EAの選択について

今回は稼動させるEAの基本的な選択の基準について紹介します。私が一番重視していることはいかにリスクを減らすEAのポートフォリオを組むかということです。性能が良く収益率の高いEAを持っているとしましょう。このEA一つで順調に収益をあげ続けることができれば問題ないですが、どのようなトレード手法にも得意とする相場、苦手とする相場があり、苦手な相場ではどうしてもドローダウンを喫してしまいます。ドローダウンは投資をやっている以上避けようもありませんが、できるだけ小さくなるようにしたいところです。では具体的にどうするかというと異なる複数のトレード手法を用いるということです。ここからは一例をチャートを用いて説明しましょう。１枚目のチャートがメインで使用するEAの売買シグナルです。



このEAの場合売買の回転が早くレンジ相場で収益率が高いという特徴があるのですが、エントリーにオシレーター系のインディケーターを用いているらしく、ボリンジャーバンドの中ほど移動平均線あたりでエントリーしてしまうことがよくあります。ここでトレンドが発生してしまうと予想どおりドローダウンが発生し、運が悪いと図のようにストップにかかってしまいます。オシレーター系のインディケーターの場合パラメーターを変更してもエントリー位置の対応が難しい場合があります。つまりこのEAの弱点はエントリーが早すぎトレンドの発生に弱いという点です。この弱点を補完するためには２枚目のチャートで示したようなボリンジャーバンド２σの外側の位置でエントリーを許可するロジックのEAをサブEAとして併用し、資金を分散させることでドローダウンの回避もしくは減少させる戦略をとることです。



またサブEAではメインEAにない特徴を持たせることも有効でしょう。例えば複数のポジション取得を許可することによりメインEAより積極的に収益の向上を狙うことができます。ただしこの場合最大ポジション量は少なくする設定する必要があります。サブEAはメインEAが苦手な局面に対応させるため自作または改良EAが望ましいですが適当な市販EAが見つかればそれを用いることも可能です。私は３月から実験的に改良EAを投入し一つの通貨ペアに複数のEAを併用して今のところ良好な結果を残しています。スキャルピング系のEAをメインに運用する場合どうしても損大利小となってしまいますので今回紹介した戦略はリスクを減少させるという観点で有効であると思われます。