バックテストと最適化の方法

メタトレーダー４で継続して収益をあげられるようになるには、まずバックテストできること、
そして自分で最適化、設定の選択、決定ができるようになることが大切だと思います。
今回はいつも私が行っている方法を紹介します。



１．最初にEA、通貨ペア、時間足を選択し期間を設定します。
２．Optimaizationをチェックします。
３．Expert Propertiesを開きます。
４．最適化したい項目を選択してチェックし数値を設定します。
　　たとえば50から150まで10pips間隔で最適なStoploss値を探したい場合は
　　上のように設定します。
５．ＯＫを押します。
６．スタートを押してバックテストを開始します。



７．結果が出るとこのような画面が表示されます。Optimization Resultsを開きます。



８．結果の詳細が表示されました。一番上から収益の良い順番に表示されます。
　　同じく右の「パラメーターの入力」欄の一番左に今回設定したStoploss値が表示されます。
　　今回の結果ではStoploss値130が一番良く、50が一番悪い結果でした。
　　またドローダウンではStoploss値100-120あたりが良さそうです。



９．実際の資産曲線を確認します。Optimaizationをチェックを外します。
10.　Expert Propertiesを開いてvalueにStoploss値（50、130）を入力します。
11.12　ＯＫ，スタートを押してバックテストを開始します。
13. 資産曲線を表示させます。またレポートでバックテスト結果の詳細を確認します。

　
Stoploss50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stoploss130　　

今回の結果では、Stoploss値は130が最良で100以上が概ね良さそうだとわかりました。
またStoploss値は小さくするほど成績が低下する傾向があることもわかりました。

14. Open chart で実際に売買の位置を確認します（最重要）。
エントリーの位置、決済の位置は問題ないか？もし納得できなかったら信用して使い続けることはできないので、最適化をやり直し、納得できるまで繰り返します。



このようにして、いろいろな項目で数値を設定してバックテストを行い、
最適な設定を探っていきます。

当ブログではこれまでEAの稼動設定（パラメーター）は書いてきませんでしたが、
これからも書く予定はありません。
設定を公開しないのは、他人に依存する人を増やさないための配慮です。
他人に頼って勝ち続けられるほど、投資は甘くありません。
それより自分で最適化して、納得できる設定を見つけることができることこそ
継続して収益をあげられる大きな力となると考えています。

「授人以魚、只救一時之及、 不如授人以漁、則可解一生之」（老子）

魚を与えれば一日で食べてしまうが、釣りを教えれば一生食べていける、
という意味だそうです。
設定を人に聞くより、まずはバックテストと最適化のやり方をマスターしましょう。
絶えず変化する相場で一つの設定が機能する期間なんて限られています。
それより自分で設定を見つけることができれば、今後あらゆる相場に柔軟に
対応していけるようになると思います。

※以上は私の体験から書いています。人により見解に相違があるかもしれません。