2009年7月14日火曜日

ボラティリティと通貨ペアの選択について

前回の記事で相場のボラティリティが大きく影響していると書きましたが、
ではボラティリティに対してどのように対応していけばいいでしょうか?

一つの対応策を具体例を用いて書いてみます。

今年半年のうち1~4月頃までは去年の金融危機の影響が残っていたせいか、相場の
ボラティリティが比較的高い状態でした。そして5月の連休を過ぎたあたりから次第に
ボラティリティが低くなってきたようです。
この期間について私の手持ちのEAで2つの通貨ペアに対してバックテストを行い傾向を
分析してみました。


 
(左)EURGBP (右)EURCHF 期間は2009.1~6、設定はそれぞれ異なる

上記のように今年半年の期間でEURGBP、EURCHFの資産曲線が特徴的です。
EURGBPの資産曲線はこの期間前半伸びているのに後半失速しています。一方
EURCHFの資産曲線は前半不安定であるのに対し後半伸びています。

ということで今回用いたEAの設定ではボラティリティが高い時期ではEURGBPが得意で、
ボラティリティが低い時期ではEURCHFが得意である傾向が見られました。
このことからボラティリティが高い時期ではEURGBPの比率を多めに、
ボラティリティが低い時期ではEURCHFの比率を多めに運用するのが良さそうです。

このように自分が使っているEAや設定は、相場のボラティリティに関してどのような
時期に強いのか(苦手なのか)予め特徴を知っておくと今後相場状況が変わっても
対応しやすくなり、
いつも同じ資金配分で運用する場合よりも投資効率が良くなると考えられます。

通貨ペア、EA、設定の組み合わせは無限にあるのでリスクを減少できる組み合わせを
少しでも多く見つけて有利に為替市場と戦っていけるようにしたいものです。

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