2009年10月26日月曜日

資金管理は大切です

もうすぐ10月も終わりですね。ブログ巡りをしていて先月は爆益という
文字をよく目にしたものですが、近頃はめっきり見かけなくなりました。

今月は多くのトレーダーが苦戦しているということでしょうか。
しかし、ポジションサイズに関してチャレンジャーなEAユーザーが
意外に多いことには驚きです。

私は過去に累計300万の損失を出し、回復するのに4年半かかったことを
思うと、かくいう私も昨年まではチャレンジャーだったと思います。(笑)
しかし、今ではとても大ロットでトレードする気になれません。
少しは投資家として成長できたのかもしれませんね。

「大玉を張ることを誇りとするなかれ」という相場格言がありますように
相場で退場する主要な要因は、過大なポジションサイズです。
その場合、金融危機クラスの大変動が一回あれば即退場です。
そうでなくても資金が半減するくらいのダメージを受けます。

ではどれくらいのポジションサイズですれば適切かというと、EAや手法にも
様々なタイプがありますので一概にいえませんが、私の場合ドローダウンがあっても
一ヶ月以内に回復できるくらいのポジションサイズを目安にしています。
最大ドローダウンにして約20%くらいでしょうか。これ以上だときついです。
50%を超えたら多くの人は挫けてやめてしまうでしょう。

これまでの経験から、私がトレードにおいて重要視する度合いは

心理>資金管理>>>手法(EA) です。

なぜ手法の優先順位が低いかというと、メタトレーダーを用いた場合では
EAという形で購入することができ、
統計的に優位な手法を自分で開発・検証する
手間が大幅に省けるからです。

ある意味初心者でもプロ級のトレードができるようになります。
でも、投資心理や資金管理は自分で学ぶ以外にものにすることができません。
これらは投資で成功するためには必須であり、それには多くの時間がかかりますし、
失敗も経験する必要があります。

ロット数にチャレンジするのもいいけど、うまくいかなかった場合回復するのに
予想以上の時間がかかることをまず認識したいですね。
同じチャレンジするならEAのプログラミングの方が、長い目で見るとはるかに有益です。

投資で生き残ることができる人は約20人に1人といわれています。
過剰売買で失敗して退場していくトレーダーが少しでも少なくなることを願いたいです。

※資金管理(
ポジションサイズ)について見つけた秀逸なブログ記事です。
ポジションサイズが重要な理由 ニャン太のひとりごと

2 件のコメント:

  1. saki1様


    こんばんは、お世話になります。

    saki1さんの記事にも書かれていますように、
    9月から10月それに現在の11月にかけて
    トレーダーのブログでの論調や勢いは、
    かなり変わってしまいましたよね。



    やはりそれだけ、厳しいトレードを
    経験しているトレーダーが多いのだと思います。


    魔の10月ほどではないのですが、自分としては
    11月も我慢のトレードが続いている状態です。



    自分の慢心も敵ですね。
    先週、今週と設定を変えたことで少し躓きました。


    週間の損益ではなんとかプラスですが
    相場の難しさをここ最近では毎日痛感しています。


    あとは、適切な(冷静な)トレードを
    ”継続・続けていく”ことの本当の難しさ。


    自分はまだまだ越えなければいけない
    高い壁が多いことを思い知らされています。



    今年もあと2ヶ月を切りましたが
    クリスマスや忘年会の時期には美味しいお酒が
    楽しい気持ちで飲めるように、残りを油断せず
    トレードをしていきたいと思います。
    (ヤケ酒にはしたくないものです笑)


    いつも素晴らしい洞察の記事
    ありがとうございます。

    寒くなりましたが、風邪など
    引かれないようご自愛下さい。

    RX93

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  2. RX93さん、こんにちは。

    10月前半は厳しい相場でしたね。多くのトレーダー同様私も苦戦でした。
    しかし後半は意外と収益が出ました。弱気にならず自分のトレードを継続できたことが早い回復につながったと思います。
    私がブログに書いてきたことは、自分に対しても少しは効果があったようです(笑)。

    11月最初に躓いたのはRX93さんだけではありませんよ。
    通貨ペアや設定を分散していたおかげで大きな損失は免れました。
    (これについては週末書く予定です。)
    ミスは完全になくすことはできませんが、ミスしても致命的にならないよう普段から戦略を考え、実践することの大切さを再認識しました。

    お気遣いありがとうございます。良いかたちで今年を終われるようともにあと少し頑張りましょう。

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