最近の結果

前回の報告以降の戦績 （１２月第４週まで）







自作トレンドフォローＥＡは残念ながら不本意な結果に終わってしまいました。
一方、自作朝スキャルＥＡは年末にかけて全体的に好調で、稼動開始以来
設計通りの性能を発揮しているといえそうです。

トレードもＥＡの開発も、あきらめないで継続することが本当に大切ですね。
これからも流行を追い求めることなくトレードに取り組んでいきたいです。
来年は良い年であることを願っています。

野村スタジオ～2012年相場大展望　

日付と時刻関数

年末年始や盆など特定期間のEAの停止は手動で行えますが、
日付と時刻関数を使ってトレードしない設定にすることもできます。

例えば
12月21日から1月10日までトレードしないようにするには、
エントリー条件に

!(Month()>=12 && Day()>=21) && !(Month()<=1 && Day()<=10)

を追加します。

これでバックテストすると以下のようになります。
停止しないで稼動する場合（下段）と比較するとよくわかります。


　　






実際、自作トレンドフォローEAでも年末年始は停止した方が
バックテストのパフォーマンスは良くなりました。

日付と時刻関数は、特定の期間の優位性を調べるのに有用ですが、
バックテスト上のあるドローダウンを意図的に隠すことにも使えたりしますので、
市販EAを購入する際はよく検討した方がよいでしょう。

日付と時刻関数【Date & Time functions】

トレンドフォローEAの近況

リアル稼動開始以来、しばらく停滞が続いていた自作トレンドフォローEAですが
今月になってプラスに転じ、その後も概ね好調を維持しております。

9/26以降の資産曲線


　アグレッシブ設定



　ノーマル設定


今年は12月20日くらいまで稼動させる予定で、あと１ヶ月でどれだけ
収益を伸ばせるか楽しみです。

ところで、先日は約１年半ぶりに給料をもらいました。複数の収入源があるのは
心理的に楽ですね。社会の役に立っているという実感もありますし、
やはり私は本業とトレードの両立が合っているようです。


　　大腸菌（左）と新しいＬＢ培地（右）
　　プラスミドを増幅する操作

自作ＥＡ改良

直近の値幅を考慮してエントリーのロジックを改良してみました。


　　
　　改良前


　
　　改良後



売買回数は減少したもののバックテストのパフォーマンスは向上しており、
他の通貨ペアでも全体的にパフォーマンスの向上が確認されたので、
今回の改良の有効性が示されました。

厳しい経済情勢が続く中、将来生き残る可能性の最も高い会社は、規模ではなく他社が持っていないオンリーワンの技術やサービスを追求し続ける会社だと思います。
私がＥＡを自分で開発するのもまったく同じ理由です。

実戦

改良した自作朝スキャルＥＡのリアル稼動を開始してから半月が経過しました。










最近の早朝の相場が安定しているせいか、フォワードテストは今のところ順調です。
４つの決済ロジックのおかげで長くポジションを持つこともほとんどありません。









実際のトレードを観察すると、左のように一方的に動かれてはどうしようもありませんが、右のように緩やかなトレンドであれば微損で撤退するので、決済に関しては改良の効果があったといえそうです。

この調子で頑張ってもらいたいですね。

簡易マネーマネジメント

自作EAにマネーマネジメント機能を追加してみました。




AccountBalance()は口座残高を取得する関数で、ロットの増減はriskで調整します。
また2行目のようにロットの上限を設定することもできます。

上のソースコードを追加して実際バックテストするとこのようになります。




　パラメーター　risk=3, maxlot=2.5


マネーマネジメントは特に必要な機能ではありませんが、売買回数が多く
勝率の高いEAで使ってみるとおもしろいかもしれません。

最高のEA

私が今まで出会った中で最高のEAはMizutoriというEAです。

MizutoriはフリーのEAでソースコードが公開されています。
プログラミング未経験の私がこれまで挫折せずMQLの習得に取り組んでこられたのもこのEAのおかげです。自作EAを開発する上でも大いに参考になりました。

また実際Mizutoriを朝スキャル用に改造して実戦で投入し、2009年春頃には
カナダドル関連の通貨ペアで大勝して原資回復の原動力となりました。
プログラミングが出来ることは自動売買をする上で大きな優位性となります。

Mizutoriはソースコードがかなり長く初心者にとってなかなか手強いEAですが、
以下のサイトでソースコードの詳細な解説がありますので
MQLの学習には是非おすすめのEAです。

『Expert advisor』は、おもしろい！

☆Mizutori改
　　　　

自作ＥＡ改良

予定どおり朝スキャル用自作ＥＡを改良して、デフォルト設定で
各通貨ペアをバックテストしてみました。


上位９通貨ペア　1lot　2008.1～

　　
　







いくつかの通貨ペアで資産曲線が停滞している期間があるものの
長期的には収益が伸びており、このロジックの有効性が示唆されました。

今回の改良ではトレンドフォロー型スキャルＥＡ開発の経験を生かして
決済のロジックを４つに増やし、撤退の強化を図りました。
あとは通貨ペアごとに設定（稼動時間やエントリー頻度）を調整して
順次実戦に投入することにします。

今後の予定

ＭＴ４の自動売買を始めてからちょうど３年が過ぎました。
最近はあまり自動売買の調子が良くありませんでしたが、裁量トレードとＥＡの開発の方はなかなか順調でした。３年やってようやくＭＱＬの初級のプログラミングができるようになってきたという実感です。

さて久しぶりにサラリーマンに復帰することが決まりました。自分は性格的に専業トレーダーに向いてないし、今度の仕事は以前から興味があった再生医療の分野の研究で今からとても楽しみにしております。
それで自作トレンドフォロー型ＥＡはだいたい完成しているのですが、ロジックの根幹であるトレンドフィルターについてまだ十分に検討できていないので、仕事が始まるまでの時間のあるうちに詳細に検討しておこうと思っています。
あと最近朝スキャルが復活してきているので、過去に作成したＥＡのロジックや設定の見直しと、トレンドフォロー型ＥＡのアイデアを取り入れた改良もやっていく予定です。

ＭＱＬ練習用ソースコード

自動売買３周年 && 再就職決定記念に以前私が作った朝スキャル練習用ＥＡのソースコードを公開します。このブログは画像と動画以外はアップできない仕様なので、mq4ファイルではなく画像形式です。

私がＭＱＬの勉強を始めた頃は、プログラミング初心者が理解できるレベルのフリーのＥＡのソースコードがなかなか見つからなくて苦労した経験があります。
あまり需要はないとは思いますが、ＭＱＬの勉強を始めたばかりの人や、これから始めようという人にとって今後役に立つかもしれないのでここに掲示しておきます。


　




前半　　　　　　　　後半

☆簡単な解説

RP（RSI期間）、BP（ボリンジャーバンド期間）、rr（決済位置パラメーター）
OH（開始時間）、CH（終了時間）
BU（ボリンジャーバンド+2σのライン）
BL（ボリンジャーバンド-2σのライン）
MaxSpread（指定の数値以下のスプレッドの時にエントリー可能）

開始時間と終了時間の間で、
レートがボリンジャーバンドの±２σのラインに到達した時に逆張りでエントリー、
ＲＳＩが指定の数値を上回ったら（下回ったら）決済する。

完成

夏から開発を進めていた自作トレンドフォロー型スキャルEAがいちおう完成しました。


　　EURUSD　Spread2　1Lot　2008.1～
　　アグレッシブ設定　
　　

　2008年　　PF1.56　Profit14218　MaxDD2998　勝率73.4%　275回
　2009年　　PF2.17　Profit21307　MaxDD1690　勝率74.9%　267回
　2010年　　PF1.97　Profit13373　MaxDD1738　勝率77.8%　216回
　2011年　　PF2.22　Profit11386　MaxDD1560　勝率79.1%　171回
　-------------------------------------------------------------------------------------
　Total　　 　PF1.91　Profit60274　MaxDD2998　勝率75.2%　929回


　　EURUSD　Spread2　1Lot　2008.1～
　　ノーマル設定　


　Total　　　 PF1.96　Profit43206　MaxDD2580　勝率78.0%　813回


今回2008年からの長期のバックテストにこだわったのは、2008年秋～冬にかけての金融危機の時期にEAのロジックが耐えうるか調べたかったからでした。
ヨーロッパの経済情勢が不穏な状況の中で、再び金融危機クラスの事態が起きても不思議ではありません。もし何か起きたらEURUSDには大きな変動があると思うので、さらなる安定性の向上を目指して今のうちに改良を進めていきたいところです。

カウントダウン方式

FOREX.comなど最近増えてきたカウントダウン方式のブローカーに対応するため
自作ＥＡのソースコードを一部書き換えました。

最初のエントリー時にTakeProfitとStopLossは0にしておいて、
後でOrderModify関数を使ってTakeProfitとStopLossを設定します。
MT4に最初から入っているMACD Sampleのソースコードが参考になりました。

弱者の戦略

最近は主力のWallStreet Forex Robotが苦戦続きで、これ以上継続して運用するのを中止しました。

変更できるパラメーターが少なく、直近の相場に合った調整ができないのが残念なところですね。あとエントリーしてからある程度逆行した時の撤退に不安があります。

やはり出回っている市販EAで勝ち続けるのはなかなか難しいようなので、今後は覚悟を決めて開発を続けてきた自作EAを本格運用することにします。
　

　
　WallStreet Forex Robot　2011.5～

自作EA開発

　　EURUSD, Spread 2, 1Lot, 2010.8 ～2011.8　

雑記

☆リベンジ成功

前回（３月）の介入では裁量トレードは失敗に終わりましたが、
今回は雪辱を果たすことができました。

　





☆逆境に関する名言まとめ

「逆境には必ずそれよりも大きな報酬の種が隠されている」　ナポレオン・ヒル
「災難の中には幸せの芽が潜んでいる」　ジョセフ・マーフィー
「人間である限り、誰でも過ちはある。しかし賢者や善人は、
　自分の過ちや失敗の中から未来に備えるための知恵を学び取る。」　プルターク
「窮すれば即ち変ず、変ずれば即ち通ず」　易経
「始めから損を覚悟で相場せよ、思案しすぎれば時機を失う」　相場格言
「死なんと戦えば生き、生きんと戦えば必ず死するものなり」　上杉謙信
「嵐こそ、人生の好機じゃ」　毛利元就
　

７月まとめ

☆使用EA　（自己評価）

WallStreet Forex Robot 　(-1)
Lop　 (+3)
試作15号　 (+1)

WallStreet Forex Robot は３度のストップロスが響き残念ながら初の月間マイナスでした。一方朝スキャルは自作EA(Lop)が引き続き好調で、さらに裁量朝スキャルで大きく勝つことができ、トータルではまずまずの収益に終わりました。
チャートをよく観察して、EAにこだわらなければ収益チャンスも増えます。４、５月の不調のおかげでいろいろ気付きがありました。損失の経験を生かすも生かさないも全て自分次第ですね。

今月は春とは対照的に２４時間スキャル(EA)の不調を朝スキャルでカバーすることができ、ポートフォリオがうまく機能したといえます。個人的には自作EAを見る限り朝スキャルは崩壊していないと思います。市販EAはどうかわかりませんが。ともかく来月はWallStreet に復調してもらいたいところです。




　Lop １～１０週の獲得Pips推移

最近買った本

ゾーン　「勝つ」相場心理学入門

投資本の中では珍しい相場心理について書かれた本。裁量トレードでもシステムトレードでも心理面のコントロールが出来ない限りトレードで成功するのは難しい。勝者の心構えを身に付け、順調な時も逆境の時も恐怖や欲望に負けることなく、明鏡止水の境地で淡々とトレードできるよう繰り返し何度も読みたい。

テスト３週目

今週はたくさんトレードしました。週初に先週から持ち越したポジションを大きく利食い、その後も好調を維持できました。

テスト２週目

今週はユーロが大きく動いた影響でストップロスが２回発生し、一進一退でした。
相場の変動が大きいときのトレンドに逆らう逆張りは難しいので、
しばらくトレンド方向への逆張り（押し/戻り）に徹していきたいです。

雑記

「善く戦う者は勝ち易きに勝つ者なり、故に善く戦う者の勝つや智名も無く勇功も無し」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『孫子』軍形篇

古来、戦の上手な武将は勝ちやすい状況でのみ勝負し、むやみに戦いを挑もうとはしませんでした。この原則は戦争だけでなく、ビジネス、投資、政治、スポーツ、ゲーム等においても通用すると思います。

最近朝スキャルは勝ちやすい通貨ペア、曜日、ＥＡ（自作ＥＡのみ）に絞ってトレードしています。４、５月の負けを検証して戦略を変更、おかげで６月は大勝、７月もこれまで勝ち越しています。システムトレードといえどもほったらかし運用で勝てるほど甘くありません。相場は常に変化しているので、状況をよく見極めて不利な状況では大切な資金を減らさないことが肝要ですね。

7/13の早朝また急激に円高が進みましたが、3/17の教訓が生きていたようで今回はまったく被害がありませんでした。６時過ぎは日本ではシステムメンテナンスをする業者が多いので取引量が減り、その時間はクロス円のレートは大きく動きやすい（動かしやすい）ので十分注意しましょう。ファンド勢にとって一番勝ちやすい相手はたぶん日本の個人投資家です。


「ミジンコ遺伝子３万１千個、人間を大きくしのぐ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年2月6日 読売新聞

今年発表された研究成果ですが、ミジンコのもつ遺伝子は約３万１千個で人間の約２万３千個を大きく上回ります。これはとても意外な感じです。生物においては遺伝子をたくさん持っている（たくさんの種類のタンパク質を作ることができる）ことが必ずしも高等というわけではないようです。

同じようにＥＡをたくさん持っている人ほど優れたトレーダーで、たくさん稼げるというわけでもありません。ＥＡをたくさん持っている＝過去に入手したＥＡを効率よく使いこなせていない、ということですね。ＥＡは買う前にそれがほんとうに必要か、どうしても今すぐ買う必要があるのかよく考えて購入したいものです。

テスト１週目

テスト第１週目後半少し雑なトレードになってしまいましたが、無事勝ち越しで幸先の良いスタートを切ることができました。

ところで近畿地方は早い梅雨明けです。これから猛暑の日が続くと思いますが今年の夏はクーラーなしで乗り切る予定です。

今後の計画

今年は春から朝スキャルには厳しい相場が続いており、なかなか勝負できる状況ではありません。相場が回復するまでしばらく自動売買は保守的な運用になりそうです。今考えていることは、新しいＥＡを買うことでもなくマーチンゲールタイプのＥＡを復活させることでもなく、過去に買ったいくつかの情報商材の有効活用です。

ＦＸの情報商材には有効なトレード手法がありますが、けっこう時間が拘束されたり、手間がかかるわりには継続して勝てなかったりと使いこなせるようになる前にやめてしまうのがほとんどです。しかしＥＡが苦手とするトレード手法を何か一つでも習得できればＦＸの世界で生き残る上で大きな武器となります。

過去に断念した経緯を踏まえて、具体的には

１．情報商材の手法を長めの時間足で
２．チャート分析でチャート上の位置と値幅を確認
３．ＦＸプライムのぱっと見テクニカルで最終チェック
４．エントリー
５．２のチャート分析からＴＰとＳＬを設定
６．決済には決済専用ＥＡを併用

短い時間足のトレードではなく、週に数回のスイングトレードならあまり手間もかからず継続しやすそうです。ＴＰとＳＬの比率は１：１程度で最大の課題は勝率ですが、商材の手法のサインとぱっと見テクニカルの形状比較と方向性が一致すればエントリーの精度を上げることができるのではないかと考えています。そして決済に自作の決済専用ＥＡを使えば拘束時間も大幅に短縮されます。
今年の後半でいろいろ条件を検討して実戦で通用するレベルまで引き上げることを目指します。

なおぱっと見テクニカルは機能限定のお試し版が公開されており、こちらで体験することができます。
http://www.fxprime.com/lp/mt/mk_pattomi.html
　

近況

☆稼動中EA　
WallStreet Forex Robot　(+5)
Lop　(+4)
試作15号　(±0)

☆停止　
iBands　(-4)
PROSPEC VZR　(-2)
PipsCola　(-2)
SteadyWinner　(-2)
ForexMorningTrade　(-4)
旧自作EA　(-2)

()は４～６月期の自己評価

今年も４月の後半から５月にかけてドローダウンがあり、年初から稼動していたEAはすべて停止に追い込まれてしまいました。特に市販のスキャルEAはかつて経験したことがない不調で、朝の相場傾向が変化してきたように感じます。しかし５月中旬から運用開始したWallStreet Forex Robotの快進撃のおかげで停止したEAの損失を回復できました。そして６月は決済を強化した新自作EAのLopが期待以上の活躍で月間では久々の大勝に終りました。

今後はWallStreet Forex Robotを主力に複数の設定で、朝スキャルは相場に合った調整のしやすい自作EAのみ当面は稼動していく予定です。この３ヶ月で長期の素晴らしいバックテスト結果はあまりあてにできないこと、トレードに対する情熱こそが何より大切だと確信できたことが収穫でした。

ブログタイトル変更

ブログタイトルを一部変更しました。進化という言葉を用いたのは自分の専門が生物学ということもありますが（笑）、常に向上心を持ち続けトレーダーとして進化できることを願ってこのタイトルに決めました。

自作EA開発

24時間スキャルEAの練習

バックテスト条件：Forex.comJP, Spread 2, 2009.12～2011.6
使用indicator： Moving Average, Williams %R

　　　　
　



+ Relative Strength index




--------------------------------------------------------------------------------
☆Lop

タイプ： 多通貨スキャル
実運用： 2011年5月下旬～
名前の由来： ロプノール（地図）





優秀な市販EAがたくさんあるのにわざわざEAを自作するのは、市販EAを超えるのが目的ではなく市販EAを補完するため、そして自分でロジックやトレード手法を深く理解するためです。いろいろ試行錯誤することにより新たな発見があり、これまで様々な局面で役に立ってきました。優秀なEAの情報はブログや情報サイト等で得られますが、相場に合ったEAの稼動設定や組み合わせ（ポートフォリオ）を見出すのはなかなか容易ではありませんね。「千里の馬は常に有れども、伯楽は常には有らず」といったところでしょうか。

バックテストと実戦の違い

バックテストでは利益が出ているのに、実戦ではストップロスだったということがこれまで年に数回ありました。原因は決済時の約定エラーがほとんどでした。

バックテストは理想的な売買環境で行われたもので、約定エラーやスプレッド拡大などは一切考慮されていない点に注意する必要があります。
実際朝スキャルでＥＡの売買状況を監視していると、一瞬のヒゲなどでは約定しないことが時々あります。なので自作ＥＡはすべて決済条件を２つ以上に増やしました。

もし多数ポジションを抱えたＥＡ（特にマーチンゲールタイプのＥＡ）が絶好の決済ポイントで決済注文を弾かれて、その後運悪くストップロスまでいってしまったら甚大なダメージです。回復に半年くらいかかるかもしれません。

・約定エラー　(Off quotes, Trade context is busy, Old tick)
・スプレッド拡大（決済条件が満たされない）
・サーバー(VPS)ダウン

以上のような潜在的なリスクが発生することを想定してＥＡの選択をするのがいいと思われます。

３月の結果

今月は１７日の急激な円高で大きめの損失が出たものの後半は絶好調でドローダウンは解消、月間ではまずまずの収益に終りました。
内容はiBands・VZR少し低調、PipsCola・自作スキャルEA・裁量朝スキャルまずまず、FMT好調、SteadyWinner微損、WhiteTigerは停止。FMTはドローダウン期を耐えて使い続けてよかったです。ところでiBnadsの新バージョンが先行販売されていますが、特に必要性を感じないので買う予定はありません。

さて今日で専業になってから一年が経過しました。去年は６週連続マイナス収益の苦しい時期もありましたが、なんとか一年を無事に乗り切ることができました。これからも収益の安定化を第一の目標にトレードを続けていきたいです。

名言まとめ

◇継続に関する名言

この世に継続に勝るものは無い。才能も、教育も、継続に勝ることはできない。継続と決意こそが絶対的な力なのである。　　　カルビン・クーリッジ

この世で重要な物事のほとんどは、全く希望がなさそうに見えても挑戦し続けた者たちによって成し遂げられてきた。　　　デール・カーネギー

成功するには、成功するまで決して諦めないことだ。　　　アンドリュー・カーネギー

あらゆる失敗の唯一にして、最大の原因は、” あきらめ” である。　

◇実行に関する名言

大失敗する者だけが大成功を収める　　　ロバート・ケネディ

なせば成る　為さねば成らぬ何事も　成らぬは人の為さぬなりけり　　　上杉鷹山

大功を成す者は衆に謀らず　　　戦国策

断じて行えば鬼神も之を避く　　　史記・李斯伝　　（自作ＥＡを稼動するときの心構え）

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投資を続けていると予想以上に大きな損失が出て、これ以上継続するのが困難な状況に直面することが何度もあります。そういう時に心理面で支えになる考え（投資哲学）を持っていると復活できる可能性が高くなります。ここで紹介した名言はほんの一部ですが、名言を残した人がどのような生涯を送ったか、どんなことを成し遂げたかなど背景を調べてみるとさらに効果的です。

さて今週は週間で過去最高益を更新する驚異的な回復で、先日のドローダウンはほとんど解消しました。まさに継続は力なりですね。

資金管理

今週はなかなか厳しい週で資金の５％を失ってしまいました。でも円の歴史的な変動のわりにはこの程度で済んだのは幸いでした。過去の自分なら間違いなく数十％の損失を出していましたね。

原発の問題もそうですが、トレードにおいても想定外のことがまれに起こります。木曜日の朝スキャルではドル円でストップロスが効かず200pips以上逆行したところでロスカットされ、ロットが小さかったにもかかわらず予想外の損失でした。もしロットが大きかったらかなりのダメージだったと思います。
やはり投資において資金管理こそ生命線ですね。常に最悪の事態を想定して資金配分することが大切だと改めて実感しました。エルダー博士の資金管理ルールをもう一度書いておきます。

「１トレード当り、運用資金の２％を超えるリスクをとってはならない。」

VS_PipsCola改良

VS_PipsColaを使い始めてから今のところ負けらしい負けもなく順調です。このEAは複数ポジションを持つことがあり、相場次第では全てストップロスにかかって大きめの損失が出てしまう可能性があります。バックテストしていたら実際そのようなケースがあり、ちょっと気になるので自作スキャルEAの決済ロジックの一つを追加してみました。


　



　（左）改良前　（右）改良後


朝スキャルEAではお昼以降ポジションを持ち越すとストップロスにかかる可能性が増大するので、できれば午前中には決着をつけたいところです。この改良によりパフォーマンスは少々低下するかもしれませんが、自作EAでは有効に機能することが確認されているので、安全優先のため今後は改良した方で運用することにします。オープンソースのEAは自分で好きなようにアレンジして使えていいですね。

FMT改良その後

２月はForexMorningTrade(FMT)が初の月間プラスだったので、久しぶりに
放置していたFMT改良ロジックEA(BEx14)のバックテストを行ってみました。

結果は、

　　
　2010.12 ～ 2011.3　
　

バックテストの資産曲線は１月末が底で２月は急回復、約２ヶ月に及ぶ
ドローダウンが解消されていました。

システムトレードでは一貫して継続することが大切ですね。
停止する判断も難しいですが、継続するのはもっと難しいです。

一方、１月調子の良かったEURUSDは２月以降停滞しています。


　2010.12 ～ 2011.3　


今年になって朝スキャルの環境がいろいろ厳しくなってきているので、 FMTおよび
改良ロジックが今後の貴重な戦力になってくれることを期待したいです。

VS_PipsCola入手

ドネーションＥＡのVS_PipsColaを入手しました。このEAはmq4ファイルも付属しており、自分である程度カスタマイズして使うことができます。長期のバックテスト結果は優秀でしかもソースコード付きなのでかなりお得感がありますね。ソースコードは自作スキャルEAとは比べ物にならないくらい高度で、特にフィルターの使い方などが参考になりました。なかなか全てを理解するのはたいへんですが、少しでも自分のものにして自作EAの強化を図っていきたいです。

Volatily Scalp

２月の結果

２月は日単位で負けた日が多く全体的に苦しい展開が続きましたが、トータルでは少ないながらもプラス収益を確保することができました。

朝スキャルでは現在のポートフォリオが安定しており、ESCとJackを停止した影響はまったくありません。むしろESCは早い時点で見切りをつけて正解でした。新たに開発した試作EAもやや不安定な相場でドローダウンすることなく健闘を見せております。主力のiBandsは月の後半少し苦戦したものの前半調子良かったので今月の朝スキャル自体はまずまずの収益でした。一方24時間スキャルEAは絶不調で特にWhiteTigerがひどい負けっぷりでした。エルダー博士の資金管理ルールのおかげでそれほど大きなダメージではありませんが、当分はロットを下げて運用します。あと昨年末からドローダウン期に入っていたFMTが今月は復調してきたのは明るい材料です。

今月はEA規制という新たなリスクが表面化しました。自作EAと相性の良いFxProは今のところ継続して使えているので助かっています。いくら優秀なEAを持っていても規制を受けてしまっては意味がありませんね。これからはEAも市販EAだけでなく、自作や改良したEAに分散した方が良さそうです。裁量でも勝てるとさらに良いです。災い転じて福となすということわざがあるように、ピンチをチャンスに転換できる人こそ勝ち残っていけるのではないかと思います。

ＥＡ規制

ＦｘＰｒｏで特定の時間帯にＥＡの使用を制限する規制が始まったとか。私のところにはまだ連絡が来ていないので通常どおり稼動できていますが、自作ＥＡ中心に運用しているのが幸いしたのかもしれません。優秀な市販ＥＡがいくつもあるのに、わざわざ自作のスキャルＥＡを開発するという努力も無駄ではなかったようです。しかし今後はあまり目立たないようにロットは控えめに運用した方が良さそうですね。
他のブログ等の情報によるとある特定のＥＡ使用者が対象となっているようで、今後は他社も追随してくるかもしれません。金融当局による規制もあり、ＥＡの使用環境がさらに悪化しても生き残っていけるよう対策を進めていきたいです。

ESET Smart Security V4.2　　　私が使っている統合セキュリティ対策ソフト。快適です。

エントリー戦略検討

スキャルＥＡで基準の線から常に一定の乖離幅でエントリーする場合と、ボラティリティに応じてエントリー位置を変動させる場合どちらが有利か比較してみました。

◇2010.7～2011.2　エントリー以外の設定は同じ



　（左）一定の乖離幅　（右）変動　


ここで示したものは典型的な例です。いろいろな条件で調べたところ、全体的に予想通りボラティリティに応じてエントリー位置を変動させる方が収益および資産曲線の形ともに良好であることがわかりました。これまで自作ＥＡではボラティリティが大きいときのエントリー位置があまり良くなかったのですが、今回試した方法で改善されそうです。


　実戦でのテスト稼動、初戦は無事勝利しました。
　エントリー位置も見たところ問題ありません。


MQL言語リファレンス （メタシス・シーカー）　　
ＭＱＬをちょっと調べたいときにおすすめのサイト。市販ＥＡの規制もあり、これからはプログラミングができると何かと有利ですよ。

2％ルール

「１トレード当り、運用資金の2％を超えるリスクをとってはならない。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アレキサンダー・エルダー博士




　２０１０年２月１９日のチャート

EA再編成

◇市販
　PROSPEC_VZR
　iBands
　ForexMorningTrade
　WhiteTiger
　SteadyWinner （改良）

◇自作
　EA-605
　はるゆき
　江田島
　Kessai_BB
　Kessai_MA

エントリーの不安定なESCは更迭、Jackも特に必要ないので外しました。VZR、iBands、自作、決済専用で朝スキャルは十分です。最近は決済専用EAがうまく機能しています。iBandsや裁量エントリーのポジションもこれがあるので安心です。そしてSteadyWinner改良型のフォワードテストを開始しました。初戦は無事勝利、今のところ正常に作動しているようです。

EA改良雑感

最近いろいろなところで紹介されているSteadyWinnerの製品版を購入してmq4ファイルを入手しました。このEAはバックテストにけっこう時間がかかるため、ロジックの核となる部分を一旦自作EAに移植してから改良できないか検討しています。トレードをしていない空き時間や休日にはちょうどいい作業ですね。将来的には同タイプのWhiteTigerと併用したいところです。

私は２年くらい前MizutoriというフリーのEAの改良にかなり時間をかけて取り組み、おかげでプログラムの基本的なことをだいたい理解できるようになりました。EA改良は現在リアル稼動している自作スキャルEAの原点です。メタトレーダー関連の本やe-Bookを読んでいきなりEAを自作しようとするとたぶん挫折しますね。プログラム経験者でないと難しいでしょう。プログラミングの習得には既存のEAの改良から入るのが最適です。少しでもソースコードを触れるようにようになると、市販EAだけしか使えなかった頃に比べて心理面で余裕が生まれ、トレードに対するモチベーションも向上して相乗効果で成績も良くなっていきます。どうしても楽して稼ぎたいという人以外EAの改良はおすすめです。SteadyWinnerのような格安でしかも実用的なEAが出てくるのは、資金の少ない個人投資家にとって良い傾向ですね。

　◇SteadyWinner改良の練習


左：SW固定ロット
右：改良型（FMT参考）



通常の設定では売買回数がかなり多いので、2/3くらいに減らしてやると資産曲線の形が良くなりました。今年はこいつの改良で楽しめそうです。

売買位置分析

市販EAでmq4ファイルを配布したりロジックを公開しているものはほとんどありません。しかし売買位置をよく観察してチャートにいろいろなindicatorを表示してみたりすると、そのEAのロジックの一部を特定できたり推測できたりする場合があります。

一部でもロジックがわかっていればそのEAに対して信頼度が増しロットを大きくできますし、ドローダウンが発生しても一貫して運用を続けることができやすくなります。不安な状態で運用を続けるのと、少しでも確信を持って運用するのでは長期的な結果は違ってくると思います。また市販EAの売買位置の分析はEAを自作している人にとっては大いに参考になりますし、裁量トレードをする人にはスキルアップに役立ちます。

今日はWhiteTigerすごかったですね。一日で怒涛の８連勝、ロットをあげてこの連勝はうれしいものです。大抵逆の結果になりますから。今年の主力EAとして活躍を大いに期待しています。

１月の結果

今年最初の月はオーストラリアドル関連が荒れたり、FMTが引き続き不調だったりで前半は苦戦しましたが、復活したiBnadsの活躍で後半盛り返しトータルではまずまずの収益に終わりました。

iBandsは販売終了になる直前に買ってから、少し使っただけですぐに使うのをやめてしまいました。初期ストップロス幅がかなり広い（ロットを大きくできない）、分単位で稼動設定ができない、変更できるパラメーターが少ないなどが主な理由です。しかし販売終了後も着実に実績を残しており、エントリー精度はトップクラスなので今月から再度起用することにしました。実際の運用は７時半までに停止しそれ以降は新規のポジションを取らないこと、保有のポジションは手動でストップロス幅を40～50pips（自作スキャルEAと同じ幅）に変更、決済はチャートを見て手動か決済専用EAで行うこと、少し手間はかかりますがこれで弱点の対策ができます。今のところ負けらしい負けがなく順調に収益を積み重ねています。ESCが相変わらずあまり売買しないのでかわりにiBandsを今年の主力EAとして運用することにしました。EAは高い買い物なので新しく発売されるEAを次々買って試すより、所有のEAをできるだけ有効活用していきたいです。

自作スキャルEAは乖離率でエントリーするタイプは惨敗、一方標準偏差でエントリーするタイプは好調と明暗が分かれました。乖離率タイプはもう少し改良した方が良さそうです。市販EAだけ使っていれば収益は大きくなるとは思いますが、仕事は創造的でないとおもしろくないのでこれからも自作EAの運用と開発を続けていきます。あと月曜日国内ブローカーで７時前から始まるところがあり、７時から始まるメタトレーダーより有利な位置でエントリーできることがよくあります。だいぶ操作に慣れてきておかげで今月はけっこう勝つことができました。EAにこだわらなければ収益機会は増えますね。



　
左：乖離率タイプ　　右：標準偏差タイプ

FMT改良・続き

FMT改良版(BEx14) EURUSD30分足についてさらに検討を行ってみました。

テスト期間 2009.10～2011.1　



TP40, SL45 （デフォルト設定）




TP100, SL45


テイクプロフィット値(TP)、ストップロス値(SL)をいろいろ変更してバックテストしたところ、 EURUSDではTP100、SL45と損小利大にすることにより、デフォルト設定にくらべて期間中の獲得収益は増加しました。 やはり通貨ペアごとに設定は調整した方が良さそうです。資産曲線は前半部分は停滞気味ですが、中盤以降は伸びているので相場のボラティリィティに合わせてTPやSLを調整できれば資産曲線はさらに安定するのではないかと思います。
スキャルＥＡのように３ヶ月から半年に一度設定を見直し（私のやり方）、その時期の相場に合った設定を選択していけばFMT改良ロジックでも十分運用可能だと思いますが、まだまだ納得していないので引き続き改良を進めていきます。