2009年11月14日土曜日

PROSPEC VZR調整3

PROSPEC VZRは8~9月の加熱したブームが去り、現在ではおそらく後発のRDBの
方が
365eaユーザーの人気が高いのではないかと思います。
私もEA作成のロジックの参考にしたりして、RDBの評価が最近急上昇中です。
しかし、どちらかというとやはりVZRの方が好みです。
その最大の理由は自由度の高さです。将来長く使える可能性の高いEAです。

その自由度の高さゆえに、使いこなしている人と使いこなしていない人の差が
大きく分かれるところだと思います。


さて、私がVZRで一番重視しているパラメーターはOP4です。
OP4の設定こそVZRの生命線です。専業でない私は朝8時以降は出勤のため

手動決済ができず、完全にEAにまかせきりとなります。

特に冬時間になってから、手動決済はほとんど行っておりません。


OP4について簡単に説明すると、この数値が大きいほど決済が遅くなり
利益を伸ばせます。

逆にOP4の数値が小さくなると決済が早くなり利益が小さくなります。


具体例をチャートで示してみましょう。


  左からOP4=20, OP4=10, OP4=0

OP4=20の場合は、途中で含み益になった場面で決済されることなく、
最終的に
ストップロスとなってしまいました。
OP4=10では、一番いいところで決済され結果的に最良のトレードでした。

OP4=0 では手前のピークで決済され、プラスでしたが利益は小さくなりました。

私の基本戦略は防御重視なので、危なくなった場面で少しでも逃げられやすく
することを優先しています。なので、稼動するとしたらOP4=0を採用します。


このように、OP4の機能について理解していると、安全性を重視した稼動戦略をとることもできます。
デフォルトのsetfileはOP4の数値(つまり決済位置)に不満があったりして、最近は使っておりません。中にはOP4=85なんてのもありますが、とても怖くて使えませんね(笑)。
現在は全て自分でオプティマイズしたものを使っております。

10月前半のドローダウン以降はほとんどOP4の数値を低くした設定でやっています。

これならサラリーマンでも比較的安心して稼動することができます。

(11/15) 改名「よしあき君」

先週健闘を見せてくれた試作2号に、そろそろ正式な名前をつけてやろうと思い、
熟考した結果「よしあき君」と名づけました。(強いEAでもないので)

名前の由来は京都が誇る代表的弱小武将、将軍足利義昭公であります。
兄者のような剣術の才能はないが、得意のお手紙攻勢により
壮大な信長包囲網を築きあげることに成功(織田信長とは犬猿の仲)、
室町幕府の再興目指して頑張ります。(笑)

あと、明日のVZR稼動は窓空け注意ですよ~
先々週の二の舞とならぬようにしなければ。

9 件のコメント:

  1. saki1さん、こんばんは。

    このような情報がみなさん欲しいんだと思います。なかなか無償で提供してくださるところはありませんからね^^
    アフィリゼロの素晴らしいブログだと思います。

    諸事情があってコメント回りはご遠慮させていただいているんですが、巡回コースに組ませていただいてますw

    トレイダース証券のカレンダー、私も使ってるんですが、バナーはこのままなんでしょうかね^^;

    今後ともよろしくお願いいたします。

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  2. こんにちは。
    OP4が視覚的に非常に分かりやすい記事ですね。
    自分ももっと煮詰めないとっ。

    それにしてもオプティに凄い時間がかかりますね。
    新しいPCにしても2倍も速くならないです・・・
    Control pointsでアバウトに当たりつけても良いのかなぁとも思ったりします。

    でもControl pointsの意味合いがいまいち分かっていません。
    saki1さん分かります?

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  3. Corgiさん

    コメントありがとうございます。
    市販EAが全盛の中で、Corgiさんのように自作EAで頑張っている方がおられるのは私としてもとても励みになります。
    また文才の方も見習いたいところです(笑)。

    なおアフィリは、過去にいろいろあってもうしたくないだけで、以前はアフィリ専用のHPを作ったりして収益も少しはありました。
    今はアフィリも広告にも疎くなっているので、トレイダース証券のバナーのことはよくわかりません。
    とりあえず自分が一番見やすいので、これを継続して使っております。

    これからもよろしくお願いします。

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  4. mystさん

    おはようございます。

    私はバックテストに関しては直近の相場重視なんで、3ヶ月~半年くらいの期間でいつもオプティマイズしています。
    私の貧弱なノートパソコンで数をこなすには、期間が長いと時間がいくらあっても足りません。
    なので、これまでずっとこのやり方でやっております。

    まず直近1~2ヶ月くらいの良さそうなバックテスト結果の売買のチャートを、上の画像のように表示してみて、エントリー位置と決済位置を目で見て確認して
    全体的に問題なければ、少しずつオプティマイズ期間を長くしていくみたいな感じです。

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  5. Control pointsは私もよくわからなかったので、メタトレーダー入門で調べてみましたが、「さらに細かいタイムフレームデータまで利用」としか書かれていませんでした。

    スキャルのような短い足を使用するEAでは、各ティックが重要ですから、信用度の点であまり使わない方が無難かと思っております。

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  6. saki1さん、mystさん、こんにちは。
    いつもこっそり見ているfai です。

    Control pointsは、例えば1時間足でのバックテストなら、1つ下のタイムフレームである30分足の4本値を元にティックの動きを再現します。この時、Volume情報(=ティックの更新回数)を無視して再現するので、どの1時間足でもティックの更新回数は少なめで、極端に変わりません。

    一方、Every Tickは、1時間足から1分足までの全てのデータを元に、ティックの更新回数も含めて再現しようとします。なので、値動きは細かくなりますし、1時間足毎のティックの更新回数も異なり、かなり多くなります。

    参考まで。

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  7. faiさん

    はじめまして、コメントありがとうございます。
    control pointとはそのような意味があったのですね。
    詳細な解説どうもありがとうございました。

    faiさんのブログはこれまで何度か訪れており、JPN_Time_SubZeroは使わせていただいております。
    MT4ユーザーにとって貴重なサイトだと思いますので、
    当ブログからリンクさせていただきました。
    これからもよろしくお願いします。

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  8. saki1さん

    少しずつオプティマイズ期間を長く方法、なかなか良いですね。
    参考にさせていただきます。
    確かに前まで調子よくても、最近が横横だと効率悪いですね。

    faiさん

    いつも重要情報ありがとうございます。
    やっと謎が解けました。
    って事は、ControlとEveryの結果を比較してあまり大差がないEAはControlでオプティして、最終的にEveryでBTして確認。が良さそうな感じですね。

    VZRは比較的大差が無い感じがしました。
    逆にPFEAはとんでもない大差が出てました。

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  9. mystさん

    VZRは2~3ヶ月に一度くらい設定の見直しをしていった方がいいかもしれませんね。相場のボラティリティも変化していきますし。
    それと、自分で見つけた設定でうまくいくと自信になりますよ。

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