ところでこのロジックでEAを作ったら面白そうですが、システム開発が非常に楽なイザナミに慣れてしまうと、メタトレーダーでプログラミングしようという気力がなかなか沸いてこないですねぇ（笑）。

最近日経平均株価が2万円を超えて株式市場が賑わっていますが、2013年5月のバーナンキ・ショックからもうすぐ2年です。治に居て乱を忘れず『易経』の故事のとおり、順調な時こそ波乱に備えていたいものです。

初のストップ高

自作システムのフォワードテストを開始して以来、買った銘柄が初のストップ高。大興電子通信(8023)がやってくれました。

これで手仕舞いの条件を満たしたので、明日の寄り付きで決済になります。PTSの状況からギャップアップが期待できそう。

4/24 決済
買値 184　売値 283　+99
利益率 53.8%　（自作システムで今年第３位）

これまで見たことのないような会心のトレードでした。いよいよ本気を出してきたか？

全市場バージョン

これまでのシステム開発で、東証一部の銘柄を含めるとどうしてもパフォーマンスの低下が避けられませんでした。最近、『コナーズRSI入門』という本からアイデアを得ていろいろ試してみたところ、一部でうまくいきました。







バックテスト結果では期待値、プロフィットファクター、最大DDなどは少し悪化しているものの、売買回数と損益は大幅に増加し、勝率や最大DD期間なども改善されました。今回の改良で、東証一部の銘柄有りでも資産曲線の安定性とシステムの信頼性を向上できたといえます。






市場別の売買の比率は東証一部が43.5%と意外に多くありました。資金が増えてくると、流動性の乏しい新興市場中心の銘柄では売買しづらくなってくるので、東証一部の銘柄も売買できると安心ですね。今後は全市場バージョンでフォワードテストを進めていきます。

あとは相場の下落期間中（2006～2008年）の停滞をなんとかしたいのですが、ブレイクアウトシステムで対応するのは難しそうなので、次は空売りシステムを開発したいと考えています。

調整完了

イザナミでテスト可能な最長期間（約15年）のデータを使って、今回開発したシステムの最終調整を行いました。




 バックテスト結果と資産曲線


バックテストの総取引回数が3000回近くになりシステムの信頼性が向上しました。またタイプの異なるユーザー定義指標を複数導入することで、長期のバックテストでも勝率、期待値、プロフィットファクター、最大ＤＤ等が安定するようになりました。なお、発注には逆指値を使わないためスリッページの発生はありません。

資産曲線では停滞している時期がありますが、2008年以前に相場が大きく下落した時期で、そのような時期でもある程度耐性があることがわかりました。今回開発したシステムは苦手な相場は耐えて、得意な相場で大きく稼ぐタイプのものです。長期の下落相場では本システムの運用は休んで、別のシステムを使ったほうが良さそうですね。

 収益率分布



上は収益率分布のヒストグラムです。半数以上のトレードが利益率±5%の範囲に収まる分布ですが、利益率25%以上の会心のトレードも存在し、だいたい30回に1回くらいの頻度(3.66%)で発生しています。新興市場の株はストップ高が起こりやすいので、ＦＸの朝スキャルではほとんど不可能なホームラン級のトレードが期待できそうです。

 2015年売買の一例


あとはフォワードテストをしながら実際の売買の様子を見て、必要が出てくれば修正していきます。久しぶりに自分で開発したシステムははたして実戦で機能するでしょうか？　まずは162000円以上の利益を出して、イザナミ無期限ライセンスを購入したいところです。

イザナミ売買ルール検証手順紹介　（動画）