2009年5月6日水曜日

時間足の選択について

現在MT4の自動売買ではスキャルEAが主流ですが、
時間足は5分足が標準設定のEAが多いのではないでしょうか。
EURGBPのような瞬間の鋭い値動きを捉えるには5分足が適しています。
私もスキャルEAはほとんど5分足の設定で使っています。

では5分足の次に大きい15分足では5分足よりパフォーマンスが劣るでしょうか?
最近気になっていたのでいろいろな条件で検証を行ってみました。
時間足だけ変え、その他の設定やパラメーターは同じ条件です。
その結果、15分足の方が優れた
パフォーマンスを示す例がいくつか
確認できました。資産曲線の一例以下に示します。


5分足                        15分足

図のように5分足が通用しにくい期間でも15分足では収益が伸びています。
5分足は反応が速いため早くポジションを取りすぎてトレンドが出たとき
含み損が
大きくなりやすい場合があります。また5分足と15分足ではフォルターの
効き具合にも差が生じるため、5分足がポジションを取ってロスカットになる時でも
15分足ではちょうどフィルターが効いてポジションを取らず助かる場合があります。

私の改良EAでいろいろ調べたところ、相場のボラティリティが大きい時期では
15分足の方が5分足よりバックテスト結果が良い例がいくつか見られました。
逆に最近のように相場が落ち着いていてボラティリティが比較的小さい
時期では
全体的に5分足の方がバックテスト結果が良かったです。
また通貨ペアにより
15分足の方が適しているものや、スプレッドが広い時では
15分足の方が成績が良くなるものがありました。

このように、相場の状況により時間足を使い分けることができるとトレード戦略の
幅が広がり、スキャルEA稼動に不利な条件の時でも戦いやすくなります。
ふだん5分足でのみスキャルEAを稼動させている方は、いろいろな条件や設定で
15分以上の時間足で検証してみるのもおもしろいのではないかと思います。


3 件のコメント:

  1. 以前入手したEAKSP01が同様のケースに当てはまります。

    これはEURUSDのスキャルEAです。
    公式では15分を推奨していましたが、度々大きなDDに遭遇しましたので暫く稼動させずそのままにして置きました。

    最近考え直して、ひょっとしたらと思いH1でBTをやってみたら直近でのPFが向上していました。

    現在、1ヶ月以上稼動させた結果として
    H1で稼動させてもパフォーマンスは上々な結果を出しています。(他の設定も少し変えていますけど♪)

    sakiさんの言うとおりTFを変更しパフォーマンスを確認するのは然程時間を要す事ではないので必ずやってみたほうが良さそうですね^^

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  2. あぃたまさん

    時間足の検証はぜひやってみた方がいいですね。
    たいてい短い時間足の方が収益はいいのですが、他の時間足の方が
    PFが良かったり、資産曲線がきれいな右肩上がりになっていたり、
    最大ドローダウンが小さかったりと思わぬ利点があったりします。
    理想は複数の時間足併用でリスク分散できる設定を見つけることです。

    なおEAKSP01は買おうかと思って買う直前までいったのですが
    結局買わなかったEAです(笑)。

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  3. あぃたま♪2009年5月6日 23:22

    EAKSP01以外に沢山優秀なEAがあります。としか言えません>w<b

    またいろいろお勉強しにきます~^-^ノノノ

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