2009年7月19日日曜日

自作トレンドフォローEA研究2

最近停滞していた自作トレンドフォローEA研究ですがあるアイデアが思いついたので
久しぶりに検討を行ってみました。

 
(左)前回の設定 (右)改良設定1 SAKONYAN USDJPY30min足 期間は2008.1~

これまでの改良で収益はそこそこ伸びたのですが、よく見たら売買回数が
無駄に多いようなのでこれをもう少し減らして売買の精度を上げようというのが
今回の狙いです。
その結果収益、ドローダウン、プロフィットファクターが改善されこの考えは
有効であることが確かめられました。
直近の成績はだいぶよくなりましたが、2008年前半の停滞は残ったままです。

さらに売買回数を減らし、設定の一部変更してみました。

 SAKONYAN USDJPY 改良設定2 2008.1~

プロフィットファクターが初めて2を超えドローダウンも300を切りましたが
トータル収益は減少してしまいました。
売買回数は減らしすぎても収益が落ちるので適度にある方が良さそうです。

今回の検討はフィルター部分の改良なのでロジックの基幹部分にさらに改良を加えれば
実用化に近づくのではないかと思っています。

♪お気に入りリンク2件追加しました。
義の三将 お餅つき! :さこにゃん関係の楽しい動画です。
パリは燃えているか  :最大ドローダウンを更新したときに聴くにふさわしい音楽です。

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