撤退について

これは撤退のロジックを組み込むことにより、パフォーマンスが改善される例です。
私がＥＡを自作するようになった理由の一つに、市販ＥＡの決済にいろいろ不満があった
からでした。





　（左）ストップロス
　（右）微損撤退


ストップロスが発生する時でも、途中に一度は戻り（絶好の撤退ポイント）があることが
多く、もしそこで決済できていれば小さな損失でトレードを終えることができたはずです。
勝率の高いＥＡより、負けるのが上手なＥＡが私は好みですね。運用する際の心理的
負担も考慮してＥＡを設計するのが良いと思われます。

売買回数増加の試み２

自作トレンドフォロー型スキャルＥＡでも売買回数を増加させることができないか
検討してみました。

　
2011.1 ～



トレンドフォロー型スキャルＥＡは売買時間が特定されていないため、
朝方のスプレッド拡大の影響を受けにくく、過去の自作ＥＡの運用経験からも
バックテストとリアル稼動のパフォーマンスに大きな乖離がないのが利点です。

トレンドフィルターを改良したところ、バックテスト結果が少し改善されました。
今年も残り少ないので、改良と並行して約一ヶ月間くらい小ロットでフォワードテストを実施し、来年の本運用に向けて売買に問題がないか確認しようと思います。

ポートフォリオの整理

☆導入

　極光

☆廃止

　EA605改

☆通貨ペアの異動

　EURGBP　：　試作17号　→　極光
　EURCAD　：　試作17号　→　試作18号
　EURUSD　：　試作17号　→　停止
　GBPCAD　：　試作17号　→　停止


新ＥＡ「極光」を導入したことにより、増えてきた自作朝スキャルＥＡの
ポートフォリオの整理を行いました。実施は今月１日からです。

今月のこれまでの売買状況は、従来型（試作17号,18号）が３回であるのに対し
極光はすでに１８回で、売買回数については概ねバックテストどおりであると
いえます。エントリー位置、決済位置もリアル稼動で問題ないようです。

復活

１１月になってから私のＥＡやシステムはにわかに好調に転じ、先月の損失を
わずか一週間で取り返すことができました。

その原動力となったのは市販ブレイクアウト型ＥＡで、アメリカ大統領選挙前後の
GOLDの変動をうまく捕らえました。
実体はある有名な市販ＥＡですが、現在の相場ではデフォルトの通貨ペア(EURUSD)
よりもっと変動の大きい通貨ペアの方が機能しやすいように思います。

先月から連勝を続けている自作ＥＡ「七星剣」は現在メイン口座で１９連勝中、
サブ口座も７連勝中で今月も引き続き健闘しております。

あと、ミラートレーダーもThirdBrainFXやSphynxといったストラテジーが復活してきて
ドローダウンがかなり回復しました。あとはThirdBrainFXのAUDJPYのリミット到達が
待たれます。

トレードも悪いことばかりは続かないですし、ドローダウンが発生している時でも
自分の使っているシステムを信じて使い続けることがいかに大切であるか改めて
実感した日でありました。

１０月の結果

１０月は月単位では久しぶりに不本意な成績に終わりました。
ＥＡは主力の朝スキャルが１０月中旬に立て続けに負けトータルでマイナスとなり、
他のＥＡも全体的に不調で、また設定を見直した方がよい部分が出てきました。
そんな中、自作トレンドフォローＥＡの「七星剣」は再び連勝モードに入り
孤軍奮闘の活躍が光りました。今月も大いに勇んでもらいたいところです。

ミラートレーダーは大きな利益を狙うストラテジー筆頭のThirdBrainFXが
低迷を続けているのでなかなか浮上のきっかけがつかめません。
高勝率型のストラテジーは比較的健闘していましたが、それでもじわじわ
損失が拡大し、残念ながら収益もマイナスに転落してしまいました。

毎年必ず厳しい時期はあり、負けが重なってこのような結果になってしまうのも
投資をしている以上やむを得ませんが、まぁ私の場合ある程度追い込まれないと
本気が出ないので、ＥＡを開発するにはちょうどいい機会ではあります（笑）。

新規ＥＡ投入

先週から取り組んでいる新朝スキャルＥＡは一通り仕上がりました。
用いるヒストリカルデータやテストする際のスプレッドによってバックテストの
パフォーマンスは変わってきますので、オプティマイズはこれくらいにして
あとはリアル稼動で実際の売買を見ながら調整していこうと思います。

このＥＡが対象とする通貨ペアは前回の記事から少し変更しました。
将来入れ替えするかもしれませんが年内はこのポートフォリオでいく予定です。
なお、新ＥＡの名前は「極光」であります。

市販ＥＡは期待感が大きい分、うまくいかなかった時の失望は大きいですが、
自作ＥＡは最初からうまくいかないのが普通で、うまくいかなければ
さらに改善しようとモチベーションが上がります。
目先の成績に一喜一憂せず、改良を重ねて長く使い続けたいですね。